Что такое Trailing Stop и как его выставить?

Трейлинг-стоп — инструмент, который позволяет усилить эффективность стоп-лоссов. Как работает трейлинг, где его можно встретить и так ли он эффективен?

Основные понятия

Коротко разберем определения.

Стоп-лосс (Stop Loss) — опция, с помощью которой стоп-ордер автоматически закрывается при падении цен до определенного уровня. Это позволяет минимизировать убытки.

В паре со стоп-лоссом используется тейк-профит.

Тейк-профит (Take Profit) — опция, с помощью которой стоп-ордер автоматически закрывается при подъеме цен до определенного уровня. Но зачем это нужно?

Пример:

Биткоин стоит $10 000, и трейдер считает, что он поднимется до $10 300.

Чтобы не мониторить рынок часами, выжидая момент, когда цена достигнет нужного уровня, трейдер может установить тейк-профит на $10 300.

Еще одно преимущество тейк-профита: он может служить страховкой от лишних потерь и некорректного исполнения ордера, если связь с биржей прервется по какой-либо причине.

И, наконец, сам трейлинг:

Трейлинг-стоп (Trailing Stop) — разновидность стоп-лосса, где подход немного другой в сравнении с ним: минимальная цена, при которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от прибыли. Поэтому трейлинг еще называют скользящим стоп-лоссом.

Рассмотрим его работу на примере.

Как работает трейлинг-стоп?

Рассмотрим трейлинг на реальном примере:

Трейдер покупает BTC по $10 000, при этом выставляя трейлинг-стоп на $9 800. То есть, шаг равен $200.

При росте криптовалюты, трейлинг-стоп будет «подтягиваться»: если биткоин будет стоить $10 800, то трейлинг-стоп будет на:

$10 800 — $200 = $10 600

Если после подъема биткоин начнет коррекцию и опустится ниже $10 600, то трейлинг-стоп сработает, и ордер будет закрыт.

Самые распространенные виды трейлинг-стопов — абсолютные и процентные. Однако, трейлинг — инструмент гибкий, и здесь есть множество других вариантов. Пройдемся по некоторым из них.

Абсолютный и процентный трейлинг

Первый, трейлинг по абсолютным величинам, мы рассмотрели в примере выше. Второй, процентный трейлинг, соответствует названию — расстояние здесь измеряется не конкретными цифрами (например, $200), а процентами.

Процентный трейлинг считается более устойчивым перед ценовыми колебаниями, что важно для трейдеров, играющих на волатильном крипторынке. Однако, все зависит от того, какие цели ставит перед собой пользователь.

ATR Trailing Stop

Этот вид трейлинга базируется на ATR, и известен на форекс-рынке с 1980-х годов.

ATR — показатель волатильности рынка. По-русски его название звучит как «Средний истинный диапазон».

ATR входит в число наиболее эффективных индикаторов для стоп-лосса, поэтому использовать его в трейлинге — верное решение.

Средний истинный диапазон базируется на трех показателях:

• разница между текущим минимумом и максимумом;
• разница между прошлой ценой закрытия и нынешним минимумом;
• разница между прошлой ценой закрытия и нынешним максимумом.

ATR Trailing Stop входит в большую группу трейлинг-стопов по индикаторам. Среди других наиболее известны трейлинг-стоп по фракталам и по параболику. Оба используют похожие механизмы, поэтому рассмотрим лишь один из них.

Трейлинг-стоп по параболику (PSAR)

Parabolic SAR, или просто PSAR — индикатор, подобный скользящей средней MA. Его особенность — в возможности менять положение относительно цены актива. При росте актива он располагается ниже цен, при падении — выше.

Пример:

Если растущий актив начинает снижаться, пересекая линию PSAR, то происходит «разворот» индикатора. При развороте индикатор перемещается ровно на противоположную сторону от цены.

Разворот PSAR сигнализирует об окончании предыдущего тренда, в данном случае восходящего, и переходе к фазе коррекции.

В MetaTrader 4 (MT4) и других программах, используемых трейдерами, для трейлинга по параболику предусмотрены всего две настройки:

• Distance Points: задается расстояние для стоп-лосса;
• Allow Loss: необязательный пункт. Если подключить эту опцию, трейлинг-стоп продолжит перемещаться даже на убыточном рынке.

Как выставить трейлинг-стоп?

Трейлинг-стоп доступен как в специальных программах (MetaTrader), так и на некоторых криптовалютных биржах.

Постановка на MetaTrader

Постановка трейлинга на MT4 и MT5 проста, поскольку он включен в список основных функций терминала. В MetaTrader опция подключается к уже открытой сделке:

1. Кликните правой клавишей мыши по открытой сделке.
2. В открывшемся меню выберите «Трейлинг стоп» и укажите нужное расстояние.

Размещение на криптовалютной бирже

Рассмотрим постановку трейлинга на примере Bitfinex.

1. Для начала торговли перейдите в раздел Trading и выберите нужную вам торговую пару, например, BTC/USD.
2. В Order Form в выпадающем меню смените Limit на Trailing Stop.
3. При необходимости подключите опцию TIF* справа от выпадающего меню, после чего на экране отобразится дополнительная графа, позволяющая указать дату отмены ордера.
4. В графе Amount BTC укажите кол-во биткоинов, которое вы хотите купить или продать.
5. В графе Distance USD укажите расстояние для трейлинга.
6. Подтвердите заявку, нажав Exchange Buy (если хотите купить крипто) или Exchange Sell (если хотите продать крипто)**.

*TIF (Time-in-Force) — если ордер не удается исполнить до определенной даты, он автоматически удаляется.

**Если вы новичок и хотите потренироваться на трейлингах, то Bitfinex в этом поможет. Чтобы использовать демо-счет:

1. Зайдите на главную страницу биржи — bitfinex.com.
2. Нажмите View Demo (регистрироваться необязательно).
3. Изучите демонстрационное торговое окно и все доступные опции, включая трейлинг-стоп.

Автоматизация

Для автоматизации работы и обеспечения большей надежности используются роботы с поддержкой трейлинг-стопов. Для биржи Binance автоматизировать установку инструмента помогает Signal.

Для рынка ценных бумаг часть роботов интегрирована с терминалами MetaTrader и QUIK.

QUIK — торговый терминал с доступом к национальным биржам: Лондонской бирже, Московской бирже, украинской ПФТС и другим. Наиболее популярен в Украине и России.

Особенность QUIK: наличие собственного языка QPILE, с помощью которого можно программировать торговых роботов.

Сегодня на рынке популярны торговые советники. Отличие советников от роботов в том, что первый лишь дает трейдеру рекомендации, оставляя право выбора за ним, в то время как роботы вместо пользователя принимают решения.

Пользуетесь ли вы подсказками, руководствуетесь только своим опытом или доверяете роботам — будет полезным узнать о недостатках трейлинга. А они есть даже у такого надежного инструмента.

Криптоботы для работы с ордером

С трейлинг-стопом работают следующие торговые боты:

• RevenueBOT — ордер будет выставлен не сразу после выполнения первичного ордера, а при выполнении условия по дистанции. Если данное условие не исполняется, Take Profit выставлен не будет. То есть, для начала нужно указать цену момента активации, при её достижении активируется процесс мониторинга текущей цены на бирже с последующим выставлением ордера. Кроме этого необходимо указать в процентах дистанцию следования текущей цены, значение которой будет сравниваться с разницей между максимальной/минимальной ценой.
• GUNBOT — есть возможность торговли на нескольких парах из списка, для каждой из которых можно задавать индивидуальные настройки. Также доступна торговля по сигналам из TradingView.

Недостатки

Трейлинг-стоп создан в первую очередь под идеальные тренды — то есть, вполне стабильное движение вверх или вниз, что не так часто наблюдается на волатильном криптовалютном рынке.

Используя трейлинг, инвестор может обезопасить себя от убытков. В то же время трейлинг, который «подтягивается» за ценами, может привести к тому, что трейдер получит меньше прибыли, чем предполагал.

Мы рассмотрели преимущества и недостатки трейлинга с «технической» точки зрения. Но человеческий фактор в трейдинге играет не менее важную роль.

Психология трейлинга

• Трейлинг-стоп — инструмент, ограждающий трейдера от убытков. Это снимает ощущение неопределенности и волнения, поэтому трейлинг пользуется таким спросом.
• Новички полагают, что их потери невосполнимы, и не все готовы самостоятельно фиксировать минус. Чем сделка убыточнее, тем ее сложнее закрыть из-за желания трейдера «отыграться». В этом случае на помощь также приходит трейлинг.
• Если же неудачных сделок избежать не удалось, то небольшой совет: на каждую операцию выделяйте лишь несколько процентов из своего депозита, чтобы легче было «прощаться» с минусами.
• Возможность положиться на систему и прекратить постоянный мониторинг рынка — не просто приятный бонус к трейлингу. Это также помогает обезопасить трейдера от ненужных решений, которые он может принять на эмоциях, постоянно наблюдая за рынком и желая как можно скорее снять прибыль.
• А чтобы чувствовать себя еще увереннее, лучше сначала разобраться, какое расстояние на трейлинге для вас комфортнее, учитывая свой темперамент и склонность к риску (или отсутствие таких наклонностей).

Заключение

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что трейлинг-стоп подходит новичкам-криптотрейдерам благодаря его техническими и психологическими преимуществами, а также опытным участникам рынка благодаря гибкости инструмента.

Трейлинг не гарантирует большой прибыли, вместо этого акцент сделан на защите от убытков.

Пока инструмент не так распространен на крипторынке, но это меняется — уже сейчас крупнейшие биржи, включая Bitfinex, открывают доступ к нему свои пользователям. Отличное время, чтобы изучить новое!

https://cryptotradestocks.com/trailing-stop