Форекс советник MACD Momentum для пар с японской иеной

Советник MACD Momentum был создан компандой программистов форума forexsystemsru.com в рамках проекта тестирования торговых стратегий. Тактика была взята в свободном доступе в сети интернет и показала отличные результаты в 100-200% прибыли. Но начнем со стратегии.

Торговая стратегия

Торговая стратегия MACD Momentum использует для генерации сигналов всего два стандартных индикатора. Первичный сигнал дает индикатор MACD, но позиция открывается только после его подтверждения индикатором Momentum.

Входные параметры

• Валютные пары: пары с японской иеной
• Таймфрейм: Н4
• Время торгов: любое
• Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку

Используемые индикаторы

• MACD (12, 72, 9)
• Momentum (14)

Шаблон торговой стратегии MACD Momentum

Торговые сигналы

Покупка

1. Бары гистограммы MACD пересекли нулевой уровень снизу вверх.
2. Бары гистограммы MACD пересекли сигнальную линию.
3. Линия индикатора Momentum начала снижение.

Позиция открывается после закрытия свечи, на которой линия индикатора Momentum начала снижаться.

Условия для открытия сделки на покупку

Продажа

1. Бары гистограммы MACD пересекли нулевой уровень сверху вниз.
2. Бары гистограммы MACD пересекли сигнальную линию.
3. Линия индикатора Momentum начала рост.

Позиция открывается после закрытия свечи, на которой линия индикатора Momentum начала расти.

Условия для открытия сделки на продажу

Дополнительные условия стратегии

• если имеется открытая сделка, которая не переведена на уровень безубытка, следующие торговые сигналы рекомендуется игнорировать.

Установка стоп-лосс и тейк-профит

• ордер стоп-лосс выставляется в размере 50 пунктов. После прохождения ценой 45 пунктов в направлении тейк-профит, рекомендуется перевести сделку в безубыток и использовать функцию трейлинг-стоп;
• ордер тейк-профит выставляется в фиксированном размере 100 пунктов.

Как видим, очень простая стратегия, однако она требует сильного внимания на рынке, при этом правила позволяют автоматизировать ее. Поэтому пробуем.

Торговый советник по стратегии MACD Momentum

За создание советника на основе стратегии MACD Momentum взялся уже известный нашим читателям MrGreen86, до этого уже успешно автоматизировавший несколько стратегий на форуме трейдеров forexsystemsru.com.

Коррекция стратегии

Опытным путем выяснилось, что сигналы стратегии очень часто запаздывают, поскольку индикатор Momentum не дает подтверждений для открытия позиции. Исходя из этого, для реализации торгового робота MACD Momentum правила входа в рынок были скорректированы следующим образом:

Открытие сделки на покупку

• линия индикатора Momentum начала снижаться;
• на протяжении 5 последних баров гистограмма MACD пересекла сигнальную линию снизу вверх или просто пересекла нулевой уровень снизу вверх.

Открытие сделки на продажу

• линия индикатора Momentum начала расти;
• на протяжении 5 последних баров гистограмма MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз или просто пересекла нулевой уровень сверху вниз.

Тестирование авторских правил

Первоначальное тестирование советника MACD Momentum производилось на валютных парах CADJPY и AUDJPY с фиксированным спредом в размере 15 пунктов и показало хорошие результаты.

Тестирование проходило в компании Tickmill >>

Результаты тестирования советника MACD Momentum на валютной паре AUDJPY, таймфрейм Н4 Результаты тестирования советника MACD Momentum на валютной паре CADJPY, таймфрейм Н4

NZDJPY

Учитывая высокий коэффициент корреляции между австралийским и новозеландским долларом, было решено протестировать советник на паре NZDJPY, что, как показали результаты, оказалось верным решением.

Тестирование советника на остальных парах с японской иеной, к сожалению, удовлетворительных результатов не принесло.

От Н4 к Н1

В ходе тестирования советника MACD Momentum было обнаружено, что в установленной конфигурации сделки открываются достаточно редко. В связи с этим было решено изменить таймфрейм с Н4 на Н1, скорректировать параметры стоп-лосс и тейк-профит, но без изменений параметров используемых индикаторов.

Результаты тестирования на валютных парах NZDJPY и CADJPY подтвердили целесообразность использования советника на таймфрейме Н1, но с необходимостью подбора размера ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Результаты тестирования советника MACD Momentum на валютной паре NZDJPY, таймфрейм Н4 Результаты тестирования на валютной паре NZDJPY, таймфрейм Н1, стоп-лосс 70 пунктов, тейк-профит 75 пунктов Результаты тестирования на валютной паре CADJPY, таймфрейм Н1, стоп-лосс 60 пунктов, тейк-профит 90 пунктов

Указанные в тестах на Н1 значения стоп-лосс и тейк-профит не являются окончательными. Вполне возможно, что прибыльность советника MACD Momentum можно увеличить, применив другие значения этих параметров.

Стоит обратить внимание на один важный момент. У многих брокеров размер спреда для кросс-курсов значительно выше, чем для обычных валютных пар. Поэтому при выборе брокера, на счету которого будет тестироваться или торговать робот MACD Momentum, это необходимо иметь в виду.

Итоги

В целом, на основе простенькой стратегии создан рабочий советник MACD Momentum, обладающий хорошей прибыльностью и, что не маловажно, абсолютно бесплатный.

Текущая версия советника не является окончательной, поэтому приглашаем всех трейдеров для дальнейшего тестирования и оптимизации параметров. Вполне возможно, что именно ваш сет настроек повысит прибыльность эксперта еще больше.

Индикатор Momentum – что нужно знать

Среди всех индикаторов, используемых для технического анализа рынка, Momentum является одновременно одним из самых популярных и простых. Он показывает среднюю скорость изменения цены за выбранный промежуток времени. По своей сути Моментум является опережающим индикатором по отношению к текущему движению рынка. Это означает, что цены на графике еще могут расти, а инструмент уже будет «рисовать» вершину и начинать падение, только после которого последует изменение котировок в нисходящем направлении. Сегодня мы поговорим о том, как работает индикатор Momentum, нестандартных стратегиях трейдинга по нему и важных нюансах.

Характеристики индикатора

Что это за индикатор?

Этот индикатор создал талантливый французский математик Поль Эмиль Аппель, являющийся отцом многих гениальных технических приспособлений и автором более сотни книг и статей по анализу, геометрии и механике.

Аппель родился 27 сентября 1855 года в Страсбурге. В 1873 году поступил в Высшую нормальную школу в Париже. В 1876 году получил учёную степень доктора математики, защитив диссертацию. В 1885 году получил должность профессора на кафедре рациональной механики в Парижском университете. В 1892 году избран членом Французской академии наук. В 1911 году стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук, в 1925 году был избран иностранным почётным членом Российской академии наук. Кстати, в честь Аппеля назван астероид Аппелла, открытый в 1922 году.

Индикатор Momentum является, пожалуй, наиболее простым и понятным из всех трендовых индикаторов. Чтобы узнать, растет ли ребенок достаточно быстро, вы можете измерять его рост каждый месяц и сравнивать с ростом шесть месяцев назад. Тогда вы узнаете: растет ли ваш ребенок нормально, отстает ли настолько, что его нужно отвести к врачу или растет столь бурно, что нужно думать о тренере по баскетболу. Моментум показывает вам: ускоряется ли тренд или замедляется, а может и сохраняет свою скорость.

Когда моментум достигает нового максимума, это говорит о том, что оптимизм рыночной толпы растет, и подъем, видимо, продолжится. Когда моментум падает до нового минимума, это говорит о росте пессимизма толпы и о вероятности продолжения падения цен в будущем.

Когда цены растут, а моментум падает, это предупреждает вас о том, что вершина близка и пришло время извлекать прибыль из удерживаемых позиций и подтягивать стопы. Когда цены дают новый максимум, а максимум моментума ниже предыдущего, дивергенция “медведей” дает сильный сигнал к продаже. Обратное справедливо при нисходящем тренде.

Иногда применяется сглаженный индикатор Momentum, который уменьшает волатильность за счет использования скользящих средних.

Популярность индикатора, в первую очередь, обусловлена его простотой, универсальностью и тем, что он является одним из немногих опережающих индикаторов. Моментум не просто реагирует на направление движения цен, но еще и изменяет направление прежде, чем это будет проделано ценами. Как правило, вначале происходит разворот индикатора с продолжением роста цен, а уже потом тренд достигает вершины и разворачивается вниз. Если индикатор начинает медленнее падать, после чего разворачивается вверх, то вскоре тренд также достигнет минимума и развернется.

Здесь, однако, стоит особо подчеркнуть, что все осцилляторные методы рассчитаны на торговлю в направлении пре­валирующего тренда, являющегося более важным, чем любой сиг­нал. В условиях ярко выраженных бычьего или медвежьего рынка можно воспользоваться только теми сигналами, которые призыва­ют к покупке или продаже соответственно.

Установка и настройки

Индикатор Momentum показывает сигналы в окошке, расположенном под изображением графика цен. Он отличается своей простотой, поэтому при его установке не требуется особых навыков. В большинстве терминалов индикатор уже встроен. Если же нужна усовершенствованная версия, например с алертом, то ее можно взять у нас на форуме.

Из настроек у индикатора – только период усреднения. Также вы можете выбрать цену для расчета и задать уровни. По умолчанию уже выставлен уровень 100 – он служит нулевой линией для индикатора Моментум.

Десятидневный период является довольно распространенным периодом расче­та. Тем не менее, для анализа можно взять любой отрезок времени. При сокращении периода – ска­жем, до пяти дней – чувствительность кривой индикатора повышается, что приводит к увеличению частоты ее колеба­ний. Продолжительные периоды, например двадцати-днев­ные, – проявляются в виде гораздо более сглаженных кривых с менее выраженной частотой колебаний.

Так, используя 10-дневный моментум, мы сопоставляем сегодняшнюю цену закрытия с ценой десятидневной давности. Если сегодняшняя цена закрытия выше, то показатель будет положительным. Если сегодняшняя цена закрытия ниже цены десять дней назад, то величина отрицательная. При использовании моментума исходят из того, что перепад цен (разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой некоторое время назад) должен неуклонно увеличиваться по мере развития тенденции. Иначе говоря, скорость изменения цен возрастает. Если же цены растут, а индикатор начинает выравниваться – значит тенденция замедляется. Это может быть ранним признаком ее окончания.

Формула расчета

Моментум (Momentum) представляет собой самый простой трендовый индикатор. Его формула настолько проста и интуитивно понятна, что не требует описания. Превышение текущих цен закрытия над прошлыми показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд.

Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние.

Классически значение индикатора Momentum вычисляется как разница между уровнями закрытия последнего и первого баров на отдельно взятом интервале. Величина интервала зависит от коэффициента индикатора и в большинстве случаев принимается равной 14. Формула выглядит следующим образом:

M(j) = CLOSE(j) – CLOSE(j – n),
где M(j) — значение Momentum;
CLOSE(j) — цена закрытия текущего бара;
а CLOSE(j – n) — цена закрытия бара, появившегося на графике котировок n таймфреймов назад.

Из формулы видно, что значение индикатора может быть и положительным, и отрицательным. И чем больше Momentum отходит от нуля, тем яснее выражены на рынке состояния перепроданности или перекупленности. При этом для разных интервалов и разных валютных пар амплитуда колебаний Momentum будет сильно отличаться.

Вышеуказанная формула взята из книги Джона Дж. Мэрфи “Технический анализ фьючерсных рынков” и считается классической формулой расчета индикатора.

Однако существует еще одна вариация расчета индикатора Momentum по книге Стивена Акелис «Технический анализ от А до Я», в которой Momentum совпадает с Rate of Change и определяется как отношение нынешней цены к цене, имевшей место n периодов назад:

В торговом терминале MT4 Momentum рассчитывается по второй формуле, поэтому он колеблется не вокруг нуля, а вокруг уровня 100.

Именно эта формула в свое время перекочевала во многие программы технического анализа, но она является недостаточно корректной.

Существует также отдельная формула, которая называется Chande Momentum Oscillator (CMO). Она рассчитывается следующим образом:

MomentumSimple = C – C-n,

где С – цена закрытия текущего периода, а С-n – цена закрытия n свечей назад.
Если MomentumSimple >0, то M1= MomentumSimple, а M2=0;
Если MomentumSimple О пределение дивергенций

Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Momentum в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего – это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз. И наоборот: если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а Momentum в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего, то это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх.

Анализ экстремумов индикатора

Стоит очень внимательно следить за экстремумами, достигаемыми индикатором. Дело в том, что крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен.

Как видите на рисунке выше, визуально выделяющиеся очень высокие и очень низкие значения индикатора с последующим откатом подтверждают продолжение тенденции. Таким образом, на откате, после особенно высокого пика, можно искать возможность входить в покупки.

Резкий скачок индикатора моментум, как правило, является сигналом о том, что рынок приближается к своей вершине. После резкого взлета или падения индикатора, как правило, возникает разворот или остановка движения цены. В такие моменты лучше всего закрывать ранее открытые позиции или, как минимум, поближе прижимать стопы.

Моментум и его скользящая средняя

Очень неплохо работает индикатор моментум в паре со скользящей средней, построенной по показаниям этого индикатора. Построить скользящую среднюю можно следующим образом:

На рисунке ниже по показаниям индикатора Momentum (48) построена EMA (8) согласно настройкам с рисунка выше:

Сигналы на вход генерируются по аналогии с таким индикатором, как Stochastic. При пересечении индикатора своей скользящей сверху вниз выше уровня 100 появляется возможность входа в продажи. Для покупок наоборот. В данном подходе довольно важное значение имеет именно расстояние до уровня 100 – чем пересечение дальше от уровня, тем надежнее сигнал.

Совмещение методов

Стоит отметить, что более надежным является использование Momentum в качестве осциллятора совместно с индикатором тренда. Причем эту роль может исполнять сам Momentum с большим периодом. Если трендовый Momentum находится выше 100 (в идеальном случае – с последовательным обновлением собственных максимумов), то следует совершать покупки, когда более короткий Momentum снижается до 100 и отталкивается вверх. На открытии следующей свечи после такого отталкивания следует совершать покупку, разместив стоп ниже последнего экстремума. Обратное справедливо и для нисходящего тренда.

После того, как на графике выше длинный Momentum перестал совершать обновление минимумов и пробил нулевую линию вверх, продажи больше не совершались. Таким образом – Momentum с более крупным периодом может являться указателем тренда, причем давать опережающую информацию о развитии тренда. Трейдеру следует смотреть на характер образования экстремумов на трендовом Momentum для подтверждения тренда.

Причем трендовый Momentum может образовывать дивергенции с ценой, перестав обновлять экстремумы в теле тренда по индикатору при обновлении экстремума ценой. Этот сигнал особенно хорош, когда трендовый Momentum пробивает свою линию тренда и более короткий Momentum дает сигнал о покупке, касаясь и отталкиваясь от линии 100 в сторону дивергенции.

Заключение

Momentum является простым и одновременно эффективным индикатором, способным быть как осциллятором, так и выполнять функции указателя тренда. Также данный индикатор показывает, что методы расчета индикаторов с течением времени тоже способны видоизменяться.

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Индикатор Momentum, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы используйте несколько индикаторов.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию, торговый план и мани менеджмент. Если по вашей стратегии надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно, в плюсе вы или нет.

https://fortrader.org/forex-ea-testing/foreks-sovetnik-macd-momentum-dlya-par-s-yaponskoj-ienoj.html

Индикатор Momentum — что нужно знать