Точки пивот

Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?

Ключевые уровни поддержки и сопротивления — то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.

Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.

Основа точек пивот

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 — так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:

• R1, R2, R3 – это три зоны сопротивления, отсюда R (Resistance).
• S1, S2, S3 – три зоны поддержки, отсюда S (Support).

Эти зоны используются как маяки — ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.

Например, цена подошла к R1, если разворота нет — ждем реакцию на R2, если нет — на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:

Готовый расчет Pivot Points

На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).

Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.

Имеет смысл вспомнить теорию Доу и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм — тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.

Точки пивот на живом графике

На живом графике, представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:

• Pivot Points Standard (стандартные точки пивот).
• Pivot Points Hight Low (точки пивот с макс. и мин. значениями).

Стандартные точки пивот

На графике они выбираются вот так:

Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 — сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным — зачем их столько?

Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.

Для начала снимем галочку Show historical pivots (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.

Прекрасно — ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.

Дальше полный простор для творчества. Меняем цвет линий и отключаем, скажем, R5/R4 и S5/S4 в меню Style. Так намного лучше:

Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.

Построение точек

По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:

• Для 1, 5, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день.
• Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю.
• Для 1-дневного графика используются данные за прошлый месяц.

Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto. Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.

Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.

Типы точек пивот

В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она — далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у Tradingview вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• Traditional (традиционный).
• Fibonacci (фибоначчи).
• Woodie (вуди).
• Classic (классический).
• Demark (демарка).
• Camarilla (камарилла).

Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.

Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard:

Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:

Точки пивот макс. и мин.

Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает — просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.

Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.

Практическое применение точек пивот

Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:

• зоны отработки поддержки и сопротивления;
• зоны пробоя и отката.

После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:

Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем статью про поддержку и сопротивление. После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.

С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:

Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:

Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:

И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:

Лучшие точки пивот

Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют поддержку/сопротивление, что рисуются ручками.

Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.

Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.

Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.

• Назад: Поддержка и сопротивление
• Вперед: Линии тренда

Торговля на Forex по стратегии Pivot

Привлекательность трейдинга не ослабевает уже на протяжении ни одного десятка лет. Суть торговли на бирже Forex – купить товар (валюту, акции, облигации и т. д.) на понижении его и стоимости и продать на максимуме. Остальное — детали. Главной задачей трейдера становится уловить момент изменения поведения цены. Для этого ряд трейдеров предпочитают действовать на Forex по разработанной более 90 лет назад стратегии Pivot.

Что такое Pivot Points

Стратегия «Пивот» (Pivot Strategy) дословно переводится как «стратегия разворота». Методику разработал известный биржевой аналитик Генри Чейз, который смог выявить математические закономерности в изменении стоимость ЦБ в ту или иную сторону. Значение получило название «уровни Пивот».

Что такое стратегия Pivot Points

За базу для установки точки изменения поведения стоимости берут ряд показателей:

1. Максимум предыдущего торгового дня.
2. Минимальную стоимость за прошедший день.
3. Цена закрытия торгов.

Сегодня точками разворота Pivot Points пользуются все крупные финансисты и банковские учреждения, а трейдеры-математики разрабатывают на ее основе новые системы расчетов. Особенно хорошо себя оправдывает тактика во внутридневной торговле, когда вы можете получить прибыль от небольших колебаний стоимости.

Разновидности Pivot Points

С 30-х годов прошлого столетия многое изменилось. Если раньше точки разворота рассчитывали вручную, то сегодня за человека все делает машина. Это дало толчок к развитию нескольких вариаций форекс-стратегии «Пивот»:

1. Traditional strategy trading (традиционная).
2. Classic (классическая).
3. Fibonacci (стратегия Фибоначчи)
4. Demark (ДеМарка).
5. Woodie (метод Вуди).
6. Camarilla (система Камарилла).

А при расчете торговой прибыли по системе Вуди первоначальное значение придают цене закрытия прошлого дня.

Разновидности Pivot Points

Стратегия Камарилла предполагает составление системы из 8 уровней. Показатели выявить зоны поддержки (когда спрос превышает предложение) и сопротивления (количество продавцов растет, число покупателей снижается), а также помогают корректно установить ограничивающие S/L и прибыльные T/P.

Формула расчета уровней точек Пивот

Какую бы систему вы ни выбрали, все они предполагают использование данных о предшествующем биржевом дне:

• стоимость на момент начала торгов;
• при закрытии;
• наивысший и наименьший показатель за прошедший день.

Trаditionаl (традиционный, или классический) Рivоt

Для традиционной схемы расчета областей сопротивления/поддержки применяется простая формула — складывают показатели: самая низкая цена (в формуле Low), самая высокая стоимость (в формуле High) и ценность акций на момент завершения торгов (Close). Полученная сумма делится на 3. Это и будет значение Pivot (Р).

Далее нужно просчитать показатели линии поддержки (S1/S2/S3):

• S1=2*Р–Нigh;
• S2=P– (R1–S1);
• S3=Lоw–2*(Нigh–Р).

Значения линий сопротивления (R1/R2/R3) определяются по следующим формулам:

• R1=2*Р–Lоw;
• R2=Р+(R1–S1);
• R3=Нigh+2*(Р–Lоw).

Классическая методика аналогична традиционной. Это, по сути, 2 названия одного математического вычисления.

DeMаrk (ДеМарко) Рivot

Система ДеМарко применяется не столько для вычисления зон сопротивления/поддержки, как для выявления наиболее высокого и низкого значения стоимости в конкретном временном промежутке. Здесь важно учитывать соотношение цены начала/завершения сессии и правильно применять математическую формулу.

Формулы расчета уровней точек Pivot

Если стоимость на момент завершения (Close) меньше показателя на начало торгового дня (Open), используют схему:

Если Clоse больше Оpеn, формула такая:

При равных показателях алгоритм расчета следующий:

Линия сопротивления определяется таким образом:

Расчет линии поддержки происходит по схеме:

Woodie (Вуди) Рivot

Техника расчета Woodie сходна с определением уровней Пивот по традиционной схеме. Разница одна: на конечный результат наибольшее влияние оказывает показатель Close.

Значение точек разворота высчитывается так:

Расчет уровней сопротивления:

• R1=Р*2−Lоw;
• R2=Р+Нigh−Lоw.

Показатели поддержки определяются по следующей методике:

• S1=Р*2−Нigh;
• S2=Р−Нigh+Lоw.

На базе этой стратегии разработаны торговые системы, основанные на прогнозах пробития/отскока стоимости от линии сопротивления.

Pivot Camarilla

Метод Camarilla предполагает вычисление 8 уровней Pivot. Формулы для определения значений сопротивления следующие:

• R1=(Нigh-Lоw)*1,1:12+Clоsе.
• R2=(Нigh-Lоw)*1,1:6+Clоsе.
• R3=(Нigh-Lоw)*1,1:4+Clоsе.
• R4=(Нigh-Lоw)*1,1:2+Clоsе.

Формула Pivot Camarilla

Уровни поддержки вычисляют, основываясь на следующих алгоритмах:

• S1=Clоsе-(Нigh-Lоw)*1,1:12.
• S2=Clоsе-(Нigh-Lоw)*1,1: 6.
• S3=Clоsе-(High−Lоw)*1,1:4.
• S4=Clоsе-(Нigh-Lоw)*1,1:2.

Pivot Points

Метод Pivot Points востребован для прогнозирования точек, в которых нисходящие тренды меняются на восходящие. Показатель часто выступает основным значением для принятия решения в управлении бинарными опционами.

Судя по отзывам, график, построенный с учетом точек Пивот, идеально подходят для торговых операций с валютными парами в краткосрочном периоде. Прежде всего, нужно изучить экономический календарь и понять стабильность денежной единицы, динамику ее роста и спада.

Fibonacci

Использование принципа итальянского математика Фибоначчи (получение числа складыванием двух предыдущих значений) предполагает построение информативного графического изображения динамики цены валютной пары. За основу возьмите средний показатель стоимости за сутки плюс 3 близких показателя уровней поддержки/сопротивления. В результате вы получите схему, которую называют сеткой Фибоначчи, а наиболее привлекательные параметры составляют 38,2, 61,8 и 50%.

Индикаторы точек Пивот

В онлайн-пространстве достаточно виртуальных программ для расчета точек, где развернется цена и составления графика с областями сопротивления/поддержки.

Индикаторы точек Пивот

На любом форуме, где собираются форекс-трейдеры, можно узнать о наиболее рабочих софтах для определения индикаторов, устанавливаемых на платформу МТ4 (цифровую площадку для интернет-торговли). Одни программы заточены под одну из вышеперечисленных стратегий, другие — принимают во внимание все алгоритмы расчета.

Таймфреймы для торговли с использованием точек Пивот

Пользователи, применяющие стратегии Pivot Points, закрывают сделки в разных временных промежутках (таймфреймах). Многие предпочитают более безопасную и предсказуемую внутридневную торговлю. В такой ситуации основой для расчета становятся показатели предыдущей сессии.

Если трейдер применяет недельный таймфрейм, ему нужны данные о ценах за крайние 7 дней. При использовании месячной стратегии понадобятся цифры за прошлый месяц. Профессиональные трейдеры зарабатывают на краткосрочных таймфреймах, определяя точки разворота каждый час.

Торговля по стратегии Пивот

Существует масса техник трейдинга, которые базируются на определении уровней Пивот. Их объединяет одно – четкая привязка сцены к значениям линий сопротивления/поддержки и параметрам Pivot. Суть работы стратегий заключается в следующем:

1. В ситуации, когда стоимость развернулась от определенного уровня, она в большинстве случаев достигает следующего указанного значения.
2. Если произошло пробитие цены выше линии, она, скорее всего, достигнет следующей.
3. Если показатель развернулся от любого уровня, стоимость будет падать до линии, находящейся ниже.
4. В ситуации, когда имеет место пробитие вниз, значение достигнет следующего нижнего уровня.

При выборе тактики поведения не стоит забывать, что профессиональный трейдинг предполагает четкое следование алгоритму, однако участникам торгов с опытом оставляет место для импровизации, если есть подходящие обстоятельства.

Классическая

Классическая схема больше всего полюбилась игрокам за свою простоту и эффективность. Смысл ее заключается в следующем:

1. Если стоимость на начало торгов превысила точку Пивот, нужно дождаться, пока значение откатится до уровня разворота, и начать покупку.
2. Длинная дистанция открывается в момент отскока бычьей свечи (так отображается на графике повышенный спрос) от точки разворота.
3. Стоп-лосс определяется немного ниже Пивот.
4. Место установки тейк-профита — немного ниже линии сопротивления.

Если на момент открытия сессии цена определяется ниже точки разворота, нужно дождаться, пока та поднимется до уровня Пивот:

1. Как только произойдет отскок медвежьей свечи (повышенного предложения над спросом), необходимо открывать краткосрочную сделку.
2. Стоп-лосс устанавливается выше Pivot.
3. Значение тейк-профита определяется немного выше первой линии поддержки.

Торговля по стратегии Пивот

Если к завершению торгов стоимость не претерпела особых изменений (не достигла ни тейк-профита, ни стоп-лосса), рекомендуется совершить сделку по текущему значению и вернуться к торгам на новой сессии с вновь определенными параметрами.

Новостная

Применение новостной стратегии предполагает постоянное изучение волатильности на рынке и открытии короткой сделки в момент бурного роста свечи. Схема действий такова:

1. Как только медвежья свеча достигла первой линии сопротивления, откройте сделку.
2. Стоп-лосс разместите выше наиболее близкой линии сопротивления.
3. Установите 2 тейк-профита: первый — выше точки разворота, второй — ниже первой линии поддержки.

Такая тактика считается достаточно рискованной, так что больше подходит форекс-трейдерам с опытом.

Против тренда

Тактика игры против тренда также относится к высокорискованным техникам, однако при грамотном применении и определенной доле везения она способна принести немалую выгоду.

Суть стратегии в следующем:

• При отскоке свечи от нижнего показателя поддержки открывается сделка на долгой дистанции.
• Место стоп-лосса – ниже значения поддержки.
• Тейк-профита два: один — чуть ниже верхнего показателя поддержки, второй — немного ниже Пивот.

Схема работает, если трейдер смог оценить перспективность нисходящего тренда.

На пробой уровня

Тактика на пробой уровня оправдана, когда в момент открытия торгов цена валютной пары намного выше точки разворота. Это позволяет предположить, что рынок силен, и стоит ожидать пробития линии сопротивления.

Алгоритм действий таков:

1. Открыть долгую сделку, когда бычья свеча начнет закрываться, достигнув первой линии сопротивления.
2. Значение стоп-лосс меньше первого уровня сопротивления.
3. Тейк-профит установить ниже второй линии сопротивления.

Тактика применяется зеркально при пробитии уровня поддержки и формировании широкой медвежьей свечи.

На флэтовых рынках

На «Форекс» случаются дни, когда цена, как рыба вокруг наживки, крутится вокруг Пивот. Трейдеры называют такие ситуации «рынком на флэте». Чтобы получить прибыль от долгой сделки, действуйте следующим образом:

1. Сделку откройте на уровне поддержки.
2. Значение тейк-профита установите равное точке разворота.
3. Стоп-лосс поставьте ниже линии поддержки.

При коротких сделках позиция открывается на линии сопротивления либо рядом с ней, а стоп-лосс определяется выше уровня.

Способ улучшения стратегии торговли с учетом точек Пивот

Торговля по стратегии «Пивот» многим кажется достаточно запутанной. Чтобы избежать потерь, пользуются специальными индикаторами, для определения которых применяют онлайн-программы. Они отображают количество массовых стоп-лоссов, а также скопившихся на рынке тейк-профитов и помогают определить порядок действий в равнозначной ситуации. К примеру, если график четко не показывает преимущества покупки или продажи.

Достоинства и недостатки торговли по стратегии Пивот

Как любая стратегия, Пивот имеет свои плюсы и минусы. К первым относят:

1. Простоту расчета.
2. Статичность. Значения точек разворота неизменны на протяжении сессии.
3. Возможность применения с графиками «Форекса».
4. Разнообразие тактик с участием Пивот.
5. Отслеживание трендов.

Из минусов называют недостаточную точность показателя. Если взглянуть на графики, можно заметить, что линия пересекает уровень разворота несколько раз за сессию. Идеальное значение удается определить раз в месяц, а то и реже.

Как Pivot Trading Pro установить на МТ4

Один из наиболее раскрученных софтов для определения индикаторов сегодня — Pivot Trading Pro. Основной упор программы разработчики сделали на недельные точки разворота. Период указывается самим трейдером. Софт помогает разобраться с направлением движения рынка, устанавливает зоны сопротивления и поддержки, представляя ситуацию 6 линиями на графике.

Чтобы установить Pivot Trading Pro на МТ4, достаточно скачать программу на компьютер и инсталлировать согласно инструкциям.

Однако не стоит полагаться на софт, как на 100-процентную истину. Трейдинг – это сложный процесс, требующий от участников опыта биржевой торговли, интуиции и четкого понимания ситуации.

https://binguru.net/tochki-pivot-4040
https://wbcc-club.com/pivot-trading-pro/