Что вы знаете о Price Action? Стратегия торговли, паттерны, индикаторы
В этой статье мы разберем основы популярного и востребованного метода торговли «Price Action». Ориентир на поведение цены, минимальное использование индикаторов, простые и понятные правила торговли делают Price Action эффективным инструментом в умелых руках трейдера.
Стратегия торговли
Price Action (Прайс экшн) – перевести можно как «поведение цены». Стратегия основана на выявлении определенных закономерностей поведения цены, которые можно в дальнейшем использовать для торговли. По сути, Price Action является продолжением развития технического анализа рынка, так как здесь так же используются уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые паттерны.
Основное правило Price Action (и теханализа) гласит: «цена учитывает все». То есть, движение цены на рынке происходит с учетом всех происходящих событий в мире: экономических, политических, форс-мажоров. Все новости сразу же влияют на изменение цены, поэтому анализируются непосредственно графики котировок, без оценки выходящих фундаментальных данных.
Существует несколько авторских подходов к торговле, основанных на Price Action. Авторитетными исследователями и популяризаторами Price Action являются трейдеры, известные как James16 и Jarroo. Несмотря на некоторые отличия в разных авторских подходах, их общая основа – это применение ценовых паттернов (или свечных моделей) в сочетании с другими элементами Price Action.
Индикаторы в Price Action практически не используются, или можно их использовать по минимуму, как дополнительный фильтр к торговым паттернам. Например: Скользящие средние (Moving Average) можно использовать как динамические уровни поддержки/сопротивления, а линии Фибоначчи покажут места, где цена может сформировать разворот в сторону действующего тренда после завершения коррекции.
Зоны спроса и предложения
В теханализе важнейшим фактором для анализа рынка являются уровни поддержки/сопротивления. В Price Action их называют зонами (уровнями) спроса и предложения. Именно спрос и предложение отвечает за движение цены. Зоны спроса и предложения представляют собой ограниченный диапазон цены, в котором котировки меняли свое направление или начиналось сильное импульсное движение.
Для трейдеров зоны спроса и предложения играют первостепенную роль. Почти всегда они дают наилучшие точки входа с выгодным соотношением риска к потенциальной прибыли. Чем выше период графика, тем важнее построенные на нем зоны спроса и предложения. Ключевыми периодами являются дневные, недельные, месячные. Большое внимание в Price Action уделяется торговым паттернам, сформированным именно в зонах спроса и предложения.
Торговые паттерны
Сигналом для торговли по методу Price Action является формирование на графике определенного ценового паттерна. История имеет свойство повторяться, поэтому паттерны, показавшие хорошую отработку на исторических данных, способны приносить прибыль и в дальнейшем. Ниже рассмотрим несколько основных торговых паттернов Price Action:
Пин Бар (Pin-bar)
Самый известный разворотный паттерн Price Action. Представляет собой свечу с большим «хвостом» и очень маленьким телом, находящимся в пределах предыдущей свечи. Чем больше «хвост» свечи, тем сильнее считается паттерн.
Медвежий Пин Бар
Формируется на максимумах рынка, имеет длинный верхний «хвост» и маленькое тело в пределах предыдущей свечи. При движении цены ниже минимума Пин Бара можно продавать, стоп выше максимума.
Бычий Пин Бар
Образуется на минимумах графика цены, имеет большой нижний «хвост» и маленькое тело в пределах предыдущей свечи. При выходе цены выше максимума Пин Бара можно покупать, стоп ниже минимума.
Двойной бар (Double bar: DBLHC и DBHLC)
Паттерн, состоящий из свечей, имеющих одинаковые минимумы или максимумы.
DBLHC (бычий паттерн)
Паттерн состоит из двух или более свечей, имеющих одинаковый минимум (возможна разница в пределах 3 пунктов), при этом закрытие последней свечи выше максимума предыдущей. Вход на покупку выше закрытия последней свечи паттерна, стоп ниже минимума.
DBHLC (медвежий паттерн)
Состоит из двух или большего количества свечей, имеющих одинаковый максимум (возможна разница в пределах 3 пунктов), при этом последняя свеча должна закрыться ниже минимума предыдущей свечи. Продажа ниже минимума последней свечи сетапа, стоп выше максимума.
Рельсы (Rails)
Паттерн состоит из двух последовательных разнонаправленных свечей с большими и примерно равными телами.
Бычий паттерн рельсы
Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Вход на покупку при движении цены выше максимума паттерна, стоп за минимум.
Медвежий паттерн рельсы
Первая свеча бычья, а последняя медвежья. Вход на продажу при выходе цены ниже минимума обеих свечей, стоп выше максимума.
Внешний бар (OVB)
Паттерн представляет собой две свечи (бычью и медвежью), при этом последняя полностью перекрывает предыдущую.
Бычий внешний бар (BUOVB)
Вторая, бычья свеча паттерна полностью перекрывает первую медвежью свечу. Цена закрытия бычьей свечи выше максимума медвежьей. Покупка чуть выше максимума бычьей свечи, стоп за минимум.
Медвежий внешний бар (BEOVB)
Последняя, медвежья свеча паттерна полностью перекрывает первую бычью свечу. Закрытие медвежьей свечи ниже минимума бычьей. Продажа ниже минимума медвежьей свечи, стоп за максимум.
Внутренний бар (IB)
Паттерн из двух или более свечей, в котором диапазон последней свечи (или нескольких) находится в пределах диапазона первой. Первая свеча является определяющей.
Бычий внутренний бар
Состоит из большой медвежьей определяющей свечи и одной или нескольких свечей внутри ее диапазона. Покупка выше максимума первой медвежьей свечи паттерна, стоп за минимум.
Медвежий внутренний бар
Включат в себя большую бычью определяющую свечу и одну или несколько свечей внутри ее диапазона. Продажа ниже минимума первой большой бычьей свечи, стоп за максимум.
Индикаторы Price Action
Для помощи в поиске торговых паттернов Price Action созданы различные компьютерные индикаторы. Эти индикаторы помогают научиться определять на графике цены значимые паттерны, а также автоматизируют их поиск, экономя время трейдера.
В качестве примера возьмем индикатор Price Action Dashboard для МТ4. Этот индикатор помогает находить на графике три сильных паттерна Price Action: Pin Bar (Пин Бар), Vertical bar (Внешний бар: BUOVB и BEOVB) и Double bar (DBLHC и DBHLC).
Индикатор Price Action Dashboard есть в свободном доступе в сети: для начала его использования достаточно скачать его файл и установить его в MetaTrader 4. Для этого в главном меню MT4 находим раздел Файл, далее переходим Открыть каталог данных/MQL4/Indicators и копируем в эту папку файл индикатора; затем перезапускаем терминал. После этого устанавливаем индикатор на график цены через главное меню терминала: Вставка/Индикаторы/Пользовательский/Price Action Dashboard.
В настройках индикатора по умолчанию заданы три валютных пары – EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Можно, прописав вручную в поле Symbols, добавить в поиск паттернов и другие доступные инструменты: валютные пары, золото, CFD-контракты и т.д. Также можно задать в настройках необходимые для поиска паттернов таймфреймы: от M1 до MN, по умолчанию M1 – M15 и MN отключены.
Вся информация о найденных индикатором паттернах по выбранным инструментам и таймфреймам отображается непосредственно на графике цены в виде смайлика с названием паттерна, а так же на специальной информационной панели под графиком. Нажав курсором мыши на кнопку с нужным инструментом (в скобках указан таймфрейм) в поле Chart, можно сразу перейти на график с найденным паттерном Price Action.
Заключение
Price Action – это популярный и эффективный метод торговли с использованием определенных торговых паттернов. При этом нужно понимать, что Price Action – это не просто торговля по паттернам, а умелое сочетание всех значимых элементов стратегии: зон спроса и предложения, круглых уровней, уровней коррекции Фибоначчи, торговых паттернов.
В рамках данной статьи нет возможности осветить все аспекты торговли по Price Action, которые нужно знать и понимать для успешной торговли. Для этого нужно будет ознакомиться с профильной литературой, например книгой «Торговая техника Price Action» А. Башаева. Или можно зайти на форум компании RoboForex в раздел «Трейдерский клуб Price Action» – там можно найти всю необходимую информацию и получить дельные советы от уже использующих эту стратегию трейдеров.
Стратегия Price Action
Стратегия Price Action означает, что вы принимаете все ваши торговые решения, основанные только на чистом графике цены, состоящем только из свечей или баров, то есть на ценовом действии (price action в переводе с английского – ценовое действие).
Это означает, что вы используете минимальное количество индикаторов Форекс, которые чаще всего являются запаздывающими. Единственным исключением является то, что вы можете использовать одну или две скользящие средние, чтобы определить динамические уровни поддержки и сопротивления и направление тренда.
На рынке Форекс, как и на любом другом финансовом рынке, цена отображается на ценовом графике в различные периоды времени. Когда вы видите эти цены на графиках, как они изменялись в прошлом, двигались вверх или вниз, это говорит вам только одну вещь:
График цены отражает то, что участники рынка полагали, и какие действия они произвели во время торгов на рынке в течение определенного периода времени и это видно на графике цены в виде ценового действия (Price Action).
Когда выходят важные экономические новости или происходят глобальные события, они сильно двигают рынок Форекс, но независимо от этого вся информация в конечном итоге будет отображаться в ценовом действии (Price Action) на графике цены.
В Price Action в значительной степени есть все торговые сигналы, которые нужны вам для создания и разработки торговой стратегии. Любая торговая стратегия Форекс, которая использует сигналы Price Action так и называется торговая стратегия Price Action.
Так что с Price Action вы видите, как рынок реагировал в прошлом, и как цена будет реагировать и двигаться в будущем.
Стратегия Price Action предполагает торговлю на чистом графике.
Посмотрите на два ценовых графика и сравните их:
Какой график вы бы выбрали? Обратите внимание, что на нижнем графике вы жертвуете некоторым пространством внизу окна графика для индикаторов Форекс, тем самым делая их более заметными на графике и в тоже время, отвлекая ваше внимание от естественного ценового действия на рынке, которое визуализировано в виде свечей на графике.
Первый график гораздо легче анализировать, так как все что на нем есть – это ценовое действие (Price Action).
На втором графике все индикаторы, ну или почти все являются производными от базового Price Action и рассчитываются они на основе Price Action. По существу это означает, когда вы добавляете на график все эти индикаторы, вы создаете производную или другую переменную от Price Action, которые снижают силу естественного ценового действия.
Рассмотрим некоторые примеры паттернов Price Action на графиках. Вы сами сможете увидеть, что торговля по паттернам Price Action может быть весьма прибыльной, но не забывайте, что на Форекс не бывает все определенно и строго по правилам, и стратегии не работают точно на 100%. Стратегии Price Action, как и любые другие, это не святой грааль для торговли.
Ценовой график отражает все эмоции и убеждения трейдеров по всему миру.
Когда вы видите график цены, все эмоции и убеждения трейдеров во всем мире отражаются там, на ценовом графике, в каждой отдельной свече, которая формируется в любой момент времени. Если вы видите много красных свечей и лишь несколько зеленых в определенный момент времени, это значит только одно: на рынке много трейдеров имеющих сильные убеждения к продажам и совокупный результат этой веры выражен в нисходящем тренде и ценовое действие отражает эту веру в данный момент.
Из чего состоит ценовой график?
Когда вы открываете график, что вы видите? Красные и зеленые свечи. Вообще, если свеча зеленого цвета, то это значит, что цена закрытия выше, чем цена открытия. Если свеча , красная то наоборот. Теперь, почему свеча закрывается красной или зеленой? Что является базовым фактором, который вызывает эти изменения в цене и заставляет свечу менять цвет?
Ответ: покупка или продажа, все это простая экономика спроса и предложения.
Чтобы далее понимать, что такое Price Action, есть такое понятие, как поток ордеров. Цена двигается только при наличии потока ордеров. Простыми словами, Price Action является результатом потока ордеров. Нет потока ордеров – нет ценового действия.
Что происходит, когда, например Джанет Йеллен делает важное экономическое заявление? Неужели ее заявление заставляет рынок двигаться и приводит к сильным колебаниям цен? На самом деле нет. Это исполнение ордеров на рынке вызывает движение цены.
Куда будет двигаться цена? Вверх, вниз или вбок?
Направление движения цены во многом зависит от баланса между покупателями и продавцами и второй момент, объемом (размером позиций). Это означает, что если на рынке присутствует больше покупателей, чем продавцов, то цена идет вверх. Если больше продавцов, то цена идет вниз. Если количество покупателей и продавцов или объемы (размеры позиций) сбалансировать, то это создаст условия для бокового движения цены. С точки зрения объемов хорошо известно, что крупные банки и финансовые учреждения могут открывать многомиллионные сделки (большим объемом), которые могут существенно влиять на движение цены. По сути, это крупные участники рынка, которые имеют огромные капиталы, двигают рынок своими ордерами.
Роль мелкого трейдера – участвовать в торговле в направлении открытых позиций крупных игроков.
Представьте идущий на скорости 100 км/ч грузовой поезд. В состоянии ли вы его остановить? Если вы поставили какое-то препятствие на его пути, способно ли оно остановить его импульс? Вы знаете, что поезд пройдет дальше, как будто там ничего и не было!
Это объясняет действие потока ордеров.
Определять, где происходят массивные потоки ордеров, когда крупные игроки открывают позиции, этому должен научиться любой Форекс трейдер. Трейдеры имеют различные торговые стратегии для определения оптимальных точек входа в рынок. Реальная проблема в том, что вы не можете предсказать, большое это будет движение или нет.
Когда цена перемещается вверх или вниз на графике, она создает уровни, где либо покупатели приходят и толкают цены вверх (уровни поддержки), либо приходят продавцы и начинают толкать цены вниз (уровни сопротивления). Стратегия Price Action подскажет вам, кто контролирует рынок (быки или медведи) в любой конкретный момент времени (на основе одной свечи) или в интервале времени.
Как же торговать по стратегии Price Action?
Самое главное, вам нужно определить, какой тип информации о ценах есть на графике, чтобы правильно реагировать. Вам нужно искать ценовые модели или паттерны, которые формируют свечи на графиках. Эти паттерны могут быть моделями продолжения или разворота. Паттерны имеют определенную степень предсказуемости, поэтому нужно следить за ними, чтобы торговать, когда они появятся. Когда паттерны появляются около уровней поддержки или сопротивления, они имеют гораздо большее значение, чем где-либо на ценовых графиках. Всегда помните об этом!
Чтобы узнать больше, какие типы свечей образуют паттерны Price Action, читайте статью «Основные разворотные свечные паттерны».
Эта статья не может охватить все аспекты торговли Price Action. Однако, смысл, я думаю, понятен. Вы можете познакомиться с некоторыми торговыми стратегиями, в которых вы узнаете, как применять Price Action в торговле на рынке Форекс.
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/01/23/chto-vy-znaete-o-price-action-strategiya-torgovli-patterny-indikatory/