Форекс стратегии на основе индикатора ЗигЗаг

Содержание

ZigZag входит в перечень стандартных инструментов терминала iTrader8, на графике он в виде ломаной линии показывает волны движения цены. Несмотря на простоту, форекс стратегии на основе индикатора ЗигЗаг позволяют зарабатывать с минимальными временными затратами.

Как торговать с помощью ЗигЗага

Все рассмотренные ниже стратегии на основе этого индикатора позволяют зарабатывать только при условии соблюдения правил ТС. Отметим, что стратегии, основанные только на ZigZag, без использования дополнительных фильтров, рискованны.

В настройках трейдер может изменить:

• Deviation – расстояние между максимальными или минимальными ценами крайних свечей, только если выполнятся это условие, индикатор учтет экстремум;
• BackStep – отвечает за расстояние между экстремумами, задается в свечах, по умолчанию этот параметр равен 3;
• Depth – задается расстояние, на котором ZigZag не будет строить следующий экстремум, если выполняется условие BackStep.

В сети есть пользовательские версии индикатора, но торговать можно и со стандартным, работает он на любом таймфрейме. Этот индикатор используется и как вспомогательный инструмент, например, при волновой разметке для облегчения идентификации волн.

Торговля по показаниям индикатора ЗигЗаг

Здесь мы рассмотрим несколько стратегий, объединяет их то, что кроме ZigZag для торговли ничего не используется.

Работа на пробой экстремума индикатора:

• ждем формирования нового экстремума, и чтобы цена отошла от него на 3-5 свечей;
• торгуем только отложенными ордерами – отложенник выставляется в расчете на то, что цена пробьет экстремум и продолжит движение в направлении пробоя;
• стоп-лосс минимальный (20-40 пунктов), если расчет на пробой оправдывается, цена уходит в нужном направлении быстро и без сильных откатов. Поэтому ставить защитный ордер на большом расстоянии бессмысленно.

Правила разработаны так, чтобы у трейдера всегда было два отложенника. Как только ЗигЗаг нарисовал вершину, и она подтвердилась, отложенные ордера переносятся так, чтобы они располагались на 2 последних экстремумах. Прибыль фиксируйте на сильных уровнях или используйте трейлинг-стоп.

Эта ТС приносит прибыль на тренде, а вот во флете получаем убытки. Соотношение убыточных и прибыльных сделок в ТС невыгодное, но за счет того, что тейк-профит во много раз больше стопа, удается держаться в плюсе.

Работа на отбой от уровня:

• трейдер ждет формирования последнего экстремума и формирования нескольких свечей после него. Это указывает на то, что экстремум истинный, стандартный индикатор перерисовывается, так что подстраховка нужна;
• сделка заключается по рыночной цене спустя 3-5 свечей после того, как индикатор указал на разворот;
• SL ставим минимальный – 20-30 пунктов;
• фиксированный ТР не используется, так как движение в нужную сторону может быть сильным, лучше использовать трейлинг-стоп.

Закрывается сделку либо за счет трала, либо после формирования противоположно направленного сигнала. Трейдер всегда будет в рынке.

По статистике прибыльная сделка будет приходится на 3-4 убыточные, держаться в плюсе трейдер сможет за счет трендовых движений и того, что средний тейк-профит более чем в 5 раз превышает стоп. Во время флета сделки будут закрываться по стоп-лоссу в убыточной зоне.

Описанные методики работают на любом таймфрейме, нет ограничений и по валютным парам.

Стратегия ZZelse

Стратегия ZZelse похожа на уже описанный метод работ. ZigZag используется для поиска окончания коррекции. Автор рекомендует работать на часовом таймфрейме по валютной паре EUR/USD, на других активах результативность ниже. Настройки индикатора 15, 0, 3.

Правила ТС разберем на примере покупок:

• индикатор указывает на локальный максимум, т. 3 на скриншоте, он ниже, чем предыдущий экстремум (в точке 1);
• ордер на покупку BuyStop размещается выше т. 3, а стоп-лосс – под т. 2;
• цена пошла вниз, не активировав BuyStop перед этим. После формирования локального минимума в т. 4 StopLoss переносится на уровень 38,2% от движения между точками 3 и 4. В нашем примере положение стоп-лосса практически не изменилось.

Если бы цена не активировала отложенник, но сформировала бы новый максимум, то и BuyStop и стоп-лосс следовало бы перенести с учетом указанных выше правил.

Для коротких позиций пришлось бы отложенник SellStop выставлять чуть ниже локального минимума, требования по переносу ордера остаются в силе.

Тейк-профит для 4-значных котировок не должен быть меньше 80 пунктов. Но лучше использовать трейлинг-стоп, это позволяет взять большую прибыль по сравнению с фиксированным ТР.

Стратегия Середина

Похожую тактику работы мы уже рассматривали, отличие состоит в поиске точки входа. Из индикаторов кроме ЗигЗага со стандартными параметрами ничего больше не понадобится.

Правила ТС разберем на примере покупок:

• на графике формируется локальный минимум, максимум и после него еще один минимум (точки 1 – 3 на скриншоте). Из точки 1 к середине отрезка 2-3 проводится прямая, ее направление указывает на направление сделки, в примере линия направлена вверх – трейдер рассматривает только покупки;
• через точку пересечения линии с отрезком 2-3 проводится горизонтальный уровень – торговля ведется на его пробой;
• сделка заключается по рыночной цене на закрытии пробойной свечи. Тейк-профит ставится либо в расчете на перепись ценой предыдущего максимума ZigZag, либо используется трал. Последний вариант более выгоден;
• стоп-лосс выносится под ближайший локальный минимум.

Если сделка не закрылась по стопу или тейк-профиту, она закрывается вручную после появления сигнала на продажу. После формирования каждого экстремума проверяется направление линии, соединяющей предыдущий экстремум и середину соответствующего отрезка ZigZag. Если направление линии меняется, сделка закрывается вручную независимо от результата.

ЗигЗаг перерисовывается, если сделка не закрылась по тейк-профиту, то сигнал на ручное закрытие трейдер получит с запозданием в 2-5 свечей в зависимости от волатильности рынка. Трейлинг-стоп в большинстве случаев решает эту проблему.

Работать по этой стратегии можно и без вспомогательных индикаторов, но ЗигЗаг облегчает эту задачу. Ограничений по таймфрейму нет.

В качестве эксперимента можно добавить на график второй ЗигЗаг, сильнее реагирующий на изменение цены. Второй, более чувствительный индикатор подойдет для поиска точки выхода из сделки. Но на форекс торговая стратегия по двум зигзагам практически не используется.

Заключение

Индикатор ЗигЗаг хотя и относится к категории стандартных, которые доступны сразу после установки терминала iTrader8, но остается эффективным в умелых руках. Все стратегии на его основе сводятся к работе по уровням, построенным через обозначенные экстремумы, так что даже начинающий трейдер не будет испытывать сложности.

Индикатор Zigzag

Описание индикатора Zigzag

При анализе ценовых движений на графике во время торговли на форекс трейдеру могут помешать незначительные колебания цены — рыночный шум. Ему сложно увидеть действительно значимые тенденции и легко можно сделать ложный прогноз.

Этот индикатор для форекс (рис. 1) позволяет отсечь ценовой шум и более точно выявить ключевой тренд и существенные изменения цены, развороты и другие важные изменения тренда. В целом, с индикатором ZigZag можно более эффективно оценить рыночную ситуацию (вся правда о форекс).

В частности, он упрощает построение трендовых линий, облегчает поиск уровней поддержки и сопротивления, показывает отскок цены от уровней. Трейдеры, опираясь на информацию ZigZag, ищут сигналы форекс рынка на покупку и продажу (обучение торговле на форекс).

При этом, ZigZag отмечает изменения цены в прошлом, — на основе этой информации трейдер может получить более точный прогноз форекс рынка. Но ZigZag редко используется как самостоятельный инструмент — это дополнительный индикатор к другим инструментам, в том числе и осцилляторам для форекс.

Как действует ZigZag? Индикатор определяет наиболее значимые высшие и низшие точки цены и соединяет их прямыми линиями. Таким образом, лишние незначительные колебания остаются без внимания трейдера. Индикатор выглядит как ломаная линия, наложенная на основной график. При работе с ним за оценку берется величина колебания цены, колебания вне этой величины отфильтровываются. Например, если величина фильтра 10%, то всё, что меньше 10%, не будет отмечаться как несущественное.

Трейдер должен внимательно следить за поведением индикатора, так как последняя его линия может изменяться при изменении отслеживаемых данных. Это один из его недостатков. Например, он отмечает нижний экстремум. Однако, если тренд остается нисходящим, то индикатор смещает линию ниже и показатели перерисовываются. Если тренд меняется на восходящий, то индикатор отмечает верхний экстремум и снова перерисовывает показатели. Из-за этой особенности ZigZag целесообразно применять на таймфреймах от 1 часа.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор ZigZag к графику и посмотрите, что выйдет

Настройки индикатора

ZigZag имеет три параметра: Deviation, Depth, Backstep. Расскажем о них подробнее.

• Deviation (отклонение) представляет собой выраженное в процентах минимальное количество пунктов между экстремумами двух соседних свечей. Как правило, значение это составляет 5%. Этот параметр формирует локальные экстремумы. То есть ценовые движения от 5% и выше отмечаются индикатором, меньшие значения отсекаются.
• Depth (глубина) — показывает необходимое минимальное количество свечей для определения экстремумов. Соответственно, чем меньше это значение, тем отзывчивее индикатор.
• Backstep (обратный шаг) — показывает минимальное количество между минимумами и максимумами.

Изменение параметров индикатора влияет на чувствительность инструмента: если параметры уменьшить, то индикатор покажет больше линий, отображая больше точек экстремумов. Предустановленные параметры инструмента достаточно корректны и менять их не рекомендуется.

Преимущества индикатора ZigZag

Индикатор ZigZag применяется в сочетании с другими инструментами технического анализа, именно такое его использование является эффективным. Часто он применяется в стратегиях с подсчетом волн по Эллиотту, с применением полос Боллинджера, уровней Фибоначчи для определения стандартных паттернов.

Например, это трендовый паттерн «дно-коррекция-отскок» (1-2-3), который формируется при завершении тренда и указывает на смену тенденции. Этот паттерн легко определяется с помощью индикатора ZigZag и позволяет прогнозировать точку входа в торги с большой точностью.

ZigZag в наибольшей степени применяется трейдерами, которые работают по теории Эллиотта, так как это помогает определять волны Эллиотта, не нанося их на график. Основное движение цены, по теории Эллиотта, это импульсная волна в направлении тренда, перемежающаяся коррекциями. ZigZag позволяет определить первую волну импульса и войти в торги при оптимальных условиях.

ZigZag часто используется совместно с линиями Боллинджера по достаточно простой методике. Если возникает угловой изгиб линий Боллинджера на восходящем тренде, то проводится линия от предыдущей вершины ZigZag через нижнюю точку изгиба Боллинджера до касания нижней линии. Индикатор позволяет определить подходящую точку входа на покупку актива.

Индикатор ZigZag в платформе MetaTrader 5

Индикатор ZigZag – популярный инструмент трейдинга. Например, в терминале MetaTrader 5 он находится во вкладке «Пользовательские». Для того, чтобы загрузить его на график, нужно войти во вкладку «Вставка», внизу вкладки перейти в «Пользовательские» и найти индикатор в выпавшем меню (рис. 2). Или можно это сделать, перейдя в основной список инструментов слева от графика, во вкладке «Examples»:

После клика по нему на графике появится окно настроек индикатора, в котором по умолчанию установлены Deviation — 5, Depth — 12, Backstep — 3, также здесь можно изменить таймфрейм и цвет индикатора. Оставив эти параметры или установив свои, можно загрузить ZigZag на график (рис. 3):

Стратегии торговли на основе ZigZag

Несмотря на то, что ZigZag применяется с другими индикаторами, существуют стратегии, в которых используется только он. С его помощью отмечается минимум на графике, он должен подтвердиться двумя свечами или больше по тренду. Это может быть сигналом к покупке актива по стоп-лоссам до 10 пунктов ниже минимума.

Для сигнала к продаже нужно установить максимум, подтвержденный несколькими свечами, — вход осуществляется со стоп-лоссом до 10 пунктов выше максимума. Торговля предпочтительна на таймфреймах от 15 минут. Несмотря на кажущуюся простоту, эта стратегия не является часто применяемой, так как всё-таки одного индикатора для полноценной торговли недостаточно, кроме того, индикатор запаздывающий, но принципиально торговля только по ZigZag возможна.

То же можно сказать и о стратегии по индикатору ZigZag на пробой, также с использованием стоп-лоссов. В рамках нее открываются позиции на пробое экстремумов, стоп-лоссы устанавливаются до 15 пунктов выше или ниже в зависимости от покупки или продажи актива.

Свойство ZigZag упрощать определение основных ценовых движений применяется в стратегиях, связанных с построением паттернов на графике. Например, с помощью ZigZag строится одна из базовых графических фигур — треугольник. Для этого ZigZag определяет две верхние и две нижние точки, чтобы верхняя точка была ниже, чем первая, вторая нижняя точка была выше первой. Сделки открываются на пробой в точке прогнозируемого пробоя ценой границ паттерна — как на продажу, так и на покупку.

Одной из популярных стратегий является торговля по сигналам ZigZag и скользящей средней. На покупку сделка открывается, когда ZigZag пересекает скользящую среднюю снизу вверх и по отметке индикатором максимума сразу после минимума. Сделка на продажу открывается, когда индикатор показывает первый минимум после максимума при пересечении ZigZag скользящей средней сверху вниз. В этой стратегии необходимо использовать стоп-лоссы, расставляя их до 40 пунктов в зависимости от тренда.

Стратегия торговли по волнам Эллиотта с применением ZigZag предполагает определение основных волн. Главные волны A и C развиваются в направлении ключевого тренда с коррекционными движениями B и D. Ордер на продажу открывается сразу после завершения коррекции B-C перед импульсом D. В стратегиях с волнами Эллиотта часто применяется сетка Фибоначчи, которая позволяет уточнять коррекционные движения волн и открывать сделку по сформировавшемуся тренду. Кроме того, ZigZag в волновой стратегии может подтверждать разворот тренда после завершения коррекции.

В рамках стратегии, в которой используются ZigZag, Фибоначчи и MACD, максимально точно определяется точка входа в торги против тренда или точка входа на развороте. Индикатор показывает движения цены, сетка Фибоначчи накладывается на «волны», в соответствии с которыми движется цена, а индикатор MACD показывает дивергенции и конвергенции, которые отмечают завершение текущего тренда.

По этой стратегии сначала определяется динамика цены по MACD. Если он указывает на смену тренда, то далее определяется ценовая волна по ZigZag и на нее накладывается Фибоначчи. Торговые позиции открываются по уровням Фибоначчи в ту сторону, которую указывает MACD. Эта стратегия также подразумевает использование стоп-лоссов.

Считается, что это достаточно универсальная стратегия, которая может использоваться практически в любой рыночной ситуации, в том числе и когда господствует флэтовый тренд, но эффективность торговли выше на волатильном рынке, так как в этом случае сигналов больше.

Долгосрочная стратегия, в которой индикатор ZigZag применяется вместе с индикаторами Stochastic или RSI, предназначена для определения коррекции после разворота тренда и после выхода из флэта. Дополнительные индикаторы должны показывать зоны перекупленности и перепроданности, чтобы определить начало возможной смены тренда. Трейдер определяет новые экстремумы и открывает сделки на продажу или покупки в зависимости от формирующегося тренда. Сделки закрываются только тогда, когда индикаторы показывают очередную смену тренда. Стратегия реализуется с поддержкой стоп-лоссов.

Индикатор ZigZag также применяется в стратегиях по Вильямсу, инструменты которых находятся в списке стандартных в торговых терминалах. В рамках этих стратегий используются индикаторы Alligator (рис. 4), АС (Acceleration/Deceleration) и Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator):

Трейдер отмечает паттерны индикатора Alligator: если паттерн выше трех линий индикаторов, это сигнал к покупке, если ниже — к продаже. Индикаторы Awesome Oscillator и Acceleration/Deceleration подтверждают сигналы предыдущего индикатора цветом и положением осциллятора, например, зеленый и выше нуля подтверждают сигнал к покупке. ZigZag в данной стратегии позволяет отсечь рыночный шум и быстро оценить разворот тренда.

Выводы

Индикатор ZigZag успешно применяется в самых разных стратегиях. Основная его задача — уточнять трендовые движения, отсекая лишние сигналы и тем самым повышая точность прогнозов. Но сам по себе он не является прогнозируемым, так как анализирует только прошлые движения цены и, кроме того, перерисовывает последние данные. Поэтому его применяют в сочетании с другими индикаторами и торговыми инструментами.

https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/foreks-strategii-na-osnove-indikatora-zigzag
https://eto-razvod.ru/forex-indicators/zigzag/