Трейлинг-стопы. Что такое трейлинг-стоп («Форекс»)?

В процессе торговли на рынке «Форекс» крайне важно использовать инструменты, помогающие регулировать не только убытки, но и прибыль. Самыми распространенными инструментами принято считать стоп-лоссы и тейк-профиты. Не менее значительными и полезными помощниками в торговле валютными парами являются трейлинг-стопы. С помощью универсальной программы любой трейдер сможет с легкостью выжать из рынка максимальное количество профита, оставаясь в нем настолько долго, насколько позволяет ситуация и открытая сделка. Так что такое трейлинг-стоп («Форекс»)?

Знакомимся с трейлинг-стопом

Выражение «трейлинг-стопы» дословно с английского языка переводится как «перемещаемая остановка». Если сказать другими словами, то они представляют собой приказ брокеру, в соответствии с которым стоп-лосс будет двигаться за ценой валютного инструмента в предварительно указанном направлении. Основное предназначение инструмента — облегчить ручную торговлю трейдера и позволить разработать стратегию с минимальными значениями убытков. Используя трейлинг стопы, удается удержать прибыль, которую рынок позволяет получить.

Зачем трейдеру трейлинги?

Основная задача трейлинга — это осуществление медленного и планомерного следования стоп-лосса в направлении движения цены на расстоянии, которое указывает сам трейдер. Гибкий ограничитель убытков и в то же время фиксатор прибыли предназначен для грамотного сопровождения открытых позиций, для достижения высокого уровня профессионализма в торговле.

Как работает трейлинг-стоп?

Трейлинг, являющийся одной из модификаций стоп-лосса, уже встроен в торговую платформу. Нет необходимости искать советник в Интернете и устанавливать его в терминал. Все уже продумано разработчиками платформы. Для активации инструмента достаточно провести ряд манипуляций на терминале:

• открыть позицию или установить отложенный ордер;
• правой кнопкой мыши нажать на «линию» ордера, откроется окно;
• из развернувшегося окна выбрать нужную функцию;
• присвоить тралу определенное значение в пунктах.

Как только цена валютной пары пойдет в плюс на расстояние, равное параметрам трейлинга, инструмент перенесет стоп на уровень без убытков. Движение плавающего ограничителя будет продолжаться до того момента, пока цена не развернется или не сделает откат назад на расстояние, превышающее параметр, указанный в пунктах при настройке инструмента.

Какие стандартные параметры инструмента предлагают брокеры?

У каждого брокера свои условия торговли и инструменты. Если рассматривать конкретно трейлинг-стопы, можно заметить существенную разницу в настройках. Большинство брокеров предлагают «золотой стандарт». Чаще всего минимальный параметр трейлинга равен 15 пунктам. В зависимости от манеры торговли можно устанавливать показатель до 50 пунктов, но не более. Предлагаемые брокерами настройки ограничиваются небольшим диапазоном, в котором будет перемещаться трейлинг-стоп.

Как выставить инструмент в правильном формате, подсказывает каждая отдельная валютная пара. Параметры инструмента стоит адаптировать под волатильность валют. К примеру, для движения за ценой экзотических пар, таких как «канадец», «австралиец» и «новозеландец», достаточно всего 25 пунктов. Евро и доллар требуют не менее 35 пунктов при размеренном движении и при отсутствии экономических новостей. Что касается франка, то тут нужно ставить параметр на уровне 50 пунктов. Если не сопоставлять активность валютных пар и параметры инструмента, он не принесет пользы. Скорее всего, стоп-приказ будет сбит скачком цены, а затем она направится в приоритетную сторону.

Как рынок влияет на эффективность трейлинга?

Каждый торговый инструмент трейдера требует глубокого изучения, в том числе и трейлинг-стоп. «Форекс» многогранен, движения валютных пар на нем не закономерно. Чтобы инструменты приносили прибыль, необходимо постичь тонкости их применения. Эффективность их зависит от того, насколько трейдер ориентируется в волновой природе рынка. Как показала многолетняя практика торговли валютными парами, каждому финансовому инструменту свойственна своя сила движения.

• USD/EUR — скорость движения пары в течение часа может доходить до 60 пунктов. Это высокий показатель волатильности, который диктует установку трейлинг стопа на уровне не менее 35 пунктов.
• USD/CHF — хороший трейл для пары, не менее 45 пунктов.
• USD/CAD, NZD/USD — в связи со спокойными движениями пар показатель трейла не менее 30 пунктов.
• AUD/USD — 25 пунктов.
• GBR/USD — эффективный заработок доступен, если трейл не опускать ниже 45 пунктов.

Стараясь снять с рынка максимальную прибыль, не стоит пренебрегать указанными выше показателями. Фиксированное количество пунктов — это размер отката, который дает каждая из пар в течение целенаправленного движения. Если в попытках сэкономить ставить минимальный трейлинг-стоп, его будет выбивать, и снять сливки с валютного рынка удастся в незначительном количестве. Эффективность инструмента зависит только от умения его использовать.

Когда активировать трал?

Для того чтобы инструмент приносил прибыль, нужно внимательно его изучить. Это касается и встроенного функционала такого инструмента, как трейлинг стоп. Как выставить правильно параметры, разберемся ниже. От времени активации инструмента будет зависеть результат торговли. Активировать регулятор прибыли нужно не сразу, за исключением ситуаций, когда на рынок влияет выход новостей. Каждый трейдер оценивает прибыль и убыток по каждой сделке, и бывает так, что активное движение цены указывает на то, что падение или рост определенной пары будет продолжаться до какого-то определенного момента за пределами уровня. У самого профита ограничитель убирается, и в игру вступает трал. Таким образом, он будет фиксировать прибыль, пока цена не развернется. Сидеть у монитора компьютера не обязательно. По мере изменения цены валютной пары будет подтягиваться и «планка трала», что обеспечит трейдера хорошей прибылью.

Трейлинг-стоп в торговле на новостях

В краткосрочной торговле на новостях незаменимым помощником может стать именно трейлинг-стоп. Что это такое, мы рассмотрели ранее, а теперь разберемся, как его использовать в данной ситуации. Торговля будет вестись по отложенным зеркальным ордерам с предварительно выставленными стоп-лоссами, но без тейк-профита. Правила торговли по новостям — это отдельная тема, у них четкая схема, но суть использования трала не меняется. Он занимает почетное место стопа. Заранее предугадать, на какое расстояние пойдет и уйдет цена, невозможно. Это может быть и 100, и 200, и 500 пунктов. В истории рынка недавно была ситуация, что после изменения процентной ставки пара CHF/USD сделала скачок на 33 тысячи пунктов по 4 знаку. Это глобальное движение, которое могло принести нехарактерную для ежедневной торговли прибыль. Вывод вполне очевиден. Плавающий фиксатор прибыли в данном конкретном случае мог бы помочь увеличить в несколько раз капитал.

Уникальный советник Trailingator

Модернизированная версия встроенного трала в платформу для торговли — это советник трейлинг-стоп. Он направлен на сокращение ручного труда каждого трейдера. Трал осуществляется в автоматическом режиме. Основное преимущество советника заключается в том, что, по сравнению со встроенной версией, он активизируется сам. Все, что требуется от трейдера — установить четкое расстояние в пунктах, после прохождения которых валютной парой инструмент самостоятельно активизируется. Это связано с тем, что каждый профессиональный спекулянт прекрасно понимает, что тралить сделку до момента прохождения ценой менее 50 пунктов просто нелогично. Откаты и скачки будут сбивать ордер, не давая возможности заработать. Только длительная практика позволяет разобрать, что такое трейлинг-стоп. «Форекс» сам по себе очень непредсказуем, и его изучение, собственно как и всех доступных инструментов, является длительным процессом, дополняющимся упорной практикой.

Каковы недостатки в использовании трала?

Трал, как и советник для трейлинг-стопа, имеет свои недостатки. Их количество и качество будет зависеть исключительно от того, какая торговая система используется трейдером и насколько она гибкая. Стоит отметить, что трал весьма эффективен только при сильной торговле по тренду. Когда рынок находится во флэте, использовать этот инструмент не стоит. Движения цен в период застоя очень нестабильны и краткосрочны. Точно спрогнозировать их весьма проблематично. Без целенаправленного движения, даже в самой хорошей точке входа на рынок, взять минимальную прибыль будет весьма проблематично.

Согласитесь, курс валют не всегда двигается однонаправленно, чтобы ордер трейлинг-стоп плавно следовал за ценой. Бывают случаи широкоформатного флэта, когда трал будет постоянно сбивать, и трейдер не возьмет прибыль даже в самой хорошей точке входа. Плавающий стоп не может быть основой торговой системы. Он может служить универсальным дополнением, которое в определенных ситуациях стоит использовать, а в других — категорически его избегать.

Прибыльный индикатор — советник Форекс на основе сетки ордеров (grid, трал)

Стратегии типа «сетка» пользуются популярностью в основном у трейдеров-новичков. Это обстоятельство объяснимо с точки зрения простоты использования такой стратегии, в ней отсутствуют индикаторы, не надо думать о направлении развития рыночной тенденции, все сводится к тактике выставления торговых ордеров. Суть стратегий сеть (grid, трал и т.д.) сводится к постановке отложенных ордеров с обеих сторон от текущей цены с определенным шагом и размером.

Если трейдер выбирает такой тип стратегии, то работа по ней сводится к разработке тактики измерения расстояния ордеров, правил их закрытия и отмены. Несмотря на кажущуюся простоту, психологическое давление от такого метода торговли по силе выше, чем при использовании других методик торговли, трейдер постоянно идет в контртренд, рискует «словить ножи» (резкое импульсное падение или рост цены), убыток из-за ввода в торги все большего количества ордеров может нарастать, как снежный ком. Все это время трейдеру приходится переставлять, отменять и закрывать часть усредненных ордеров. Промедления и ошибки могут лишь усугубить убытки. Исходя из вышеописанных проблем психологии и дисциплины, трейдеры предпочитают автоматизировать такие стратегии, тем более, что простота алгоритма и встроенный язык программирования в торговые терминалы позволяют это сделать без проблем. После автоматизации пользователь стратегии получает Советник (так называют роботов программы Метатрейдер), который можно настроить как на выдачу торговых сигналов (режим индикатор), так и на самостоятельную торговлю (режим робот). В этой статье рассматривается применение стратегии Setka с помощью одноименного полностью автоматического Советника,широко распространенного в сети интернет.

Содержание

• 1 Параметры стратегии
• 2 Описание тактики торгового алгоритма
• 3 Описание настроек Советника
• 4 Особенности использования Советника
• 5 Управление капиталом (мани менеджмент)
• 6 Инструкция по установке дистрибутива Советника

Параметры стратегии

В стратегии используется минутный таймфрейм, ликвидность пар — обязательное условие, для работы используем шесть основных валютных пар Форекс EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF.

Описание тактики торгового алгоритма

Торговля начинает вестись с минимального размера лота 0,01, увеличиваясь на коэффициент 1,6 на последующих лотах, которые открываются при достижении отклонения в 15 пунктов убытка открытого первого лота. Тейк-профит в Советнике заложен в размере 20 пунктов + спред вашего брокера. Поменять размер этого параметра можно, вызвав окно настроек Советника, кликнув на его названию (2) два раза левой клавишей мыши в окне «Навигатора» (открывается через иконку (1) на Панели быстрого доступа), найдя соответствующую строку «Take profit».

Количество максимально возможных открытых ордеров не превышает 15, стратегия предусматривает возможность использования трейлинг стопа (перемещаемого защитного приказа для сработавших ордеров), срабатывание которого при выходе ордера в прибыль ограничено условием достижения выхода всех открытых ордеров в суммарную прибыль. То есть, мы имеем сетку ордеров и не можем позволить закрыть второй сработавший ордер с минимальной прибылью по трейлинг стопу, оставив первый сработавший ордер при этом в убытке. От имеющегося уровня цены выставляется сетка ордеров, которые в отличии от первых стартовых увеличиваются на коэффициент 1,6. Закрытие ордеров происходит только с прибылью, равной ценовому уровню открытия предыдущего ордера с учетом комиссии за открытие (спреда). Когда увеличенный размер последующих ордеров перекрывает убыток предыдущих и система выходит на общую прибыль, закрываются все ордера и открывается первый ордер на новую сетку.

Описание настроек Советника

Freeze_After_TP – режим работы робота «до первой прибыли», как только ордер или система ордеров выходит в прибыльную зону, робот прекращает свою работу, требуется перезапуск. Safe_Equity_Risk и Safe_Equity_Stop_Out — первая функция ограничивает риск в процентах, заданных пользователем; вторая проверяет условие исполнения ограничений депозита, при достижении порогового значения закрывает все ордера, останавливая работу Советника. Функция проскальзывания Slippage знакома всем трейдерам, это ограничение на открытие ордера, если текущая цена хуже планируемой. Magic_Number – уникальный цифровой код, помогающий роботу не запутаться в распознании открытых торговых ордеров на различных инструментах.

Особенности использования Советника

На одном и том же инструменте работает два Советника, отдельно для позиций шорт и лонг. Поэтому открываем два минутных графика.

В обязательном порядке следует изменить параметр «Магический номер», он может быть любым, отличным от нуля с произвольным количеством цифр. Отличаясь друг от друга, магические номера позволяют не «смешивать» открытые сделки по лонгу и по шорту на одном и том же инструменте. Советник, вошедший и ведущий сделки, нельзя отключать в течение недели, чтобы не была утеряна связь с открытыми сделками. Многие брокеры предоставляют услуги VPS выделенных серверов в дата-центрах, не подверженных сбою и остановке, трейдерам стоит рассмотреть такой вариант работы, разместив Советник на этих серверах. Это стратегия, приводящая, в конечном итоге, к полному сливу депозита — это неизбежно, но есть и хорошая новость, стратегия позволяет заработать. Приведем к сравнению два годовых теста, стратегия слила в конце 2008 год и приносила прибыль в 2011 году.

При работе робота следует действовать по тактике Джессии Ливермора – выводить прибыль по достижения 100% от вложенного капитала.

Управление капиталом (мани менеджмент)

Результативность и отдача стратегий типа сетка напрямую зависит от правильного запаса средств, выделенных в управление роботу или для самостоятельной ручной торговли. С учетом размера лота 0,01 размер депозита должен превышать запас маржи при стандартном плече 1 к 100 минимум в 200 раз. Поэтому на счету трейдера должно находиться минимум 2000 долларов. Рекомендуемый размер депозита — 20 000. Учитывая особенность больших резервов и непредсказуемости стратегии, трейдер может воспользоваться центовыми счетами, позволяющими использовать минимальный лот, равный 10 центам.

Инструкция по установке дистрибутива Советника

Дистрибутив Forex Setka содержит два файла, которые после распаковки следует поместить в поддиректорию Expert, директории MQL, торговой платформы Метатрейдер 4. Открывать папку назначения следует с запущенной торговой платформы, войдя в «Файл» и выбрав в выпавшем списке «Открыть каталог данных».

Далее используя навигацию проводника Windows, пройти по пути MQL → Expert

В открывшееся окно копируем оба наших файла.

Советник появится в окне «Навигатора после перезапуска торгового терминала. Для его корректной настройки через меню «Сервис» в окне «Настройки» надо поставить галочки на пунктах «Разрешить автоматическую торговлю» и «Разрешить импорт DDL».

Если все настроено правильно, рядом с наименованием советника будет улыбающийся смайлик, обозначающий корректную работу. Дополнительно в меню окна настроек самого Советника есть пункт Show_Trade_Comment, выводящий на график краткий письменный отчет о работе алгоритма.

https://fb.ru/article/165409/treyling-stopyi-chto-takoe-treyling-stop-foreks
https://fx-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(grid,_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB)