Как эффективно использовать Parabolic SAR в стратегии?

Многообразие технических индикаторов, существующих на сегодняшний день и доступных широкому кругу трейдеров, еще не гарантирует успехов в торговле. Если проанализировать поведение многих инструментов на истории, может показаться, что работа по ним максимально проста, а сигналы очень качественны и надежны. Но когда дело доходит до торговли в режиме реального времени, к сожалению, ситуация складывается иначе. Сигналы поступают с опозданием, что порой очень сильно сказывается на результате, или вовсе в неблагоприятные для торговли фазы рынка. Сталкиваться с негативными последствиями инвестор может по нескольким причинам, но есть две самые частые и неприятные. Во-первых, это настройка индикатора, которая не соответствует характеристикам торговой системы. Во-вторых, неправильное применение и понимание самого технического инструмента. Оба нюанса зачастую портят результаты торговли по большинству индикаторов, особенно это касается «Parabolic SAR».

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора «Parabolic SAR»

Параболик – один из давно известных трендовых индикаторов. Что бы его нанести на график цены, достаточно открыть набор стандартных технических инструментов в торговом терминале. Данный индикатор, казалось бы, не несет за собой ничего нового. Это давно привычный вид анализа, благодаря которому трейдер сможет определять локальные тренды на финансовом активе. Однако его визуальные характеристики действительно делают его уникальным. Инвесторы привыкли к тому, что локальные направления цены обозначаются Скользящими Средними, которые подают сигналы на buy или sell своими пересечениями с графиком, или определенным видом формирования гистограммы. Parabolic SAR же отдаленно имеет нечто общее с Moving Average, но наносится на график актива в виде множества точек.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Само по себе «SAR» расшифровывается как «Stop and Revers», что в переводе на русский означает «остановка или разворот». Именно так и будут использоваться точки Параболика трейдером. Формируются они по простому и очевидному правилу:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• Когда точки образуются над графиком, значит, индикатор предполагает нисходящее движение и, соответственно, позиции на продажу;
• Если точки индикатора появляются снизу, поддерживая тем самым ценовое движение, стоит говорить о локальном бычьем тренде и рассматривать рекомендуется только сделки на покупку.

С первого взгляда может показаться, что данный технический инструмент ничем не отличается от других трендовых индикаторов, показывающих локальные ценовые направления. Многие трейдеры, в большинстве своем не очень опытные, используют Parabolic SAR не совсем по назначению. Как только они наблюдают формирование точек в новой зоне, например, когда после восходящего движения сигналы начинают появляться в другой области (над графиком), инвесторы воспринимают это как сигнал на вход в buy. В лучшем случае они находят подтверждение от другого инструмента, а в худшем и вовсе открываются по показаниям только одного Параболика. Разумеется, это в большинстве случаев приводит к просадкам или частому срабатыванию стоп-лосса. Отсюда мнение, что индикатор проецирует множество ложных сигналов и не подходит для стабильной и надежной торговли.
Конечно же, это не так и приводит к негативным результатам скорее не совсем правильное использование индикатора, нежели его неэффективность. Использовать показания Параболика лучше всего в двух случаях:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Для фильтрации сигналов, полученных от других индикаторов;
• Для выставления стопа в безубыток.

С первым пунктом, вероятнее всего, все понятно. Если инвестор имеет основу для стратегии , состоящую из пары качественных индикаторов, он может добавить к ТС Parabolic SAR и тем самым сделать полученные сигналы от стратегии еще более проверенными и, соответственно, надежными.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Параболик на часовом графике

Каким же образом трендовый индикатор поможет при установке уровня ограничения убытков? Stop-loss, инструмент, применимый практически каждым трейдером без исключения с целью обезопасить свои открытые позиции, играет важную роль в торговом процессе, ведь от него напрямую зависит итоговая доходность. Большинство трейдеров допускают две ошибки во время установки стоп-лосса, притом каждая из них по-своему «опасна» для депозита. Первая ошибка – SL, выставленный слишком далеко от места входа в рынок. Это происходит по той причине, что инвестор опасается внезапного увеличения волатильности и случайного касания ценой стоп-лосса. Он настолько не хочет, чтобы сделка закрылась в убытке, что отодвигает уровень SL слишком далеко. Как бы не было парадоксально, но таким образом потенциальные финансовые потери только возрастают. Вторая ошибка – уровень ограничения убытка, выставленный слишком близко. Это противоположная проблема, с которой сталкиваются «слишком жадные» трейдеры. Инвестор настолько не готов терпеть значительные убытки, что устанавливает SL слишком близко к цене открытия. Это приводит к значительно более частому его срабатыванию. Убыток небольшого размера, но появляется слишком часто.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для того чтобы избежать таких негативных последствий, которые могут стать даже первопричинами слива депозита, следует отталкиваться от показаний индикатора Parabolic SAR. Точки, которые вырисовывает индикатор, можно удобно использовать для переноса стоп-лосса в безубыток. Удивительной особенностью является то, что размер определенного SL не является аналогичным для всех сделок.

Индикатор Parabolic SAR. Практика применения

Как известно, преимущественное большинство индикаторов технического анализа, используют для формирования сигналов исторические данные. Они не реагируют на цену и ее поведение «здесь и сейчас», а склонны рассчитывать по определенной формуле средние данные и цены, выбивающиеся из них. По сути, каждый трендовый инструмент работать по аналогии с другими похожими индикаторами. Как только текущая цена становится выше средних значений выбранного финансового актива, инструмент сразу генерирует сигнал на продажу. Если цена наоборот занижена по сравнению с привычными ценами, следует ожидать сигнал на покупку. Происходит это по причине того, что одно из базовых правил технического анализа гласит, что цене свойственно возвращаться к своим средним значениям. Но не всегда учитывается, что происходит это далеко не сразу. Более того, по такой логике работает большинство стрелочных, сигнальных индикаторов и даже осцилляторов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Помимо области формирования сигналов (образования точек сверху или снизу) следует обращать внимание на еще одну особенность Parabolic SAR. И это расстояние, на котором сами точки образуются.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Параболик в отличие от многих классических трендовых индикаторов не только реагирует на цену актива, но и в некотором смысле привязан ко времени. Он не имеет ничего общего, например, с временными зонами Фибоначчи, но способен определять «старение тренда».

Любая тенденция имеет свой срок жизни. В одном случае это всего пару дней, в другом – несколько недель или даже месяцев. Но, даже работая на одном таймфрейме, с помощью Параболика трейдер сможет выявить, есть ли у текущего тренда потенциал или же он вскоре завершится. Старение тренда можно определить, если обратить внимание на расстояние, на котором образуются от цены точки индикатора. Если точки расположены от графика на достаточном отдалении, можно предположить, что текущий тренд достаточно молодой. Часто такое бывает во время повышенной волатильности, что в принципе логично, ведь такие импульсы резко не проходят. Если трейдер заметил, что точки индикатора Parabolic SAR стали образовываться слишком близко к ценовым свечам, он может сделать для себя вывод, что текущая тенденция вряд ли будет долгосрочной и вскоре закончит свое существование.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Грубо говоря, по показаниям данного индикатора, можно выделить две фазы на графике валютной пары (или другого актива):

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Точки Параболика расположены далеко от цены. Текущий тренд молод и имеет четкое направление, достаточно большой угол наклона. Разворот в ближайшее время маловероятен, поэтому стоп-лосс можно расположить подальше;
• Точки инструмента формируются совсем близко к цене. Господствующая тенденция завершается или вовсе образуется флет. Дальнейший прогноз пока затруднителен, поэтому SL в безубыток для открытых позиций лучше разместить поближе к текущей цене.

Но расстояние, на котором формируются в определенный момент точки Параболика, актуально использовать в своих целях не только для выставления стоп-лосса в безубыток, но и для правильной фильтрации сигналов, полученных от других индикаторов системы.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Стратегия с Параболиком

Самая простая торговая стратегия с Параболиком состоит всего из двух индикаторов и подходит для любого рынка. Торговля будет происходить только во время четких тенденций, как только наступает флетовая фаза, от открытия позиций следует воздержаться. Так же лучше избегать слишком коротких временных интервалов, необходимо выбрать таймфреймы более консервативные и спокойные.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

На график выбранного актива устанавливается Parabolic SAR и Average Directional Movement Index. Параметры обоих индикаторов следует оставить стандартными, изменить можно только визуальные характеристики для лучшего восприятия.
ADX давно известен трейдерам как трендовый индикатор, определяющий как направление текущего движения, так и его силу. Он располагается подобно осцилляторам в отдельном окне и состоит из трех мувингов. Именно по ним в дальнейшем будет определяться тренд и, естественно, приоритетные направления для торговых ордеров.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Сигнал на продажу

Можно обратить внимание на две цветных кривых, которые обычно располагаются противоположно друг другу. Когда мувинг оранжевого цвета располагается выше голубого, индикатор говорит о том, что актив находится в медвежьем тренде. Пересечение этих кривых в обратном направлении, то есть, таким образом, что голубой мувинг оказывается сверху, свидетельствует об изменении локальной тенденции. Само пересечение этих двух кривых говорит о том, что тренд меняет свое направление, а, значит, и инвестор должен пересмотреть свои торговые планы. Более того, на индикаторе ADX есть еще и третий мувинг. Он никак не зависит от двух других, может располагаться в нижней зоне или значительно подниматься вверх. Его поведение оценивается отдельно и говорит о силе текущего тренда.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Например, голубой мувинг расположен сверху, а в это же время «кривая тренда» находится внизу. Это может означать то, что на данный момент выбранный актив показывает восходящее движение, но оно достаточно слабое, тренд не имеет большого угла наклона и волатильности. Далее ситуация меняется, две Скользящих Средних пересекаются и теперь оранжевая оказывается сверху. Постепенно и третий мувинг меняет свои показания и заметно «вырастает». Теперь на рынке преобладает нисходящий тренд, причем достаточно сильный для входа в короткие позиции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для входа в рынок на продажу, трейдер должен увидеть два сигнала от своей ТС. Первый – два мувинга пересекаются так, что оранжевый оказывается сверху, в то же время ADX показывает, что текущая тенденция имеет силу. Точки Parabolic SAR подтверждают нисходящее направление, так как формируются сверху.

Дополнительным знаком для трейдера, что сделка на продажу с высокой вероятностью станет прибыльной и не приведет к просадке, будет оптимальное расстояние, на котором образовались точки Параболика. Если они удалены от ценовых свечей, значит, тенденция имеет потенциал, а может и только зародилась. С такой позиции можно получить хороший профит. Фиксировать прибыль по сделке лучше вручную , причем сделать это можно так же, исходя из поведения Параболика. Если точки индикатора начинают образовываться все ближе и ближе к свечам или вообще переместились в другую зону, лучше не затягивать и фиксировать уже имеющуюся прибыль.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Сигналом для сделки на покупку будет пересечение двух кривых индикатора ADX в обратную сторону и возникновение точек Параболика под графиком. Так же важно для успешности сделки наличие сильного тренда, что поможет определить третий мувинг инструмента ADX.
Главное – не открывать по данной стратегии сделки в периоды бокового тренда. К счастью, оба индикатора помогут выявить его наступление. В случае с ADX это может быть низкое расположение третьего мувинга, отвечающего за силу движения, а для Parabolic это слишком близко расположенные к цене точки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

Индикатор Parabolic — стратегии торговли

Открой содержание статьи

Параболик (Parabolic SAR, PSAR) – это трендовый инструмент, который показывает, в какую сторону движется рынок. Классический PSAR рисует на графике сигнальные точки, которые появляются над или под свечами, в зависимости от ситуации на рынке. Рассмотрим несколько простых торговых стратегий на основе параболика.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор Parabolic: стратегия в комбинации с Макди

Данная торговая методика основана на двух стандартных индикаторах платформы – Макди и Параболике. Это трендовая система, поэтому во флэте она не работает. Более того, при торговле по флэте по сигналам этой ТС можно не просто уйти в минус, но и вовсе слить депозит.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Особенности торговой системы

Данная ТС подходит для таймфреймов не младше M15. На M1 и M5 сигналов будет слишком много и большая часть из них могут оказаться ложными. А вот на M15 сигналы уже будут более надежными, так как на этом графике меньше ценового шума.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Слишком высокие таймфреймы применять тоже не рекомендуется, так как на них будет поступать очень мало сигналов. Для нивелирования этого недостатка можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Актив тоже имеет значение. Пары с низкой волатильносью практически не будут давать сигналов, так как их график большую часть времени будет находиться во флэте. Поэтому желательно выбирать средне- и высоковолатильные активы, например, евро/доллар или фунт/доллар.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Как настроить график и индикаторы

Откройте график нужной валютной пары. Установите пятнадцатиминутный или более старший таймфрейм. Далее добавьте на рабочее поле два индикатора – Макди (Macd) и Parabolic SAR. Основные сигналы будет давать параболик. Фильтрацию сигналов выполняет Макди.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Параметры Макди должны быть следующими:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• Период Fast EMA – 12 баров.
• Периоды Slow EMA – 26 баров.
• Линия SMA должна рассчитываться за последние 9 баров.
• Все расчеты ведутся по ценам закрытия (Close).

Шаг PSAR должен быть равен 0,02. Для параметра «max» установите значение, равное 0,2.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Данные настройки применимы к любым валютным парам.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов вы можете добавить к ТС другие инструменты на свой выбор. Например, скользящую среднюю, стохастик, Power Fuse И т.п. Также вы можете воспользоваться классическими линиями поддержки и сопротивления.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Торговля по параболику и макди – сигналы

Сделку на покупку можно открывать в тот момент, когда поступили следующие сигналы:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Параболик нарисовал сигнальную точку ниже свечи.
• Индикатор Макди поднялся выше нуля. Бары пересекли нулевую отметку снизу вверх. Если вы торгуете по версии Color Macd, то бары должны дополнительно окраситься в зеленый или синий цвет.

На момент появления сигнала от Макди параболик уже должен нарисовать хотя бы 2-3 точки подряд под графиком.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Важно! Если PSAR уже нарисовал под графиком 3 сигнальные точки, но индикатор Макди до сих пор не дает подтверждающий сигнал и не пересекает нулевую границу, то сделку открывать не нужно. Данный ордер может оказаться убыточным.

Для открытия сделки на продажу сигналы должны быть обратными предыдущим:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• Параболик должен нарисовать точку над свечами графика.
• Гистограмма макди должна упасть ниже нулевого уровня, пробив его сверху вниз. Если используется версия Color Macd, то бары должны дополнительно окраситься в красный цвет.

На момент появления сигнала от Макди параболик должен сформировать уже 2-3 точки. Если уже 3 точки сформировано, а Макди до сих пор не падает ниже нуля и не подтверждает сигнал, то сделку открывать не нужно.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стоп-приказы

Защитные стоп-приказы Stop-Loss следует разместить на точках локальных максимумов/минимумов. Если волатильность рынка и ТФ высокие, то SL может оказаться довольно большим. Например, при торговле на тридцатиминутном ТФ SL может быть равен 50 или даже 100 пунктов, в то время как на M15 этот показатель может составлять 15-20 пунктов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Тейк-профит для фиксации прибыли должен быть в 2 раза больше Stop-Loss. Если это соотношение невозможно, то сделку открывать не нужно. Take-Profit можно разместить на ближайшем уровне поддержки или сопротивления, в зависимости от типа сделки. Также вы можете закрыть ордер вручную, но тогда рекомендуется сначала перевести его в безубыток после того, как цена пройдет расстояние, равное стоп-лоссу.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить стратегию RSI Macd, о которой мы писали ранее.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Стратегия Parabolic sar + Stochastic

Это еще одна торговая система, основанная всего на двух стандартных индикаторах – Стохастике и Параболике. Как и в предыдущем случае, стохастик в этой ТС будет играть роль фильтра. Параболик будет основным инструментом. Сделки можно будет открывать только при условии, что поступили сигналы от обоих индикаторов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Настройки Parabolic sar strategy

Стратегия подходит для таймфрейма H1 и выше. Торговать можно на любых валютных парах с высокой и средней волатильностью. Экзотические активы лучше не выбирать. На графике не должно быть узкого флэта, когда цена движется в очень узком диапазоне. Лучше, если вам удастся войти в рынок в начале нового тренда – это позволит получить максимальную прибыль.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

Величина шага Параболика должна составлять 0,01%. Параметр «max» должен быть равен 0,2.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для стохастика установите следующие параметры:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

• %K = 7.
• %D =10.
• Замедление = 4.

Уровень перекупленности установите на 63, а уровень перепроданности – на 37.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Дополнительно рекомендуем добавить на график скользящий экспоненциальный мувинг (EMA), рассчитанный за 100 свечей. Он будет показывать направление главного тренда, в сторону которого и нужно будет торговать.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Как открывать сделки

Вход в длинную позицию можно осуществлять при следующих условиях:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

• Линии Stochastic Oscillator покинули зону перепроданности.
• Точка параболика появилась под свечой графика.
• Точка закрытия прошлой свечи находится над мувингом EMA, что указывает на бычий тренд.

При совпадении всех трех условий можно входить в лонг. Sl для страховки депозита ставим ниже сигнальной точки параболика. Далее, постепенно следует перемещать стоп-лосс вслед за ценой, пока сделка не станет безубыточной.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Прибыль можно зафиксировать вручную или по тейк-профиту. В первом случае закрытие сделки следует осуществить после того, как параболик даст обратный сигнал, нарисовав точку над свечой графика. Во втором случае тейк-профит следует рассчитать по формуле SL*2, либо разместить его на ближайшем уровне сопротивления, если таковой имеется.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Вход в короткую позицию можно осуществлять при появлении сигналов, обратных предыдущим:

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• Линии стохастика вышли из зоны перекупленности.
• Индикатор PSAR нарисовал точку выше свечи графика.
• Прошлый бар закрылся ниже скользящей экспоненциальной.

Если условия совпали, то можно входить в шорт. Правила установки стоп-приказов такие же, как и для сделок на покупку.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Данная торговая методика очень простая. Она может пригодиться как новичкам, так и «старожилам» рынка. Придерживаясь всех вышеописанных правил можно заключать 7-8 прибыльных сделок из 10, что является очень хорошим показателем.

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Рекомендуем также изучит несколько стратегий скальпинга по стохастику.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Стратегия Parabolic sar + ADX

Эта торговая система включает два индикатора – Параболик и ADX. При торговле необходимо наблюдать за положением линий +DI и –DI, так как именно они будут фильтровать сигналы.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Сделку на продажу можно будет открывать при следующих сигналах:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

• Параболик нарисовал первую или вторую точку над свечой графика.
• Кривая –DI пробила кривую +DI снизу вверх, либо уже движется выше нее.

При торговле бинарными опционами срок экспирации должен составлять от 3 до 7 свечей, в зависимости от волатильности рынка. При торговле на форекс применяем стандартные правила установки стоп-лосс и тейк-профит.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сделку на покупку можно будет заключать при таких сигналах:

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

• Индикатор Параболик сформировал первую или вторую точку под свечами графика.
• На этот момент линия –DI уже проходит ниже линии +DI, либо только пересекает ее сверху вниз.

Главная сложность при торговле по данной стратегии в том, чтобы правильно настроить индикатор ADX. Параметры будут зависеть от таймфрейма и волатильности валютной пары. Параболик можно использовать на стандартных настройках.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Стратегию можно использовать и другим способом, ориентируясь на положение главной кривой ADX. Она покажет, в какой фазе находится рынок – во флэте или в тренде. Для этого необходимо добавить на панель ADX горизонтальный прямой уровень. Далее, если линия ADX будет лежать выше уровня, то это говорит о том, что на рынке присутствует тренд и можно учитывать сигналы PSAR. Если же линия ADX лежит ниже уровня, то на рынке нет тренда и присутствует флэт, поэтому сигналы параболика учитывать не стоит.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Важно! Положение ADX не показывает направление тренда. То есть, если линия находится выше горизонтального уровня, то это может говорить о развитии как нисходящего, так и восходящего тренда. Поэтому тип тенденции следует определять по другому инструменту. ADX лишь показывает наличие тренда.

Почти все торговые стратегии с индикатором PSAR являются трендовыми. Это простые и эффективные системы, которые часто выбирают новички. При торговле по таким ТС важно соблюдать правила мани-менеджмента и не ставить на одну сделку больше 3% от суммы депозита. В случае просадки в размере 20% от депозита следует уйти с рынка минимум на сутки, чтобы проанализировать ситуацию. Также не следует применять данные ТС в периоды выхода важных экономических новостей, так как в это время действуют совершенно другие законы рынка.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить торговую стратегию «Оракул» для торговли на форекс.

https://www.blotter.ru/1/l7/kak-effektivno-ispolzovat-parabolic-sar-v-strategii/
https://popecon.ru/indikator-parabolic-strategii-torgovli.html