Индикатор Параболик Сар: описание, список стратегий на Parabolic SAR

Индикатор Параболик Сар (Parabolic SAR) был создан Уэллсом Уайлдером и представлен впервые в фундаментальном труде под названием «Новые концепции в технических торговых системах». SAR (аббревиатура от Stop and Reverse) был создан автором с целью устранения эффекта запаздывания, который наблюдается в работе многих стратегий, построенных на базе скользящих средних.

Данный индикатор строится на графике цены, форма его напоминает параболу, что отражено в названии.

Особенности использования технического инструмента в торговле

Основное условие применения Параболик на Форексе – наличие ярко выраженного тренда , так как инструмент своевременно подает сигналы про ослабевание текущей тенденции либо ее вероятный разворот, показывая удачные моменты для закрытия позиции либо открытия в противоположном направлении.

Когда же рынок находится во флэте, Parabolic может генерировать ложные срабатывания. Поэтому до того, как использовать средство в работе, желательно убедиться в наличии тренда, используя другие технические инструменты.

Когда стоимость пересекает график SAR, он разворачивается и все последующие его значения уже находятся по другую сторону от стоимости. В такой ситуации в качестве точки отсчета берут минимальную либо максимальную цену свечи за период предыдущий. Разворот индикатора является сигналом про окончание текущей тенденции либо переход рынка во флэт, также может быть сигналом разворота.

Главная его задача – следование тренду и своевременное осуществление переориентации торговых позиций во время разворота. Учитываются такие правила в описании: появление точки под стоимостью сигнализирует про возможный рост, над стоимостью – про вероятное начало нисходящего тренда.

По умолчанию Параболик Сар обычно устанавливается с периодом 0.02, который можно менять: если уменьшать, сигналы подаются раньше, но много ложных срабатываний; если увеличивать – количество ложных сигналов меньше, но и реакция запаздывает, вследствие чего бывает трудно поспеть за ценой.

Формула расчета индикатора

Формула расчета выглядит так:

SAR (n+1) = SAR (n) + AF х (EP – SAR (n) )

• SAR (n+1) – значение индикатора дня завтрашнего
• SAR (n) – значение дня текущего
• AF – фактор ускорения (стандартный равен 0.02 – 2%)
• ЕР – последняя зафиксированная точка экстремума

Если цена в тренде восходящем, график Сар расположен ниже ее и направлен вверх, если в нисходящем – появляется над стоимостью и направлен вниз. Уровень чувствительности индикатора может быть изменен посредством изменения фактора ускорения AF: чем он больше, тем ближе график Параболика к ценовому графику и тем больше вероятность получения своевременного сигнала про разворот тренда и большее количество ложных срабатываний.

После определения тренда Parabolic SAR идет за графиком цены: если рынок бычий, точки находятся ниже него, если медвежий – выше. Хорошо работает в качестве инструмента для определения точек размещения стоп-лосса: позиция останавливается в момент, когда график стоимости пробивается ниже либо выше показаний Параболика.

Получается, что нужно отслеживать направление его движения и держать сделки открытыми лишь в направлении данного движения. Создавая инструмент, автор исходил из утверждения, что если сделка заключается, то она должна давать прибыль, если нет – ее нужно сразу закрыть.

Сигналы, генерируемые Parabolic SAR

Скачать Параболик Сар можно в сети в свободном доступе или просто взять его из МТ4 (он уже установлен по умолчанию), описание найти на множестве ресурсов (на том же forexstart, к примеру). А уж использовать точный индикатор самостоятельно или в составе разнообразных торговых систем, трейдер должен решить сам, исходя из условий торговли, выбранного метода, параметров.

Ключевые правила использования инструмента в торговле:

• PSAR хорош для поиска места установки стоп-лосса . С учетом того, что его значение чуть запаздывает, в момент входа в рынок можно стоп-лосс ставить на текущее значение индикатора (если это не противоречит стратегии торговли).
• Момент, когда кривая PSAR близко приближается к графику цены либо его пересекает – удачный для установки тейк-профита .
• Не стоит заключать сделку сразу же по пересечении кривой – лучше подождать, пока образование новой тенденции подтвердят 3-4 точки .
• Позиции лучше закрывать в моменты плотного приближения кривой Параболика к ценовому графику либо его пересечения. Индикатор запаздывает, поэтому при позднем закрытии позиции можно потерять часть прибыли.
• Когда появилась новая тенденция, ее сила фиксируется расстоянием между рядом стоящими точками кривой Параболика – чем оно больше, тем более сильна тенденция.
• Входить в рынок, когда тренд уже стал сильным (а расстояние между точками кривой Сар большое), рискованно: можно попасть на коррекцию либо разворот.
• Если цена находится во флэте, а PSAR рисует точки, которые указывают на продажу (покупку), не стоит сразу закрывать позицию.
• Лучше всего использовать инструмент на длинных таймфреймах – от Н1 , чтобы избежать рыночного шума и частых сигналов, но в любом случае срабатывания нужно проверять другими инструментами, способными подтвердить сильный тренд. Также стоит помнить, что Параболик не эффективен на флэтовом рынке.

Стратегии с индикатором PSAR

Раздумывая, с каким индикатором совместить Параболик, в первую очередь, стоит обращать внимание на те, что проверяют показания SAR и дают возможность фильтровать сигналы. То же самое правило касается и в процессе использования инструмента в торговой системе в бинарных опционах.

Несмотря на то, что здесь торговля ведется не столь активно, как в скальпинге, к примеру, когда используется стратегия по типу FF Scalper или любая другая, ложные срабатывания также случаются, поэтому нужно уметь все верно настроить и фильтровать сигналы.

1) Система Parabolic SAR + Stochastic (+ЕМА) – требует от трейдера способности ждать удачного момента (как бы долго не пришлось) и стойко переносить резкие прыжки стоимости, поэтому подойдет она больше профессионалам. Мультивалютная стратегия, работает на Н1 и выше, сделки заключаются и закрываются при нужных показателях всех трех инструментов.

2) PSAR + ADX – дает возможность открывать сделки максимально близко ко дну и вершине тренда, индикаторы в комбинации дают качественные сигналы, дополняя друг друга, ориентируются с использованием сигнальной свечи.

3) Стратегия «Дефиле SAR» — пробойная система для валютной пары евро/доллар и таймфрейма Н4, дает четкие правила входа/выхода с рынка на базе показателей индикатора.

4) Система RSI-Profit на базе Параболика и RSI с скользящей средней – дает хорошие сигналы на покупку, продажу актива.

5) Стратегия Kenox Binary System (для бинарных опционов с короткой экспирацией) – работает на Параболике, ADX и скользящей средней.

И еще большое кол-во стратегий опубликованы на этом сайте, их вы можете найти просто задав поиск по сайту (правый верхний угол).

Так же среди трейдеров известны следующие версии индикатора:

1) Готовый индикатор Parabolic ZZ, объединяющий Параболик, вычисления Фибоначчи и инструмент семейства ZigZag, делая показания более понятными и четкими.

2) Версия индикатора Parabolic SAR of MA MTF (МТФ) – комбинация лучших трендовых инструментов, благодаря которым удается получать максимально точные сигналы на вход в моменты смены тенденции.

Для удобства восприятия и контроля за сделками в процессе работы можно использовать дополнительные средства – такие, как NoLoss v5, помогающий сразу видеть все данные об установленных ордерах или другие инструменты для контроля. Сам же индикатор Параболик Сар желательно комбинировать для повышения эффективности.

Как эффективно использовать Parabolic SAR в стратегии?

Многообразие технических индикаторов, существующих на сегодняшний день и доступных широкому кругу трейдеров, еще не гарантирует успехов в торговле. Если проанализировать поведение многих инструментов на истории, может показаться, что работа по ним максимально проста, а сигналы очень качественны и надежны. Но когда дело доходит до торговли в режиме реального времени, к сожалению, ситуация складывается иначе. Сигналы поступают с опозданием, что порой очень сильно сказывается на результате, или вовсе в неблагоприятные для торговли фазы рынка. Сталкиваться с негативными последствиями инвестор может по нескольким причинам, но есть две самые частые и неприятные. Во-первых, это настройка индикатора, которая не соответствует характеристикам торговой системы. Во-вторых, неправильное применение и понимание самого технического инструмента. Оба нюанса зачастую портят результаты торговли по большинству индикаторов, особенно это касается «Parabolic SAR».

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора «Parabolic SAR»

Параболик – один из давно известных трендовых индикаторов. Что бы его нанести на график цены, достаточно открыть набор стандартных технических инструментов в торговом терминале. Данный индикатор, казалось бы, не несет за собой ничего нового. Это давно привычный вид анализа, благодаря которому трейдер сможет определять локальные тренды на финансовом активе. Однако его визуальные характеристики действительно делают его уникальным. Инвесторы привыкли к тому, что локальные направления цены обозначаются Скользящими Средними, которые подают сигналы на buy или sell своими пересечениями с графиком, или определенным видом формирования гистограммы. Parabolic SAR же отдаленно имеет нечто общее с Moving Average, но наносится на график актива в виде множества точек.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Само по себе «SAR» расшифровывается как «Stop and Revers», что в переводе на русский означает «остановка или разворот». Именно так и будут использоваться точки Параболика трейдером. Формируются они по простому и очевидному правилу:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

• Когда точки образуются над графиком, значит, индикатор предполагает нисходящее движение и, соответственно, позиции на продажу;
• Если точки индикатора появляются снизу, поддерживая тем самым ценовое движение, стоит говорить о локальном бычьем тренде и рассматривать рекомендуется только сделки на покупку.

С первого взгляда может показаться, что данный технический инструмент ничем не отличается от других трендовых индикаторов, показывающих локальные ценовые направления. Многие трейдеры, в большинстве своем не очень опытные, используют Parabolic SAR не совсем по назначению. Как только они наблюдают формирование точек в новой зоне, например, когда после восходящего движения сигналы начинают появляться в другой области (над графиком), инвесторы воспринимают это как сигнал на вход в buy. В лучшем случае они находят подтверждение от другого инструмента, а в худшем и вовсе открываются по показаниям только одного Параболика. Разумеется, это в большинстве случаев приводит к просадкам или частому срабатыванию стоп-лосса. Отсюда мнение, что индикатор проецирует множество ложных сигналов и не подходит для стабильной и надежной торговли.
Конечно же, это не так и приводит к негативным результатам скорее не совсем правильное использование индикатора, нежели его неэффективность. Использовать показания Параболика лучше всего в двух случаях:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• Для фильтрации сигналов, полученных от других индикаторов;
• Для выставления стопа в безубыток.

С первым пунктом, вероятнее всего, все понятно. Если инвестор имеет основу для стратегии , состоящую из пары качественных индикаторов, он может добавить к ТС Parabolic SAR и тем самым сделать полученные сигналы от стратегии еще более проверенными и, соответственно, надежными.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Параболик на часовом графике

Каким же образом трендовый индикатор поможет при установке уровня ограничения убытков? Stop-loss, инструмент, применимый практически каждым трейдером без исключения с целью обезопасить свои открытые позиции, играет важную роль в торговом процессе, ведь от него напрямую зависит итоговая доходность. Большинство трейдеров допускают две ошибки во время установки стоп-лосса, притом каждая из них по-своему «опасна» для депозита. Первая ошибка – SL, выставленный слишком далеко от места входа в рынок. Это происходит по той причине, что инвестор опасается внезапного увеличения волатильности и случайного касания ценой стоп-лосса. Он настолько не хочет, чтобы сделка закрылась в убытке, что отодвигает уровень SL слишком далеко. Как бы не было парадоксально, но таким образом потенциальные финансовые потери только возрастают. Вторая ошибка – уровень ограничения убытка, выставленный слишком близко. Это противоположная проблема, с которой сталкиваются «слишком жадные» трейдеры. Инвестор настолько не готов терпеть значительные убытки, что устанавливает SL слишком близко к цене открытия. Это приводит к значительно более частому его срабатыванию. Убыток небольшого размера, но появляется слишком часто.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для того чтобы избежать таких негативных последствий, которые могут стать даже первопричинами слива депозита, следует отталкиваться от показаний индикатора Parabolic SAR. Точки, которые вырисовывает индикатор, можно удобно использовать для переноса стоп-лосса в безубыток. Удивительной особенностью является то, что размер определенного SL не является аналогичным для всех сделок.

Индикатор Parabolic SAR. Практика применения

Как известно, преимущественное большинство индикаторов технического анализа, используют для формирования сигналов исторические данные. Они не реагируют на цену и ее поведение «здесь и сейчас», а склонны рассчитывать по определенной формуле средние данные и цены, выбивающиеся из них. По сути, каждый трендовый инструмент работать по аналогии с другими похожими индикаторами. Как только текущая цена становится выше средних значений выбранного финансового актива, инструмент сразу генерирует сигнал на продажу. Если цена наоборот занижена по сравнению с привычными ценами, следует ожидать сигнал на покупку. Происходит это по причине того, что одно из базовых правил технического анализа гласит, что цене свойственно возвращаться к своим средним значениям. Но не всегда учитывается, что происходит это далеко не сразу. Более того, по такой логике работает большинство стрелочных, сигнальных индикаторов и даже осцилляторов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Помимо области формирования сигналов (образования точек сверху или снизу) следует обращать внимание на еще одну особенность Parabolic SAR. И это расстояние, на котором сами точки образуются.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Параболик в отличие от многих классических трендовых индикаторов не только реагирует на цену актива, но и в некотором смысле привязан ко времени. Он не имеет ничего общего, например, с временными зонами Фибоначчи, но способен определять «старение тренда».

Любая тенденция имеет свой срок жизни. В одном случае это всего пару дней, в другом – несколько недель или даже месяцев. Но, даже работая на одном таймфрейме, с помощью Параболика трейдер сможет выявить, есть ли у текущего тренда потенциал или же он вскоре завершится. Старение тренда можно определить, если обратить внимание на расстояние, на котором образуются от цены точки индикатора. Если точки расположены от графика на достаточном отдалении, можно предположить, что текущий тренд достаточно молодой. Часто такое бывает во время повышенной волатильности, что в принципе логично, ведь такие импульсы резко не проходят. Если трейдер заметил, что точки индикатора Parabolic SAR стали образовываться слишком близко к ценовым свечам, он может сделать для себя вывод, что текущая тенденция вряд ли будет долгосрочной и вскоре закончит свое существование.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Грубо говоря, по показаниям данного индикатора, можно выделить две фазы на графике валютной пары (или другого актива):

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Точки Параболика расположены далеко от цены. Текущий тренд молод и имеет четкое направление, достаточно большой угол наклона. Разворот в ближайшее время маловероятен, поэтому стоп-лосс можно расположить подальше;
• Точки инструмента формируются совсем близко к цене. Господствующая тенденция завершается или вовсе образуется флет. Дальнейший прогноз пока затруднителен, поэтому SL в безубыток для открытых позиций лучше разместить поближе к текущей цене.

Но расстояние, на котором формируются в определенный момент точки Параболика, актуально использовать в своих целях не только для выставления стоп-лосса в безубыток, но и для правильной фильтрации сигналов, полученных от других индикаторов системы.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Стратегия с Параболиком

Самая простая торговая стратегия с Параболиком состоит всего из двух индикаторов и подходит для любого рынка. Торговля будет происходить только во время четких тенденций, как только наступает флетовая фаза, от открытия позиций следует воздержаться. Так же лучше избегать слишком коротких временных интервалов, необходимо выбрать таймфреймы более консервативные и спокойные.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

На график выбранного актива устанавливается Parabolic SAR и Average Directional Movement Index. Параметры обоих индикаторов следует оставить стандартными, изменить можно только визуальные характеристики для лучшего восприятия.
ADX давно известен трейдерам как трендовый индикатор, определяющий как направление текущего движения, так и его силу. Он располагается подобно осцилляторам в отдельном окне и состоит из трех мувингов. Именно по ним в дальнейшем будет определяться тренд и, естественно, приоритетные направления для торговых ордеров.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Сигнал на продажу

Можно обратить внимание на две цветных кривых, которые обычно располагаются противоположно друг другу. Когда мувинг оранжевого цвета располагается выше голубого, индикатор говорит о том, что актив находится в медвежьем тренде. Пересечение этих кривых в обратном направлении, то есть, таким образом, что голубой мувинг оказывается сверху, свидетельствует об изменении локальной тенденции. Само пересечение этих двух кривых говорит о том, что тренд меняет свое направление, а, значит, и инвестор должен пересмотреть свои торговые планы. Более того, на индикаторе ADX есть еще и третий мувинг. Он никак не зависит от двух других, может располагаться в нижней зоне или значительно подниматься вверх. Его поведение оценивается отдельно и говорит о силе текущего тренда.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Например, голубой мувинг расположен сверху, а в это же время «кривая тренда» находится внизу. Это может означать то, что на данный момент выбранный актив показывает восходящее движение, но оно достаточно слабое, тренд не имеет большого угла наклона и волатильности. Далее ситуация меняется, две Скользящих Средних пересекаются и теперь оранжевая оказывается сверху. Постепенно и третий мувинг меняет свои показания и заметно «вырастает». Теперь на рынке преобладает нисходящий тренд, причем достаточно сильный для входа в короткие позиции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для входа в рынок на продажу, трейдер должен увидеть два сигнала от своей ТС. Первый – два мувинга пересекаются так, что оранжевый оказывается сверху, в то же время ADX показывает, что текущая тенденция имеет силу. Точки Parabolic SAR подтверждают нисходящее направление, так как формируются сверху.

Дополнительным знаком для трейдера, что сделка на продажу с высокой вероятностью станет прибыльной и не приведет к просадке, будет оптимальное расстояние, на котором образовались точки Параболика. Если они удалены от ценовых свечей, значит, тенденция имеет потенциал, а может и только зародилась. С такой позиции можно получить хороший профит. Фиксировать прибыль по сделке лучше вручную , причем сделать это можно так же, исходя из поведения Параболика. Если точки индикатора начинают образовываться все ближе и ближе к свечам или вообще переместились в другую зону, лучше не затягивать и фиксировать уже имеющуюся прибыль.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Сигналом для сделки на покупку будет пересечение двух кривых индикатора ADX в обратную сторону и возникновение точек Параболика под графиком. Так же важно для успешности сделки наличие сильного тренда, что поможет определить третий мувинг инструмента ADX.
Главное – не открывать по данной стратегии сделки в периоды бокового тренда. К счастью, оба индикатора помогут выявить его наступление. В случае с ADX это может быть низкое расположение третьего мувинга, отвечающего за силу движения, а для Parabolic это слишком близко расположенные к цене точки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/on-the-parabolic-indicator.html
https://www.blotter.ru/1/l7/kak-effektivno-ispolzovat-parabolic-sar-v-strategii/