Что такое уровни Фибоначчи? Как их использовать на Форекс?
Введение
Одним из наиболее известных и популярных инструментов для торговли на Forex являются «уровни Фибоначчи» или «линии Фибоначчи«. Появились они благодаря известному итальянскому математику – Леонардо Пизанскому (из города Пизы), который был больше известен по прозвищу – Фибоначчи (сын Боначчи). Он исследовал бесконечную математическую последовательность, названную позднее его именем – числа Фибоначчи.
Выглядит эта последовательность следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д., где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Отношения чисел в этой последовательности оказались очень интересными – при делении предыдущего числа из последовательности на последующее получается соотношение 0,618, при делении числа из последовательности на число через один, получается соотношение 0,382. Эти соотношения считаются основными, есть еще дополнительные – 0,236 и 0,764.
Было замечено, что числа Фибоначчи и их соотношения проявлены в окружающем мире – в природе, в искусстве, музыке. Например – известное «золотое сечение» в процентном округленном значении – это деление какой-либо величины в отношении 62% и 38%. С появлением биржевой торговли последовательность Фибоначчи стали использовать и в трейдинге. Практически в любом торговом терминале можно найти инструмент под названием «линии Фибоначчи». На шкале располагаются следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Эти числа выражены в процентах и показывают, насколько скорректировалась цена после очередного движения.
Настройки индикатора «уровни Фибоначчи»
В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на панели инструментов для быстрого доступа есть специальная кнопка – «Рисование линий Фибоначчи». В настройках инструмента «линии Фибоначчи» автоматически заданы следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100.0, 161.8, 261.8, 423.6. Уровни от 0.0% до 100.0% используются как ориентир для коррекции, уровни от 100.0% до 423.6% – это возможный ориентир для дальнейшего движения по тренду после завершения коррекции.
Для лучшего визуального восприятия можно настроить под себя цвет и вид линий, после чего инструмент готов к использованию. Наносятся линии на график нужного инструмента левой кнопкой мыши, сначала указывается первая точка – начало ценового движения, затем, придерживая левую кнопку, появившиеся уровни коррекции растягивают до второй точки – завершения ценового движения. После этого можно приступать к поиску сигналов для торговли.
Уровни Фибоначчи
Классическая торговля по индикатору «уровни Фибоначчи»
Классический вариант торговли по индикатору заключается в следующем: на последний завершившийся ценовой импульс на каком-либо финансовом инструменте накладываются линии Фибоначчи.
- первая точка – это начало движения,
- вторая точка – завершение импульса, локальный максимум/минимум.
Затем ждем коррекцию цены к уровням Фибоначчи и смотрим, от какого из них сформируется отскок (завершится коррекция), чтобы войти в рынок на продолжение тренда.
Наиболее значимыми являются уровни коррекции 38.2%, 50%, 61.8%, остальные считаются второстепенными. Если коррекция уверенно уходит дальше уровня 61.8%, то, скорее всего, продолжения предыдущего импульса уже не будет и направление тенденции сменится.
Покупка после восходящего импульса
После завершения восходящего импульса накладываем на него линии Фибоначчи, растягивая их от минимума до максимума, и следим за коррекцией. После формирования отскока от уровня 38.2% можно открыть позицию на покупку, стоп ниже локального минимума, ориентир для профита – возврат к уровню 0.0% с возможным пробитием и дальнейшим движением вверх.
Покупка после восходящего импульса (Фибоначчи)
Продажа после нисходящего импульса
Находим завершившийся нисходящий импульс, накладываем линии Фибоначчи, растянув их от максимума до минимума, ждем коррекцию. После отскока котировок от уровня 50% и формирования локального максимума в этой области можно открыть позицию на продажу, стоп за максимум, цель для профита – возврат к уровню 0% и, в случае его пробития, дальнейшее движение вниз.
Продажа после нисходящего импульса (Фибоначчи)
«Уровни Фибоначчи» + Ишимоку
Для повышения эффективности можно добавлять к уровням Фибоначчи какие-нибудь дополнительные инструменты, которые будут давать подтверждающие торговые сигналы. В данном примере помимо сильного уровня коррекции 61.8% дополнительно используется индикатор Ichimoku Kinko Hyo со стандартными настройками. Узнать более подробно про индикатор Ишимоку можно в статье «Как пользоваться индикатором Ишимоку».
Покупка после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку
После завершения восходящего импульса цены ждем нисходящую коррекцию к уровню Фибоначчи 61.8%, дополнительным фильтром будет совпадение этого уровня с нижней границей «облака» индикатора Ишимоку. Если дополнительное условие выполняется – открываем позицию на покупку, стоп за ближайший минимум, профит можно зафиксировать у верхней границы «облака» Ишимоку.
Покупка после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку
Продажа после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку
После окончания нисходящего импульса растягиваем от максимума к минимуму «уровни Фибоначчи», ждем восходящую коррекцию в область 61.8%, подтверждающим сигналом будет совпадение этого уровня с верхней границей «облака» индикатора Ишимоку. Если сигнал подтверждается – открываем позицию на продажу, Стоп Лосс за локальный максимум, Тейк Профит можно будет зафиксировать у нижней границы «облака» Ишимоку.
Продажа после коррекции к уровню 61.8% + Ишимоку
Заключение
«Уровни Фибоначчи» очень популярный и полезный инструмент для трейдера, хорошо работает и на больших, и на малых временных периодах. Нанесенные на график цены линии Фибоначчи позволяют видеть ориентиры для коррекции и, после ее завершения, открывать позиции в сторону действующего тренда. Для большей эффективности «уровни Фибоначчи» желательно дополнять подтверждающими сигналами теханализа (сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры), свечного анализа (свечные паттерны), других индикаторов (Ишимоку и т.д.).
Стратегия Фибоначчи
Содержание
- Инструменты Фибоначчи на Форекс
- Схема Первая коррекция
- Схема Отработка параболы
- Схема Продолжение гэпа
- Схема Ночная сетка
- Схема Отработка второго экстремума
- Использование уровней Фибо для установки стоп-лосса
- Вместо заключения
Теория золотого сечения объясняет множество природных форм и явлений, а потому активно используется для прогнозирования числовых рядов в любом виде. На финансовых рынках индикаторы форекс Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных моментов разворота и целевых уровней, и обозначают эти уровни непосредственно на ценовом графике. Именно четкая математическая формула расчета делает все инструменты Фибоначчи независимыми от вида актива, периода расчета и других рыночных параметров.
Инструменты Фибоначчи на Форекс
Сегодня технические инструменты на основе чисел ряда золотого сечения входят в стандартный набор любой торговой платформы. Обычно представлены линии, расширения, дуги, веер и временные зоны Фибо, но наибольшее практическое применение получили только два первых. Цель такого анализа рынка – определить глубину возможной коррекции, разворота или продолжения тренда, ценовые уровни для установки разумных стоп-лоссов и взятия оптимальной прибыли, а потому в расчетах основное значение играет правильность построения. Напомним основные принципы установки линий Фибо.
На восходящем тренде начальной выбираем самую нижнюю точку и далее движемся вверх до точки, где на данный момент формируется коррекция текущего тренда. На нисходящем тренде выбираем самую верхнюю точку (начало движения вниз) и движемся до предполагаемой точки начала коррекции.
Традиционно рассчитываются уровни 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; и 423.6, из которых значения 50, 78.6, и 100 не являются частью классической последовательности, а потому данные ценовые уровни считаются более слабыми. Тем не менее, уровень 50 считается наиболее вероятным для окончания среднесрочных коррекций, а уровни 38.2, 61.8, 78.6 и 161.8 обычно рекомендуются для входа в направлении основного тренда. Для точного построения линий Фибоначчи необходимы уверенные практические навыки, в частности, умение «видеть» на графике наиболее значимые ценовые точки и правильно строить трендовые линии.
Обычно Форекс стратегия Фибоначчи допускает, что при достижении ценой целевых уровней или явном развороте направления, построенную сетку можно просто «перетянуть» на новые экстремумы. При смене таймфрейма уровни Фибоначчи не перерисовываются, поэтому хороший результат дает построение нескольких сеток линий — от крупных таймфреймов к более мелким. Тогда можно точнее отрабатывать возможные промежуточные коррекции в рамках глобального тренда. Совпадение уровней Фибоначчи, построенных на разных периодах, делает такой ценовой уровень особенно сильным.
Приведенные ниже приемы торговли исключительно по уровням не могут использоваться как полноценные торговые стратегии Форекс по Фибоначчи, это просто торговые схемы, надежность которых предлагаем проверить читателю самостоятельно.
Схема Первая коррекция
Методика использует высокую вероятность первого 100%-ного восстановления цены после сильного предыдущего тренда, что свидетельствует о возможном развороте после нового экстремума и появлении сильной новой тенденции. Такой сигнал чаще всего использует Фибоначчи стратегия на открытие сделок против «старого» тренда.
Схема Отработка параболы
Если нет спекулятивных бросков, то движение большинства активов в промежутке линий 0%-38.2% и 61.8%-100% представляет собой довольно четкую параболу. Это дает возможность для открытия сделок на пробой: после выхода из диапазона 38.2%-61.8% высока вероятность сильного движения в зону предыдущего экстремума.
Схема Продолжение гэпа
Если построить сетку Фибо так, чтобы диапазон гэпа «расположился» в районе 38.2%-61.8%, то уровень 100% покажет конечную точку движения в случае продолжения движения в направлении ценового разрыва.
Схема Ночная сетка
Такая Фибоначчи Форекс стратегия применяется только на волатильных активах. Сетка Фибо строится от max/min последнего торгового часа сессии до min/max первого торгового часа следующего дня. Полученные уровни считаются сильными ориентирами для торговли внутри дня с небольшими профитами и близкими стопами.
Схема Отработка второго экстремума
Традиционно стратегия Фибоначчи Форекс подразумевает, что первый max/min — не самая оптимальная точка для начала построения сетки Фибоначчи. Рекомендуется найти хотя бы небольшую двойную вершину или двойное дно в зоне, где начинается текущий тренд, и строить уровни Фибоначчи нужно именно от второй ключевой точки. Точность построенных по такой методике уровней будет гораздо выше.
Использование уровней Фибоначчи для установки стоп-лосса
Первый наиболее популярный метод — при условии входа на ключевой линии Stop Loss ставим за следующей Фибо-линией. Например, если вход планируется на уровне 38.2%, то Stop Loss ставим на 2-5 пунктов выше/ниже уровня 50% и далее, при необходимости, перемещаем стоп-ордер по следующим Фибо-уровням.
Второй метод Форекс Фибоначчи подразумевает установку стопа на несколько пунктов выше/ниже max/min начального ценового колебания.
Если цена все-таки пробивает такой экстремум, то можно с уверенностью считать, что предыдущий тренд закончился и действительно нужно закрывать позицию.
Вместо заключения
Правильно установленные линии Фибоначчи успешно заменяют построение сильных ценовых уровней, но в этом есть некоторые «подводные» камни. Доступность и простота их использования инструментов Фибоначчи в стратегии трейдеров привела к тому, что огромное количество игроков начинают мыслить одинаково, выполнять один и те же построения, а потому расчетные уровни Фибоначчи действительно становятся сильной поддержкой/сопротивлением, так как на них концентрируются большие торговые объемы. Именно поэтому пробой или откат от уровней Фибоначчи обычно вызывает срабатывание огромного количества отложенных ордеров, а потому считается сигналом, способным повлиять на общую тенденцию.
Любая стратегия по Фибоначчи при торговле с рынка должна учитывать, что в зоне, близкой к уровням Фибоначчи, при резком пробое возможны спекулятивные ценовые броски, которые рекомендуется переждать и открывать новые позиции только после того, как рынок определится с направлением. Уровни не всегда четко отрабатываются, а потому один факт достижения ценой уровня Фибо ни в коем случае не является основанием для входа. Любая торговая стратегия по Фибоначчи должна применяться только в комплекте с другими элементами технического анализа.
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/20/chto-takoe-urovni-fibonacci/
https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/fibonacci-forex-trading-strategy/