Что такое консолидация в трейдинге? Индикатор для определения консолидаций для MT4.
Приветствую! Пока в мире бушует торговая война между Китаем и США, пока российских спортсменов разоблачают в применении допинга и не пускают на олимпиады, мы с вами разберем не менее важный вопрос: что такое консолидация в трейдинге? 🙂 Почему она возникает и как её торговать? Начну с определения.
Что такое консолидация в трейдинге?
Консолидация в трейдинге – это период слабого изменения цен после движения по тренду, рынок как будто замирает на месте, образуя каналы, треугольники и другие технические фигуры. Консолидация – это отличная возможность набрать объём для крупных игроков, пока отсутствуют резкие изменения цен.
В одной из прошлых статей я уже рассказывал про флет – по сути это слова синонимы, описывающие одно и то же явление. Трейдеры часто употребляют оба понятия, но «консолидация» звучит более серьезно (поэтому это слово часто употребляют аналитики в своих статьях), а «флет» это более свободная форма, типа трейдерский сленг!
Примеры из практики
Взгляните на свежий график Индекса московской биржи:
Проходит ралли с 2017 года по настоящее время, этот тренд поднял стоимость индекса с 2000 до 2800 пп. Заметьте, что индекс не растет постоянно: резкие скачки чередуются с периодами без особых изменений – это консолидация в реальных условиях.
Кстати, есть одно отличие между флетом и консолидацией! Консолидация всегда идет рука об руку с трендами: резкий скачок, дальше период затишья. А флет – это отдельное сосотояние рынка, в котором он может пребывать длительное время. Например, акции Фосагро:
С 2015 года цены остаются примерно на одном уровне, трендов нет. Такой период не назвать консолидацией, рынок находится в затяжном флете.
И еще один важный момент – не каждый откат к тренду можно называть консолидацией, необходим период торговли на одном уровне, так называемое боковое движение цен. Смотрим график GBPUSD:
Есть тренд и есть обратное движение против тренда (выделил их на графике). Это просто откаты против тренда, консолидацией их не назвать, так как нет бокового движения, нет торговли на одном уровне, цена отлично идет против тренда.
В общем это нюансы и на практике они не очень-то заметны. Если вы скажете или напишете консолидация, флет, коррекция или откат – остальные трейдеры вас всё равно поймут! Не столь важно название этого явления.
Теперь давайте разберем, какие плюсы предоставляет консолидация в трейдинге при её умелом использовании!
Как торговать консолидации?
Как уже говорил выше, консолидация возникает во время трендов, это своеобразная передышка, остановка во время движения. И это отличная возможность залезть в действующий тренд! Если внимательно смотрели скриншоты выше, тогда заметили, что после каждой консолидации следует движение по тренду, это движение, которое может приносить прибыль. Конечно, на практике не будет так, чтобы каждая сделка была прибыльной, это я примеры выбрал такие. Но общая картина будет в плюс на дистанции: тренд + консолидация = прибыль!
Теперь покажу несколько тактик для входа по тренду во время консолидации, делать это можно с различным соотношением риск/прибыль. Тесты проведу на действующем тренде по валютной паре GBPJPY.
Практически в каждой консолидации можно найти границы и открываться при пробое ценой этой линии:
Стоп в этом случае размещается за консолидацией. Естественно, вся торговля ведется только в направлении тренда. Способ хорош тем, что позволяет торговать все возникающие паттерны.
Открываем сделку до пробоя границы консолидации, когда цена находится на обратной стороне диапазона. Из плюсов выделю более крутое соотношение риск/прибыль, то есть более короткий стоп при большем профите. Из минусов невозможно не заметить то, что не все паттерны получится отторговать. В некоторых ситуациях сложно подобрать уровень стоп лосса, а в некоторых точку входа (так как нет четких правил).
Можно придумать и другие точки входа, самая сложная и самая важная часть – это выход. Вижу несколько вариантов:
Закрываться по Фибо, этот метод подробно изложен в статье. Эффективность подхода высока именно для трендовых систем.
Закрываться по времени. Открываем сделку => ждем 5 минут => закрываем сделку. Можно ждать 10, 60 минут и даже несколько дней. Всё зависит от консолидации, от таймфрейма, на котором она возникла. Основным плюсом этого подхода является то, что он позволяет брать всю прибыль в резких импульсных движениях, когда фиксированный тейк профит срабатывает рано.
Искать техническую цель в каждом отдельном случае. Ими могут быть, например, локальные максимумы и минимумы, другие важные уровни и т.д.
Трейлинг-стоп , конечно. Для любой трендовой стратегии это всегда отличный и надежный вариант. Его применение разбирал в прошлой статье, ознакомьтесь, пожалуйста.
Индикатор консолидации для MT4
Сразу скажу, что на 100% надежный индикатор для определения консолидаций мне найти не удалось. Есть неплохой вариант – это DynamicBreakoutBox (скачивайте с Яндекс.Диска), но у него есть существенный минус, о котором чуть ниже.
Установка индикатора стандартная: закидываем файл в папку Indicators терминала MetaTrader4, перезапускаем терминал и находим DynamicBreakoutBox в разделе Custom.
При запуске появится окно с настройками:
Их довольно много! Можно менять таймфрейм, период для поиска консолидаций, цвета и т.д.
Вот как выглядит обнаруженная этим индикатором консолидация в МТ4:
А теперь главный минус, о котором писал выше:
Индикатор пропускает многие консолидации или выделяет только её часть. Данные слишком сильно расходятся с реальной картиной. Однозначно положиться на DynamicBreakoutBox не представляется возможным. Если найдете решение получше – напишите мне, добавлю в статью. Пока имеем то, что имеем.
Если резюмировать всё вышеописанное, то консолидация в трейдинге – это хорошая возможность открыть позицию по действующему тренду. Важно заметить, что тренд – основа для торговли этого паттерна. Консолидация без тренда уже не представляет практической ценности. Помните это!
Успехов в торговле! Пока!
Автор: Иван Мочалов.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Что такое консолидация в трейдинге и как на ней заработать?
По классике теханализа цена проводит в движении без четкого направления почти 70% рыночного времени и методы получения профита из флэта должны быть в арсенале любого трейдера. Вам придется освоить консолидацию в трейдинге.
Напомним: текущая цена на финансовом рынке является результатом борьбы продавцов и покупателей. Чем сильнее одна из сторон рынка, тем более четким и длительным будет тренд: если в общем объеме сделок преобладают покупатели – цена будет расти – восходящий, если продажи – цена будет снижаться – нисходящий.
Зона временного покоя
Консолидация цен – это периоды рыночного равновесия, когда спрос и предложение примерно равны, в результате чего цена движется в относительно узком горизонтальном диапазоне. В это время рынок закрывает (сбрасывает) крупные объемы и начинает набор новых позиций; например, это происходит после резких бросков цены, например, на новостях – спекулятивные объемы с обеих сторонах уже отработаны и рынок берет передышку.
Причиной консолидации также может быть низкая ликвидность рынка, например, из-за отсутствия крупных игроков на рынке в ночную сессию, или в праздничные дни. Рынок может находиться в таком состоянии довольно долго, после чего обязательно будет сильное движение. Формирование зоны консолидации не гарантирует сигнал разворота; вероятность продолжения тренда и появление нового (теоретически!) одинаковы.
Технический анализ также называет эти периоды боковым трендом, боковой коррекцией или флэтом, но тут есть некоторые разногласия в терминах. Итак, что значит …
Накопительный флэт
Флэтом принято называть горизонтальное (боковое) движение в диапазоне, как минимум, 1,5-2ATR − в зависимости от торгового актива − 30-50 пунктов (см. индикатор ATR) . При таком движении на рынке нет ни четкой тенденции, ни крупных объемов. Ни одно из направлений не имеет приоритета – покупатели не могут пробить сопротивление и сформировать бычий тренд, а продавцы не могут преодолеть нижнюю границу и обеспечить устойчивое падение. Такой flat при условии ширины не менее 2ATR допускает краткосрочную торговлю внутри диапазона – на откат от границ, если, конечно, правильно учесть дополнительные затраты на спред.
Напоминаем: не путайте flat с наклонным трендовым каналом, который тоже имеет параллельные границы, но при этом четко движется вверх или вниз и постоянно обновляет экстремумы.
В процессе неудачных попыток пробоя в зоне границ канала накапливается отложенный интерес – выше верхней на покупку, за нижней − на продажу. Любой ценовой импульс может вызвать их открытие – внешне это выглядит как пробой − и дает начало новому тренду.
Ценовая консолидация
Консолидацией считают более узкий диапазон, не более одного ATR. Может иметь небольшой наклон в сторону предыдущего тренда. Колебания рынка выглядят хаотичнее, диапазон меньше, потенциально длительная консолидация может перейти во flat и обратно.
В терминах волнового анализа, консолидация цен − это «плоская коррекция», которая обязательно появляется после сильного движения цены. Как правило, она продолжается недолго, разворот тренда после консолидации происходит редко, как правило, восстанавливается предыдущий тренд.
С точки зрения фундамента в такие периоды «справедливая цена» практически найдена (±5 пунктов), а сам процесс − это попытка крупных игроков удержать текущие уровни, чтобы набрать новые позиции или частично зафиксировать прибыль.
Консолидация может формироваться постепенно – графически этот процесс представляет собой классический симметричный треугольник.
Виды консолидации
Нисходящая:
Пауза на медвежьем тренде возникает, когда большая часть участников рынка считают, что цена уже слишком низкая (технические индикаторы показывают «перепроданность») и дальше падать не будет. Начинается фиксация прибыли по сделкам продажи и падение приостанавливается. После того, как рынок проводит «перегруппировку сил», тренд вниз, как правило, продолжается.
Восходящая:
Формируется на растущем тренде после сильного движения вверх. Если спекулянты решают, что цена необоснованно завышена (на осцилляторе − «перекупленность») и бычий тренд ослабевает, то покупки начинают фиксироваться, волатильность падает и формируется короткий период покоя. Вероятность продолжения тренда будет определяться уже новыми объемами.
Как торговать флэт и консолидацию
Методик всего две: пробой границ и торговля внутри канала. Только практика показывает, какой именно паттерн присутствует на рынке: предполагается, что во флэте можно скальпировать, а при консолидации – нужно ждать тренда.
Именно выход из зоны консолидации рассматривается как сильный сигнал, так что все стратегии направлены на определение и отработку этого момента. Направление пробоя зоны консолидации техническими методами прогнозируется плохо, без анализа объемов и фундаментального анализа не обойтись.
Цену в узком диапазоне удерживает баланс продавцы/покупатели, так что информация о расстановке объемов в биржевом стакане будет очень полезна: в направлении наиболее вероятного пробоя должен накапливаться отложенный или уже активный торговый объем.
Простыми словами, если флэт виден визуально, определяем верхнюю/нижнюю границу и ждем пробоя. Самый простой метод входа в рынок − связка отложенных ордеров BuyStop/SellStop за границами канала − опасна тем, что при сильном, например, новостном движении могут сработать оба ордера, и вы просто попадете в «замок» или на двойной StopLoss. Кстати, стопы обычно ставят на противоположную границу канала или на ближайшие локальные max/min.
Пробой границы должен иметь сильные признаки нового тренда, то есть без подтверждения дополнительными индикаторами и оценки фундаментальной ситуации брать его в работу не рекомендуется.
Дополнительные условия при работе в канале:
- наиболее надежный вход − на откате после пробойной свечи;
- если текущая тенденция отработала, как минимум, 40-50% от диапазона предыдущего тренда (например, по Фибо), то вероятность флэта с последующим разворотом очень высока;
- пока текущий тренд не достиг уровня в 40% от предыдущего, то считаем, что вероятность продолжения тренда после консолидации выше, чем разворота.
Как торговать flat на бинарных опционах
Для получения прибыли на бинарных опционах сильного движения цены не требуется, поэтому главное – правильно оценить поведение в зоне границ канала. Если ложный пробой на Форекс можно просто переждать или, скажем, залокировать, то бинарный опцион просто закроется с убытком. Обязательно нужно дождаться подтверждения пробоя или отката от границ, так что рекомендуется добавлять в систему хотя бы один стандартный осциллятор.
Для оценки состояния консолидации и границ диапазона можно использовать индикатор ZigZag – можно построить горизонтальные уровни по телам свечей в точках ключевых точек линии. В крайнем случае, пригодится любой индикатор канала – Боллинджер, например. И учтите, для бинарного рынка нужен устойчивый флэт – до момента входа внутри диапазона должно быть не менее 4-5 баров полностью, с телами и «хвостами».
Для опционов во флэте вам нужен рынок со стабильной волатильностью, на спекуляциях время будет гораздо сильнее работать против вас. Кстати, азиатская сессия для бинарных сделок вполне пригодна – крупных спекулянтов нет, а иена или например, аусси спекулятивной волатильностью не отличаются. Кроме, разумеется, периодов новостей.
Время закрытия опциона – 1-2 периода, но если работаете на М1 или М5, то можно увеличить до трех свечей.
И что в результате?
Если посмотреть на ценовой истории, то флэтовые участки отлично видны. Но в реале идентифицировать состояние рынка – «еще» flat или «уже» тренд – так что техническим и объемным анализом перекупленности/перепроданности пренебрегать не стоит.
Чаще всего консолидация в трейдинге определяется обычными трендовыми методами, оценка флэта напрямую зависит от периода анализа: чем больше таймфрейм (оптимально – от H1), тем надежнее «диагноз». То, что на дневном графике выглядит консолидацией в 50-70 пунктов, содержит внутри множество мелких трендов, вполне пригодных для краткосрочной торговли.
В любом случае, период ценового покоя дает трейдеру шанс для анализа ситуации и корректировки дальнейших действий, так что используйте это время эффективно.
https://like-to-trade.ru/konsolidaciya-v-trejdinge/