Торговые советники. Отчет №1. Подготовка, тестирование и первые результаты.

Этой статьей начинаем большую серию публикаций касательно заработка на торговых советниках. В интернете можно найти большое количество торговых роботов, как платных, так и бесплатных, в то же время большая часть информации практически бесполезна так как написана исключительно с маркетинговой точки зрения.

Мы же пройдем весь путь от испытаний советников до реального результата, какой бы он в итоге не оказался. Все это я буду постоянно описывать в отчетах, показывать свои результаты торговли и тонкости этой темы. А они, поверьте, есть. Начнем с бесплатных советников, протестируем, отберем прибыльных, запустим их на демо и центовых счетах, а с самыми лучшими выйдем на реал. Через некоторое время подключу платных советников, в общем планы грандиозные.

Большинство тестов торговых роботов – неправильные

Для начала замечу что результаты тестирования, которые идут в описании к торговым советникам в большей мере ничего из себя не предоставляют. Во-первых, разработчики проводят тестирование и выбирают тот период, который дает наилучшие результаты. Во-вторых, само тестирование производится не на полных данных и показывает нереальные результаты. Об этом ниже.

Для начала немного теории. В терминале Meta Trader есть встроенный тестер стратегий. По умолчанию он дает качество моделирования равное 90%. Казалось бы, неплохо, но в большинстве случаев (практически всегда) эти 90% совершенно не отражают реальное поведение советника в рыночных условиях.

Все это потому, что брокеры, в истории котировок не сохраняют тики, и в результате тестер, в процессе моделирования, принимает минутный бар за один тик. В реальности котировки за одну минуту могут существенно сдвинуться, и это сказывается на результатах.

Многие этого не понимают и теряют деньги. Мы же перед выходом на рынок первым делом должны максимально качественно протестировать роботов на истории, и не терять время проверяя заведомо плохих советниках в реальных условиях. Для этого нужно добиться максимально возможного качества тестирования.

Добиваемся качества тестирования 99%

Как мы уже поняли, по умолчанию, качество тестирования Meta Trader не дает реальных результатов и это надо исправить. Однако добиться заветных 99% оказалось не так просто, для этого нужно скачать тиковую историю и пропатчить терминал для возможности работать с ней.

С первым пунктом проблем нет, историю без проблем можно скачать у брокера dukascopy. А вот для второго, нужны сторонние программы, а они платные. Бесплатные варианты есть для старых версий терминала MetaTrader, но брокеры их уже не используют. В результате долгих поисков я выделю три возможных варранта дальнейшей работы.

Использовать старую версию терминала для MetaTrader. В интернете достаточно много статей описывающих как использовать два терминала: первый – новый, подключенный к брокеру, и второй – более старой версии, для тестов.

Я попытался выполнить все подобным образом, но в результате добиться максимального качества не получилось. Как я понял, раньше это работало, так как различия между версиями были не существенными, сейчас все поменялось и старый терминал не понимает перенесенные в него новые настройки.

Использовать программу Tick Data Suit. Этот способ оказался вполне рабочим и не слишком сложным. У меня все получилось, правда, телодвижений пришлось выполнить достаточно. Об использовании этой программы много статей с подробными инструкциями, поэтому проблем с установкой и использованием быть недолжно.

Проблема в другом, Tick Data Suit сама по себе платная, с бесплатным триалом на 12 дней. Итоговая стоимость составляет 99 евро, при этом, где платить я так и не понял. Можно играться с триалом, пытаться менять даты использовать разные компьютеры и тому подобное. Я после окончания триала не стал этим заниматься так как терять драгоценное время, это не по мне. В результате выбрал следующий вариант.

Использовать программу TickStory. Стоимость лицензии всего 35 долларов, а само использование оказалось намного проще, чем первой. Не нужно регистрироваться в dukascopy и скачивать котировки, все выполнено в самой программе: загрузка данных экспорт в MT4 все просто и нет никакой необходимости скачивать старый терминал.

Замечу, что есть бесплатная версия TickStory Lite, которая не поддерживает новые версии Мета Трейдера. Ее можно попытаться использовать в сочетании с первым, описанным здесь методом. Я же не стал париться и купил лицензию. Статей по настройке также уйма, повторятся не буду.

Таким образом, мне удалось получить качество тестирования равное 99% и теперь результаты максимально приближенные к действительности.

Конечно же, 99% это не 100% и на реальном счете результаты все равно могут немного отличаться. Есть еще разные форсмажоры, например проскальзывания и прочие факторы, которые могут повлиять на работу советника. Но все же это намного лучше, чем то, что нам предлагается по умолчанию.

Первые результаты тестирования бесплатных советников Amarkets

После всех проделанных манипуляций пришло время пожинать первые плоды. Начать я решил с бесплатных торговых советников Amarkets. Результаты меня мягко говоря шокировали, хотя частично этого я и ожидал.

Сам процесс, учитывая получаемую нами точность, занимает достаточно продолжительное время, иногда до получаса, поэтому все за раз охватить не получится. В этой статье начнем, и будем развивать эту тему в следующих публикациях.

Чтобы не путаться, я отсортировал роботов по названию и протестировал первые. В итоге большая их часть показывали стабильный и уверенный слив, и не важно, рекомендуемые настройки или нет. Итог один – стабильный минус.

Смешно становится если сравнивать результаты моего тестирования (с качеством 99%) с теми, что идут в описании к советникам (в основном качество 90%). А многие этому верят. Показывать все рабочие графики не вижу смысла, стараюсь писать по принципу – «минимум букв – максимум информации». Лучше сосредоточимся на том на чем можно будет заработать.

Для тестирования выбрал следующие валютные пары EURUSD, USDGBP, USDJPY и кроссы GBPJPY и EURGBP. Первый тест делал на рекомендуемой валютной паре, потом подключал остальные. Если первые два теста сливались, дальше не продолжал. Период для тестирования выбрал с 01.12.2015 по 01.12.2016, ровно год, чтобы результаты легче было воспринимать и переводить годовую доходность. Поставил начальный депозит 10000, не случайно, для центового счета это 100 долларов.

В результате из первых 12 тестируемых советников только два показали заслуживающие внимания результаты «3MA Signal1» и WOC_modify_04. Их рассмотрим более подробно. Скачать эти советники можно у брокера AMarkets. Нужно зарегистрировать личный кабинет и выбрать «советники» в разделе «Сервисы».

Результаты тестирования советника 3MA Signal1.

На первом графике красным выделил то, на что в первую очередь необходимо обратить внимание. Первая валютная пара USDHPY, где советник показал неплохие результаты.

Как видим, в правом верхнем углу выделено качество моделирования, которое равняется 99.9%. Это мы и пытались добиться. Чистая прибыль за год получилась практически 60%, при этом максимальная просадка 16%. Это говорит, что лотность можно увеличивать минимум в два раза, а это уже более 120% прибылы в год.

По сути, сделки все равно будут открываться те же, и увеличение лотности кратно увеличит размер прибыли и, соответственно, просадку. Такой результат нас вполне устраивает. Теперь посмотрим на другие графики.

По паре EURUSD робот уходит в минус, в то время как на остальных показывает стабильную прибыль. Отмечу пару GBPJPY, где получились заоблачные результаты – 160% чистой прибыли при просадке всего 13%.

В итоге, если прикинуть среднее значение по всем валютным парам, получается неплохая положительная динамика при небольшой просадке. На глаз, доходность приблизительно 50% годовых при просадке в 20% и относительно невысоком риске. В тесте, лотность была установлена на 0.3, Если увеличить это значение в два раза и использовать его на паре GBPJPY, где была самая высокая доходность, вполне можно заработать.

Замечу также, что советник не работает по мартингейлу, а значит риск мгновенного слива, невысокий. Резкий скачек курса нам тоже не угрожает, так как робот выставляет стопы в момент открытия следки, и, если рынок будет вести себя не так как ожидалось, а значит останется возможность вовремя его выключить. Другими словами счет в минус уходить будет постепенно. В общем, отмечаем 3MA Signal1 пока в избранных и продолжаем.

Результаты тестирования советника WOC_modify_04.

Вторым советником, который показал также приемлемые результаты, выделю WOC_modify_04. Скачать его можно там же, в личном кабинете AMarkets. Экспертным методом удалось понять, что советник не умеет торговать на парах с двумя знаками после запятой, однако на трех других показал очень достойные результаты.

На первом скине на валютной паре EURGBP отмечаем более 100% прибыли при максимальной просадке в 14%. Неплохо.

Видим, что графики совершенно отличаются. Шарашит 670% прибыли на паре GBPUSD в то время как прибыль по EURUSD была получена только в первые пару месяцев, а дальше торговля крутилась около нуля. Но все же на трех парах советник показал положительную торговлю и это позволяет добавить его к рекомендованным. Просадка по всем тестируемым валютам небольшая. В настройках советника максимальная лотность была «5.0», в принципе учитывая невысокую просадку, этот показатель также можно увеличить. Еще замечу, что этот робот торгует большим объемом и ловит сильные движения рынка, поэтому и лот такой большой.

Итоги

Как мы видим на практике все оказалось совсем по-другому, с множеством нюансов, однако результатом проделанной работы я доволен. Узнали много нового и проложен фундамент для дальнейших исследований.

Это только первый этап нашего пути к заработку на торговых советниках. Дальше продолжим тестировать советников, настроим VPS и будем потихоньку переходить к проверке работоспособности на реальном рынке. Следим за новыми статьями. Чтобы не пропустить, рекомендую подписаться на рассылку (справа в меню).

Подпишись на новости блога в TELEGRAMM

будь всегда вкурсе последних событий мира инвестиций

Важные правила работы советниками

Что опасного в советниках работающих по принципу мартингейла, ? Как можно стабильно зарабатывать на Forex торгуя ими? В этой статье раскрываются основные правила работы советниками, использующими в торговле мартингейл.

Чем опасны такие советники? В стратегии таких советников предвидено открытие дополнительных ордеров, умноженных на определенный коофициент, при достижении определенного уровня убытка. Цена может стремительно двигаться в одну сторону, противоположную открытым позициям советником, который через определенный промежуток просадки все время будет увеличивать размер ордеров, из-з чего можно потерять весь депозит.

Но больший риск — большая доходность: советники на мартингейле, в основном, зарабатывают в несколько раз больше других. Зарабатывать такими опасными советниками можно и даже стабильно, если соблюдать определенные правила, описанные ниже.

какой тип счета выбрать

Это одно из главных правил. Основная ошибка, которую допускают новички- трейдеры — это использование классического или микро-счета. Они требуют больших сумм как минимум с четырьмя нулями. Советниким-мартингейлы нужно ставить только на центовый счет. Например в Roboforex и Instaforex .
К примеру тот же Lucky Trade для нормальной работы требует как минимум 10000$ в случае, если вы хотите им торговать на микро-счете. На центовом счете для работы этого советника достаточно 100 долларов. Обычный советник, как например, Forex Profitus, можно ставить как на классический, так и на микро-счет.

Использовать максимально доступное кредитное плечо

При торговле советниками на мартингейле необходимо большое плечо, оптимальный вариант — 1:500. Для чего? При открытии каждой новой позиции с вашего депозита берется сумма залога, а чем больше объем позиции, тем больше залог. Большое количество ордеров в минусе плюс залог может довести депозит к маржин коллу и потом стоп-ауту. И все, игра окончена.

Соблюдать рекомендации к советнику

Строго следуйте рекомендациям. Рекомендации даются, трейдерами-разработчиками, у которых есть опыт работы с предлагаемым советником, они расчитали необходимый для успешной работы размер депозита, разобрались на каких парах и таймфреймах лучше торговать. Если указано, что для торговли советником нужно как минимум 500 долларов, значит не имеет смысла ставить его на депо 20 долларов

Периодически выводить прибыль

Рекомендуем раз в месяц или в неделю выводить прибыль. В идеале — вывести вложенный депозит и продолжить игру на выигранные деньги.

Изучить советника на демо-счету

Можете не торопиться ставить робота на реальный счет. Советуем изучить эксперта, которым собираетесь довериться на демо-счете месяц: как он открывает позиции, сколько времени их держит, какие есть слабые стороны. Не теряет ли ордера. Просто погонять в тестере стратегий не достаточно.

Использовать VPS-сервер

Представьте. У вас пропал свет, слетела «винда», поломался компьютер. Триндец! Он самый. Из-за такой нелепой случайности вы можете не только потерять прибыль, но и депозит, так как без включенного терминала советник просто не сможет закрыть ордера.
Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, настоятельно советуем использовать для торговли советниками VPS Windows сервер .

Торговать на счетах с минимальным спредом

Чем меньше спред — тем лучше. Будет обидно, если для закрытия пирамиды ордеров не хватит пару пунктов. Лучше заплатить комиссию за открытие ордера, но торговать с маленькими спредами.

Конечно, в работе с каждым отдельным советником есть свои нюансы, но соблюдение вышеперечисленных простых правил поможет вам получать стабильную прибыль, торгуя «опасными» советниками и сделав их более безопасными и стабильно приносящими прибыль каждый месяц.

https://pamminvestment.org/arts.php?artcode=342
https://fxmoneylab.ru/obuchenie-forex/vazhnyie-pravila-rabotyi-sovetnikami/