Индикатор transient zones, необычные уровни
И снова здравствуйте наши дорогие читатели, сегодня мы поговорим о довольно интересном и я бы даже сказал уникальном инструменте технического анализа, под названием Transient Zone, что в переводе на русский язык будет звучать как «Переходные зоны».
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Вообще, во всем техническом анализе можно встретить огромное количество инструментов, которые работают практически по одинаковым математическим алгоритмам, но их графическая интерпретация выражена в совершенно другом виде, к примеру, то же пересечение скользящих можно выразить как самими мувингами, так и просто стрелочками. Делается это из идеи того, что каждый видит рынок по разному и одному трейдеру лучше будет идентифицировать одну графическую структуру, а второму трейдеру лучше подойдет другая.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Именно к таким инструментам техническо-аналитического анализа и принадлежит индикатор Transient Zone, целью которого является поиск особых участков на графике, на которую реагирует цена. Данные особые участки, делятся на несколько вариантов зон, давайте рассмотрим их более подробно.
В качестве главного и основополагающего рыночного состояния, которое выявляет данный индикатор, считается переходная зона. Сама суть такой переходной зоны состоит в том, чтобы найти на графике участок, к которому цена может не вернуться за определенный временной интервал, который заранее устанавливается в настройках. Если рассматривать причину возникновения такого интервала, то он формируется за счет количества свечек (баров) до и после выявленного сигнала индикатором Transient Zone.
Кроме переходной зоны, существует еще одно немаловажное определение, которое может интерпретировать инструмент, оно называется повторяющейся зоной. Их идея состоит в том, что выявленная повторяющаяся зона находится на том месте, куда цена часто возвращается.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Чаще всего, даже можно взять за правило, что переходящие зоны будут находиться на экстремальных точках цены. По временной составляющей и длине, такие точки соответствую значению умноженному на два, параметра, который выставляется в настройках инструмента, чуть ниже мы разберем настройки немного подробнее, ну а пока что давайте идти по порядку.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Верхняя переходная зона будет нести в себе информацию о самом высоком значении за определенный промежуток времени, а вторая граница переходной зоны будет уже информировать трейдера о второй максимальной точке по своей высоте. Самая нижняя граница определенного уровня будет сообщать о самой минимальной точке за определенный интервал, а вторая граница будет уже говорить о втором экстремальном минимуме.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Что касаемо повторяющихся зон, то они будут располагаться между верхней границей переходной зоны и нижней границей переходной зоны, сам индикатор выделяет повторяющиеся зоны обычным и классическим прямоугольником.
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
Давайте рассмотрим, какую ценную информацию для спекулянта, будут нести в себе как переходные, так и повторяющиеся зоны;
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Переходная зона ценна тем, что она информирует спекулянта о том, что с большой долей вероятности, котировочный курс не достигнет такой зоны на определенном временном интервале, который так же выбирается в параметрах инструмента. Исходя из этой логики вытекает два основополагающих вариантов торговли, по сигналам которые умеет подавать индикатор Transient Zone;
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
- Открывать ордер по направлению от зоны перехода
- Открывать ордер по направлению к зоне перехода
Давайте рассмотрим более подробно первый из принципов, который использует вариант открытия позиции от переходной зоны. Сама суть и идея такого принципа состоит в том, что трейдер предполагает, что котировочный курс не достигнет данной зоны за определенный временной промежуток, исходя из этой логики, ордер будет направлен на движение цены от зоны перехода.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Второй вариант открытия ордера основывается на идее в том, что у каждой зоны перехода есть определенный ограничетель действия по времени. Исходя из этого, по истечению заданного временного промежутка вероятность движения к ее уровням и дальнейшим отметкам будет существенно повышаться.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Выбор тот или иной принцип использования техническо-аналитического индикатора Transient Zone напрямую зависит от рыночной конъюктуры, трейдеру необходимо обратить внимание на то, каким рыночным условиям соответствует цена и только после этого принимать решение по применению той или иной методики. К примеру, одним из вариантов определения рынка, будет использование классических трендовых инструментов, можно взять обычную тяжелую скользящую, выявить глобальную тенденцию и открывать ордера исключительно в сторону тренда, такой вариант существенно повысит вероятность успешности торгового ордера. Но у такого варианта есть и свои минусы, которые заключаются в том, что открывая сделки исключительно по глобальному тренду, Вы будете пропускать и потенциально прибыльные сигналы против тренда. Но все же, если подводить статистику на длительном временном отрезке, с большим количеством открытых ордеров, то эффективность любой торговой стратегии определенно повысится!
Рисунок ниже, демонстрирует картину того, как должен выглядеть торговый терминал Мета Трейдер 4, после того, как Вы установите индикатор на ценовой график;
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Очень важным моментом считается то, что трейдеру обязательно правильно подобрать временной промежуток, на котором будут выявляться зоны перехода, по большему счету его лучше выявлять с помощью рабочего таймфрейма. К примеру, если Ваш рабочий график пятиминутный и вы хотите искать переходные зоны за последние двадцать свечей, то необходимо в настройках Transient Zone указать цифру 20.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- Видео. Transient zones индикатор
- Transient zones индикатор. Варианты зон
- Стратегия Transient zones. Скачать индикатор
Видео. Transient zones индикатор
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Transient zones индикатор. Варианты зон
Ранее мы выяснили, что существует два варианта зон, которые называются переходные и повторяющиеся, кроме данной информации, инструмент Transient Zone может информировать о том, была ли зона подтверждена или же нет. Если рассматривать базовые функции, то сигналы индикатора применяются для того, чтобы правильно выставлять тейки. Для того, чтобы выставлять на такой зоне тейк, необходимо чтобы она была не подтверждена, если зона не подтверждена, индикатор Transient Zone окрашивает его в оранжевый окрас, как только обнаружит экстремальное значение за определенный временной интервал. Полосы зоны могут быть как широкими, так и узкими, в зависимости от того, насколько велика разница между верхними двумя максимальными экстремумами и двумя нижними экстремальными значениями.
p, blockquote 18,1,0,0,0 —>
Рисунок ниже демонстрирует картину того, как индикатор Transient Zone отображает сигналы на ценовом графике;
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Важно принимать во внимание, что если зона подтверждена, то она уже не будет перерисована, поэтому такие зоны следует применять исключительно до того момента, пока спекулянт не взял прибыль. А вот если зона не подтверждена, то она может перерисоваться неограниченное количество раз, при этом она будет сдвигаться при выявлении новых экстремальных значений.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Рисунок ниже демонстрирует картину того, как индикатор Transient Zone находит переходные зоны, а так же оранжевую неподтвержденную зону.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Что касаемо страховочных стопов, то создатели инструмента советуют выставлять стоп-лосс, по предыдущему сигналу от инструмента Transient Zone, но при этом сигнал использовать с временного интервала на один порядок выше, то есть с более старшего тайм-фрейма. Как по мне, так такой вариант немного бессмысленный, я бы ставил стопы по ближайшему локальному экстремальному значению, но спорить с авторами я не буду, так как тестирование не проводил.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Стратегия Transient zones. Скачать индикатор
Теперь давайте перейдем к просмотру торговой стратегии, которую нам предлагают авторы данного техническо-аналитического инструмента. Итак, если текущая свеча имеет максимальный экстремум выше или минимальный экстремум ниже, чем у энного количества баров (устанавливаемых в настройках), то он будет считаться фокусной свечкой, которая сформировала неподтвержденную зону.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Если в дальнейшем опять за то же энное количество свечек, максимальное экстремальное или же минимальное экстремальное значение было обновлено, то зона уже станет повторяющейся, а свеча, которая была фокусной, становится уже текущей. Ну а ежели цена не производит обновления максимальных или минимальных экстремальных значений, то зона уже будет считаться переходной.
Наверное многие новички ахнули от того, насколько данная стратегия сложна, не отчаивайтесь и не пугайтесь, специально для вас мы нашли торгового робота, который был создан на основе рассматриваемого нами индикатора. Авторы данного торгового робота произвели огромнейший труд, который заключался в анализе алгоритма инструмента по методикам вероятности, по итогу у них получился следующий вывод.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Вероятность того, что цена возвратится в зону экстремального пикового значения за интервал в двадцать свечей (плюс/минус десять свечек) находится на уровне 77%, при этом для тестирования брался пятнадцати минутный временной интервал. Исходя из этой информации, можно предполагать что на протяжении от ста пятидесяти минут (10 свечей), после того, как индикатор подал сигнал о том, что была сформирована неподтвержденная зона, с вероятностью в семьдесят семь процентов она может приобрести вид повторяющейся. А превратиться в переходную зону она может только с вероятность в 23%, то есть в течении ста пятидесяти минут цена не сможет достигнуть данной зоны.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Стоит отметить, что разработчики нашли одну очень большую лазейку в том, что если открывать позицию после трех сформировавшихся свечек после сигнала инструмента, которые были образованы непосредственно после фокусной свечи, то с вероятностью в 92%, цена достигнет неподтвержденную зону.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Ниже на рисунке Вы можете наблюдать картину тестирования торгового советника, который был построен по алгоритму индикатора Transient Zone.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Если обратить внимание на самые главные особенности инструмента, то я бы отметил функцию, которая отвечает за включение и выключение методики Мартингейла. Такая методика позволяет включать риски на полную и как следствие увеличивать прибыль до максимально возможных значений.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Вообще, система Мартингейла — это очень опасная система, статистически доказано, что на длинном участке времени она непременно приведет к сливу, время слива зависит от того, сколько колен увеличения лота, сможет выдержать Ваш депозит. В любом случае, перед тем как включить данную опцию, я бы настоятельно рекомендовал очень пристально ознакомиться с этой темой и даже после ее понимания, протестировать советник на демо-счете.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
На последок давайте разберемся с тем, с какими параметрами можно «побаловаться» в этом торговом советнике. ообще, умение настраивать индикаторы и торговые роботы, считается одной из самых важнейших составляющих успеха трейдера. Давайте объясню почему, наверняка каждый из Вас уже слышал, что рынок не постоянен и переменчив, я полностью согласен с таким выражением, именно непостоянность рынка, требует от трейдера гибкости в открытии торговых ордеров. Те условия, которые работали сегодня, не обязательно должны работать завтра, и как только Ваша стратегия начинает нести большие убытки — это может говорить о том, что рынок поменялся.
Конечно же в неизвестном будущем рынок вновь примет свое предыдущее состояние, но до этого времени, можно с легкостью полностью слить свои депозиты. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо держать руку на «пульсе рынка» и время от времени производить оптимизацию торговых инструментов. А для того, чтобы правильно оптимизировать надо хотя бы понимать, какая настройка и за что отвечает;
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
- CountOF Bars OnThe Left — количество свечек, до бара фокуса, от данного показателя будет зависеть количество ваших входов
- MaximumHeiht OfZone — какой ширины может быть зона, в которую Вы будете производить свой вход, от данного параметра уже зависит Ваша профит или убыток, то есть количество прибыльных или убыточных ордеров
- StrenghtOf Trend — с помощью нее можно выбрать силу тенденции, можно выставить значение силы тенденции и ордера будут открываться только в том случае, если сила будет выше указанной
- Lot — размер первоначальной позиции, если устанавливать значение на уровне 0, то для расчета будет использован параметр выбора процента риска от депозита
- Percentage OfRisk — выбор процента риска от вашего депозита, с помощью данного показателя высчитывается лот, которым будет открыта первая позиция
- TraeStart & End Time — на каком временном интервале брать для спекуляций
- Boosting Ratio — на какой коэффициент умножать лотность, после убыточной сделки, применяется при включенном Мартингейле
- TralingStop Points — какое количество пунктов использовать при включенном трейлинг стопе
- TakeProfit Points — какое количество пунктов использовать для взятия тейка
- StepOpening OrderPoints — каким будет шаг открытия ордерной серии
- BoostingRatio Of The NextStep — по какому коэффициенту рассчитывать уровень открытия следующей позиции
- Max Drow Down Percent — каким будет предел самой верхней допустимой просадки
- Magic Number — необходима для идентификации ордеров, которые будет открывать торговый ордер
- MagicNumber OfLock — идентификационный номер для локирующих позиций
Вот и все настройки торгового советника Tranzient Zone, используя их можно добиваться совершенно различных показателей прибыльности торгового робота. Главное после каждой оптимизации, не забывайте использовать тестирование на демонстрационных счетах.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
p, blockquote 36,0,0,0,0 —> p, blockquote 37,0,0,0,1 —>
Transient zones. Как применять индикатор
Своего рода уникальная тема технического анализа математического направления редко поднимается сегодня. Поэтому я бы хотел поднять этот вопрос на примере «теории переходных зон» или Transient zones. Привет всем!
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Трейдеры размышляют
Кто из вас общается с друзьями о форексе? Это большая редкость! Истинный ценитель этой темы предпочитает молчать о своем увлечении, чтобы не прослыть легкомысленным. Однако, некоторым везет. Есть форумы, где ребята общаются между собой про идеи, которые их посещают. Именно так и родилась теория Transient zones или переходных зон.
Один из трейдеров заметил, что цены часто возвращаются на прошлый уровень. А если они не возвращаются, то такая переходная зона может выступить некоторым активатором для разворачивания торговой системы.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Теория Transient zones
Итак представьте, что есть некая свеча или фокус-бар, у которого сверху — волос, и на 20 свечей от него ни влево ни вправо цена не приходила в эту же зону. Получается, что эта область выделенная желтым и красным цветом вверху — это переходная зона или Transient zone. Если же от этой зоны до следующей цена повторялась, если идти назад, то такая зона является Повторяющейся recurrent zone.
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
Ценность для прогнозов
Как может вести себя цена недалеко от Переходной зоны. Во-первых, она может её тестировать, она может её пробивать. Она может ходить вокруг нее и импульсом уйти от нее в одну из сторон. Она может уйти от нее довольно спокойно.
Как цена ведет себя в Повторяющейся зоне? Повторяющаяся зона — это область, где цена уже была ранее. Если использовать линии Фибоначчи, то можно ожидать, что до уровня 61,8% цена может повторять себя.
Для тех, кому строить уровни вручную сложно. Я бы рекомендовала попробовать индикатор MIT balance или Fibo machine pro indicator. 
Если характер движения направленный, но с большим количеством коррекций, то можно уже узнать по этой ссылке: как определить размер отката форекс и торговать уже их! Например, это можно делать инструментом Стохастик.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Индикатор Transient zones
Если вручную определять эти зоны сложно, то можно делать это через Transient Zones индикатор. Получить инструмент можно совершенно бесплатно. Делается это через эту ссылку: Transient zone скачать индикатор.
В архиве будет два файла. Один, собственно, сам индикатор Transient Zones. Второй для получения статистики о том, как часто эти зоны могут пропасть после своего обозначения.
И другая статистика.
Торговать на реальных и демо счетах можно у Брокера Alpari
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Еще раз о применении индикатора Transient zones
Для того, чтобы торговать индикатором Transient Zones можно.
Воспользоваться правилами, как это описано на странице: Двусторонняя торговля.
Также можно торговать пробой этой зоны. Количество Переходных зон значительно больше на графике, чем рекурентных. Поэтому вероятность пробоя зоны довольно низка. Однако, она все же есть.
Также можно работать на ретесте переходной зоны. Вероятность её пробоя, как я уже сказал, довольно низка. Поэтому вполне можно ожидать движения от зоны и возврата к ней. Это позволит взять не так много пунктов, но зато, они будут более вероятными.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Выводы
Существуют и другие подходы к торговле этими уровнями. Очень логично на такой статистике использовать алгоритм Мартингейла. Он рисковый, но и он может показать довольно неплохие результаты.
В целом, идея свежая. Довольно оригинальная. Я бы сказал, модная! Ведь, не каждый день придумывают подходы по техническому анализа именно на без математического направления. Тут, кажется, как в географии. Открывать больше нечего. Но оказывается, что есть!
p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote
По этому вопросу у меня все! До новых заметок!
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
https://investicii-v.ru/indikator-transient-zones-neobychnye-urovni/
https://forexinlife.com/texnicheskij-analiz/matematicheskoe-napravlenie/transient-zones.html