Графики Ренко. Как строить и торговать Renko Charts

Графики ренко впервые применили японские трейдеры в 19 веке. Японцы называли их “ренга” или “кирпич” из-за прямоугольной формы. Европейской и американской аудитории графики ренко, как и японские свечи , представил Стив Нисон.

Основная особенность графиков ренко ( Renko Charts ) – фильтрация рыночного шума и улучшенная визуализация трендового движения. Если привычные типы графиков, построенные на основе временных интервалов, дают слишком много ложных сигналов по вашей стратегии, попробуйте Ренко. Наверняка, после прочтения этого материала, у вас появятся идеи, как улучшить свою торговлю, внедрив в нее Renko Charts.

В этой статье:

• как строятся графики ренко
• какой период выбрать для построения графика
• графики ренко и графические паттерны
• графики ренко и кластерный анализ
• логика торговли на графиках ренко
• преимущества и недостатки Renko Charts

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Как строятся Renko Charts

В торгово-аналитической платформе ATAS отображение цены в виде ренко-баров выбирается быстро и просто.

На открытом графике вашего рынка в верхней строке войдите в меню, выберете в строке Renko период – и программа ATAS построит вам Ренко график в считанные доли секунд (на зависть японцам из 19 века).

Картинка ниже показывает как можно создать свой персональный период для построения ренко-баров.

Ренко графики строятся в виде прямоугольника, соединяющего верхнюю и нижнюю цены при изменении цены на заданное значение. Если изменение цены меньше заданного значения, новый бар не появляется. Ренко-бары не зависят от времени. В периоды высокой изменчивости рынка формируется больше ренко-баров, в период застоя – меньше.

Рассмотрим пример образования ренко-баров с периодом 4 тика на фьючерсе ( что такое фьючерс ) на индекс ММВБ MXH9. Тик цены фьючерса на индекс ММВБ составляет 25 рублей.

С левой стороны – кластерный тип графика. Открытия и закрытия баров отмечены уровнями цены. С правой стороны – стандартный прямоугольный вид графика. Необходимое для формирования новых баров движение цены показано стрелками.

Бар в продолжение движения появляется, когда цена изменяется минимум на 4 тика. Новый бар в том же направлении открывается на уровне закрытия предыдущего бара. Бар строится по диагонали под углом в 45 градусов.

Разворотный бар в противоположном направлении появляется при изменении цены минимум на 8 тиков, так как необходимо преодолеть существующий бар и построить ниже него новый. Новый разворотный бар открывается на уровне открытия предыдущего бара. Бар строится по диагонали под углом 45 градусов.

Остались вопросы о том, как построить график Ренко ? Это видео на нашем канале поможет разобраться, как строятся Renko. А мы продолжим.

Какой период выбрать для построения графика

Мы привыкли, что на стандартных графиках период измеряется во временных интервалах – 1 минутный график, 30 минутный, “часовик”, “дневки”. Но на Ренко графиках под периодом понимается разница цен . Эта разница определяет размер ренко-баров.

Размер может быть произвольным. Существуют различные методики, чтобы определить, какой выбрать размер для ренко-баров:

• по ATR ( что такое ATR )
• по процентам от стоимости актива
• методом подбора допустимого риска

Рассмотрим подробней каждый метод.

Построение Ренко с использованием ATR.

ATR измеряет волатильность актива, то есть в разные периоды торговой сессии и на разных временных промежутках значения будут разные. Если вы используете этот метод, то значение ренко-бара должно быть равно значению ATR.

Пример. Перед нами с левой стороны 5 минутный график фьючерса на индекс РТС RIH9 и индикатор ATR(14) . С правой стороны график ренко с периодом 10. Среднее значение ATR – 130, один тик фьючерса на индекс РТС – 13,63 рубля, значение ренко-бара – 130/13,63=9,53.

Построение Ренко по процентам от стоимости актива

Некоторые трейдеры предпочитают измерять ренко бары в процентах от стоимости актива. Можно использовать диапазон от 0,25 до 1%. Чем выше значение, тем меньше ренко-баров будет строиться и тем больше график будет похож на дневной.

Пример. На следующей картинке с левой стороны часовой график фьючерса на индекс РТС RIH9, а с правой – ренко-график с периодом 20. Если 0,25% стоимости фьючерса на индекс РТС составляет около 290 рублей, а один тик фьючерса на индекс РТС – 13,63 рубля, тогда значение ренко-бара – 290/13,63=21,27

Построение Ренко методом подбора допустимого риска

При выборе размера “кирпича” Renko, можно отталкиваться от размера допустимого риска. Тогда при торговле на разворотах минимальный стоп на графиках ренко будет равен величине разворотного бара. Соответственно с увеличением размера ренко-бара, увеличивается стоп.

Стоимость тика, руб. фьючерс на индекс РТС	Величина ренко-бара	Разворотный ренко-бар*2	Минимальный стоп, руб. на 1 контракт
13,63	4	8	109,4
13,63	6	12	163,56
13,63	8	16	218,08
13,63	10	20	272,6
13,63	20	40	545,2

С помощью простой математики можно подобрать размер ренко-баров в зависимости от волатильности инструмента и своей стратегии управления капиталом.

Графики ренко и графические паттерны

Стив Нисон считал, что возможности графиков ренко ограничены и торговать следует только разворотные бары, которые дают хорошие сигналы при трендовом движении.

Однако такой слишком прямолинейный подход незаслуженно прост для Renko Charts. Ведь практически все инструменты технического анализа – графические фигуры, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления – также работают и на графиках Ренко.

Пример. Рассмотрим классические графические паттерны на ренко-графике(4) фьючерса на индекс ММВБ MXH9

На графике указаны:

• Уровень максимального объема – выделен голубой линией с помощью индикатора Dynamic Levels . С помощью этого индикатора мы видим перемещение уровня максимального объема в течение дня. Этот уровень выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также притягивает к себе далеко ушедшие цены.
• Максимум и минимум дня – (черные пунктиры) в зависимости от трендового или диапазонного движения цены выступают или поддержкой или сопротивлением. На этих уровнях часто происходят занимательные события – прорывы, отскоки и тесты.

Как выглядят стандартные фигуры теханализа на графиках Ренко, и как их торговать по классическим рекомендациям:

• Двойная вершина – продажа от линии шеи, которая совпадает с уровнем максимального объема, потенциал движения равен расстоянию от головы до шеи.
• Вершина “голова и плечи” – продажа от уровня шеи, потенциал движения равен расстоянию от головы до шеи.
• Двойное дно – совпадает с минимумом дня, от этого значимость разворота усиливается.

Приведем еще один пример с теми же настройками, но на другом рынке. На этот раз – ренко-графике(4) фьючерса на нефть марки BRENT BRG9

Здесь нет графических фигур, но мы можем увидеть:

• понижающиеся пики , которые подтверждают медвежий тренд.
• Уровень максимального объема , который измеряет индикатор Dynamic Levels , последовательно двигается вниз, что тоже подтверждает медвежий тренд. Обратите внимание, как цена отражается вниз от уровня максимального объема под третьей стрелкой. Это дейтсвие характерно для слабого рынка.
• Минимум дня выступает краткосрочным уровнем сопротивления. При втором касании возможен прорыв или формирование фигуры “двойное дно”

Графики ренко и кластерный анализ

Торгово-аналитическая платформа ATAS представляет максимально удобное совмещение графиков ренко с кластерным анализом. Одним движением мыши достаточно расширить бары – и Renko Charts трансформируются в футпринт, на котором можно в самых подробных деталях увидеть, что происходит на каждом уровне цены в реальном времени.

Пример. Перед нами ренко-график(20) фьючерса на нефть Brent BRG9, расширенный до появления кластеров

На графике указаны:

• Индикатор дельта показывает перевес агрессивных покупателей или продавцов в каждом баре.
• Индикатор Dynamic levels показывает перемещение уровня максимального объема в течение дня.
• Горизонтальный профиль показывает форму распределения объема за текущий день.
• Вид кластеров Bid/Ask Volume показывает поток ордеров, цену и объем в динамике в каждом баре.

В 16:02 на минимуме дня, появился разворотный ренко-бар. Активность была высокой, так что уровень максимального объема тоже опустился в зону разворота. Бар закрылся с положительной дельтой, что подтверждает присутствие агрессивных покупателей. Следующие три бара цена и уровень максимального объема растут, несмотря на попытки сопротивления продавцов – об этом говорит отрицательная дельта. С 17:16 до 18:42 цена консолидируется. По форме профиля кластеров мы видим зону консолидации, выход из которой с большей вероятностью будет в направлении предыдущего движения. Консолидация длится до бара 18:42. Об этом мы узнаем, когда следующий бар закрывается выше уровня максимального объема, а дельта положительная. Покупатели одержали победу, которая более читабельна с помощью кластерного анализа.

То есть, современные инструменты повышают эффективность логики торговли по классическим Renko Charts.

Логика торговли на графиках ренко

Общие рекомендации для торговцев Renko Charts

• ищите тренд и торгуйте только в сторону основного тренда
• ловля середины движения, а также всех переворотов не дает результата при торговле на ренко-барах
• удержание прибыли до заранее определенной цели увеличит прибыль
• ренко-бары показывают уровни поддержки/сопротивления, торговля переворотов дает прибыльные результаты
• выход из зоны консолидации вероятнее будет в сторону предыдущего тренда.
• Разворотные ренко-бары надежнее, если они находятся у какого-либо значимого уровня – максимум или минимум дня, уровень максимального объема.

Рассмотрим еще один пример. Перед нами фьючерс на нефть WTI CLH9. С левой стороны 5-минутный график, с правой стороны ренко-график(4)

К уже знакомым индикаторам – Volume , Dynamic levels , горизонтальный профиль объема текущего дня, мы добавили новый индикатор Daily HighLow , который показывает динамическое перемещение максимумов и минимумов дня.

Судя по горизонтальному профилю перед нами трендовый день, это подтверждают растущие максимумы. На правой части графика выделен трендовый канал и возможные точки покупки 1-5. Ренко-бары сделали этот график более наглядным. Цифрой 6 обозначен прорыв трендового канала, это классическая точка закрытия длинных позиций и фиксации прибыли. В этой точке можно открыть короткую позицию, но такая тактика несет увеличенный риск, учитывая сильный рост слева.

Еще один пример стратегии Renko Charts Strategy на явно выраженном трендовом графике. Перед нами фьючерс на нефть Brent BRG9(12).

На этом графике нет ничего кроме ренко-баров и краткосрочных линий сопротивления/поддержки, проведенных на один бар выше нового максимума. Логика торговли во время трендового движения проста – вход в покупку каждый раз, когда подтверждается новый максимум цены. Сделки 2, 3, 9 дадут убыток, если стопы будут расположены достаточно близко. Сделки 6 и 7 при правильно расположенных стопах будут прибыльными. Сделки – 1, 4, 5, 8, 10, 11 прибыльные с момента открытия. Сделки 12, 13, 14 рискованны, так как приходятся на конец торговой сессии, правильнее в это время фиксировать прибыль по длинным сделкам. Общее количество потенциальных сделок, без учета последних трех, 11, из них всего три убыточные. Если наращивать позицию постепенно и передвигать стоп с помощью защитных стратегий в такие дни можно существенно нарастить портфель.

Посмотрите видео на нашем канале о том, как пользоваться защитными стратегиями .

Торговая стратегия Ренко

Содержание

1. Основная идея и принцип построения
2. Графики Ренко в терминале MetaTrader
3. Стратегии на основе графика Ренко
4. Вместо заключения

График Ренко, как и традиционные свечи, был создан в Японии, и их название происходит от Renga — «кирпич». Он призван убрать мелкие и случайные колебания цены и показать только «истинный» тренд. Такой способ анализа был очень удобен для ручного анализа, когда фиксация каждой мелкой свечи была утомительным занятием. Впервые нестандартные графики стали известны по книгам Стива Нисона, и наряду с графиком Каги стратегия Форекс Ренко незаслуженно мало используются. Тем не менее, этот метод представляет собой надежный инструмент определения направления истинного движения рынка.

Основная идея и принцип построения

При расчете следующего бара графика учитывается только величина изменения цены по отношению к цене закрытия предыдущего бара без учета времени, за которое оно произошло. Если цена выше предыдущего закрытия на заданную величину (в пунктах) — получаем восходящий бар Ренко, если ниже — нисходящий бар. В итоге текущий график выглядит слегка непривычным образом:

В базовом определении ценовые бары не имеют «хвостов», но некоторые индикаторы при значительных ценовых колебаниях показывают с помощью «тени» динамику изменения цены, что может дать ценную информацию для подтверждения продолжения или возможного разворота тренда.

Прежде чем перейти к индикаторам, советникам и стратегиям на базе графика Ренко для Форекс сразу определимся с его достоинствами и недостатками — это поможет трейдеру осознанно применять в торговле этот, несомненно, полезный и интересный торговый инструмент. Начнем, как принято, с достоинств:

1. Ренко хороший инструмент определения направления и изменения тренда. Все колебания цены ниже заданного уровня не отображаются на графике. То есть периоды низкой волатильности и бокового движения рынка не отвлекают трейдера и позволяют видеть только сильные движения рынка.
2. Повышение точности индикаторов. Минимум рыночного «шума» положительно сказывается и на индикаторах, которые начинают давать более «чистые» и сильные сигналы.
3. Подтверждение точки открытия сделки. Явный тренд в виде 2-3 баров в сторону предполагаемого направления открытия сделки говорит о наличии сильного тренда и высокой вероятности закрытия сделки с прибылью. Появление бара другого цвета будет означать начало разворота или коррекции и необходимости выйти с рынка.

Переходим к недостаткам. Важных из них всего два:

1. Точность сигналов графика Ренко полностью зависит от значения изменения цены конкретного торгового инструмента, после которого появляется новый бар на графике. Если сделать его слишком большим, например, от 20 пунктов и выше, то вполне можно пропустить неплохие внутридневные ценовые колебания, на которых обычно получают хорошую прибыль скальперы и свинг-трейдеры. В случае слишком малых значений график будет давать много ложных баров, и в этом случае не будет существенно отличаться от обычных свечей.
2. График абсолютно неэффективен при боковом движении рынка. Впрочем, это характерно для всех нестандартных графиков, учитывающих только величину изменения цены, которые выгодно и точно работают только на трендовых участках.

Графики Ренко в терминале MetaTrader

Графики Ренко не входят в стандартный набор технических инструментов MetaTrader4(5) и для их построения используются дополнительные индикаторы и советники, которые можно свободно найти в сети. Мы покажем два самых популярных и начнем с советника RenkoExpertAdvisor. Установка и использования советника на первый взгляд кажется необычной, но необходимо точно соблюдать следующий порядок действий:

1. Файл RenkoExpertAdvisor.ex4 копируем в «MQL4» => «Experts».
2. Разрешаем автоматическую торговлю в MetaTrader.
3. На ценовом графике (например GBP/USD) выбираем минутный (M1) таймфрейм и присоединяем к нему советник RenkoExpertAdvisor.
4. После появления сообщения «To view Renko chart open offline GBP/USD M2» загружаем автономный график GBP/USD M2.

И получаем текущий график Ренко для выбранной валютной пары.

Пусть вам не кажется странным «М2» в наименовании графика. Как мы уже знаем в данном случае времени в нормальном понимании нет и «М2» используется только для того, чтобы найти в терминале forex график Ренко нужной валютной пары.

Из настроек советника нас интересует только параметр BrickSize — количество пунктов, на которые должна измениться цена для появления новой «Ренко-свечи» на графике. Остальные параметры оставляем неизменными. Свечи Ренко также можно поместить непосредственно на ценовой график или в отдельную область экрана терминала. На рисунке ниже индикатор ag_renko_bricks показывает график Ренко в виде разноцветной кривой и сигналами в виде стрелок, а индикатор ag_renko_chart — в отдельном окне:

Стратегии на основе графика Ренко

Так как основным назначением Ренко является сглаживание рыночного «шума», большинство стратегий на их основе относятся к группе трендовых. Отсутствие временной шкалы и невозможность использовать данные тикового объема не будет существенным препятствием в определении оптимальной точки входа при расчете параметров ордеров Take Profit и Stop Loss: технические осцилляторы и индикаторы, такие как Stohastic или скользящие средние, в условиях отсутствия реакции на мелкие ценовые колебания приобретают дополнительную точность.

В качестве примера рассмотрим типовую стратегию forex Renko «DSS+CCI» состоящую из графика Ренко и двух индикаторов: ССI и DSS, объединяющего данные экспоненциальной (EMA) скользящей средней и осциллятора Stohastic. Момент разворота тренда будем определять по Ренко, подтверждение точки открытия сделки по индикаторам. После установки шаблона стратегии окно терминала имеет следующий вид:

Условия сделки на покупку (BUY):

• индикатор DSS меняет цвет на зеленый ниже уровня 50;
• CCI выше нулевого уровня;
• сделку открываем на следующей зеленой свече графика Ренко;

Для сделки на продажу (SELL) необходимо:

• Индикатор DSS меняет цвет на красный выше уровня 50;
• CCI ниже нулевого уровня;
• Сделку открываем на следующей красной свече графика Ренко;

Stop Loss устанавливаем на уровне последнего локального ценового минимума (для покупки) или максимума (для продажи). Конкретных правил по размещению Take Profit стратегия не предусматривает и оставляет это на усмотрение трейдера.

Вместо заключения

Индикаторы Форекс Ренко и стратегии, их использующие, не могут полностью заменить свечные графические паттерны и данные индикаторов технического анализа. На нем мы видим только изменение направления движения рынка и ничего более. Никаких графических паттернов, без которых сложно подтвердить силу тренда или уровня поддержки/сопротивления, здесь не формируется и, как следствие, высока вероятность ложного сигнала. Но если использовать метод Ренко как часть комплексной торговой стратегии, то выгода от использования сигналов этих специфических индикаторов несомненна.

https://atas.net/ru/vozmojnosti-atas/grafiki/kak-torgovat-grafiki-renko/
https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/forex-strategy-renko/