Стратегии торговли на основе Стохастика

Первоочередной задачей каждого Форекс-инвестора является правильное прогнозирование рынка. Рационально выстроенный анализ интересующего торгового актива гарантирует больше половины успеха в долговременной и прибыльной торговле. Казалось бы, определить направление тренда и возможные варианты входа в сделку не так уж и трудно, но это только оценивая ситуацию по истории. В действительности же даже опытный трейдер может допустить ошибку с точностью открытия сделки, если его технический анализ оказался не совсем точен.
Чтобы избежать некорректного прогноза и в результате входа в позицию не по актуальной цене, стоит особое внимание обратить на методы анализа акции, валютной пары или любого актива. Правильно подобранные технические индикаторы позволят с точностью открыть сделку по самой лучшей цене, избежать потенциальных убытков и даже зафиксировать наибольшую прибыль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стохастик осциллятор. Эффективность стратегии

Технический анализ включает в себя два вида индикаторов – трендовые и осцилляторы. При этом трендовые показывают большую эффективность в применении во время видимой тенденции, а осцилляторы в условиях боковика (флэта). Но, с учетом того, что цена не может двигаться вечно в одном направлении и часто совершает откаты в обратную сторону, oscillator способен давать сигналы на вход не только во время боковой тенденции, но и в условиях «передышки» рынка.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Stochastic – яркий пример индикатора-осциллятора, хорошо проявляющего себя в обстоятельствах некоторого разворота цены.

Этот технический инструмент известен и принят в эксплуатацию с 1950го года, что говорит о его высокой конкурентоспособности.
Специфика Стохастика заключается в сопоставлении предыдущих и новых цен торгового инструмента. В результате этого, когда текущая цена представляется ему слишком низкой или высокой, трейдер получает сигнал на вход в сделку.
В торговом терминале индикатор открывается в отдельном от графика цены окне, выглядит как две линии, движение которых происходит между нулевым и сотым уровнями.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Притом, если значение цены подходит к отметке «0», можно говорить о ее перепроданности. Ели же становится близкой к значению «100» — это символизирует зону перекупленности.

Как было бы логично предположить, применяется индикатор и его значения следующим образом:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

• «Перепроданная» цена говорит о хорошей возможности открыть сделку на покупку, так как продавцов («медведей») было уже и так слишком много на данном отрезке времени;
• «Перекупленная» же цена открывает хорошие возможности для продажи, в связи с тем, что «быки» не могут держать свои позиции вечно.

Применение осциллятора Stochastic с характеристиками по умолчанию

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Несмотря на достаточное количество четких сигналов, которые дает Стохастик, самые высокодоходные стратегии основаны не на его индивидуальном использовании, а на плодотворном совместительстве с другими техническими индикаторами, чаще всего трендовыми.

Такое более полезное применение способно избавить от ненужных ложных сигналов и, в то же время, сделать вход в сделку более точным.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Форекс стратегия. Настройка стохастика

Линии, которые отображают уровень цены на Стохастике — своего рода скользящие, из которых одна более «быстрая», а вторая «медленная». Их параметры и «скорость» можно корректировать в зависимости от интересующего таймфеймаи тактики входа в рынок. Например, можно применить более чувствительные линии, тем самым делая количество сигналов более частым.
Это было бы результативным при долговременной торговле. В то время как краткосрок подразумевает собой более длинный период, который следует использовать для параметров Stochastic.
Торговый терминал при установке индикатора предлагает и другие характеристики, данные которых, могут варьироваться в зависимости от конкретной стратегии и даже торгового инструмента. Это такие особенности, как:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Цены, к которым применяется сглаживание. Это может быть минимальная, максимальная или цена закрытия;
• Метод MA (сглаживания). Такой же параметр употребляется при установке классических Скользящих Средних. Разделяют простой метод (Simple), экспоненциальный (Exponential), линейно-взвешенный (Linear Weighted) и сглаженный (Smoothed);
• Замедление. Значение, которое влияет на то, насколько график скользящей будет задаздывать за текущей ценой.

Кроме этого, трейдер может при необходимости установить другие или дополнительные уровни.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Как установить параметры Стохастика в торговом терминале

Каждая из этих характеристик имеет свои особенности, остановиться на выборе каких-либо конкретных можно, пройдя тестирование каждого из них на личном опыте, или, доверясь готовой стратегии.
Основная стратегия с использованием Стохастика основана именно на открытии позиции в тот момент, когда линия заходит за один из уровней. Параметры для открытия сделок по это тактике:

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

• Торговый инструмент – любая валютная пара, преимущественно волатильная (проходящая достаточно большое количество пунктов в течение дня);
• Рабочий таймфрейм – H1, H4;
• Настройка индикатора – Период %K =5, период %D = 3, замедление – 3, метод сглаживания – Simple, применить к ценам low/High.
  Для визуального комфорта одну линию (%K) делаем сплошной, а вторую (%D) пунктирной;
• Торговая сессия – любая;
• Уровни – 0, 20, 80 и 100.

Фактически зоной перепроданности является диапазон между «0» и «20», а перекупленности – зона от «100» до «80».
Открываться сделки будут следующим образом:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• При выходе основной линии (%K) за верхний уровень (80) и возврате (пересечении сверху вниз) осуществляется вход в sell;
• При пересечении снизу вверх 20го уровня – покупаем.

Точки входа в рынок с ипользованием Стохасика

Если проанализировать результаты открытия сделок, используя только один Stochastic с параметрами, которые устанавливаются по умолчанию, можно заметить большую часть результативных входов. Но так же присутствуют и более слабые сигналы, прибыль с которых была бы незначительной, а могла бы отсутствовать и вовсе при несвоевременном выходе из позиции.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе стохастика с дивергенцией

Для тех, кто имеет хотя бы непродолжительный опыт торговли на финансовых ранках, знакомо понятие «Дивергенция». Эта рыночная составляющая, способная дать прибыль с очень большой вероятностью. Но чаще это определение относят к другому техническому осциллятору – MACD, на котором основана стратегия forex-master-method. Что же касается Stochastic, дивергенция свойственна и ему.
Чем же спровоцирован интерес к этому методу анализа рынка?
Как уже было сказано выше, сигнал она дает очень достоверный. Главное – вовремя выйти из рынка, чтобы позиция не зависла на продолжительный период.
Само по себе понятие «дивергенция» употребляется уже довольно давно. Она нашла свое распространение в нескольких науках сразу – в биологии, физике, геометрии и многих других. Определение обозначает любого рода противоречие, расхождение, разногласие. В трейдинге выглядит именно как разница направления движения цены графика и технического индикатора.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для распознавания дивергенции используется анализ цены торгового инструмента на двух локальных максимумах или минимумах. Это движение сравнивают с курсом линий индикатора на том же временном отрезке и, при наличии разностороннего направления, формируется сигнал о входе в сделку. При этом торговая позиция будет открываться именно в ту сторону, к которой склоняется Stochastic.

Открытие торговой позиции с использованием дивергенции на Стохастике

Правила торговли по дивергенции на Стохастике:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Рабочий таймфрейм – H1, H4;
• Рабочие инструменты – любые валютные пары;
• Торговая сессия – любая;
• Настройка уровней и технических характеристик индикатора остается прежней.

Вход в сделку происходит только при наличии «разногласий» между ценой графика и направлением Стохастика. Так, если цена обновляет локальные минимумы и очевидна медвежья тенденция на этом промежутке времени, а в этот момент значения индикатора растут (следующий min уже не обновляет предыдущий, а выше него), то это говорит о хорошем сигнале на покупку.

Скользящие Стохастика как бы подсказывают дальнейшее направление цены.
Если трейдер наблюдает обратную ситуацию – текущая цена растет, а индикатор опускается все ниже и ниже – это прекрасный вход на продажу.
Следует запомнить, что сигнал на buy всегда формируется на низких уровнях ( между «0» и «20» ), а на sell только на верхних ( от «80» до «100» ).
Тем самым, мы фактически получаем в обоих случаях сигнал, подтвержденный дважды.
Первый из них будет дивергенцией, а второй – нахождение цены в уровне перекупленности или перепроданности.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Стратегии со стохастиком и трендовым индикатором

Как и любой из осцилляторов, каким бы надежным он не казался, Стохастик разумно использовать с другим индикатором. Обычно при этом скрещивают именно два вида технических инструментов – трендовый и индикатор и работающий во флэте. Это дает более широкое представление о сложившейся рыночной ситуации и способно избегать шумовых движений и неточных сигналов.
Одна из самых популярных стратегий добавляет с Stochastic трендовые «полосы Боллинджера». Инструмент, который состоит из нескольких скользящих и показывает направление тенденции, а так же ее угол наклона и силу. Чем больше друг от друга отдаляются две стороны Bollinger Bands, тем больше волатильность на рынке и тем ярче тренд. Принято считать, что при нахождении цены в верхней секции данного инструмента, торговый актив находится под властью «быков». Если же цена стремится к нижней границе – тенденция преимущественно нисходящая. Именно эта особенность и будет учитываться при фильтрации сигналов.
Входные параметры тактики:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Рабочий таймфрейм – H1, H4
• Настройка индикатора – Период %K =5, период %D = 3, замедление – 3, метод сглаживания – Simple, применить к ценам low/High
• Торговая сессия – любая;
• Уровни – 0, 20, 80 и 100;
• Bollinger Bands с периодом 100.

Логично предположить, что когда тренд планирует изменить свое направление или даже просто осуществить откат, местоположение цены в диапазоне полос Боллинджера будет меняться. Принято считать, что это происходит в то время, когда текущая цена касается 50го уровня (центра индикатора). Это и будет отправной точкой. А для подтверждения сигнала нужно будет проанализировать состояние Стохастика.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Торговля с использованием трендового индикатора и осциллятора

Например, если цена начинает пересекать уровень «50» индикатора Боллинджера снизу вверх – мы получаем сигнал на покупку. Но подтвержденным он будет только в случае, если второй рабочий технический инструмент – Stochastic находится в зоне перепроданности. Так мы получаем вход, дающий наибольший положительный эффект.
В иной ситуации (когда происходит пересечение сверху вниз и цена в зоне перекупленности) трейдер получает сигнал на вход в sell с большой гарантией успеха.
Как и в любой торговой системе с использованием других индикаторов и методов технического анализа, чем больше рабочий таймфрейм, тем более рентабельной будет сделка. Разумеется только в условиях правильной аналитики. А совместное использование трейдером осциллятора с трендовым инструментом только увеличит его шансы на долговременную и прибыльную торговлю.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

Три стратегии со Стохастиком для прибыльной торговли

Прежде чем приступать к рассмотрению торговых стратегий, работающих на основе показаний Стохастика, необходимо получить общее представление о самом индикаторе и алгоритме его функционирования. Он был создан на заре формирования мировых фондовых рынков, в середине двадцатого века.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

С тех пор индикатор неоднократно обновлялся и модифицировался под конкретные рынки или торговые системы. Однако наибольшим спросом пользуется так называемый классический Стохастик (стохастический осциллятор). Он широко применяется в разнообразных торговых моделях, встроен во многие торговые терминалы и практически не отличается по своему функционалу от изначального варианта индикатора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Как многие знают, данный индикатор относится к типу осцилляторов. С его помощью можно определять точки разворота тренда, а также отслеживать периоды, когда актив торгуется в зонах перекупленности или перепроданности. Младший брат Стохастика – индикатор Weighted WCCI. Выполняет схожие функции, но сильнее подвержен влиянию «рыночного шума» и дает чуть менее точные сигналы.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Стохастический осциллятор может применяться в качестве самостоятельного инструмента технического анализа и использоваться в роли дополнительного фильтра. Такая универсальность позволяет утверждать, что данный индикатор подходит для применения в любой рыночной обстановке, независимо квалификации трейдера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор Stochastic безошибочно определяет точки разворота тренда

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегия Стохастик. Описание индикатора

Алгоритм работы индикатора основан на расчете соотношения цены закрытия текущей свечи и торгового диапазона за определенный временной период. На графике Стохастик представлен в виде двух пересекающихся линий. Сплошная кривая %K – основная сигнальная линия индикатора. Она показывает отношение текущей цены к среднему значению цен выбранного торгового коридора.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Пунктирная кривая %D представляет собой скользящую среднюю взятую от величины линии %K. Если %K и %D направлены вверх – на рынке восходящий тренд, если вниз – нисходящий. Линии индикатора движутся между значениями 0 и 100, но никогда не достигают своих крайних значений. Стохастик разделен на так называемые критические уровни перепроданности и перекупленности. Пересечение этих уровней является основным сигналом индикатора.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стохастик разделен на три зоны. По умолчанию эти зоны ограничены критическими уровнями 80 сверху и 20 снизу. Рассмотрим их более подробно:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Зона выше 80. Это диапазон перекупленности. Пересечение этого уровня линиями Стохастика сверху вниз дает сигнал о начале нисходящего движения.
• Зона ниже 20. Диапазон перепроданности. Если линии индикатора пересекают эту отметку в направлении снизу вверх, на рынке зарождается восходящий тренд.
• Зона между уровнями 20 и 80. Фаза активного развития тренда. Если линии индикатора находятся в этой зоне и направлены вверх, на рынке преобладают быки. Если вниз – главенствуют медведи.
• Взаимное пересечение линий %K и %D также дает сигнал на покупку или продажу. Если %K пересекает %D сверху – продаем, если снизу – покупаем. Однако такой сигнал является не очень надежным и должен быть подтвержден с помощью дополнительного фильтра.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор Stochastic на графике валютной пары

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Стратегия Stochastic «Два Стохастика»

Данная стратегия основана на тандеме двух индикаторов – быстрого и медленного Стохастика. Для начала необходимо добавить на график цены два стохастических осциллятора с соответствующими настройками:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Быстрый Стохастик. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 30 и 70.
• Медленный Стохастик. Период %K – 21, период %D – 9, замедление – 9. Критические уровни – 20 и 80.

Медленный Стохастик будет основным источником сигнала (на графике он снизу). Открываем короткую позицию, если: верхний индикатор показал выход из зоны перекупленности, при этом %K пересекает %D сверху вниз (1-й сигнал); нижний Стохастик должен подтвердить сигнал – линия %K должна также пересечь линию %D сверху вниз (2-й сигнал).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Сигналом к покупке будет служить обратное расположение линий индикатора – выход из зоны перепроданности и пересечение %K и %D снизу вверх на быстром и медленном Стохастиках. На рисунке ниже представлен наглядный вид сигналов на покупку/продажу по стратегии «Два Стохастика».

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе Стохастика «Stochastic + RSI»

Эта система основана на показаниях двух стандартных осцилляторов – Stochastic и Relative Strength Index (RSI). Рекомендуется к применению на таймфреймах H1 или выше. На младших временных интервалах стратегия может давать ложные сигналы. Для краткосрочной торговли на M1 и M5 лучше всего использовать индикатор Scalper Dream. Стохастик и RSI, все же, больше подходят для торговли на среднесрочных периодах. Настраиваем их следующим образом:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Stochastic. Период %K – 9, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
• Relative Strength Index (RSI). Период – 7. Применяем к цене закрытия (Close).

Входим в покупку, если: индикатор RSI находится ниже центрального уровня, либо пересекает его снизу вверх; линия индикатора RSI направлена строго наверх; Стохастик должен показать выход из зоны перепроданности; линия %K должна пересекать линию %D снизу вверх. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно медвежьей.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Для открытия короткой позиции необходимы обратные условия: индикатор RSI находится выше центрального уровня, либо пересекает его сверху вниз; линия индикатора RSI направлена строго вниз; Стохастик должен показать выход из зоны перекупленности; линия %K должна пересекать линию %D сверху вниз. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно бычьей.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Форекс стратегия Стохастик «Трендовый канал»

В этой стратегии Стохастик выступает в качестве фильтра, подтверждающего разворот текущей краткосрочной тенденции. Для обозначения границ торгового коридора используется индикатор Bollinger Bands. Система применяется для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. Настройки индикаторов выполняем по следующим правилам:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Stochastic. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
• Bollinger Bands. Оставляем значения параметров, которые установлены по умолчанию.

Линии Боллинджера рисуют на графике трендовый канал, в рамках которого движется цена. Длинные позиции открываются при следующих условиях: график расположен у нижней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перепроданности; линия %K пересекает %D в направлении снизу вверх.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для коротких позиций должна сформироваться обратная картина: график расположен у верхней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перекупленности; линия %K пересекает %D в направлении сверху вниз.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Особенности торговых стратегий со Стохастиком

Из приведенных выше торговых систем, видно, что они применяются только для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. На других таймфреймах Стохастик может давать не совсем точные сигналы. Валютные пары можно использовать любые.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Уровни стоп-приказов для каждой стратегии устанавливаются, согласно правилу классического мани менеджмента. Stop Loss размещается на уровне 30-40 пунктов, Take Profit высчитывается по формуле Stop Loss * 2.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Использование Стохастика в торговых стратегиях помогает с хорошей точностью определять моменты разворота тенденций. Его использование может поднять качество ваших сделок на новый, более высокий уровень.

https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-na-osnove-stohastika/
https://info-financing.ru/valyutnyj-i-fondovyj-rynok/tri-strategii-so-stohastikom-dlya-pribylnoy-torgovli/