Возвращаясь к Puria

Торговый советник Puria хорошо известен в среде трейдеров. Алгоритм работы эксперта широко описан в сети Интернет. Первоначальное описание принципа работы советника выглядело так:

Применяемые индикаторы:
1. Скользящая средняя МА(85), Linear Weighted применить к Low, цвет красный;
2. Скользящая средняя МА (75), Linear Weighted применить к Low, цвет красный;
3. Скользящая средняя ЕМА (5), применить к Close, цвет желтый;
4. Индикатор MACD (15, 26, 1).

Вход в рынок на продажу: желтая скользящая средняя пересекает 2 красные сверху вниз, MACD подтверждает сигнал, если он находится ниже нулевой отметки.

Вход в рынок на покупку: желтая MA пересекает обе красные снизу вверх, MACD подтверждает сигнал, находясь выше нулевой отметки.

Автором предложены небольшие ТейкПрофиты от 10 до 20 пунктов, и СтопЛосс в 14 пунктов. Далее шли рекомендации по десятку валютных пар и их таймфреймам (только M30 и H1), на которых рекомендовалось использовать советник. Сразу же было предложено и опубликовано для свободного использования несколько реализаций советника по стратегии, но интерес быстро пропал.

Новый виток интереса к торговой стратегии Puria возник в конце декабря 2010 года, когда завершился очередной чемпионат программ-советников, и эксперт по этой торговой стратегии получил 2-е место из нескольких сотен. Вот именно из-за этого пристального внимания к тактике я и назвал эти заметки «возвращаясь…». Но я описываю свою реализацию торговой стратегии Puria, которая заметно отличается от первоначально описываемой торговой стратегии, поэтому буду её называть Puria2M — Puria, прошедшая последовательно 2 тура трансформации.

Логика торговой стратегии Puria2M

Отличия рассматриваемой системы от предыдущей версии следующие:
— все численные параметры стратегии (периоды сглаживания в индикаторах, значения стоп-уровней) являются не фиксированными, а параметрами оптимизации;
— в советнике переписаны строгие критерии «пересечения кривых» (в отличие от гуляющих по сети реализаций Puria), теперь это действительно строгие правила пересечений, при использовании которых на некоторых участках котировок могут возникать несколько (2, 3, …) открытых ордеров одного направления (Buy, Sell);
— советник трендовый, поэтому совершенно бессмысленно в нём допускать возможность одновременных разнонаправленных ордеров, — в этой реализации, при возникновении сигнала на открытие, принудительно закрываются все ранее открытые ордера встречного направления;
— в советник добавлена возможность выбора (альтернативно) алгоритма управления капиталом (ММ) — одного из 5-ти способов;
— в советник добавлена возможность слежения за уровнем StopLoss для достижения безубытка.

Оптимизация и тестирование советника

Показывать не оптимизированные результаты тестирования я считаю нецелесообразным. Поэтому сразу перейдём к обзору некоторых оптимизированных результатов.

В советнике достаточно большое число настраиваемых параметров для того, чтобы провести его тщательную оптимизацию. Кроме того, обширное тестирование показало, что модифицированный советник достаточно хорошо ведёт себя на гораздо более широком наборе валютных пар и таймфреймов (очень неплохие результаты на M15 и даже M5).

Ниже показан график работы советника на EURUSD M15 за период истории 2010.10.01–2011.02.16 (немногим более 4-х месяцев). Работа ведётся фиксированным и очень небольшим (0.1) лотом, начальный депозит 1000 USD.

Рис.1. График работы советника на EURUSD. Таймфрейм M15.

Данные периодов усреднения, оптимизированные под показанные условия тестирования, радикально (во много раз) отличаются от рекомендованных в оригинальном методе Puria.

Тестирование советника на различных Дилинговых центрах

Гораздо показательнее тестирование, проводимое на исторических данных от нескольких различных ДЦ (в различных экземплярах терминала MT4). Ниже показаны 4 таких графика, полученные на котировочных последовательностях разных ДЦ. Тестирование проводилось на EURUSD, M15 за период истории 01.01.2011–16.02.2011.

Рис. 2. Тестирование эксперта на ДЦ Alpari.

Рис. 3. Тестирование эксперта на ДЦ NortdFX.

Рис. 4. Тестирование эксперта на ДЦ Forex4you.

Рис. 5. Тестирование эксперта на ДЦ Insta Forex.

Все 4 теста проведены в одних и тех же условиях, с одними и теми же, заранее оптимизированными значениями параметров советника. Сознаюсь сразу, что получить такую синхронность кривых удалось большим трудом: вопреки начальным ожиданиям, первоначально получаемые кривые радикально отличаются (для любого советника!), вплоть до числа сделок на одном и том же временном интервале. Это связано одновременно с влиянием нескольких факторов:

— различные шкалы времени, используемые серверами различных ДЦ (сдвиг на 1–2 часа, и нигде эта шкала не совпадает с GMT);
— различное количество знаков (4 или 5) в представлении котировочных цен (5 на Alpari, и 4 на всех остальных из приведенных);
— различная величина «стандартного лота», принятая на разных ДЦ (100 000 единиц котируемой валюты на всех, за исключением Insta Forex, где эта величина 10 000).

В итоге, как мы видим: кривые с большой точностью совпадают, но точные численные значения различаются. Это очень интересный вопрос, но он требует достаточно обстоятельного обсуждения, и выходит за рамки рассмотрения. Тем не менее, я возьму смелость сформулировать такое утверждение: если вы не получаете кривые тестирования одинакового вида на котировочных данных нескольких различных ДЦ, то тестируемый вами советник содержит серьёзные ошибки, которые в итоге «вылезут» на реальном счёте.

Подключаем управление капиталом

В советнике предусмотрено на выбор несколько механизмов управления капиталом (ММ, номера 54 и 65 журнала ForTrader.org), один из которых — полное отсутствие управления капиталом, торговля фиксированным лотом, результаты которого и показывались выше.

Для тестирования на этот раз выбран весьма большой интервал 2010.01.01–2011.02.25 (более года), при очень небольшом начальном депозите 100 USD и весьма малом начальном лоте 0,01 (при отсутствии управления капиталом это фиксированный размер лота, а при его наличии — начальное значение лота), дилинговый центр тестирования — Alpari (5 знаков).

Примечание: привожу оптимизированные параметры тестирования, для возможного повторения экспериментов:

? EURUSD (Euro vs US Dollar),
? Таймфрейм 15 Минут (M15),
? Период тестирования: 2010.01.04 00:00–2011.02.25 21:59 (2009.12.31–2011.02.25);
? Модель: По ценам открытия (этого достаточно — советник работает по предыдущим закрытым барам);
? Параметры: FixLotSize=0,01; RiskPercent=3; StopLossPts=60; TakeProfitPts=310; MovingPeriod1=18; MovingPeriod2=60; MovingPeriod3=220; DebugLevel=2; ConfigureFile=»PuriaM2.cfg»; MM_method=0; MM_parameter_1=0.01; MM_parameter_2=0; Bezubitok=false.

Рис. 6. Работа фиксированным лотом 0,01.

Следующий результат получен в тех же условиях, при пропорциональном управлении размером лота: размер очередного лота вычисляется пропорционально (и на увеличение, и на уменьшение) отношению текущего накопленного размера депозита к начальному.

Рис. 7. Пропорциональное управление размером лота.

Последний график показан при управлении капиталом методом Райана Джонса (метод фиксированной пропорции), при весьма малом (агрессивном) значении параметра «дельта» метода.

Рис. 8. Метод управления капиталом Райана Джонса.

Очень коротко — пару слов — нужно сказать об осторожности в выборе стратегии управления капиталом, применительно к конкретному советнику: использование неудачного управления капиталом может уменьшить прибыльность советника (или даже перевести его в убыточность). Одним из таких опасных методов может стать пропорциональное управление размером лота (показанное выше) для советника, который «чередует» прибыльные и убыточные сделки, а PuriaM2 именно такой. При этом после прибыльной сделки (потенциально, под следующую убыточную) будет «подставляться» увеличенный лот, а после убыточной (под прибыльную) лот будет уменьшаться.

Выводы

Из предложенного выше, можно сделать более чем достаточное количество выводов и обсуждений, объёмом далеко выходящих за разумный объём статьи. Но выделю основные из них:

Показанный советник Puria — профитный, но, самое главное, при этом: а) он не требует больших депозитов, б) не несёт высоких рисков, как, например, любые советники, использующие «принцип Мартингейла».

1. Проверяйте ваш советник на котировочных историях нескольких ДЦ, если вам не удаётся добиться их достаточного подобия — ваш советник содержит серьёзные ошибки. Точного совпадения тестовых результатов на котировочных историях разных дилинговых центров не может быть принципиально.

2. Торговая стратегия (алгоритм работы советника) и стратегия управления капиталом (ММ) — 2 различных, и в значительной мере, независимых механизма, которые совмещаются в одном советнике. Практически к любой ТС можно «прикрутить» почти любую стратегию управления капиталом, хотя здесь могут быть и противопоказания. ММ, удачно добавленный к ТС, во многие-многие разы увеличивает результативность ТС, или быстро убивает недоработанную ТС.

3. Тестирование подтверждает утверждение Ларри Вильямса: «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства» и то, что стратегия управления капиталом, важнее торговой стратегии советника.

4. Оценивать качество нового советника (торговой стратегии советника) следует только при отключенной системе управления капиталом (если она есть), работая фиксированным лотом, — только так можно оценить хорошая эта или плохая торговая стратегия.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Внутридневная стратегия метод Пуриа

Внутридневные стратегии Форекс – это наиболее востребованный класс торговых систем как среди новичков, так и среди профессионалов. Каждый трейдер хочет почаще быть в рынке и наблюдать положительные результаты своих усилий. Хотя, теоретики утверждают, что сигналы на долгосрочных графиках более надежны, а прибыль накапливается в довольно ощутимых объемах, все равно интерес к внутридневным стратегиям остается чрезвычайно высоким.

С одной из представительниц этого класса и предстоит познакомиться в данной статье. Речь про хорошо известную широкому кругу трейдеров внутридневную стратегию – «метод Пуриа». Многие относят ее к скальпинговым стратегиям, хотя это не совсем верная классификация. Скорее тогда уж более справедливым было бы причислить ее к классу пипсовочных стратегий, но не стоит зацикливаться на принадлежности. Намного более разумным будет сосредоточиться на эффективности данной внутридневной стратегии, а «метод Пуриа» – это действительно весьма эффективная стратегия, если знать маленькие хитрости про ее использование.

Торговые условия

Для начала необходимо рассмотреть основные составляющие элементы стратегии метод Пуриа, куда входит набор торговых инструментов, предпочитаемые таймфреймы, предположительные тейк-профиты и, конечно же, страховочные стоп-лосс.

Торгуемые валютные пары

Метод Пуриа Форекс позволяет использовать для получения прибыли целых 13 торговых инструментов, которые перечислены в нижеприведенной таблице. Как можно видеть выбор валютных пар довольно внушителен, а значит недостатка с торговыми сигналами не ожидается. Это действительно так. В среднем, как показывают отзывы о стратегии Пуриа, трейдеры умудряются делать на ней не менее 50 пипсов в день, что с учетом периодических стоп-лосс косвенно указывает на возможное число сделок.

Для стратегии Пуриа используются популярные валютные пары, никакой «экзотики» не предполагается, а значит на стороне трейдера будет еще маленький спред, который не будет много отнимать от прибыли.

Тайм-фрейм

Из приведенной выше таблицы хорошо видно, что временной период для стратегии Пуриа берется один из двух – М30 и H1. Именно поэтому более разумным будет назвать «метод Пуриа» внутридневной стратегией, а не скальпирующей, в которых преобладают одноминутные и пятиминутные графики.

Использование тридцатиминутных и часовых таймфреймов позволяют получать достаточно стабильные сигналы, отсекая значительную часть рыночных шумов.

Кроме того, применяемые в стратегии Пуриа временные периоды достаточны невелики и регулярно «поставляют» торговые сигналы в течение всего дня, что не дает трейдеру возможности заскучать.

Тейк профит

Также таблица показывает и конкретный уровень тейк-профита для отдельных инструментов из стратегии Пуриа. Как можно видеть, он составляет от 10 до 20 пунктов, что весьма неплохо для краткосрочной внутридневной стратегии.

Тем, кому этот показатель покажется скромным, стоит вспомнить – большое число сигналов в день с лихвой компенсирует относительно небольшое число пунктов в одной сделке. Да, и кроме того, всегда можно увеличить лот, чтобы прибыль была более ощутима, тем более, что стоп-лосс в данной стратегии также совсем невелик. Как показывают размещенные про метод Пуриа отзывы, эта торговая система в виду своей результативности может быть единственной нужной для трейдера.

Стоп лосс

В стратегии Пуриа есть два основных способа постановки стоп-лосс. Первый из них – фиксированный размер страховочного уровня. В этом случае для всех валютных пар из вышеприведенной таблицы стоп-лосс устанавливается в размере 15 пунктов.

Другой вариант – гибкий стоп-лосс. Его величина рассчитывается в зависимости от свечи, которая предшествует сигнальной. Обычно стоп-лосс устанавливают за ее крайнюю точку, отступив несколько пунктов от тени, размер убытка в таком случае не должен превышать 20-25 пунктов.

В отдельных случай, трейдеры, практикующие метод Пуриа, ставят стоп-лосс за используемые в стратегии скользящие средние. Тогда размер стоп-лосс колеблется от 14 до 30 пунктов. Исходя из статистики, следует заметить, что классический вариант со стоп-лосс в 15 пипсов – это наиболее удачное решение, так как стратегия во многом зависит от силы импульса и если он не позволит в кратчайшие сроки достигнуть тейк-профита, то не к чему «растягивать удовольствие» и нести убытки.

Индикаторы

Всего в стратегии Пуриа применяется четыре основных индикатора. Три из них – это хорошо знакомые каждому трейдеру скользящие средние, которые, если верить основным теоретикам рынка Форекс, и принесли наибольшее количество денег валютным спекулянтам за все время существования межбанковского рынка. Четвертый индикатор, это не менее известный технический инструмент, также разработанный «на базе» скользящих средних – MACD.

Теперь можно непосредственно перейти к описанию каждого используемого в методе Пуриа индикатора, чтобы знать, какие настройки использовать для получения ожидаемого результата.

Первая скользящая средняя

Первые две скользящие средние называются медленными, так как для их расчета используется довольно большое число свечей, что дает возможность сгладить получаемые результаты, устранив рыночный шум при выявлении тенденции.

Для первой moving average (MA) в классическом варианте определены такие настройки:

• применяемый период равен 85;
• метод исчисления MA используется «среднее взвешенное» (LinearWeighted);
• применяют LinearWeighted к ценам закрытия Low;
• для отображения обычно выбирают оттенок RED (красный).

Все приведенные настройки хорошо видны в представленном ниже скриншоте. Для новичков будет полезна информация о том, что индикатор MA находят в окне «Навигатор – Индикаторы – Трендовые – moving average».

Вторая скользящая средняя

Для второй moving average (MA) в классическом варианте определены такие настройки:

• применяемый период равен 75;
• метод исчисления MA используется «среднее взвешенное» (LinearWeighted);
• применяют LinearWeighted к ценам закрытия Low;
• для отображения обычно выбирают оттенок RED (красный).

Как можно видеть от первой MA вторую отличает только уменьшенный период расчета – 75 вместо 85. Настройки второй moving average представлены на ниже размещенном скриншоте.

Третья скользящая средняя

Последняя из трех скользящих средних, применяемая в стратегии Метод Пуриа – это самая быстрая MA, взятая с малым периодом. Ее цель – определение коротких импульсов цены. Поэтому ее настройки содержат:

• период расчета равный 5;
• метод исчисления MA – экспоненциальный (Exponential);
• для подсчетов используют цены закрытия – Close;
• отображают быструю MA желтым цветом.

Для белого цветового фона, быструю МА лучше брать не в желтом цвете, а, например, в оранжевом, чтобы она более контрастно смотрелась на графике цены.

Все настройки наглядно представлены на следующем скриншоте.

Индикатор MACD

Последним индикатором в стратегии Метод Пуриа выступает «хороший знакомый» каждого трейдера – MACD. Чтобы присоединить его к ценовому графику, выбирают в окне «Навигатор» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «MACD», после чего просто перетягивают индикатор на ценовой график.

Каких-то особых настроек для MACD задавать не нужно, используются обычные параметры индикатора, прописанные для него в популярном терминале Metatrader4:

• быстрое EMA берется с периодом 15;
• медленное EMA использует период 26;
• MACD SMA берут со значением 1;
• для расчетов применяют цены закрытия – Close.

Все эти параметры представлены на выше расположившемся скриншоте. Как показывают найденные про метод Пуриа отзывы разных трейдеров, установив на график все перечисленные стратегии, стоит сохранить шаблон, чтобы не повторять процедуру настроек для каждого индикатора, ведь используется весьма значительное количество валютных пар.

Чтобы сохранить шаблон для метода Пуриа, достаточно установить все индикаторы так, как описано выше, затем навести курсор мыши на график цены и нажать правую клавишу мышки. Откроется контекстное меню, в котором необходимо выбрать «Шаблон – Сохранить шаблон». После этого будет открыто дополнительно «окно», в котором следует прописать название шаблона английскими буквами, к примеру, – Method Puria.

Проделав один раз процедуру по сохранению шаблона для стратегии метод Пуриа, больше не придется тратить время на настройки отдельных индикаторов. Открыв график новой валютной пары, трейдер просто нажимает правую клавишу мыши и выбирает в списке готовых шаблонов нужный ему – Method Puria, нажав на него, все нужные индикаторы немедленно отобразятся на ценовой диаграмме.

Идентификация сигналов по методу Пуриа

Закончив подготовительный этап и установив все индикаторы на перечисленные в таблице валютные пары, можно начать отслеживать показания технических инструментов, осуществляя поиск точек для входа в короткую или длинную позицию. Стоит сразу заметить, что правила внутридневной стратегии Пуриа довольно просты и не вызывают сложностей даже у новичков на Форекс.

Сигнал к покупке

Для формирования сигнала на покупку, необходимо соблюдение двух условий:

1. самая быстрая MA (на скриншоте отображена оранжевым оттенком) должна пересечь две более медленные (красные) по направлению снизу вверх;
2. при этом покупать можно только тогда, когда хотя бы один из столбцов, расположенного под ценовым графиком MACD, закроется выше его нулевой линии.

Наглядно ситуацию демонстрирует представленный скриншот, где на соблюдение торговых условий по стратегии Пуриа указывают две стрелки. Зеленая фиксирует пересечение быстрой 5-периодной скользящей двух медленных по направлению снизу вверх, а красная стрелка указывает на то, что один столбик MACD пересек нулевую линию индикатора.

Сигнал на продажу

Аналогичным образом формируется сигнал на продажу. Быстрая скользящая должна пересечь две медленные сверху вниз, а один из столбцов гистограммы MACD должен закрыться ниже нулевой отметки.

Соблюдение требуемых условий наглядно продемонстрировано на скриншоте, где зеленой стрелкой отмечен момент пересечения скользящих, а красной – преодоление срединной линии MACD одним из его столбцов.

Получив сигнал, можно разместить ордер, установив тейк-профит и стоп-лосс, и забыть про него, избавив себя от необходимости постоянно наблюдать график, сосредоточившись на других валютных парах.

Преимущества стратегии Пуриа

Плюсы стратегии Пуриа делают ее крайне привлекательной как для новичков, так и для профессионалов. Среди наиболее значимых преимуществ можно отметить:

• большое число торговых сигналов, что позволяет всегда «быть в рынке»;
• простота идентификации сигнала;
• хороший тейк-профит для краткосрочной стратегии;
• маленький (относительно тейк-профита) стоп-лосс.

Недостатки метода Пуриа

К сожалению, помимо «плюсов» есть у внутридневной стратегии Пуриа и свои недостатки, точнее один – частое срабатывание стоп-лосс. Действительно, если протестировать стратегию на истории, то становится очевидно, что, отрабатывая каждый сигнал, который она предоставляет, придется все-таки весьма часто фиксировать убытки, что совсем нехорошо.

Такой недостаток весьма серьезен, ведь хорошая стратегия должна генерировать значительно больше положительных сигналов, чем отрицательных. Однако существуют способы изменить это неблагоприятное вероятностное соотношение в свою сторону и сделать стратегию Пуриа замечательным орудием на пути собственного обогащения.

Советник метод Пуриа

Поскольку стратегия довольна проста и довольно эффективна, то для нее был написан специальный советник метод Пуриа. Сделать это было весьма просто, так алгоритмы возможных действий не отличаются большой сложностью. Найти и скачать советник на основе метода Пуриа также не будет сложно, огромное число ресурсов, посвященных Форекс позволят сделать это совершенно бесплатно. Однако администрация «Честного рейтинга» не рекомендует использования данного советника по описанной ниже причине.

Если просмотреть присутствующие в Интернет про метод Пуриа отзывы отдельных трейдеров, то почему-то не удастся выявить тех, кто-то стал миллионером, применяя на практике. Причина этого кроется в содержании предыдущего пункта. Дело в том, что торговый робот может лишь слепо применять стратегию, позволяя ее основному недостатку полностью перекрыть все преимущества. Как же быть в таком случае?

Как усовершенствовать стратегию Пуриа

Нижеприведенные советы пришли с практикой. Если посмотреть, какие про метод Пуриа отзывы оставляют новички, то можно натолкнуться на стену отчаянья и разочарования. Это относится и к многим другим стратегиям на Форекс. Дело в том, что заставить метод Пуриа Форекс работать, может только опытный трейдер, который уже обладает «чувством рынка», знает и понимает специфику его основных моментов и инструментов.

Однако новичкам не стоит расстраиваться, ниже перечислены несколько полезных рекомендаций, которые во много раз улучшают результативность стратегии. Это советы профессионалов, призванные вдохнуть в жизнь в метод Пуриа и отсеять большое количество ложных сигналов.

1. Работать в периоды высокой волатильности. Поскольку стратегия относится к классу внутридневных, то нужно учитывать влияние торговых сессий. Если, к примеру, сигнал сформировался прямо перед открытием Лондона, то удивляться, почему он закрывается по стоп-лосс через короткое время, не стоит, ведь трейдер всегда должен учитывать моменты, когда на рынок входят сильные игроки или напротив – уходят из него. Именно они толкают цену, поэтому для большей эффективности стоит использовать сигналы, которые встречаются в период после открытия Лондона и за пару часов до закрытия американской сессии, проявляя особую бдительность в момент открытия Нью-Йоркской биржи.
2. Способ второй – объединить метод Пуриа на Форекс и индикатор Volumes, который также входит в стандартный набор Metatrader4. Данный индикатор показывает рост или уменьшение объема. Соответственно, можно поступить следующим образом. Как только сформировался сигнал от стратегии Пуриа, нужно посмотреть, что показывает индикатор Volumes. Если объемы растут, то можно смело входить в рынок, если же объемы слабые и падают, то такой сигнал лучше проигнорировать.
3. Еще один способ стал известен после изучения размещенных о методе Пуриа отзывов трейдеров. Заключается он в том, чтобы отсеивать ложные сигналы при помощи индикатора RSI, заключая сделки только в тот момент, когда индикатор показывает выход из областей перекуплености и перепроданости, подтверждая сигнал от стратегии Пуриа.

При желании можно придумать еще какие-либо удобные способы для фильтрации сигналов. Однако уже описанные рекомендации позволяют во много раз увеличить эффективность торговли, позволяя в день уверенно брать по 20-30 пунктов прибыли, что является весьма и весьма неплохим результатом в долгосрочной перспективе.

Стратегия Пуриа на видео

Ниже расположилось детальное видео про метод Пуриа, где хорошо видны основные этапы по настройке и добавлению индикаторов, установке тейк-профитов и стоп-лосс, распознаванию сигналов и так далее. Все это поможет новичкам устранить любые сложности при работе с данной внутридневной стратегией, которая приносит очень реальный профит.

Как можно видеть, стратегия метод Пуриа – относится к довольно простым и понятным стратегиям для внутридневной торговли. Она позволяет получать хорошие четкие сигналы и немалую прибыль при вдумчивой работе с ней. Главное не забывать, что идеальных торговых систем не бывает, но поняв одну из них, будет не сложно настроить ее под себя, улучшив общую результативность.

https://fortrader.org/learn/mql/vozvrashhayas-k-puria.html
https://brokers-fx.ru/trejderu/strategii1/vnutridnevnyie-strategii-foreks/vnutridnevnaya-strategiya-metod-puria