Торгуем пирамидинг

Сегодня поговорим о моей любимой торговой теме — о пирамидинге.

Ранее мной тема пирамидинга затрагивалась косвенно в этой и в этой статьях. Сейчас я планирую чуть более системно подойти к вопросу того, что именно я подразумеваю под пирамидингом и как и когда с моей точки зрения его реализовывать.

Что такое пирамидинг

Пирамидинг это торговля по локальному или глобальному тренду с постоянным наращиванием торговой позиции в сторону тренда. Ниже вариант того что можно было бы назвать пирамидингом с фиксированным по объему входом на каждую сделку.

В целом базовая мысль крайне понятная и ясная. Варианты реализации пирамидинга можно условно разбить на несколько подходов.

1. По методике установки стоп-ордеров.
   • Каждому ордеру свой отдельный стоп-уровень. При этом после того как цена ушла дальше по тренду, стоп передвигается на уровень безубытка. Такой подход обеспечит постоянное нахождение «в рынке» при котором в отдельный момент времени трейдером будет вестись работа по оптимальному размещению нового входа и управлению стоп-ордерами последней из всех позиций, а существенный откат рынка не приведет к закрытию всех позиций. При этом открытие каждого следующего ордера при таком подходе реализуется только в том случае, если уровень стоп-лосса у предыдущего входа передвинут в безубыток.
   • Для всех позиций устанавливается единый уровень стоп-лосса. При этом рассчитывается единый уровень стоп-лосса либо так, чтобы закрытие всех оредров было в безубыток, либо чтобы закрытие всех ордеров на одном уровне принесло определенный небольшой профит. При таком подходе существенная коррекция, но не разворот тренда может «вынести» построенную сетку ордеров. Данный метод является «обратным усреднением/мартингейлом», он проще в реализации, так как не нужно «бороться» за каждую позицию, так как стоп-лосс будет достаточно далеко от последнего входа и рассчитываться он будет не по данным технического анализа, а просто как средняя взвешенная цена всех открытых позиций. Эту методику можно называть пирамидинг с пересиживанием.
2. По методике управления объемами входов.
   • С фиксированным объемом всех входов. Можно назвать такой подход линейным. В этом случае мы каждый раз входим в рынок одним и тем же, заранее определенным лотом или плечом от базового объема средств. Этот подход можно называть «консервативным», так как чем больше становится суммарный объем позиций пирамидинга, тем меньшую роль в общем сумме играет каждая новая позиция.
   • С наращиванием объемов каждого следующего входа. Наращиванием может происходить как по арифметической прогресси: 1, 2, 3, 4 так и по геометрической 1, 2, 4, 8. Это существенно более агрессивный подход, для успешной реализации которого необходимо существенно более внимательнее подходить к поиску удачных моментов для следующего входа, так как откаты рынка и выбивание стопов отдельных ордеров будут приводить к ощутимым убыткам. Если работаем с единым стоп-лоссом для всех позиций, то при таком подходе при каждом следующем входе стоп-лосс будет двигаться довольно сильно, и даже незначительная коррекция сможет выбить всю построенную сетку ордеров.

В том, что такое пирамидинг вроде разобрались. Теперь поговорим на чём и когда можно пирамидить.

Когда и на чём можно пирамидить?

Для пирамидинга подходит любой торгуемый актив: валюта, акции, золото, криптовалюта, сырье. Главное условие успешного пирамидинга это наличие безоткатного или почти безоткатного тренда. Очень важно понять что для пирамидинга не нужно искать дно или вершину графика. Задача не сводится к поиску «самого крутого первого входа», задача сводится к поиску рыночных ситуаций в которых цена актива пройдет безоткатно ощутимое расстояние.

На представленном выше графике красными линиями показаны места, каждое из которых отлично подходить для начала пирамидинга в селл и это совершенно не обязательно место разворота предыдущего тренда или локальной коррекции.

Безоткатно и на большие расстояния цены просто так никогда не ходят. За этим почти всегда будет скрываться какой-либо макроэкономический/внешний/фундаментальный фактор. По этой причине создать торгового робота, который торгует полностью в автоматическом режиме пирамидинг, на мой взгляд, если не невозможно, то невероятно сложно. Искать, ждать и принимать решение о начале построения пирамидинга можно только в ручном режиме. И тут важно уметь ждать. Крутые ситуации для пирамидинга возникают не так часто, по моим наблюдениям одна более-менее прогнозируемая ситуация для пирамидинга в один-два года это самое большое на что можно рассчитывать.

С другой стороны доход от грамотного реализованного и доведенного до логического завершения пирамидинга может быть на столько большим, что вполне возможно, для счастливой беpзаботной жизни вам понадобится реализовать пирамидинг только один раз.

Сколько можно заработать на пирамидинге?

Грамотно реализованный пирамидинг это самый доходный вид торговли. Ниже приведем условный расчёт доходности реализованного пирамидинга по евро с фиксированным входами равными плечу 1:10 от баланса счёта при прохождении цены евро расстояния в 5% (около 500 пунктов), при частоте входов каждые 70 пунктов.

Помните, что пример теоретический — рассматривается «идеальная ситуация». В этом пример мы видим что если цена евро пройдет безоткатно 5% и мы при этом реализуем пирамидинг с шагом в 70 пунктов, то заработаем 200%. Для форекса 500 пунктов не так уж и много и указанные пример вполне реальный. Более того мы видим, что при этом фактическое плечо на счёте относительно не высокое, оно не поднимается на уровень более чем 1:30, то есть в целом запас агрессивности еще имеется довольно высокий.

В пирамидинге с жесткими стопами на каждую позицию риски несет в себе только последняя открытая позиция, так как остальные выставлены в безубыток, поэтому вполне можно использовать очень высокое плечо.

Посмотрим на еще один интересный, чуть более приближенный к реальности, пример. В начале этого года биткоин вырос с уровня 3500 до 12000.

На этом движении можно было заработать 12000/3500*100-100= 242% доходности. Очень круто, но сколько можно было бы заработать на этом движения используя пирамидинг?

Торговать криптовалютой с плечом сейчас можно на многих площадках, поэтому вполне нормально рассматривать возможность пирамидинга в рамках маржинальной торговли по крипте. Большинство площадок предоставляют плечо не более чем 1:3, поэтому предположим что именно такое плечо есть у нас в распоряжении и мы строим пирамидинг в этом диапазоне.

В конкретно этом примере можно было бы заработать 1450%. При этом фактическое используемое плечо ни разу бы не превысило 1:3. Разница с обычной покупкой довольно ощутимая.

В целом успешный пирамидинг это очень прибыльно. Мы то с вами понимаем, что валюты и металлы могут ходить гораздо дальше чем на 5%, а для крипты рост в 250% это вообще плёвое дело.

Психологические аспекты пирамидинга

Торговля методом пирамидинга очень сложна в психологическом плане. Есть несколько основных сложностей.

• Нужно очень долго ждать подходящего момента для начала пирамидинга. Если пытаться выстраивать пирамидинг слишком часто, то можно получить огромные убытки или даже слить все средства предназначенные для торговли прежде чем поймать подходящий тренд.
• Для многих трейдеров проблемой является долгое удержание плавающей прибыли и тем более продолжение наращивания торговой позиции. Ведь при успешно развивающемся пирамидинге уже через несколько входов вполне реальна ситуация при которой «колебания» плавающей прибыли будут в разы превышать первоначальный депозит. На этом фоне очень легко зафиксировать небольшую прибыль и потом наблюдать за продолжением тренда постоянно обвиняя себя в том, что «ты не в рынке». В последствии можно наделать много глупостей — залезть в рынок повторно с ощутимой задержкой и в итоге слить то что было заработано ранее.
• С другой стороны важно уметь не жадничать. Нельзя пирамидить бесконечно долго. Тренды не бесконечны, тем более не бесконечны безоткатные тренды. Лучшей политикой будет определение своих ценовых целей в момент начала пирамидинга и желательно их корректировать только на уменьшение, если рынок показывает признаки окончания тренда раньше, чем вы планировали или если поменялись внешние факторы, которые создали текущий тренд.

Сложно представить чтобы пирамидинг был единственным методом торговли трейдера. Информацию об этом методе торговли всегда нужно держать в голове и просто наблюдать за рынком, в ожидании ситуаций удобных для начала такого ралли.

Думаете это невозможно? Ничего невозможного нет!

Стратегия пирамидинг — что это и как торговать

Трейдинг рассматривается большинством участников исключительно как способ быстрого обогащения. Большинство трейдеров разочаровываются, уходя с рынка проигравшими. В этой статье мы рассмотрим уникальный стратегию для быстрого разгона депозита под названием «пирамидинг». Он позволяет увеличивать прибыльность торговли с ограниченными рисками.

1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами

Основная идея пирамидинга: наращивать позицию по тренду. Если вы знакомы с таким понятием как усреднение или Мартингейл, то этот метод напоминает «Антимартингейл», т.е. мы увеличиваем размер позиции по мере роста прибыли, а не убытка.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого обогащения, разгона «депозита». Один удачный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск составляет всего 2%..4%.

Не надо путать усреднение и пирамидинг, это два разных подхода. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыли к риску. Например, в стандартной сделке он составляет 1 к 3, а с помощью управления капиталом можно выйти на соотношения 1 к 30, 1 к 100.

Ещё важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, что позволяет использовать все доступные возможности для заработка. Лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на валютных рынках редко бывают сильные трендовые движения.

На Форексе есть секция металлов (золото) и фондовых индексах, где тренды встречаются чаще.

2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы

2.1. Наращивания позиции — сколько и как докупать

Существует несколько подходов к определению размеров позиции.

1. Постепенное увеличение : 1, 2, 4 лота и т.д. Это довольно агрессивный метод, который за пару шагов сильно увеличит открытую позицию.
2. Умеренное : 1, 5, 3, 2, 1 лота и т.д. Максимальное открытие происходит на второй ступени. Жто позволяет получить максимальную прибыль и немного снижает риски.
3. Фиксированный : одинаковый размер лота на каждом этапе.

Какой из этих принципов лучше? В каждый тренд будет лучше работать разные подходы. Заранее определить его невозможно. Мне нравится второй подход за счёт того, что максимальная закупка осуществляется почти внизу тренда.

2.2. Как использовать стоп-лосс

Естественно, что при пирамидинге нужно обязательно ставить стоп-лосс. Рекомендуется для каждого входа выставлять отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант: когда используется общий стоп-лосс. Он даёт меньше возможности для движения цены и может быть задет «тенью» японской свечи.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру стоит заранее определиться с общим риском, который он готов взять. Например, это 3% от общего капитала. Значит, надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учётом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в исходные 3%.

2.3. Определение тренда

Самый сложный момент — это определить начало тренда. Методик и подходов для этого существует несколько.

Например, появление тренда можно искать на основе:

• Свечных паттернов (свеча молот, пин-бар, ап-траст);
• Пересечение скользящих средних (запоздалый вход, но зато более достоверный);
• Торговые стратегии на облаке Ишимоку (хорошо работают);
• Пробой уровня (отлично работает в пирамидинге);

Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошёл в нужную сторону или развернулся только начавшись. На все эти случаи есть стоп-лосс.

2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить

Ещё одним важным вопросом в пирамидинге является: «когда входить в сделку и добирать позицию ещё?» Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Кому, что удобнее психологически.

А. Добираем на откатах (касание скользящей средней, падение осцилляторов).

Вот как это выглядит на примере скользящей средней:

Б. На признаках продолжения движения . Например, это может быть мощные объёмы или свечной паттерн молот. Выглядит это так:

В. При пробое уровней :

2.5. Фиксация прибыли при пирамидинге

Когда фиксировать прибыль? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1. По признаку достаточности прибыли. Например, трейдер уже удвоил/утроил капитал на одном тренде и этого может показаться вполне достаточно.
2. При первых признаках разворота. Читайте: как определить разворот тренда;
3. По подтягивающим стоп-лоссам.

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Сколько фиксировать? Хотя бы 20% от позиции. Можно и больше.

Здесь также важно и психологическая часть. Ведь закрыться по тейк-профиту гораздо приятнее, чем по стоп-лоссу (пусть даже, если они будут иметь одинаковые значения).

3. Советы при работе по системе пирамидинг

Напоследок приведём пару важных советов, которые пригодятся трейдеру.

• Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным.
• Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам.
• Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведётся с повышенными рисками.
• Не жадничайте с прибылью. Обычно сильные трендовые движения идут 2-3 недели.
• Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на баланс и котировки. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал.
• Двигайте стоп-лосс. Этот подход называется трейлинг-стоп.
• Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.
• Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В идеале закрывать её или хотя бы уменьшать объём.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как пирамидинг. Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

1. Умение давать прибыли расти;
2. Ограничивать убытки;
3. Идти вместе с движением;
4. Искать хорошие точки входа;

Если удастся выполнить все эти условия, то за одну такую сделку можно солидно увеличить свой депозит.

Более подробно про эту стратегию можно прочитать в книге Рената Валеева:

Смотрите также видео «Мой подход к трейдингу. Как заработать большие деньги в трейдинге? Как ловить сильные тренды»:

https://www.hib.ru/torguem-piramiding/

Стратегия пирамидинг — что это и как торговать