Стратегии Moving Average для торговли на форекс

Индикатор Moving Average – это инструмент для определения средней цены актива за определенный период времени. Сокращенное название – MA или мувинг. Данный инструмент используют во многих системах – он показывает направление тренда. От периода расчета зависит то, какой тренд будет определен – среднесрочный, краткосрочный или долгосрочный. Рассмотрим несколько основных торговых стратегий на основе MA и изучим их сигналы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

• 1 Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены
  • 1.1 Основные принципы ТС
  • 1.2 Настройки MA и правила торговли
• 2 2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах
  • 2.1 Условия торговли
  • 2.2 Перерисовка сигналов и как с ней бороться
• 3 Правила торговли по мувингам
  • 3.1 Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Стратегии Moving Average

Стратегия Moving Average – определение кривой равновесия цены

Это самая простая стратегия торговли на мувинге. Она основана на том, что средняя линия – это кривая равновесия. То есть, она показывает среднюю цену за период времени. Следовательно, если цена возвращается к этой линии, то это может указывать на ослабление действующей тенденции, после которого произойдет новый рывок тренда. Если же цена пробьет эту линию равновесия, то баланс сил сместится в противоположную сторону и на рынке начнется новый тренд.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Основные принципы ТС

Торговлю можно вести по одному из следующих принципов:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Открывать ордера, когда цена пробивает мувинг.
• Входить в рынок, когда цена отскакивает от мувинга.

Стратегия больше подходит для высоких таймфреймов. На низких ТФ сигналы будут некачественными. Эту проблему можно решить, если добавить в ТС дополнительные фильтры. Но базовая версия стратегии идет без них.

Пробой может истинным или ложным – об этом тоже следует помнить. Если свеча пробила мувинг только своей тенью, то пробой считается слабым. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным, и цена вернется к прежнему тренду. Истинным считается пробой, при котором свеча пересекла линию своим телом и закрылась с другой стороны.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MTF MA (мульти-таймфреймовый Moving Average) для торговли по тренду на разных таймфреймах.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Настройки MA и правила торговли

Главная задача при торговле по этой ТС – правильно настроить период мувинга. От этого будут зависеть результаты торговли. Например, для четырехчасового таймфрейма лучше всего подойдет мувинг с периодом 200. Он будет показывать основной тренд.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для дневного ТФ тоже подойдет скользящая MA с периодом 200. Такая торговля будет долгосрочной. Некоторые позиции будут оставаться активными в течении месяца и более.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сделки открываются со стопами на локальных экстремумах. Например, для ордера на покупку стоп ставят за ближайшим минимумом, а для ордера на продажу – за ближайшим максимумом. Если волатильность рынка высокая, то стопы можно увеличить, отступив большее расстояние.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Для определения волатильности можно включить в стратегию индикатор ATR. Чем выше будут его значения – тем больше волатильность. Следовательно, и стопы должны быть немаленькими.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Сделку на продажу открываем, если цена пробила мувинг снизу вверх.
• Сделку на покупку можно открывать, если цена пересекла мувинг сверху вниз.

Торговля на отбой:

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

• Buy-ордер ставим, когда цена отбивается от мувинга и идет наверх.
• Sell-ордер ставим, когда цена отталкивается от мувинга и идет вниз.

При работе с этой ТС фиксированные тейк-профиты обычно не используют, так как тренд может быть длительным и желательно собрать с рынка максимум прибыли. Поэтому закрывать сделку лучше вручную, когда поступит обратный сигнал.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Стратегия очень простая и подходит новичкам. Несмотря на малое количество сигналов, она приносит хорошую прибыль.

2 Moving average – торговая стратегия на двух мувингах

Стратегия торговли по сигналам двух скользящих средних считается более надежной. Многие трейдеры жалуются на запаздывание сигналов от мувингов. Это связано с особенностью расчета кривых – они всегда следуют за ценой. Однако проблема запаздывания свойственна больше простым скользящим средним. У экспоненциальных линий этот недостаток выражен не так ярко.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор 2Moving Average Signal, который основан на двух скользящих средних кривых и дает уже готовые сигналы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Условия торговли

Таймфрейм для торговли – D1, стратегия долгосрочная. На график нужно нанести две линии EMA с периодами 20 и 5. Чтобы сигналы были хорошо видны, окрасьте линии в 2 контрастных цвета.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

На графике ниже красным цветом выделен мувинг EMA 20. Это медленная скользящая, которая будет показывать основной тренд. Синим цветом выделена быстрая скользящая с периодом 5. Она будет показывать изменение краткосрочных тенденций.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

В длинную позицию входим, если синяя кривая пробила красную снизу вверх. В короткую позицию входим, если эти же мувинги пересеклись в обратном направлении.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Перерисовка сигналов и как с ней бороться

Часто можно встретить мнение о том, что мувинги перерисовывают свои показания, поэтому их сложно тестировать на истории и в целом они могут давать некачественные сигналы. Однако это не совсем так. На самом деле скользящие средние могут перерисовываться только до закрытия свечи. Как только свеча закрылась, положение линии меняться не будет.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Совет. Учитывайте сигнал только после того, как свеча закрылась. Как вариант, можно установить в настройках в графе «Тип цен» значение «Open». Тогда линии будут считаться по ценам открытия и перерисовки не будет.

Правила торговли по мувингам

В этой статье описаны только две самые простые стратегии торговли по скользящим средним линиям. На самом желе таких систем великое множество и почти все они дают хорошие результаты.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При выборе качественной и прибыльной ТС на основе мувингов опирайтесь на следующие правила:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Периоды мувингов должны соответствовать какому-либо определенному временному интервалу (дню, неделе, месяцу, году). То есть, при торговле на дневном графике период 20 будет соответствовать интервалу в 1 месяц (20 рабочих дней без учета выходных).
• Для торговли желательно использовать экспоненциальную или простую скользящую среднюю.
• ТС на основе четырех и более мувингов лучше упростить, так как большое количество линий на графике может запутать и сбить с толку.

Стратегии на основе скользящих отличаются своей эффективностью и простотой. В руках грамотного трейдера они могут стабильно приносить хорошую прибыль.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рекомендуем изучить и протестировать еще несколько торговых стратегий на пересечении двух скользящих средних линий.

Moving average стратегия, легендарная скользящая средняя

Для торговли на биржевых площадках придумано огромнейшее количество различных средств анализа, но каким бы офигительным индикатором Вы не обладали, при его неправильном использовании он будет приносить только убытки. Исходя из этого, если Вы даже пользуетесь самой простой и ставшей уже легендарной скользящей, то Вам все равно необходима определенная торговая система, которая будет указывать на конкретные сигналы для открытия торговых позиций, а так же правила для закрытия сделок, ну и конечно же правильно высчитанный риск-менеджмент.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Одно из важнейших правил рынка, которые трейдер должен впитать в себя с «молоком матери» — это то, что любой биржевой актив уникален по своей ценовой динамике. Более того, любой биржевой инструмент подвержен такому понятию как цикличность рынка, поэтому спустя какой-то определенный отрезок времени, любые настройки необходимо немного подправлять, так сказать делать небольшую «поправку на ветер».

Особенно сильно смена цикличности заметна на смене торговых сессий, к примеру Европейская и Американская сессии позиционируют себя как трендовые, именно во время торгов Европы и Америки через рынок проходят самые большие объемы. А вот если рассматривать Тихоокенаскую и Азиатскую сессии, то на них волатильность значительно ниже и они уже больше позиционируют себя как флетовые сессии.Кроме этого на цикличность и ценовую динамику может повлиять временной интервал, каждый временной интервал, точно так же, как и биржевые активы, по своему уникален. Поэтому для каждого таймфрейма, в идеале подбирать индивидуальные настройки, путем автоматической оптимизации или же путем ручного экспериментального метода.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сегодня в нашем обзоре очень простой, но проверенный временем индикатор Moving average, в этом посте мы будет беседовать именно о скользящей и конечно же рассмотрим несколько классных торговых стратегий, с четкими правилами для открытия торговых ордеров. При этом стоит отметить, что все стратегии будут только на открытие позиции, а вот с закрытием Вы уже должны разобраться сами, конечно же мы дадим несколько вариантов, но как их использовать уже решать Вам. Кроме этого мы так же поговорим о минусах и плюсах данного индикатора, как не крути, но все же они есть и утаивать от Вас чего то мы не собираемся.

1. Стратегия Moving average. По углу касательной
2. Стратегии moving average. По пересечению
3. Moving average стратегии. Две скользящие
4. Плюсы и минусы скользящих
5. Подведем итоги

Стратегия Moving average. По углу касательной

Давайте начнем просмотр с одной достаточно интересной торговой системы, которая построена на основе высчитывания угла мувинга. Вся суть данной стратегии состоит в следующем;

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

• Если последующее значение мувинга будет больше, чем предыдущее, то при таком раскладе, касательная будет смотреть вверх и это будет значить то, что на рынке явное восходящее движение.
• Если последующее значение мувинга будет меньше, чем предыдущее, то при таком раскладе, касательная будет смотреть вниз и это будет значить то, что на рынке явное нисходящее движение.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно вывести простые алгоритмы открытия торговых позиций, он будет выглядеть как;

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Открытие длинной позиции при появлении сигнала на восходящее рыночное движение
• Открытие короткой позиции при появлении сигнала на нисходящее рыночное движение

Если для кого-то объяснение было достаточно сложным, то Вы можете посмотреть на рисунок выше. Как Вы видите на нем отображена желтая кривая скользящая, начало тренда мы отметили началом фиолетовой прямой линии, его окончание находится в конце кривой линии. Таким образом, как только цена пробивает желтую скользящую, можно открывать торговую позицию «на покупку», а вот в конце фиолетовой линии можно заметить, что был подан противоположный сигнал, который указывает на продажу финансового актива.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Стратегии moving average. По пересечению

Второй вариант торговли по скользящей средней относится к выявлению пересечения цены и самого мувинга, данный метод так же считается одним из самых простейших и классических вариантов спекуляций. Самая главная суть данной торговой системы состоит в следующем;

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Если котировка будет находиться под скользящей средней с определенным расчетным периодом, то это будет указывать на то, что на рынке нисходящая тенденция
• Если котировка будет находиться над скользящей средней с определенным расчетным периодом, то это будет указывать на то, что на рынке восходящая тенденция

Таким образом мы получаем следующий алгоритм открытия торговых ордеров;

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Если сигнальная свеча делает пересечение скользящей вверх и цена закрытия находится над мувингом, то это будет сигналом на открытие торговой позиции
• Если сигнальная свеча делает пересечение скользящей вниз и цена закрытия находится под мувингом, то это будет сигналом на закрытие торговой позиции

Давайте рассмотрим стратегию на конкретном примере, который показан ни рисунуе ниже;

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мы отметили сигнальную свечку на картине выше красненьким крестиком, именно в этом месте японская свеча сделала пересечение скользящего мувинга снизу к вверху. В конце графика можно увидеть уже красненькую галочку, это место уже для того, чтобы закрыть длинную позицию. При этом можно сразу же открывать противоположный ордер, так как это так же будет считаться сигналом на продажу актива.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Таким образом, данная торговая стратегия предусматривает постоянное нахождения спекулянта в рынке, по сути дела, одна торговая позиция будет просто заменяться другой. Если быть откровенным, то я не очень люблю такую торговлю, но это вовсе не значит то, что она не прибыльная. Просто мне нравится торговать с фиксированными страховочными стопами и уровнями фиксации прибыли. Кроме этого на графике можно заметить наклонную фиолетовую прямую, именно она указывает на то, какой был потенциал у данной длинной позиции.

Если мы приведем сравнение первого варианта стратегии, со вторым вариантом то можно заметить полное сходство, оно и понятно, так как график мы скринили один и тот же, но все же если приглядеться более подробно к точкам входа, то можно заметить, что стратегия по пересечению отрабатывает себя немного лучше, чем стратегия по касательной. Заметно, что второй вариант стратегии более чувствителен к рынку и меньше запаздывает, таким образом вход и выход получается немного раньше чем в первом варианте, как следствие всего этого, трейдер получает в качестве прибыли больший промежуток цены.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Справедливости ради стоит отметить, что на другой фазе рынка могли бы получиться совершенно другие показатели, к примеру легко могло случиться так, что стратегия «по касательной» может на другом рынке отработать намного эффективнее. А стратегия по пересечению скользящих могла бы принести массу убыточных сделок, поэтому трейдеру необходимо подбирать стратегию торговли по скользящим исходя из рыночного цикла.

Moving average стратегии. Две скользящие

Еще одной торговой стратегией которая заслужила огромную популярность среди трейдеров, считается торговля с помощью нескольких скользящих средних. Для этого необходимо нанести на график два индикатора Moving Average, при этом надо настроить расчетные периоды так, чтобы они отличались друг от друга. Таким образом на графике мы увидим несколько кривых, которые время от времени будут пересекаться между собой.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Но перед тем, как мы начнем описание данной стратегии, мы изначально ознакомимся с таким понятием как расчетный период. Расчетный период необходимо для того, чтобы правильно настроить индикаторы, к примеру если расчетный период будет на уровне переменной десять, то это будет означать, что скользящая будет показывать среднюю цену за последние десять свечек, если у нас был выбран часовой интервал, то при таком варианте скользящая будет показывать среднюю цену за десять часов, а если выбрать дневной интервал, то показания будут за последние десять дней.

Продолжим, так как у нас на графике будут несколько скользящих с разными периодами, то они будут пересекаться, данные пересечения мувингов и будут сигналами для открытия позиций;

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• Если быстрая скользящая делает пересечение медленной скользящей снизу к вверху, то такой вариант будет, то это будет считаться сигналом к покупкам
• Если быстрая скользящая делает пересечение медленной скользящей сверху к низу, то такой вариант будет сигналом к открытию коротких позиций

Так же хотелось бы отметить то, что быстрой скользящей будет называться тот мувинг, у которого меньший расчетный период, а медленной скользящей уже будет называться индикатор с более высоким расчетным периодом. Это классические выражения трейдеров, запомните их, они наверняка пригодятся Вам в будущем.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Давайте рассмотрим конкретный пример торговли по данной стратегии. Мы накинули на график две скользящие, для быстрого мувинга мы выбрали расчетный период двадцатого уровня, а для медленной скользящей выставили сороковой уровень переменной расчетного периода. При этом быструю мы окрасили в красный цвет, а медленную в желтый. Первая сделка образовалась после пересечения красной скользящей желтого мувинга вниз, этот момент отмечен на графике первой красненькой стрелочкой, которая смотрит по своему вектору вниз, данный момент будет сигналом к открытию короткой позиции. Вторая красненькая стрелочка, которая смотрит по своему вектору вверх уже указывает на сигнал к открытию длинной позиции.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Давайте рассмотрим еще один пример, но уже с другими скользящими, если в первом случае они были экспоненциальными, то в данном варианте один из мувингов строится по линейно-взвешенному расчету. Если Вы посмотрите на рисунок ниже, то при более внимательном изучении сможете заметить, что он немного отличается от варианта указанного выше;

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Таким образом мы имеем красную линейно-взвешенную скользящую и желтую экспоненциальную, на длинной дистанции мы уже будем иметь совершенно другой результат. А вот суть сигналов будет точно такой же, трейдеру необходимо дождаться момента, когда кривые пересекутся между собой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

По итогу, мы имеем очень универсальную торговую стратегию на основе двух скользящих, которая может быть гибко настроена под любой финансовый актив и любой временной интервал. Как следствие всего этого, мы можем стабильно зарабатывать всего лишь с помощью двух простейших инструментов, при этом не забывая делать поправку на «рыночный ветер» перемен.

Плюсы и минусы скользящих

Как мы и обещали, в этой главе мы с Вами поговорим о преимуществах и недостатках скользящих средних, давайте начнем с преимуществ и постепенно будет переходить к минусам, к сожалению, как не крути, у любого техническо аналитического инструмента есть свои слабые места.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

К преимуществам можно отнести то, что данный инструмент очень прост в использовании, его слава о надежности идет далеко впереди него. Эффективность данного инструмента проверена не одним десятком лет и использовалась огромнейшим количеством самых известных трейдеров. Так же стоит отметить, что при помощи мувинга можно узнавать такие важнейшие показатели как, средняя цена за квартал, год или любой другой временной отрезок выставленный в расчетном периоде.

Еще одним плюсом скользящей считается то, что он не перерисовывается, а это очень и очень важно, особенно для начинающих трейдеров. Вы даже представить не можете, какое количество новичков слили свои деньги именно из-за перерисовки. Сама суть перерисовки состоит в следующем, к примеру у нас появился четкий сигнал на продажу, мы открыли сделку, после чего цена не пошла в сторону «медведей», а развернулась и сделала новый максимальный пик в сторону «покупашек», трейдер увидит как ранее поданный сигнал просто переместился на новое экстремальное значение и так будет происходить до тех пор, пока цена не пойдет в сторону продавцов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если в индикаторе отсутствует такой минус как перерисовка, то в нем обязательно будет хотя бы небольшое запаздывание. Вообще, все индикаторы, которые построены на скользящих мувингах считаются запаздывающими. Суть запаздывания состоит в том, что сигнал появляется только на открытии новой свечи, таким образом трейдеру необходимо дождаться, когда закроется сигнальная свеча, за это время цена может существенно убежать от правильной точки входа и весь потенциал может быть полностью исчерпан, ну или частично исчерпан.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Многие трейдеры при сильно большой свече ждут такого эффекта как «Откат» и входят уже на откате, любая котировка не может вечно расти или вечно падать, в любом случае, рано или поздно произойдет коррекционное движение, которое будет направлено в противоположную сторону тренда именно такие моменты и считаются отличными точками для открытия правильной торговой позиции.

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели достаточно популярный и я бы сказал даже легендарный индикатор как скользящая средняя. На этом алгоритме построено огромнейшее количество техническо-аналитических индикаторов, сосчитать их достаточно сложно, но их точно не менее парочки сотен.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

При правильной работе с мувингами, трейдер может обеспечить себе стабильный профит, который будет исчисляться приличным количеством денег. На последок мне бы хотелось Вам напомнить, что правильная торговая система состоит не только из индикаторов, а четко проработанного риск-менеджмента. Профессиональные трейдеры рекомендуют очень простую формулу, которая состоит в том, чтобы открывать торговые позиции с потенциалом рисков и прибыли один к двум. Другими словами, любая сделка должна приносить в два раза больше прибыли, чем потенциальный убыток.

На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать нашу публикацию, осталось только пожелать Вам побольше терпения, немного удачи и конечно же финансового роста. Не забывайте заходить на наш сайт и постоянно обучаться чему то новому, ведь ключ к стабильному заработку лежит в постоянно профессиональном росте.

https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/strategii-moving-average-dlya-torgovli-na-foreks.html
https://investicii-v.ru/moving-average-strategiya-legendarnaya-skolzyaschaya-srednyaya/