Envelopes индикатор отлично подходит для среднесрочной торговли
Envelopes индикатор внешне напоминает линии Боллинджера, но обладает некоторыми отличиями. Очень часто трейдеры называют его индикатором «Конверт». В основе индикатора лежит теория о том, что ценовой уровень после колебаний должен вернуться в определенный диапазон.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Как известно, ценовой уровень большую часть времени пребывает в спокойном состоянии. Экстремальные всплески возникают в результате слишком сильной активности крупных трейдеров, после успокоения которых ценовой уровень приобретает значение, которое является экономически обоснованным. Чем дальше ценовой уровень удаляется от базового тренда, тем больше спекулянтов закрывают сделки, тем самым приближая его значение к нормальному состоянию.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Индикатор Envelopes описание
С технической точки зрения индикатор Envelopes является совокупностью двух скользящих средних, которые удалены от основной скользящей средней на определенное расстояние. Скользящие образуют своеобразный коридор, границы которого меняются в зависимости от волатильности валютной пары. Обе простые скользящие средние обладают периодом 14, но есть небольшое отклонение в 0,1%, благодаря чему линии являются параллельными между собой и не накладываются друг на друга.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Индикатор Envelopes описание окончено, теперь следует перейти к его установке и настройке.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Как установить индикатор
Скачать индикатор Envelopes вы сможете при помощи ссылки, размещенной ниже.
[sociallocker индикатор Envelopes[/sociallocker]
Его установка в Метатрейдер 4 осуществляется по стандартной схеме: разархивируете документ, копируете файлы и вставляется их по адресу: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators». После чего делаете перезагрузку Метатрейдера 4 и переносите появившийся индикатор из окна «Навигатор» на открытий заранее график.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Индикатор Envelopes настройки
После этого перед вами появится следующее окно:
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Во вкладке «Входные параметры» вы можете осуществить настройку индикатора Envelopes.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Индикатор Envelopes настройки:
p, blockquote 10,1,0,0,0 —>
- MA_Period. В этой строке указано число свечей для проведения анализа. Чем меньше это значение, тем быстрее конверт, но сильно маленькое значение, может привести к появлению большого количества ложных сигналов. Увеличивать период рекомендуется при ведении торговли на тайм-фреймах от одного часа, иначе сокращается число баров, которые попадают в коридор.
- MA_Shift. Здесь указывается коэффициент сглаживания.
- MA_Method. В этой строке указывается тип скользящих средних, где цифра 0 обозначает стандартные скользящие средние, 1 – экспоненциальные, а 2 – средневзвешенные.
- Applied_Price. Здесь указывается значение смещения от текущей стоимости.
- Deviation. В этой строке указывается коэффициент конверта. Именно этот показатель влияет на удаленность канала от среднего ценового уровня. В этой строке рекомендуется указывать значения из следующего диапазона: 0.1-2%.
Если установить значение более двух процентов, коридор может получиться чрезмерно широким, а индикатор станет неэффективным. Смещение коридора позволяет более точно попасть в тренд, что очень важно при торговле на валютных парах с высокой волатильностью.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Благодаря сглаживанию, удается сделать линии коридора более плавными:
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Рекомендую настраивать индикатор уже на графике, увеличивать ширину коридора до тех пор, пока почти все свечи не вместятся в коридор.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Как применять индикатор Envelopes в торговле
Торговлю при помощи индикатора Envelopes можно вести тремя способами, выбор среди которых стоит делать в зависимости от волатильности валютной пары и используемого тайм-фрейма.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
- Торговля на отбой. Самый простой способ торговли при помощи индикатора – это использование границ коридора в качестве линий поддержки и сопротивления. То есть, сделки рекомендуется осуществлять во время отскока цены от скользящих средних. Когда цена соприкасается с верхней линией и разворачивается, необходимо открывать ордера на продажу, а если цена отскакивает от нижней линии – на покупку.
Конверт Envelope отображает среднее отклонение стоимости. В этой связи он показывает волатильность с точностью до 95%. Торговля на отбой не всегда является безопасной, поэтому существует второй способ ведения торгов.
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
- Использовании отклонений цены от скользящей средней до границ канала.
Многие опытные трейдеры считают данный способ торговли более безопасным, так как цене свойственно возвращаться к своим средним значениям. Но стоит помнить, что во время флэта выдается множество ложных сигналов.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- Есть еще один способ применения, который заключается в применении индикатора в роли фильтра.
С помощью индикатора Envelopes можно определять флэт на рынке. Индикатор довольно часто применяют для загона цены в коридор во время флэта. Во время консолидации на рынке удобно вести торговлю на отбоях, но как только цена начнет выходит за пределы коридора, необходимо закрыть все сделки.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Плюсы индикатора Envelopes
Используя Конверт/Envelopes, вы сможете насладиться следующими преимуществами:
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
- Точное отображение границ тренда во время флэта.
- Отображение волатильности, что хорошо помогает при ведении торгов в среднесрочном периоде.
- Индикатор не перерисовывается, что исключается риск возникновения путаницы.
Недостатки индикатора
В связи с тем, что индикатор основан на скользящих средних, для него характерна выдача сигналов с некоторым опозданием. Этот недостаток особенно ощутим во время ведения торговли на коротких тайм-фреймах.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>
Вывод: Индикатор Envelopes – это эффективный инструмент для ведения среднесрочной торговли, но для торговли на коротких временных отрезках он не подходит. В результате проведенного мною тестирования, индикатор является эффективным в 60% случаев. В этой связи рекомендую использовать его вместе с другими инструментами технического анализа.
Стратегия форекс «Trend line & Envelopes»
Стратегию форекс «Trend line & Envelopes» объяснить не так легко, так как в ней имеются довольно спорные вопросы (навык построения трендовых линий), однако в применение она достаточно проста. В связи с этим рекомендуем вам внимательнее отнестись ко всему ниже сказанному.
В стратегии приводятся два метода входа и в принципе они оба рабочие, но лучше к ним присмотреться по отдельности и понять в чем риски у того и у другого. Сама же методика выявления зоны для входа в рынок нам показалась довольно интересной и, что немало важно, прибыльной.
Только по валютной паре EUR/USD стратегия в среднем в месяц дает 3 точки входа . Одна – в минус (в среднем около 30 пунктов для 4-х значных котировок), а две в плюс (ТП по стратегии равен 80 пунктам). Авторы же утверждают, что стратегия мультивалютная и при желании вы можете торговать и по другим валютным парам, предварительно их протестировав на истории (хотя бы необходимо глянуть как отрабатывают сигналы за несколько месяцев или даже лет).
- Временной интервал – Н1.
- Валютная пара – EUR/USD . Однако авторы утверждают, что стратегия подходит к любой валютной паре.
Индикаторы, используемые в стратегии форекс:
- Индикатор Envelopes с периодом 14 .
- Индикатор Stochastic с параметрами 5,3,3 (Используется при втором методе входа).
Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Trend line & Envelopes»:
Нахождение зоны для входа в рынок:
Индикатор Envelopes снижается и по мере снижения показывает максимальные свои значения (то есть выделенные экстремумы). Если после очередного экстремума индикатор переписал свое последнее минимальное значение, то его можно уже использовать для построения трендовой линии.
По выделенным экстремумам индикатора Envelopes проводится трендовая линия (причем линии можно строить в любом движении, где имеется возможность выделения хотя бы двух важных максимумов).
Как только красная линия (нижняя) оказывается выше трендовой линии, мы можем выделить для себя зону, в которой будем ожидать точку входа на покупку. Ценовой диапазон от красной линии до синей, и есть зона при откате цены, в которую мы будем искать сигнал на покупку.
1-ый метод входа : в определенной нами зоне формируется свеча с небольшим телом и со значимым хвостом снизу, цена при этом остается в ранее обозначенном ценовом диапазоне.
1) На открытии следующей свечи заключается сделка на покупку.
2) Стоп-лосс на 10 пунктов ниже нижней границы нашего диапазона.
2-ой метод входа : цена находится в определенной нами зоне, а индикатор Stochastic находясь ниже уровня 50 разворачивается вверх (сигнальная линия ниже основной).
1) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.
2) Стоп-лосс в этом случае на 15 пунктов ниже нижней границы выбранного нами диапазона.
3) Как только нижняя граница индикатора Envelopes выходит вверх из определенного нами ценового диапазона сделка переводится в безубыток.
4) Тейк-профит равен 80 пунктам.
Условия для ПРОДАЖ:
Нахождение зоны для заключения сделки:
Индикатор Envelopes повышается и по мере движения показывает минимальные свои значения (то есть выделенные экстремумы). Если после очередного экстремума индикатор переписал свое последнее максимальное значение, то его можно уже использовать для построения трендовой линии.
По выделенным экстремумам индикатора Envelopes проводится трендовая линия. (причем линии можно строить в любом движении, где имеется возможность выделения хотя бы двух важных минимумов).
Как только синяя линия (верхняя) оказывается ниже трендовой линии, мы можем выделить для себя зону, в которой будем ожидать точку входа на продажу. Ценовой диапазон от синей линии до красной, и есть зона при откате цена, в которую мы будем искать сигнал на продажу.
1-ый метод входа : в определенной нами зоне формируется свеча с небольшим телом и со значимым хвостом сверху, цена при этом остается в ранее обозначенном ценовом диапазоне.
1) На открытии следующей свечи заключается сделка на продажу.
2) Стоп-лосс на 10 пунктов выше верхней границы нашего диапазона.
2-ой метод входа : цена находится в определенной нами зоне, а индикатор Stochastic находясь выше уровня 50, разворачивается вниз (сигнальная линия выше основной).
1) На открытии следующей свечи открывается сделка на продажу.
2) Стоп-лосс в этом случае на 15 пунктов выше верхней границы выбранного нами диапазона.
3) Как только верхняя граница индикатора Envelopes выходит вниз из определенного нами ценового диапазона сделка переводится в безубыток.
4) Тейк-профит равен 80 пунктам.
Если оба сигнала совпадают , то это только усиливает нашу точку входа !
Видео стратегия форекс «Trend line & Envelopes»:
Скачать шаблон — trend_line_and_envelopes (в архиве)
Индикаторы не прикрепляю, потому что они есть в любом терминале МТ4 по умолчанию.
https://womanforex.ru/indikatory-foreks/envelopes-indikator.html