Лучшие стратегии на корреляции валютных пар

Явление корреляции валют на рынке Форекс – это одно из важных понятий технического анализа. Рынки являются сложным организмом, и изменение в цене одного актива приводит к росту или падению цены другого актива. Если мы будем внимательно анализировать ведомый и ведущий актив, то мы сможем понять, куда пойдет цена на ведомом активе после начала мощного движения на «главном» активе.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В данной статье мы рассмотрим возможности заработка для трейдеров на явлении корреляции валютных пар.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как работает стратегия корреляции валютных пар

Итак, корреляция на валютном рынке Forex – это зависимость между двумя активами. Это может быть как зависимость одного актива от другого, так и двух активов сразу от одного актива.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Типы корреляций

Корреляции бывают двух типов:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

1. Положительная корреляция. Это когда два актива прямо зависимы друг от друга. Один падает, и другой будет падать. И наоборот – один растет, и второй будет расти.
2. Отрицательная корреляция. Это когда один актив растет в цене, а второй падает, двигаясь по отношению к первому как-бы зеркально. Поэтому обратную корреляцию называют еще зеркальной корреляцией.

Величину взаимозависимости валют измеряют коэффициентом корреляции, который плавает в значениях от -1 до 1. Чем ближе цифра к 1, тем выше положительная корреляция, чем ближе она к -1, тем выше отрицательная взаимосвязь. Но на практике цифры в 1 и -1 редко достижимы: у самых сильно зависимых валют корреляция редко бывает выше 0,95 – как со знаком плюс, так и со знаком минус.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Еще скажем, что коэффициент корреляции не статичная цифра. Он всегда изменяется со временем. Как на длительных дистанциях, так и в считанные минуты коэффициент способен поменяться. Но как правило, он меняется не сильно, и сам факт взаимосвязи остается на очень длительное время. Так, к примеру, курс российского рубля очень сильно зависим от цены на черное золото – нефть. В последние годы эта зависимость слабее, но не в лучшую сторону для рубля. Сегодня реальна ситуация, когда нефть растет, а рубль падает. Но на краткосрочных сделках, тем не менее, зарабатывают трейдеры, которые торгуют корреляцию рубля и нефти.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать другие среднесрочные стратегии Форекс, о которых мы уже писали ранее.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Специфика применения взаимосвязи валют

Вот пример таблички, в которую внесены коэффициенты корреляции валютных пар.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Важно! Значения корреляции весьма изменчивы, и текущие данные могут отличаться от данных в таблице.

Явление взаимосвязи валют на валютном рынке Форекс применяют в различных такткиах: это и извлечение прибыли, к примеру, когда базовый актив мощно вырос, а ведомый актив еще не успел вырасти вслед за ним, это и хэджирование рисков, и рост прибыли от торговли на одном инструменте, за счет открытия сделки на коррелирующей валютной паре (в результате получается две сделки вместо одной).

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Также, стоит помнить о том, что мы ведем торговлю не на одной отдельно взятой валюте, а на валютной паре, которая состоит из базового актива и котируемого актива. Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Часто новенькие трейдеры не дают достаточной оценки рискам трейдингу на корреляции, и очень зря. Ведь когда торгуется корреляция, вместо одной сделки открывается две сделки, а соответственно, и риски возрастают в два раза, и даже больше (когда одна позиция выше по объему, чем другая).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Итак, переходим к тому, как выглядит корреляция. Скажем, мы обратили внимание на две коррелирующих валюты, имеющие коэффициент корреляции в 0,94 – евродоллар, и фунтдоллар. Смотрим на два графика. Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Как мы можем видеть, визуально графики на одинаковом временном интервале очень схожи между собой. Если открыть две однонаправленные позиции (по одной на каждую валюту), то мы можем влететь на деньги в том случае, если наш прогноз не оправдается. Не лучшим вариантом будет и открытие противоположных сделок в разном направлении – тогда одна из двух позиций гарантированно принесет нам убыток. А гарантий того, что вторая покроет своей прибылью убытки, нет никакой. Ведь плюсом к чистому убытку у нас еще прибавится потеря на спреде. Гм. Как мы видим, не так уж все и ясно, на первый взгляд…

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Теперь глянем на так называемую зеркальную корреляцию. Это валютные пары евродоллар и франк-доллар, причем у них настолько мощная взаимосвязь, что коэффициент корреляции порой доходит до -1. Как вы уже знаете, такая величина коэффициента корреляции на практике случается крайне редко, почти никогда!

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Опять же, у новичка возникнет масса вопросов. Как торговать данную корреляцию? Ведь в случае, если трейдер просто откроет две разнонаправленные сделки, то общий риск лишь вырастет в два раза, потому что когда тренд пойдет против нас, мы вместо одного убытка получим два убытка. В общем, советуем вам ознакомиться со стратегиями торговли на корреляции, которые мы для вас подготовили.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Вариантов торговать корреляции валютных пар на рынке Форекс, на самом деле, достаточно. Все, что вам потребуется – это умение составления собственной торговой системы на Форекс, которая будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Ниже мы расскажем о самых популярных торговых методиках на основе корреляции валютных пар, и эти методики вам нужно будет лишь слегка оптимизировать – под себя, и свой торговый стиль.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Статистический арбитраж – стратегия на корреляции валют

Данная торговая система основывается на том, что часто один коррелирующий актив отстает в своей цене от другого актива. Нам нужно найти две валютных пары, между которыми сильная корреляция, а затем подождать, пока эта взаимосвязь станет слабее. Скажем, коэффициент корреляции упадет с 0,95 до 0,82. Затем мы продаем валюту, чьи позиции в данный момент мощнее, и покупаем валюту, чьи позиции хуже. И ждем пока валюты, которые разошлись между собой, сойдутся навстречу друг другу вновь.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Хеджирование сделок

Страхование рисков иначе называют хэджированием. Для уменьшения убытков по своим позициям, делается следующее:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

1. Подбираем к тому активу, которым мы торгуем, коррелирующий актив, актив с самым высоким коэффициентом корреляции – неважно, прямой или зеркальной. Предположим, что мы торгуем валютной парой доллар-рубль.
2. На основном активе открываем позицию в сторону господствующей тенденции. То есть, на валютной паре доллар рубль оцениваем тренд, и открываем сделку в сторону тренда.
3. Далее выставляем отложенную локирующую сделку на нефти (если торгуем валютную пару доллар рубль, то в данном примере самым коррелирующим с ней активом будет выступать именно черное золото). Так, если тренд на долларе у нас был восходящий, а корреляция у нас отрицательная, то мы ставим отложенный ордер на покупку по нефти. Расчет идет на то, что в случае нашей ошибки, когда доллар начнет падать, то нефть сразу же начнет расти в цене, что приведет к тому, что наш локирующий ордер активируется, защитив нас от убытков.

Помните о том, что позиции нужно открывать на едином временном интервале, ТФ должен быть одинаковым на обоих графиках. Так же, помните о стоимости пункта – с этой величиной нужно считаться, и придется подбирать размер сделки каждый раз, чтобы убыток по одной позиции компенсировался прибылью по другой позиции. Примерно так и выглядит хэджирование рисков. Когда доллар начнет падать, через какое-то время откроется ордер на покупку нефти, и защитит нас от крупных убытков.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также почитать о том, что такое маржа. В статье вы найдете полное определение данного термина.

p, blockquote 25,1,0,0,0 —>

Стратегия корреляции eurusd и usdchf

Данная торговая система основана на статистическом арбитраже, и применять в торговле мы будем две коррелирующих валютных пары, в составе которых есть одна и та же валюта. Притом нужно помнить о свойствах базовых и котируемых валют, поэтому отслеживайте, чтобы общая валюта находилась по разные стороны в торгуемых активах – так, если у одной валютной пары общая валюта идет первой, то во второй паре она должна идти уже второй. В нашем примере торгуется евродоллар и доллар-франк, и общей денежной единицей будет являться доллар США.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Взаимосвязь между валютными парами со знаком минус оттого, что доллар в первой валюте стоит первым (доллар-франк) а во второй – вторым (евро-доллар). Если открыть графики обеих валют, то можно увидеть, как они сильно связаны между собой, и одна валюта словно отражает другую валюту. На старших таймфреймах будет просто полное отзеркаливание всех движений. А вот на мелких ТФ вполне возможно отставание одной валютной пары в своих движениях от другой.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Поэтому переключаемся на пятиминутный график, и смотрим на графики двух валютных пар:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

1. Если евро-доллар резко пошел вниз, а доллар-франк медлит, то открываем сделку на покупку на паре доллар-франк
2. Если же доллар-франк резко двинулся вверх, а евро-доллар еще не падает, то открываем сделку на продажу на паре с евро.

Важно! Внимательно следите за обоими графиками, если на зависимом активе движение в нужную сторону уже пошло, то не стоит спешить открывать сделку – лучше дождаться более подходящего момента, когда зависимая валютная пара еще не успеет среагировать.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегией Сквозной канал на основе линий Боллинджера.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стратегия на обратной корреляции

Сейчас мы расскажем о интересной, практически безрисковой тактике торговли зеркальной корреляции. Суть стратегии: берем валютные пары EUR/USD и USD/CHF, и в один момент открываем сразу две позиции: на покупку евродоллара, и на покупку доллар-франка.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Вы скажете, что это просто локированная позиция, хитрый замок на основе корреляции, и бесполезный? Не совсем. Дело в том, что сделки нужно открывать в те моменты, когда корреляция между парами достигнет максимального значения, не ниже 0,95, а в идеале – чем ближе к 1, тем лучше. В этот момент мы открываем сделки, и дальше просто ждем, пока произойдет раскорреляция между этими двумя валютами. Корреляция уменьшится, валюты разойдутся между собой, и мы получим прибыль!

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

А вот и примеры наших сделок:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Как мы видим на рисунке, мы в один момент открыли две позиции по евродоллару и доллар-франку. Позиции открывались в тот момент, когда коэффициент корреляции был практически вплотную приближен к 1. Потом взаимосвязь активов начала уменьшаться, и позже, через день, мы закрыли сделки с минимальной прибылью. Большая часть прибыли была получена с евродоллара.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Да, стратегия – это практически Грааль. Если бы не один существенный недостаток. Дело в том, что раскорреляции может очень долго не происходить. Но в любом случае, свой торговый капитал вы не потеряете ни в коем случае.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы показать вам, что риска в системе практически нет, мы оставили открытыми две сделки, не закрывая их с прибылью в течение трех месяцев. Как вы можете видеть по рисунку ниже, надежность системы великолепна – общий убыток по двум сделкам у нас всего лишь 4,9 доллара.

p, blockquote 38,0,0,1,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Это максимум, что вам грозит в случае долгого ожидания прибыли

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней. В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Индикатор для поиска взаимосвязи валютных пар

Удобнее всего отслеживать корреляции с помощью технического индикатора. Самым удобным будет являться инструмент Overlay Chart. Он предельно понятный в применении. Инструмент накладывает один график валютной пары на другой график, так, что визуально сразу становится понятна взаимосвязь между ними.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

После того, как мы установим инструмент, останется лишь только подобрать валютную пару. Так, для примера сравним EUR/USD и USD/NOK. Открываем рабочий график евродоллара, и в окне настроек вносим тикер второй валюты, и на графике у нас появится сразу два инструмента:

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Также, если вы торгуете два актива с зеркальной корреляцией, удобнее будет включить в настройках опцию «отзеркалить». Тогда воспринимать график станет намного легче.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Конечно, будет вначале весьма непривычно торговать по отзеркаленному графику. Торговать лучше всего по трендовым линиям, выстраивая их на обеих валютных парах сразу, а затем, ожидая, когда коэффициент корреляции достигнет максимума, и валюты прямо лягут друг на друга, и в этот момент нам нужно будет ждать пробоя трендовой линии. Дело в том, что рынок всегда разворачивается в моменты максимальной корреляции.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Так, если у нас имел место бычий тренд, то мы ждем увеличения взаимосвязи до максимума, а также пробоя трендовой линии вверх, а затем открываем две разнонаправленных позиции на обоих валютных парах.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Данный инструмент для поиска корреляции просто превосходен. Рекомендуем его также дополнить индикатором, который будет рассчитывать коэффициент корреляции в цифровом значении.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Явление корреляции – очень интересная штука, и весьма эффективная для прибыльного трейдинга. Помните о том, что вести торговлю нужно только на проверенных торговых системах, которые были проверены вами лично на учебном счету, или же в тестере стратегий. Те стратегии, что мы описали, будут нуждаться в доработке под ваш собственный стиль торговли, аппетит к риску, любимые торговые инструменты.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —> p, blockquote 51,0,0,0,1 —>

Также, отметим необходимость проведения фундаментального анализа валют. Помните о том, что корреляция чаще всего вызвана экономической подоплекой – к примеру, из-за тесной зависимости экономик Казахстана и России от нефти, а также из-за сильной взаимозависимости экономик РК и РФ, казахстанский тенге и российский рубль очень сильно коррелируют между собой. Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле. И конечно, не забывайте про жесткий контроль уровня рисков, и следование правилам управления капиталом.

Советники Форекс 2019

В настоящее время, многие трейдеры в своей работе стараются применять так называемые советники Форекс 2018. Мы подготовили перечень наиболее интересных, которые пользуются сегодня большой популярностью.

Советник Cobra

Этот инструмент представлен в нескольких вариациях. Советник Форекс 2018 работает на любом рынке вне зависимости от того, есть ли на нем ярко выраженный тренд или наблюдается боковое движение. Перед тем, как доверить ему свой депозит, необходимо провести некоторые предварительные настройки.

По заявлению разработчиков, инструмент настроен таким образом, что в дальнейшем может самостоятельно определять размер лота в зависимости от средств, которые есть на депозите у трейдера.

Советник Wall Street Forex Robot

Этот советник Форекс работает с большинством популярных валютных пар в круглосуточном режиме. Робот имеет большое количество настроек, которые помогают не только оптимизировать его работу, но и скрыть от брокера ограничительные ордера, что часто очень полезно для депозита.

В последней версии советника Форекс 2018 года, можно выставлять такие параметры, как автоматический мани менеджмент, а также специальную функцию, которая позволит удваивать объем сделки после того, как предыдущая оказалась убыточной (фактически, режим Мартингейла).

Советник Stelz

Такие советники Форекс, как Stelz работают по принципу Мартингейла, то есть с удваиванием позиций в случае убытков. Этот инструмент работает лучше всего тогда, когда на рынке идет боковое движение (то есть флет).

Данного робота можно отнести к бесплатным советникам Форекс 2018, так как он распространяется свободно. При настройках рекомендуется указывать размер одной сделки. Естественно, для больших объемов торговли, требуется больший депозит.

Тестер стратегий Форекс

Этот инструмент не является советником Форекс. Он предназначен, в первую очередь, для тестирования торговых стратегий Форекс, которые трейдер собирается впоследствии применять в своей работе. Несмотря на то, что подавляющее большинство брокеров сегодня предоставляют демо-счет, актуальность такого тестера сегодня очевидна.

В отличие от виртуального счета, такая программа позволяет тестировать любой временной промежуток, приостанавливать этот процесс, а затем возобновлять его в любом месте, проводить испытания стратегий на одном и том же промежутке времени.

Советник Ilan

Этот робот по праву считается лучшим советником Форекс. Его суть заключается не в том. чтобы точно определить место для открытия рыночной позиции, а в том, чтобы принять правильное решение в случае, если сделка открыта в неверном направлении.

Торговля ведется роботом автоматически. Трейдер в ней практически не принимает участия (разве что при первоначальных настройках). Таким образом, удается исключить влияние человеческого фактора на ситуацию. Этот инструмент постоянно обновляется и его можно отнести к советникам Форекс 2018 года (хотя его первая версия была создана достаточно давно).

Советник Turbo Profit

Последнюю версию инструмента можно отнести к категории советники Форекс 2018 года. Одним из нововведений последнего варианта является то, что в нем не используется такое понятие. как отложенный ордер.

Данные робот работает вне зависимости от связи с платформы с брокером, разрывов котировок, неторговых рисков. Также предлагается широкий инструментарий для настроек, что делает этот алгоритм одним из лучших советников Форекс.

Советник Million Dollar Pips

Инструмент показывает высокую доходность и относится к бесплатным советникам Форекс (по крайней мере, сегодня его можно найти в свободном доступе). Он работает с валютной парой евро-доллар США на минутном масштабе. Для торговли с ним необходимо, чтобы у брокера были пятизначные котировки.

Недостатком работы с этим роботом является то, что если у брокера будут задержки в обрабатывании ордеров, это может существенно повлиять на результаты.

Советник DayProfitSe

Это один из лучших советников Форекс на сегодняшний день. По заверению авторов, может приносить до 50 долларов США прибыли ежедневно при начальном депозите в 1000 долларов. В целом, неплохая доходность. Инструмент определяет тренд и следует за ним, открывая сделки.

Для того, чтобы он правильно работал, его необходимо настроить. В базовом пакете предлагается работа с валютной парой фунт стерлингов-доллар США. По умолчанию, робот работает небольшим лотом, но эту ситуацию можно исправить в опциях.

Cоветник Лондонский взрыв

Уже из названия можно догадаться, что этот бесплатный советник Форекс создавался для работы по валютной паре GBP/USD. Опытные трейдеры знают о наличии такой стратегии, которая рассчитана на открытие сделок в начале лондонской сессии.

Робот обладает многочисленными параметрами настроек, что позволяет существенно влиять на его работу. Речь идет как о мани менеджменте, так и о риск менеджменте – двух составляющих успешной работы на финансовых рынках.

Советник Zerg

Этот робот работает на основании такого индикатора Форекс, как полосы Боллинджера. В настройках можно обозначать количество допустимых ордеров и шаг их открытия. Также, пользователь данного инструмента может регулировать риски в соответствии со своей собственной концепцией.

Советник работает в валютной парой AUD/NZD, так как его концепция основана на корреляции мажоров AUD/USD и NZD/USD. В качестве таймфрейма, выбран промежуток в пятнадцать минут.

У нас на сайте вы сможете скачать советники Форекс бесплатно!

https://trader-blogger.com/luchshie-strategii-na-korrelyatsii-valyutnyh-par.html
https://pro-ts.ru/sovetniki-foreks