Индикатор RSI: настройка и использование

Среди сотен математических инструментов для трейдеров RSI (индикатор относительной силы) — один из самых востребованных.

Он интегрирован практически во все торговые платформы и программы для технического анализа.

На основе RSI создано множество механических торговых систем для автоматической и ручной торговли.

Давайте разбираться в нюансах работы этого индикатора.

• Индикатор RSI: описание
• История разработки, что показывает RSI
• Расчет
• RSI-индикатор: как пользоваться?
  • Принцип действия
  • Перекупленность и перепроданность
  • Пробой уровней RSI
  • Дивергенция на RSI
• Торговая стратегия с RSI
• Установка и настройка индикатора RSI
• Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны
• Советник по RSI
• Советник с открытым исходным кодом

Индикатор RSI: описание

Индекс относительной силы представляет собой линейный график, который располагают под графиком цены.

Индикатор колеблется по шкале от 0 до 100.

Relative Strength Index определяет моментум, т.е. скорость изменения цены за выбранный промежуток времени.

Нередко данный индикатор демонстрирует силу или слабость рынка лучше, чем динамика изменений котировок финансового актива.

Моментум показывает потенциал движения акций, облигаций, индексов и валютных пар, а также вероятную смену тенденции на рынке.

Часто RSI используют как осциллятор — индикатор, который определяет зоны перекупленности и перепроданности актива.

Считается, что если график находится выше отметки 80, то вероятен разворот цены вниз, а если ниже 20 — то вверх.

Необходимо учитывать, что подобные индикаторы лучше всего использовать при диапазонной торговле — флет, когда на рынке нет преобладающей тенденции.

История разработки, что показывает RSI

Впервые формула расчета индекса относительной силы была опубликована в журнале «Commodities» в 1978 г.

Автором индикатора является Уэлс Уайлдер — знаменитый биржевой трейдер и технический аналитик.

Уайлдер работал инженером, специалистом по недвижимости, но его истинным призванием стала биржевая торговля и разработка технических индикаторов.

За журнальной статьей последовала книга, где Уайлдер подробно разобрал принцип действия RSI.

Индикатор быстро стал одним из самых популярных инструментов технического анализа, который помогал трейдерам оценивать силу рыночных трендов и вероятность их смены.

Уайлдер рекомендовал использовать RSI с другими инструментами, которые он разработал: ATR (средний истинный диапазон), DMI (индикатор направленного движения) и SAR (параболический индикатор).

Впоследствии Уэлс Уайлдер основал собственную компанию, которая занималась исследованием финансовых рынков.

Важным направлением деятельности фирмы была разработка программного обеспечения для трейдеров.

Сегодня Уайлдер остается одним из признанных гуру биржевой торговли, который пишет книги и статьи, выступает в СМИ, консультирует по вопросам создания рыночных торговых систем.

Расчет

Индикатор рассчитывается на базе изменения цены текущего торгового дня по сравнению с предыдущим.

Сумма значений восходящих дней за выбранный период сглаживается с помощью экспоненциальной скользящей средней. Аналогичная операция выполняется с нисходящими днями.

На основе этих данных вычисляется Relative Strength — показатель относительной силы. Он представляет собой дробь, где в числителе находится сумма значений восходящих дней, сглаженных с помощью модифицированной скользящей средней, а в знаменателе — аналогичный показатель по нисходящим дням.

С помощью RS рассчитывается главный индикатор:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS).

Если цена за выбранный период постоянно росла, возможен вариант, когда знаменатель в данной формуле будет равен 0. В этом случае значение RSI рекомендуется принимать за 100.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Существует несколько вариантов использования индикатора в зависимости от торговой стратегии.

Принцип действия

Главная идея применения индекса относительной силы проста.

Индикатор отражает темп движения цены за выбранный отрезок времени.

Когда RSI стремится к 0, это означает, что в последние дни на рынке преобладали медвежьи настроения и возможен разворот (или коррекция) тренда вверх, чтобы восстановить ценовой баланс.

И наоборот, если показатель подходит к 100, вероятна смена тенденции с растущей на нисходящую.

Перекупленность и перепроданность

RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы.

О перекупленности рынка можно говорить, когда значение индикатора находится выше отметки 70-80-90.

Это не означает, что котировки непременно пойдут вниз, но свидетельствует о существенном преобладании покупателей над продавцами в течение длительного времени.

Для подтверждения сигнала индикатора используют другие инструменты: ценовые паттерны, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т.д.

Если индикатор находится в средней зоне (от 30 до 70), это говорит об отсутствии выраженной тенденции на рынке.

Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

Пробой уровней RSI

На графике индикатора хорошо работает классический графический анализ.

Здесь можно строить как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, так и трендовые линии.

При этом пробой таких уровней нередко происходит раньше, чем на графике цены, подавая опережающий торговый сигнал на покупку или продажу актива.

Особенно надежны сигналы, когда RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Дивергенция на RSI

Дивергенция образуется, когда характер движения осциллятора расходится с динамикой цены. Подобное расхождение формируется в 2 случаях:

1. RSI устанавливает новый максимум, а цена находится на том же уровне или падает. Сигнал будет особенно сильным, если вершина на графике индикатора будет тройной.
2. Осциллятор устанавливает новый минимум, а цена стоит на месте или растет. Индикатор особенно силен при образовании нескольких подобных экстремумов.

Дивергенция считается чрезвычайно мощным разворотным сигналом.

Наиболее важными являются ситуации, когда осциллятор находится в критических зонах: выше отметки 70-80 или ниже 30-20.

По мнению Уайлдера, экстремумы на графике цены должны подтверждаться индикатором относительной силы. В противном случае велика вероятность смены рыночной тенденции.

Торговая стратегия с RSI

RSI можно использовать как дополнительный осциллятор вместе с другими инструментами, так и в качестве базового элемента торговой системы.

Для ее применения график индикатора строится 3 раза, но с различными периодами.

Например, можно взять RSI с периодами 5, 8 и 15 (для разных пар имеет смысл подобрать разные значения)

Сигнал на совершение сделки формируется, когда все 3 осциллятора заходят в зону перепроданности (ниже 30-20) или перекупленности (выше 70-80).

Таким образом, индикаторы с более длинными периодами фильтруют сигналы, подаваемые 5-периодным RSI.

Подобная система подходит для всех типов рынков, включая фондовый, валютный и фьючерсный.

Данная стратегия подает не так много сигналов, как при использовании 1 осциллятора, но их надежность будет существенно выше.

Установка и настройка индикатора RSI

RSI включен во все торговые терминалы и программы для технического анализа графиков. Специальной установки осциллятора на компьютер не требуется.

В Метатрейдер индикатор можно найти либо в меню «Вставка->Индикаторы->Осциляторы», либо в навигаторе, а так же в панели инструментов кнопка «F» с зеленым крестиком.

С настройкой параметров индикатора справится даже начинающий трейдер.

Главный параметр — период RSI. Разработчики ПО чаще всего устанавливают период 7, 14 или 21.

Трейдер может выбрать тип цены, по которой производятся расчеты. По умолчанию разработчики устанавливают Close — цену закрытия.

• high — максимальная цена;
• low — минимальная цена;
• open — цена открытия;
• hl2 — среднее арифметическое максимальной и минимальной цен;
• hlc3 — среднее арифметическое цены закрытия, максимума и минимума;
• ohlc4 — среднее цен открытия, закрытия, максимума и минимума.

• толщина и цвет линии RSI;
• тип графика (линейный, гистограмма, закрашенная область, диаграмма и т.д.)
• верхняя и нижняя линии (значение, толщина, цвет, тип);
• цветовая заливка полей на графике.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и все осцилляторы, RSI является контртрендовым индикатором.

Он хорошо подходит для трейдинга на спокойном рынке: при диапазонной торговле или слабо выраженном тренде.

В случае преобладания сильной бычьей или медвежьей тенденции индекс относительной силы лучше использовать для захода в позицию в направлении основного движения после коррекции актива.

Так как данные индикатора с разными периодами могут отличаться. Приоритет следует отдавать RSI со старшим временным интервалом.

Например, индикатор построенный на дневных свечах, важнее показателя с часовым периодом.

Наиболее надежные сигналы формируются, когда осцилляторы с разным периодом указывают в 1 сторону.

Для фильтрации сигналов хорошо подходят скользящие средние, ленты Боллинджера, свечные модели, уровни поддержки и сопротивления.

Советник по RSI

Хотите напишу советник по этому индикатору?

Если в комментариях 10 человек напишет «ДА, хочу советник на RSI», то напишу бесплатный советник.

Советник с открытым исходным кодом

Как и обещал написал первую версию советника по RSi и выложил на форуме.

Как использовать индикатор Индекс Относительной Силы (RSI) в торговле на Форекс

Поэтому для подтверждения RSI должен всегда использоваться в комбинации с другим торговым инструментом или техникой. В этой статье мы проанализируем индикатор RSI и дадим некоторые рекомендации по торговле с ним.

Структура индикатора RSI

Индикатор RSI был разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллсом Уайлдером.

Индикатор обычно прикрепляется к нижней части диаграммы в отдельном горизонтальном окне.

Технический индикатор Индекса Относительной Силы состоит из одной линии, которая колеблется в пределах от 0 до 100. Область разделена на три основные зоны:

0-30: Область Перепроданности

30-70: Нейтральная область

70-100: Область Перекупленности

Линия RSI перемещается в этих трех областях, создавая на графике различные сигналы.

Расчет линии RSI

По умолчанию RSI обычно составляет 14 периодов. Теперь давайте проанализируем расчет RSI немного детальнее:

Во-первых, давайте посмотрим на формулу RSI, использующую 14-периодную настройку:

RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))

RS обозначает относительную силу в приведенной выше формуле.

Это вычисление выглядит довольно простым, но нам также нужно рассчитать значение относительной силы (RS). Вот как вычисляется переменная RS:

RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)

После определения значения RS вы можете применить результат в первой формуле. Это даст вам текущее значение RSI. Он работает и в других периудах. Если вы измените настройки на 20-периодный RSI, эта формула будет выглядеть так:

RS = (20 EMA на последних 20-ти верхних барах) / (20 EMA на последних 20-ти нижних барах)

Затем вы добавляете полученый результат в первую формулу для определения значения RSI.

Сигналы осциллятора RSI

Существует три основных сигнала, генерируемые техническим индикатором Индексом Относительной Силы. Поскольку это опережающий индикатор, сигналы обычно появляются до фактического изменения цены на диаграмме, в зависимости от того, какую информацию вы используете для входа в сделку.

Состояние перекупленности RSI

Первый сигнал, который мы обсудим, — это сигнал перекупленности. Индикатор RSI дает сигнал о состоянии перекупленности, когда линия RSI входит в область 70-100.

Состояние перепроданности RSI

Сигнал перепроданности RSI появляется, когда линия RSI входит в область 30-0. Когда RSI перепродан, это означает, что цена, вероятно, увеличится.

Сигнал дивергенции RSI

Дивергенция RSI — это последний сигнал, который мы обсудим. Как и в случае с некоторыми другими индикаторами, такими как MACD и Stochast, индикатор Индекса Относительной Силы может отклоняться от общего ценового действия, которое может дать ключ к потенциальным разворотам на рынке.

Бычья Дивергенция RSI — прайс экшн уменьшается, в то время как линия RSI увеличивается; Это сильный бычий сигнал на графике.

Медвежья Дивергенция RSI – Ценовое действие увеличивается, в то время как линия RSI уменьшается; Это — сильный медвежий сигнал на графике.

Индикатор RSI в MetaTrader

Индикатор RSI включен во многие торговые платформы, включая наиболее широко используемую торговую платформу форекс — MetaTrader 4 . Вы можете найти индикатор, нажав кнопку «Вставить»> «Индикаторы»> «Осцилляторы»> «Индекс относительной силы». Затем инструмент RSI автоматически появится в нижней части диаграммы с настройкой по умолчанию в 14 периодов.

Анализ RSI на Форексе

Анализ RSI на Форексе состоит в основном из нахождения сигналов, описанных выше. Теперь мы проиллюстрируем каждый из сигналов, чтобы вы могли лучше понять, как анализировать график с помощью RSI.

Изображении выше показывает, как может появиться сигнал перекупленности RSI. Сначала линия RSI входит в область 70-100. Это создает сигнал перекупленности. Затем цена выходит из зоны перекупленности, создавая на графике фактический сигнал продажи. Как вы видите, впоследствии цена снижается.

А это — сигнал перепроданности RSI. Линия RSI уменьшается и входит в область 30-0, создавая сигнал. Когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх и входит в нейтральную зону между 30 и 70 появляется сигнал покупки. Как вы видите, после этого цена начинает расти.

На этот раз мы опишем бычью дивергенцию RSI. Синяя линия на ценовом графике показывает, что ценовое действие создает более низкие основания, в то время как линия RSI увеличивается. Это показывает, что существует бычье расхождение между ценовым действием и индикатором RSI, что означает, что цена этой пары, скорее всего, будет расти. Как вы можете видеть, это именно то, что происходит в дальнейшем.

Медвежья дивергенция действует одинаково, но в противоположном направлении — увеличиваются ценовые вершины, а вершины RSI уменьшаются.

Стратегия RSI на форекс

Теперь мы переключимся и обсудим некоторые идеи построения стратегии с индикатором RSI. Мы будем использовать сигналы, описанные выше, чтобы установить точки входа и выхода на диаграмме, используя основные правила RSI.

Торговый Вход по RSI

Чтобы войти в торговлю по RSI, вам нужно увидеть сигнал этого индикатора. Это может быть либо сигнал перекупленности, либо перепроданности RSI, либо паттерн дивергенции RSI.

Если вы входите по сигналу перекупленности/перепроданности, вы будете покупать/продавать валютную пару, когда действие цены выходит из соответствующего порога индикатора RSI.

Если вы торгуете дивергенции с индикатором RSI, вы должны входить в торговлю в направлении RSI, после того, как действие цены закроет подряд две или три свечи в направлении вашей предполагаемой сделки.

Стоп Лосс при торговле с RSI

Как мы упоминали ранее, индикатор RSI может давать много ложных или преждевременных сигналов, в случае если он используется как автономный инструмент. Даже при объединении с другими подтверждающими индикаторами и техниками необходимо использовать стоп-лосс для защиты потерь в нашей торговле.

Оптимальное место для вашего стоп-лосс ордера находится за пределами верхней или нижней вершины, созданной во время разворота, которое вы торгуете.

Тэйк Профит в RSI

В базовых правилах RSI указано, что вы должны удерживать свою сделку, пока не получите противоположный сигнал от индикатора RSI. Опять же, это может быть сигнал перекупленности или перепроданности, а также бычья или медвежья дивергенция RSI. Но на практике, следует брать частичную или полную прибыль раньше, используя другие правила, основанные на прайс экшн, или использовании трейлинг стоп-лосса.

Пример торговой системы RSI

Давайте взглянем на то, как можно было бы использовать базовую торговую стратегию RSI с правилами, которые мы обсуждали ранее.

Вы смотрите на дневной график USD / JPY. На изображении показано, что вы входите и выходите из торговой позиции, основываясь исключительно на сигналах, поступающих от индикатора Relative Strength Index.

Диаграмма начинается со снижения цены, что также подтверждается медвежьим направлением линии RSI. Внезапно линия RSI входит в область 30-0, создавая сигнал перепроданности. Вскоре после этого линия RSI начинает увеличиваться, в то время как ценовое действие продолжает движение вниз. Это создает бычью дивергенцию между ценовым действием и индексом относительной силы.

Ваша первая мысль может заключаться в том, что вы должны открыть длинную сделку в тот момент, когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх. Однако за это время вы определяете бычье расхождение, а это значит, что было бы лучше подождать подряд двух или трех бычьих свечей в качестве фактического входного сигнала. Это происходит, создавая длинный сигнал на графике, что означает, что вы можете купить пару USD / JPY, исходя из предположения, что ценовое действие в настоящее время полностью изменяется.

Вы должны разместить стоп-лосс прямо ниже дна, созданного в момент разворота. На графике это показано красной горизонтальной линией.

После этого действие цены начинает увеличиваться и входит в бычий тренд. Линия RSI также увеличивается. Торговля может быть проведена по крайней мере до тех пор, пока индикатор RSI не достигнет отметки 50, после чего вы можете закрыть часть своей позиции.

Кроме того, вы можете решить использовать некоторые другие подсказки ценового действия, которые предоставляют достаточные доказательства для закрытия торговли. Но при их отсутствии, было бы разумно выйти из торговли полностью, когда RSI достигнет порога перекупленности на 70. Красный круг на диаграмме показывает момент, когда индикатор RSI входит в зону перекупленности, создавая сигнал закрытия.

Торговля по Price Action и RSI

Использование индикатора RSI в изоляции вряд ли создаст выгодную торговую стратегию в долгосрочной перспективе. Как и большинство других опережающих индикаторов, индекс относительной силы может быть подвержен ложным сигналам. Поэтому вы должны включать подход, который позволит вам изолировать как можно больше ложных сигналов, увеличивая коэффициент Win-Loss. В следующем разделе мы обсудим некоторые способы использования инструмента RSI в сочетании с ценовым действием, чтобы увеличить ваши шансы на выигрышную сделку.

Вход в торговлю

Вы бы хотели открыть сделку, когда найдете сигнал RSI, подтверждающий направление. Тем не менее, вы также должны подтвердить направление цены ценовым действием. Это может быть свечной или графический паттерн, а также линии тренда, каналы, восходящие или нисходящие вершины и основания и и т.д.

Стоп-лосс в этой торговле

Стоп-лосс должен быть расположен в соответствии с основными правилами RSI, которые мы обсуждали выше. Когда вы определяете поворотную точку на графике, вы должны поместить свой стоп выше этого последнего колебания.

Тэйк Профит

Когда вы видите противоположный сигнал появляющийся на RSI, вы должны закрыть свою сделку, исходя из предположения, что ценовое действие, скорее всего изменится. Однако, если вы обнаруживаете подсказку прайс экшн, которая дает доказательства конца ценового движения, вы должны также принять это во внимание для закрытия сделки.

Давайте посмотрим на диаграмму, иллюстрирующую RSI, используемую в сочетании с торговлей по прайс экшн:

На приведенном выше изображении мы смотрим на диаграмму H4 USD / CAD. Изображение иллюстрирует 5 торговых установок на основе сигналов RSI в сочетании с ценовым действием.

1. Первая сделка происходит после первоначального снижения цены. RSI входит в область перепроданности и создает бычью дивергенцию. В то же время ценовое действие ломает нисходящий Клин в бычьем направлении. Итак, у нас есть бычий сигнал прайс экшн и два бычьих сигнала RSI. Таким образом, вы можете купить USD / CAD, разместив стоп-лосс ниже дна, созданного во время прорыва клина.

Цена вступает в консолидацию, впоследствии создающую синий треугольник на графике. Цена пробивает нижний уровень Треугольника, создавая сигнал на выход.

2. Однако, медвежий прорыв треугольника оказался ложным сигналом. USD / CAD разворачивается и ломает треугольник вверх. Таким образом, вы можете использовать это событие, чтобы снова открыть бычью сделку, разместив стоп-лосс ниже созданного дна под синим треугольником.

Когда линия RSI входит в область перекупленности появляется сигнал закрытия.

3. Теперь мы видим, что линия RSI входит в область перекупленности. Затем цена ломает область, и линия начинает уменьшаться. Тем не менее, ценовое действие все еще растет, что создает медвежью дивергенцию. В то же время на диаграмме формируется Расширяющийся Треугольник . Треугольник имеет медвежий потенциал, и прорыв через его нижний уровень должен использоваться в качестве входного сигнала для короткой торговли.

Стоп-лосс этой сделки должен располагаться над верхней частью расширяющегося треугольника. Ордер должен быть закрыт, когда линия RSI входит в область перепроданности.

4. Теперь, когда RSI входит в область перепроданности, мы получаем новый бычий сигнал. Однако необходим сигнал бычьего ценового действия. К счастью, на диаграмме появляется еще один Расширяющийся Треугольник, который имеет бычий потенциал. Также обратите внимание, что конец треугольника соответствует +++области поддержки+++ (черная), которая указывает на потенциальное основание ниже синего треугольника. Это увеличивает вероятность того, что цена начнет стремительное движение. Таким образом, вы можете открыть длинную сделку, когда цена сломает Расширяющийся Треугольник вверх.

Стоп-лосс по этой сделке должен быть расположен ниже дна Расширяющегося Треугольника. Вы можете выйти из сделки, когда RSI входит в зону перекупленности.

5. Линия RSI продолжает движение в зоне перекупленности и выходит из нее. Тем временем действие цены создает диапазон, который указан черным каналом на графике. Вы можете открыть короткую сделку в тот момент, когда прайс экшн нарушит этот диапазон вниз.

Затем вы должны поместить стоп-лосс над верхней частью диапазона. Ваша торговля должна быть закрыта, когда RSI войдёт в зону перепроданности.

Заключение

Индекс Относительной Силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и считается опережающим техническим индикатором (осциллятором).

Индикатор состоит из одной линии, которая перемещается между тремя зонами:

• Зона Перекупленности: 70-100
• Зона Перепроданности: 0-30
• Нейтральная зона: 30-70

Настройки RSI по умолчанию — 14-период. Для вычисления значения RSI используются две формулы:

• RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
• RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)

Существует три основных сигнала, поступающих от индикатора RSI:

• Сигнал перекупленности RSI — линия RSI находится в зоне 70-100.
• Сигнал перепроданности RSI — линия RSI находится в зоне 0-30.
• Сигнал дивергенции

• Бычья дивергенция RSI — цена уменьшается, а линия RSI увеличивается.
• Медвежья дивергенция RSI — цена растет, а линия RSI уменьшается.

Основная торговая стратегия RSI включает следующие правила:

• Входите в сделку, когда вы получаете сигнал RSI — перекупленность, перепроданность или дивергенция.
• Входите в направлении сигнала.
• Разместите стоп-лосс за вершиной или основанием, созданным в момент разворота.
• Оставайтесь в торговле до тех пор, пока RSI не даст вам противоположный сигнал.

Индикатор RSI не является автономным инструментом и может давать много ложных сигналов. Поэтому вам нужно добавить еще один инструмент или технику для фильтрации ложных сигналов. Хорошим способом сделать это — использование правил прайс экшн и анализ диаграмм.

https://profxtrader.ru/indicator-rsi/
http://info-fx.ru/torgovlya-po-indikatoram/kak-ispolzovat-rsi.html