Трендовые индикаторы и осцилляторы – обзор лучших инструментов

Оглавление. Жми для простмотра

Среди огромного количества индикаторов форекс наиболее многочисленными являются две группы – осцилляторы и инструменты идентификации тренда. Они различаются принципом расчета, назначением сигналов, способами применения в торговле и некоторыми другими параметрами. Далее будут подробно рассмотрены базовые различия индикаторов трендовых и осцилляторов с конкретными примерами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Основная разница между этими типа инструментов технического анализа заключается в алгоритме расчета (при этом как для трендовых индикаторов, так и для осцилляторов необходимо задавать расчетный период):

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• в формуле трендовых индикаторов используются цены всех свечей, входящих в расчетный период;
• в формуле осцилляторов используются цены лишь двух свечей – начальной и конечной за расчетный период.

Именно отличие алгоритмов расчета и обусловливает все остальные различия между результатами их вычислений.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Например, поскольку в формуле трендовых индикаторов используются несколько цен (их количество равно расчетному периоду), то даже существенное изменение нескольких последних цен не приведет к столь же сильному изменению ее результата. Из-за этого возникает фундаментальный недостаток трендовых индикаторов – запаздывание. Оно проявляется в том, что после изменения направления ценовой динамики линия, строящаяся по результатам расчета алгоритма, продолжает двигаться в сторону завершившегося тренда.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Совершенная иная ситуация с осцилляторами – они очень чувствительны к изменению текущей цены, поскольку в их формуле она является одним из двух параметров. Поэтому фундаментальное свойство осцилляторов – опережение, ведь они оперативно реагируют на импульсные движения, которые часто являются предвестниками длительных трендов. Таким образом, с их помощью удается определять моменты разворота трендов. Однако у них есть и существенный недостаток – много ложных сигналов.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Трендовые индикаторы и примеры их применения

Типичный представитель этой категории – скользящие средние (MA). Они отображаются в виде кривой, наложенной на ценовой график (рис. 1). При этом в отдельные моменты происходит ее пересечение с ценой, что является одним из торговых сигналов:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• на покупку – если цена пересекает MA вверх;
• на продажу – если цена пересекает MA вниз.

Другой торговый сигнал MA – направление движения их кривой по вертикали:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• если она повышается, то тренд восходящий;
• если она понижается, то тренд нисходящий.

Другой пример трендового индикатора – полосы Боллинджера (рис. 2). Для его построения сначала рассчитывается скользящая средняя, а затем вычисляется стандартное отклонение от нее цены, величина которого определяет расстояние до нижней и верхней границ полосы (канала). Такой расчет позволяет определить расположение цен относительно торгового диапазона, что позволяет оценить волатильность рынка. Сигналами полос Боллинджера являются:

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

• пересечение ценой верхней границы вверх – на покупку;
• пересечение ценой нижней границы вниз – на продажу.

Осцилляторы и примеры их применения

Типичный осциллятор – индикатор RSI. Результатом его расчета является число, демонстрирующее относительную силу тренда в данный момент за конкретный временной промежуток. Эти числа колеблются относительно уровня 50 в интервале 0÷100 и визуально представляются в виде кривой (рис. 3). Торговыми сигналами RSI являются:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• пересечение кривой уровня 50 (если вверх – сила тренда повышается, если вниз – сила тренда понижается);
• пересечение кривой уровня 80 вверх – идентификация состояния перекупленности (предвестник разворота восходящего тренда вниз);
• пересечение кривой уровня 80 вниз – идентификация состояния перепроданности (предвестник разворота нисходящего тренда вверх).

В качестве другого примера можно привести Stochastic Oscillator. Расчет его основной кривой производится с использованием как текущей цены, так и минимальной и максимальной цены за расчетный период. Визуальное представление и торговые сигналы Стохастического Осциллятора аналогичны указанным для RSI. Дополнительно в алгоритме Stochastic Oscillator производится усреднение основной кривой за определенный период (в общем случае не равный ее расчетному периоду). Результаты усреднения отображаются в идее второй более сглаженной кривой.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора

В качестве примера трендового осциллятора рассмотрим индикатор MACD. Его основная расчетная формула производит вычисление двух скользящих средних с не равными периодами, между которыми затем находится разность. Результаты этого расчета имеют размерность цены, но обладают свойствами осцилляторов. Отображаются они в виде гистограммы, начало столбцов которой образует нулевой горизонтальный уровень. А вершины этих столбцов находятся от нулевого уровня на расстоянии, пропорциональном результату расчета.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —> p, blockquote 14,0,0,0,1 —>

Тренд по MACD определяется расположением вершин гистограммы относительно 0-го уровня (если сверху – тренд восходящий, если снизу – тренд нисходящий). А разворот тренда идентифицируется либо пересечением гистограммой 0-го уровня (если вверх – нисходящий тренд сменяется восходящим, если вниз – восходящий тренд сменяется нисходящим), либо дивергенциями.

Стратегия «Стохастик» и другие методики торговли по известному осциллятору

Открой содержание статьи

Стохастик (Stochastic) – это осциллятор, относящийся к классическим инструментам для трейдинга. Он был создан в 50-х годах прошлого столетия Д.Лейном. Данный индикатор позволяет спрогнозировать грядущую смену тренда и зарождение новой тенденции. Существует множество модификаций стохастика, но основной принцип работы у них один – индикаторы показывают направление движения цены и моменты «перегретости» рынка, когда график попадает в зону перепроданности или перекупленности.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Расчеты стохастика основаны на соотношениях Close-цен за определенный отрезок времени. Индикатор может использоваться как в качестве фильтра при свободной торговле, так и в качестве основного инструмента при работе по определенной стратегии. Отметим, что торговые методики на основе стохастика отличаются своей простотой и эффективностью. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные и прибыльные из них.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Кстати, стохастик можно успешно использовать при работе по стратегии «4 таймфрейма» для Форекс и бинарных опционов. В этом случае он будет являться основным инструментом для получения сигналов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Стратегия «Стохастик + Стохастик»

Особенность данной торговой методики в том, что она подходит как для рынка Форекс, так и для бинарных опционов. Правда, принцип торговли немного отличается, поэтому мы рассмотрим эти варианты по отдельности.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Техника торговли для Форекс

Работать можно с любыми валютными парами, в том числе и с экзотическими. Таймфрейм – любой, кроме минутного. При торговле на M1 на графике будет присутствовать слишком много рыночного шума, из-за чего сигналы будут не точными. По опыту многих трейдеров наилучшие результаты данная стратегия показывает при торговле на таймфреймах от M15 до H4.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Настройка графиков

Откройте график выбранной валютной пары на нужном таймфрейме. Установите на график два стохастика (для этого дважды запустите индикатор из меню «Навигатор», если вы работаете в терминале).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Настройки для первого инструмента:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

• %K Period – 21.
• %D Period – 9.
• Замедление – 9 .

Настройки для второго стохастика:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• %K Period – 9.
• %D Period – 3.
• Замедление – 3.

У первого инструмента чувствительность к изменениям цены будет низкой, а у второго – более высокой. Таким образом второй индикатор будет давать нам сигналы для входа в рынок, а первый – выполнять функцию фильтра, отсеивая ложные показания.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Правила торговли

Индикаторы Stochastic будут располагаться в подвальном окне терминала под рабочим графиком. Каждый из них выглядит как кривая линия, двигающаяся относительно двух уровней, один из которых обозначает границу зоны перекупленности, а другой – границу зоны перепроданности.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Главным сигналом к открытию сделки будет являться попадание кривой обоих инструментов в зону перекупленности или перепроданности. Например:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• Если кривые стохастиков попали в зону перекупленности, то это сигнал к открытию сделки на продажу.
• Если кривые осцилляторов находятся в зоне перепроданности, то это является сигналом к оформлению ордера на покупку.

Важно! В экстремальную зону должны попасть кривые обоих индикаторов разу. Если в эту область вошел только один стохастик, то открывать сделку нельзя, так как сигнал может оказаться ложным. Ориентируйтесь всегда на показания фильтрующего стохастика. Для удобства можете окрасить линии инструментов разными цветами (в настройках).

Еще один важный момент заключается в том, что открывать сделку следует после полного закрытия сигнальной свечи. Это связано с тем, что стохастик может перерисовывать свои показания, а значит, сигнал может оказаться ложным. Поэтому входите в рынок только тогда, когда текущая свеча будет закрыта.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При открытии сделок рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Закрывать сделку можно как при достижении установленного профита, так и после того, как цена достигнет противоположного уровня.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Техника торговли бинарными опционами

При работе с бинарными опционами настройки стратегии не меняются. На график нужно установить 2 индикатора стохастик с параметрами, указанными выше.

p, blockquote 17,0,1,0,0 —>

Отличия заключаются в таймфрейме и установке времени экспирации. Рекомендуется заключать краткосрочные сделки с экспирацией от 1 до 3 минут. Активы можно выбирать любые. Это могут быть, валюты, криптовалюты или драгоценные металлы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Еще одна особенность техники в том, что здесь таймфрейм должен быть равен или хотя бы максимально близок по величине ко времени экспирации. Например, если экспирация будет равна 1 минуте, то и график нужно переключить на ТФ M1. Если экспирация будет равна 15-ти минутам, то ТФ графика должен быть M15 и т.д.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналы будут точно такими же, как и при торговле на Форекс:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

• Если оба стохастика попали в зону перекупленности, то это сигнал к приближающемуся развороту цены вниз. Покупаем опцион Put.
• Если обе кривые вошли в зону перепроданности, то это сигнал к развороту графика вверх. Приобретаем опцион Call.

При поступлении одного сигнала можно открыть сразу несколько сделок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Рекомендации

Торговать по стратегии «Стохастик + Стохастик» лучше всего в период Европейской и Американской сессии.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Если вы работаете с Форекс, то старайтесь как можно быстрее перевести сделку в состояние безубыточности, чтобы снизить риски. Для этого в тот момент, когда цена пройдет примерно половину пути в необходимом направлении, следует переместить защитный стоп-лосс к той точке, на которой была открыта сделка.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Чтобы повысить надежность сигналов, можно установить на график еще один фильтр – индикатор RSI. Он работает по такому же принципу, как и стохастик. В этом случае заключать сделки следует только при условии, что сигнал к развороту цены был получен сразу с трех инструментов. Количество возможных сделок в этом случае резко сократится, но их качество заметно возрастет.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Данная стратегия не подходит для работы в условиях флета. Поэтому если на рынке отсутствует какой-либо тренд, от торговли лучше отказаться, либо переключиться на другой актив.

Методика отлично подходит для новичков, так как она достаточно простая и при этом приносит хорошую прибыль, позволяя быстро разогнать депозит. Однако, как и любая стратегия, она несет в себе некоторые риски, поэтому перед торговлей на реальном депозите рекомендуется протестировать методику на демо-счете.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с другими индикаторами и стратегиями для торговли на минутном таймфрейме.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Стратегия Stochastic + трендовый осциллятор Macd

Многие трейдеры считают эти индикаторы несовместимыми и предпочитают не использовать их одновременно на одном графике. Однако, как показывает практика, при грамотном применении данная комбинация может показать отличные результаты.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В данной стратегии индикатор Macd будет использоваться для определения направления текущей тенденции, а стохастик – для поиска точек открытия/закрытия сделок. Методика является универсальной и подойдет для любых активов и таймфреймов. Настройки индикаторов можно оставить стандартными.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Оба инструмента входят в стандартный набор индикаторов терминала MT4 и любой веб-платформы.

Сделки будут заключаться в моменты зарождения нового тренда. Определить этот момент можно с помощью Macd:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• Столбики гистограммы пересекли сигнальную кривую macd по направлению снизу вверх. При этом сами столбики начали формироваться над нулевым уровнем индикатора. Это говорит о зарождении восходящего тренда.
• Бары гистограммы пересекли сигнальную линию macd сверху вниз и начали вырисовываться ниже нулевой отметки. Это сигнал о начале новой нисходящей тенденции.

Как только Macd дал сигнал о развитии новой тенденции, следует переключить внимание на стохастик. Перекрещивание его быстрой и медленной кривой линии говорит о скором развороте цены. Подтверждением сигнала является одновременное попадание обеих кривых в зону перекупленности или перепроданности.

p, blockquote 34,1,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• Гистограмма Macd располагается выше нулевого уровня, сигнальная линия пересекла ее столбики снизу вверх.
• Кривые стохастика вошли в зону перепроданности и пересеклись межу собой.

Это сильный сигнал к открытию сделки на покупку.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Условия для открытия сделки на продажу:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

• Столбики macd начали формироваться в отрицательной зоне под нулевой отметкой. Сигнальная линия пересекла гистограмму сверху вниз.
• Стохастик вошел в зону перекупленности. Кривые %K и %D пересеклись друг с другом.

При выполнении обоих условий можно открывать ордер на продажу.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Основной недостаток стратегии в том, что она дает много ложных сигналов на низких таймфреймах, где зачастую вместо ожидаемого разворота тренда происходит лишь временная коррекция цены. В этом случае рекомендуется либо увеличить таймфрейм, либо перед заключением сделок сверяться с со страшим графиком и торговать только в направлении его тренда.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе стохастика и Bollinger Bands

В данной методике сочетаются осциллятор и трендовый инструмент. Bollinger Bands (Волны Боллинджера) показывает направление движения цены в рамках определенного диапазона (канала). Границами данного канала (волнами Боллинджера) являются скользящие средние линии.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Стратегия подходит для всех активов и таймфреймов. Не рекомендуется применять ее в условиях флета и в том случае, если канал Боллинджера слишком узок (при маленьком диапазоне изменения цен). Больше всего сигналов поступает при торговле на волатильных валютных парах.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Сигналы на покупку

Условия для открытия ордера на покупку:

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

• График цены пересек нижнюю границу канала Боллинджера сверху вниз.
• Быстрая скользящая %K стохастика пересекла медленную скользящую %D снизу вверх.

Дополнительным сигналом будет то условие, что кривые осциллятора пересеклись сразу после выхода из зоны перепроданности.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Ордер следует открывать только после полного закрытия сигнальной свечи. Стоп-лосс следует установить на уровне ближайшего локального экстремума. Фиксировать прибыль и закрывать сделку можно в тот момент, когда цена достигнет центральной линии индикатора Боллинджера.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Часто при работе по данной стратегии трейдеры открывают сразу две позиции. Первую они закрывают в соответствии с правилами в момент, когда цена достигнет средней кривой Bollinger Bands. Ориентиром для закрытия второго ордера служит противоположная (в нашем случае – верхняя) граница диапазона, а при достижении ценой центральной кривой сделку не закрывают, а переводят в безубыток. Это позволяет увеличить прибыль при минимальных рисках.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу

Сделки на продажу заключаются точно по такому же принципу.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Условия для открытия ордера:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

• График цены пересек верхнюю границу Bollinger Bands снизу вверх, то есть, вышел за пределы диапазона.
• Линия %K пересекла линию %D сверху вниз.

Сигнал усиливается, если кривые стохастика пересеклись сразу после того, как вышли из зоны перекупленности.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Ордер открываем только после окончательного закрытия текущей свечи. Защитный ордер Stop-Loss следует установить на 1-2 пункта выше ближнего ценового максимума. После достижения ценой центральной линии канала сделку следует закрыть или перевести в безубыток.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Форекс-стратегия Стохастик + RSI + скользящие EMA

Данная стратегия подходит для таймфреймов не ниже 5-минутного. Активы можно выбирать любые, но график должен быть волатильным, а не находится в состоянии флета.

p, blockquote 51,0,0,1,0 —>

Для работы необходимо установить на график следующие инструменты:

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

• Stochastic. Значение %K – 14, %D – 3. Замедление равно 3-м.
• RSI. Период равен 14-ти. Уровни – 70, 50 и 30.
• Скользящая экспоненциальная линия EMA с периодом 5.
• Экспоненциальная EMA с периодом 10.

Сигналы для открытия позиции на покупку:

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

• EMA 5 пересекла EMA 10 в направлении снизу вверх.
• Быстрая и медленная кривые стохастика направлены вверх, однако еще не дошли до границы зоны перекупленности.
• Сигнальная кривая RSI движется вверх и расположена выше уровня 50.

При соблюдении всех трех условий можно открывать ордер на покупку актива.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Сигналы для оформления сделки на продажу:

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

• Кривая EMA 5 пересекла EMA с периодом 10 сверху вниз.
• Обе кривые осциллятора движутся вниз, но пока не дошли до границы перепроданности.
• Сигнальная линия RSI направлена вниз и движется под отметкой 50.

Защитные ордеры стоп-лосс следует устанавливать на уровне ближних локальных экстремумов. Размер тейк-профита должен превышать размер защитного стопа хотя бы в 1,5 раза, а лучше – в 2 раза. Выходить из сделки следует в тот момент, когда мувинги EMA пересекутся в обратном направлении.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Данная стратегия является очень простой и в то же время эффективной. Единственный ее недостаток заключается в небольшом запаздывании сигналов от EMA. Из-за этого при работе на низких ТФ трейдер может пропустить более выгодный момент входа в рынок.

Стратегия Stochastic + ADX + скользящие средние линии

Для данной стратегии установите на график стохастик и ADX, а также добавьте 3 экспоненциальные линии EMA с периодами 30, 15 и 5. На график стохастика добавьте дополнительный уровень 50, а на график индикатора ADX – уровень 20.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Основной сигнал будет поступать в тот момент, когда кривая %K стохастика пересечет уровень 50. Ели пересечение произойдет снизу вверх, то это сигнал к открытию ордера на покупку, а ели сверху вниз – то к открытию ордера на продажу.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Но окончательно принимать решение о входе в сделку можно только при соблюдении следующих условий:

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

• Сигнальная кривая ADX расположена ниже отметки 20%.
• %K пересекла уровень 50 сверху вниз.
• Линия EMA расположены таким образом, что кривая с периодом 5 находится выше всех, EMA с периодом 15 находится в центре, а EMA 30 – ниже всех.

Если эти условия совпадают, можно открывать сделку на продажу, так как на рынке преобладает медвежий тренд. Защитный стоп-лосс необходимо установить рядом с локальным экстремумом. Минимальный тейк-профит должен составлять 10-15 пунктов.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Условия для открытия ордера по покупку:

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

• Кривая %K прошла через уровень 50 снизу вверх.
• Линия ADX расположена выше уровня 20%.
• Кривые EMA расположены в зеркальном отражении (выше всех – EMA 30, затем идет EMA 15 и в самом низу – EMA 5).

В этом случае можно открывать позицию на покупку. Условия установки тейк-профита и стоп-лосса аналогичные.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться со стратегиями ADX для торговли на Форекс. Они приносят хороший профит и проты в исполнении.

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

Стратегии со стохастиком отличаются своей простотой. Для них не нужно устанавливать дополнительные индикаторы и придумывать сложные схемы. Основной сигнал дают скользящие кривые осциллятора, которые время от времени пересекаются друг с другом или попадают в одну из экстремальных зон.

https://deipara.com/indikatory-foreks/indikatory-trendovye-i-ostsillyatory.html
https://popecon.ru/strategiya-stohastik-i-drugie-metodiki-torgovli-po-izvestnomu-ostsillyatoru.html