Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:

А вот так на стохастике:

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI:

Конвергенция на стохастике:

Правила торговли конвергенций

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

1. Ждем появления сигнальной свечи
2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Обзор Divergence_Xpert: автоматический трейдинг по дивергенциям

Здравствуйте, дорогие друзья!

Меня часто спрашивают, какой тип советников лучше. Для новичков это типично, все хотят знать, как выбрать лучший торговый робот и сразу же начать торговать. Желание похвальное, но нужно понимать, что в автоматическом трейдинге нельзя выделить однозначно лучший советник.

Рынок изменчив: в какие-то периоды лучше себя показывают трендовые роботы, в другие – советники для работы на спокойном рынке. Именно поэтому я рекомендую портфельную торговлю, когда в состав портфеля включается несколько роботов разного типа. Так вы диверсифицируете риски и повышаете надежность. У вас наверняка есть свое мнение по этому поводу, поделитесь им в комментариях.

Исходя из своей практики могу сказать, что неплохо себя показывают простые советники. Они работают по проверенной временем стратегии, в итоге зарабатывают стабильно, хотя и не миллионы в месяц. В качестве примера приведу EA_PriceDeviation, Vozvrat, Metod Puria. Сегодня будем разбирать Divergence_Xpert, этот советник тоже относится к группе простых торговых роботов.

Рекомендую обратить внимание на бесплатный набор советников от Академии Форекса. В комплект входит 10 торговых роботов, отобранных и оптимизированных нашими трейдерами. Загрузить комплект можно бесплатно и без дополнительных условий по ссылке ниже.

Получить бесплатно 10 торговых советников здесь

Скачать Divergence_Xpert можно здесь.

Характеристики советника Divergence_Xpert

Платформа: Metatrader 4

Версия советника: 1.0

Валютные пары: EURUSD

Таймфрейм: H1

Время работы: круглосуточно

Тип робота: торговля ведется по дивергенциям

Логика работы Divergence_Xpert

В работе используется:

• индикатор Divergence_CCI – на нем ищутся дивергенции;
• стандартный индикатор полосы Боллинджера. В работу берется сигнал в виде отбоя графика от его границ.

Для сделки на покупку должна появиться дивергенция по Divergence_CCI. Затем советник ждет, пока график выйдет за пределы нижней границы ВВ и закроется выше нее, то есть в пределах канала. На закрытии этой свечи он входит в рынок. Большинство сделок закрывается на противоположной границе канала ВВ, но для страховки от убытков используется фиксированный стоп-лосс.

Пример сделки на покупку. Сделка закрыта после касания ценой верхней границы Bollinger Bands

Для сделок на продажу правила обратные. Также формируется дивергенция по Divergence_CCI, затем график должен выйти за верхнюю границу ВВ и закрыться ниже нее. Цель по сделке та же – противоположная граница канала.

Пример короткой позиции. Сделка также закрыта в момент касания графиков нижней границы ВВ

Рискованные методики, такие как мартингейл, усреднение, локирование в советнике не используются. По умолчанию прибыль фиксируется на противоположной границе полос Боллинджера, но можно использовать и фиксированный тейк-профит.

Описание настроек Divergence_Xpert

Настройки разделены на 2 блока. Параметры для открытия ордеров советником:

• Magic – номер, который робот присваивает своим ордерам;
• TradeLots – каким лотом ведется торговля;
• RiskPercentage – при задании любого значения в этом поле торговля будет вестись динамическим лотом. Лот рассчитывается как доля от депозита;
• Slippage – в пунктах задается предельное проскальзывание;
• TimesToRepeat – сколько раз советник будет пытаться изменить или закрыть ордер.

Параметры для стратегии:

• CCIPer – период Divergence_cci;
• BBPer – период полос Боллинджера;
• BBDeviation – отклонение полос Боллинджера;
• Depth – глубина поиска дивергенции по Divergence_cci. При значении 1 они будут искаться на соседних вершинах, 2 – через одну вершину, 3 – через две;
• ShowHidden – при значении 1 будут отображаться и неявные сигналы на Divergence_cci;
• UseClose – при значении 1 ордера будут закрываться по Divergence_cci;
• Target – тейк-профит в пунктах;
• Loss – стоп-лосс в пунктах.

Настроек много, и что самое главное – можно настраивать оба индикатора, по которым анализируется рынок. Это открывает неплохие возможности по оптимизации.

Тестирование Divergence_Xpert

Автор рекомендует в торговле ограничиться только одной валютной парой и торговать только на часовом графике. Именно поэтому тестирование проводилось только по валютной паре EURUSD. Стартовый капитал равен $1000, период тестирования – с начала 2017 г. по 5 апреля 2018 г. Результат оказался неплохим:

• прибыль за этот период составила 75,37% от стартового капитала;
• просадка в моменте не превышала 19,10%;
• матожидание выигрыша 22,84;
• с прибылью закрыто почти 70% от общего количества открытых сделок.

Результаты тестирования робота за 15 месяцев

Помимо солидной прибыли хочу обратить внимание на форму кривой роста депозита. Капитал рос довольно плавно без серьезных просадок и рывков в одну либо в другую сторону. Это говорит о том, что идея, лежащая в основе советника, рабочая, а сам робот обладает неплохой выживаемостью.

Дивергенция – один из самых простых, но действенных инструментов. А дополнение в виде полос Боллинджера неплохо фильтрует ненадежные сигналы, так что советник можно признать рабочим. Его можно использовать на реальном счету, конечно, с соблюдением правил безопасности. То есть сперва работаете на центовом счете, после пары месяцев стабильного роста можно аккуратно переходить на основной счет.

Тем, кто желает больше узнать о работе с Divergence_Xpert, рекомендую записаться на вебинар, посвященный этому и другим Форекс советникам. Вебинар будет проходить в четверг 19 апреля в 18:00 МСК, ссылка для записи ниже.

Запись на вебинар по советнику Divergence_Xpert здесь

Ко всем тем, кто уже воспользовался нашими бесплатными роботами, обращаюсь с просьбой поделиться результатами торговли в комментариях. Мы подбираем и оптимизируем советники для вас бесплатно, хотелось бы получить обратную связь и увидеть, что наши старания не напрасны.

На этом сегодняшний обзор заканчиваю и прощаюсь с вами. Всего хорошего и торгуйте прибыльно!

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

https://smart-lab.ru/blog/533534.php
https://academyfx.ru/article/blogi/3150-obzor-divergence-xpert-avtomaticheskij-trejding-po-divergentsiyam