Свечной анализ рынка Форекс: паттерны разворота тренда, модели японских свечей

Свечные графики появились на японских рисовых биржах Токио еще в XVIII в. Первым, кто стал размечать диапазоны цен на графиках в виде свечей, стал Хомма Мунэхис — биржевой продавец риса. И сегодня свечные формации достаточно востребованы среди мировых трейдеров, работающих не только на фондовой бирже, но и на Forex.

Что представляет из себя свечной анализ

Анализ японских свечей на Форекс или фондовом рынке — это поиск фигур или их симбиоза, которые также называют «паттернами свечного анализа», «моделями» или «фигурами» . Они применяются для оценки ситуации на бирже и разработки правильных торговых стратегий.

Это универсальный и высокоэффективный способ графического анализа, который дает возможность выработать наиболее оптимальный вариант поведения на рынке Форекс, в т.ч. и в долгосрочных проектах.

Недостатки: такой анализ не предназначен для маленьких тайм фреймов (М30 и менее). Если на фондовом рынке его еще можно использовать, то на Forex он не подходит, а лучше применять для промежутков более D1. Здесь его лучше использовать на одно- или 4-часовых промежутках, а также на дневных интервалах времени.

Все свечные модели делятся:

• на фигуры продления тенденции;
• на разворотные свечные паттерны.

Пример стратегии по японским свечам — Поглощение с подтверждением:

Как читать графики японских свечей на Форекс

На графике каждая свеча определяет ценовое перемещение за указанный период времени . Например, при использовании дневного графика D1 одна его свеча показывает курсовые колебания, которые происходят в течение дня.

Каждая фигура включает 4 позиции:

1. Цена открытия.
2. Максимум (верхнее значение).
3. Минимум (нижнее значение).
4. Цена закрытия.

Таким образом, свечной паттерн обладает:

1. Верхней тенью (промежуток от наивысшей точки до цены открытия в ниспадающей свече (до цены закрытия в поднимающейся свече)).
2. Телом (промежуток от цены открытия позиции до цены ее закрытия).
3. Нижней тенью (промежуток от нижней точки до цены открытия в восходящей свече (до цены закрытия в ниспадающей свече)).

Реже появляются такие варианты, как свечи:

• с телом, но без одной из теней;
• совсем без тела;
• без тела и одной из теней;
• пустые (нет теней и нет тела).

Существует 3 основные варианта составления графиков на валютном рынке и любом биржевом терминале:

Молот, повешенный

Представляет собой 1 свечу с коротким телом и большой тенью внизу . Такая модель говорит о том, что вблизи находится сильный уровень, который может остановить образовавшийся тренд.

Внешний вид модели:

• тело расположено вверху;
• нижний хвост в 2 раза больше тела;
• вверху тени нет или она короткая;
• окрас тела не берется во внимание.

Факторы, которые усиливают модель:

• тень в 5 раз больше размера тела;
• подряд появились 2-3 формации молота или висельников.

Примечание Стива Ниссона

Сигнал, который создан таким паттерном, необходимо еще раз проверить.

Это можно определить по одному из указанных фильтров:

• новая цена стала черной;
• цена открытия стала меньше цены закрытия формации «Повешенный».

На «Молот» данная система не действует.

Вариации модели

Это «Перевернутый молот» и «Падающая звезда». Так как они являются слабыми моделями, для работы с ними необходимы индикатор свечных паттернов или другие способы рыночного анализа. На бирже использовать не рекомендуют.

Поглощение

Является мощным разворотным сигналом, создающимся симбиозом из 2 противоположных формаций . Длительное время такие свечные паттерны разворота использовались для разработки самостоятельной биржевой стратегии.

Внешний вид фигуры:

• в создании модели принимают участие несколько разных свечей;
• их тела всегда окрашены в разный цвет;
• первая свеча поглощается второй.

Факторы, которые усиливают модель:

• тело второй свечи в 4 раза крупнее первой;
• фигура появилась после резкого импульса в сторону увеличения или уменьшения;
• во второй свече растворилось 2-3 тела.

Облака

Это свечные модели разворота тренда , которые показывают резкое изменение ситуации на рынке. Являются мощными формациями, требующими к себе внимания.

Внешний вид паттерна:

• эта модель всегда образуется из 2 свечей;
• тела окрашены в разный цвет;
• вторая фигура накрывает часть тела 1 свечи.

Факторы, которые усиливают паттерн:

• вторая свеча перекрыла собой более ½ тела первой;
• если тенденция поднимается, вторая свеча открывается без верхней тени, а если опускается, без нижней;
• если тенденция поднимается, вторая фигура закрывается под линией сопротивления, а если опускается, под линией поддержки.

Звезды

Эта фигура показывает на поэтапное изменение ситуации на бирже : преобладание одной стороны, переломный момент, захват положения и перемещение против тренда.

Внешний вид формации:

• фигура всегда состоит из 3 свечей;
• вторая свеча включает в себя маленькое тело и короткие теневые хвосты;
• цвет при анализе не учитывается;
• последняя свеча должна накрывать собой больше половины тела первой фигуры.

Рикошет

Это редко возникающие разворотные паттерны , которые привлекают крупных маркет-мейкеров и являются основной для создания экономических прогнозов.

Внешний вид модели:

1. Если тренд восходящий , появляются 3 свечи, возвышающиеся друг за другом и не закрывающие собой рядом стоящие фигуры. Если тренд нисходящий, все происходит в зеркальном варианте.
2. 4 свеча открывается с временным интервалом и не перекрывает тело третьей.
3. Если тренд нисходящий , четвертая фигура соответствует 2 условиям: открывается выше точки закрытия и закрывается выше точки открытия второй фигуры.
4. Если тренд восходящий , 4 фигура соответствует 2 условиям: открывается ниже точки закрытия и закрывается ниже точки открытия второй фигуры.

Эта модель не нуждается в поиске факторов , усиливающих ее позицию. При появлении такого паттерна на графике необходимо моментально входить в ордер по биржевой цене, т.к. за ним может идти мощный ценовой скачок, который принесет хорошую прибыль.

Харами

Этот паттерн представляет собой ранний сигнал , предупреждающий о том, что скоро на рынке сложится нестабильная ситуация. После возникновения такой фигуры следует зафиксировать прибыль и ждать появления новых условий, используя различные индикаторы.

Изображение паттерна на графике:

• включает минимум 2 свечи;
• большая фигура поглощает вторую и все следующие за ней фигуры;
• последняя имеет маленькое тело и короткие теневые хвосты.
• для анализа цвет не имеет значения.

Пинцет

Это 2 или более свечи , образующие на одном отрезке времени одинаковые наибольшие и наименьшие ценовые формации.

Внешний вид модели:

• включает минимум 2 фигуры;
• свечи, которые участвуют в паттерне, идут четко друг за другом;
• каждая из них в точности повторяет наибольшее или наименьшее значение предыдущей.

Захваты

Это большая единичная свеча , которая появляется в противоположность существующей тенденции. Благодаря контрастности легко определяется на графике.

Изображение паттерна на графике:

• это всегда 1 фигура, противоположная тренду ;
• при опускающемся тренде появляется белая фигура без нижнего теневого хвоста, при поднимающемся — необходимо ждать возникновения черной фигуры со срезанным верхом;
• модель открывается с промежутком цен и затем своей точкой закрытия поглощает более 50% предыдущей фигуры.

Контратака

Это 2 разноцветные свечи , у которых точки закрытия расположены на одной ценовой позиции, называемой «линией баланса».

Внешний вид паттерна:

• формируются 2 свечи с практически одинаковым размером тел, но разного цвета;
• последняя из них открывается с ценовым промежутком , соответствующим главному тренду;
• тела фигур, которые участвуют в паттерне, не перекрывают друг друга и закрываются только в одной точке.

Наступление

Эта формация говорит о том, что появившийся биржевой тренд начал понемногу усиливаться.

Внешний вид модели:

• 3 свечи появляются друг за другом и одинаково окрашены;
• все последующие фигуры создают новый максимум или минимум цен;
• имеют практически одинаковый размер тел.

Будьте предельно осторожны

У этой модели существует вариация, имеющая название «Три метода» . Ее появление говорит о том, что на бирже была небольшая коррекция и существующий тренд не исчез, а продолжает действовать.

Если для «Бычьего наступления» или «Трех солдат» это покупка , то для «Трех методов» является продажей . Если для «Медвежьего наступления» или «Трех ворон» это продажа, то для «Трех методов» является покупкой.

Моя рекомендация

Работая с моделью «Наступление» , необходимо дождаться закрытия 4 свечи. Это даст возможность немного сократить число входов и не попасть на паттерн «Три метода». Также это защитит от входа в ордер против существующего тренда.

Резюме

Для того, чтобы эффективно работать на бирже , необходимо тщательно изучить все 10 вышеуказанных моделей и попробовать применить их на практике.

Открыть демонстрационный счет и проверить выбранные варианты с брокером для торговли ценными бумагами и работы на Форекс. Оценить полученный результат и оставить только 1 паттерн, с помощью которого удалось получить максимальную прибыль. Начать работу на фондовой бирже или Форекс.

• Список всех стратегий форекс этого сайта на основе японских свечей и моделей вы найдете — ЗДЕСЬ ⇒.
• Скачать Индикатор для МТ4 / МТ5 — CandleStick Pattern Indicator (CPI) — indicpi (в архиве).

Автоматизация Price Action – советник CandleBot

Здравствуйте, дорогие друзья!

По своему опыту общения с учениками Академии Форекса могу сказать, что большинство интересуется безиндикаторными методами анализа. Запомнилось одно сравнение от моего ученика. Дословно его слова не процитирую, но суть помню – индикаторы он сравнивал с «костылями». Ходить с ними можно, но не особо быстро и на небольшие расстояния.

Применительно к трейдингу это значит, что полностью индикаторные ТС со временем начнут сковывать трейдера, не давая нарастить прибыль. К тому же такую ТС нужно будет оптимизировать, подбирая новые настройки индикаторов. Исключения из этого правила есть, например, наша ТС на индикаторах Direction и Daily Range, но для большинства такое сравнение уместно.

Безиндикаторные методики хороши тем, что вы лучше понимаете происходящее на рынке. Та же графическая разметка отлично работает (на ней основан Снайпер Х), паттерны Price Action также отрабатывают неплохо.

С автоматизацией графических построений возникают сложности, а вот свечные паттерны запрограммировать сравнительно легко. Достаточно только задать соотношение между элементами свечей. Именно так и работает герой нашего сегодняшнего обзора – робот CandleBot.

Я несколько лет назад торговал с ним на реальном счете, и запомнился он мне как надежный советник. Рекомендую также ознакомиться с обзорами этих роботов – Secure Profit, MACD Pattern. Они также торгуют весьма надежно, без чрезмерных рисков.

Также хочу напомнить, что помимо CandleBot вы можете скачать архив с 10 бесплатными роботами. Ссылка для скачивания ниже.

Получить 10 торговых советников бесплатно здесь

CandleBot можно загрузить бесплатно здесь.

Характеристики CandleBot

Платформа: Metatrader 4

Версия советника: 2.31

Валютные пары: любые

Таймфрейм: любые

Время работы: любое

Тип робота: Советник на основе свечных паттернов

Логика работы CandleBot

В основу работы советника положены свечные паттерны, в его коде записаны соотношения между элементами одной и соседних свечей. По ним робот и ориентируется, определяя сформировался паттерн или нет.

Сразу после добавления на график CandleBot начинает анализировать рынок и искать паттерны. Когда свечная модель найдена, он подписывает ее и входит в рынок, выставляя фиксированные тейк-профит и стоп-лосс. До момента срабатывания одного из ордеров другие паттерны по этой валютной паре не учитываются.

CandleBot умеет работать с 29 формациями Price Action причем каждую из них можно отключить в настройках. Ниже приведен пример заключения сделки по паттерну Харами.

Покупка закрыта по тейк-профиту

В этом примере уже продажи закрыты с прибылью

Настройки советника

Настройки для удобства я разобью на 2 блока. Сперва блок общих настроек:

• Magic – код, которым робот помечает свои ордера;
• Lots – объем сделки;
• MM – при значении true активирует торговлю динамическим лотом;
• MMRisk – риск по сделке при динамической торговле;
• UseTime – фильтр по времени торговли в течение суток;
• TimeStart, TimeEnd – когда начинать и заканчивать торговать при активном временном фильтре;
• StopLoss – размер стопа;
• TakeProfit – размер тейк-профита;
• Tral – активация трейлинг-стопа;
• TralStartLevel – сколько в пунктах должен пройти график в нужном направлении, чтобы активировался трейлинг-стоп;
• TralStop – шаг трейлинг-стопа.

Помимо этого, в настройках можно включить или отключить 29 паттернов РА:

• Hammer – паттерн молот;
• HangingMan – повешенный;
• Engulfing – поглощение;
• MorningStar – утренняя звезда;
• EveningStar – вечерняя звезда;
• DarkCloudCover – завеса из облаков;
• Piercing – просвет в облаках;
• ShootingStar – падающая звезда;
• InvertedHammer – перевернутый молот;
• Harami – харами;
• Tweezer – пинцет;
• BeltHoldLine – захват за пояс;
• UpsideGapTwoCrows – 2 вороны;
• ThreeCrows – 3 вороны;
• MatHoldPattern – удержание;
• CounterattackLines – контратака;
• SeparatingLines – разделение;
• GravestoneDoji – надгробие;
• LongLeggedDoji – длинноногий дожи;
• Doji – дожи;
• TasukiGap – разрыв тасуки;
• ThreeWhiteSoldiers – 3 белых солдата;
• AdvanceBlock – отбитое наступление;
• OnNeckLine – у линии шеи;
• ThreeLineStrike – тройной удар;
• StalledPattern – торможение;
• Gap – окно.

Не рекомендую использовать все паттерны подряд. Лучше ограничьтесь несколькими, хорошо себя зарекомендовавшими в тестере стратегий.

Тестирование советника

Для теста была выбрана валютная пара EURUSD, временной промежуток с начала 2017 г. и всего один свечной паттерн – харами. Стартовый капитал равен $1000.

Результат тестирования советника на EURUSD

Результаты оказались неплохими:

• прибыль за год составила 126,9%;
• просадка в моменте доходила до 29,51%
• с прибылью закрыто около 78% сделок;
• математическое ожидание выигрыша 17,15.

Несмотря на высокий уровень дохода, назвать советник идеальным нельзя. Обратите внимание на кривую роста депозита – основная часть прибыли получена в сжатые сроки. Остальное время наблюдали стагнацию на счете.

Не самый лучший результат тестирования с другими свечными паттернами

Результат очень сильно зависит от того, какой паттерн вы выбрали, какой таймфрейм, какую валютную пару. Выше для примера я привел результат тестирования за тот же промежуток времени, но уже с другими свечными паттернами.

Стартовый депозит взят в $1000, если ранее советник увеличил депозит вдвое, то теперь максимальная просадка составила почти 10%. Причем депозит стабильно падал все время тестирования.

CandleBot – неплохой робот, но очень многое зависит от того, какие паттерны вы подберете для работы и прочих переменных. Подробнее об этих и других тонкостях применения советника можно узнать на вебинаре, который состоится уже в этот четверг, 26 апреля в 18:00 будем разбирать CandleBot максимально подробно. Записаться на вебинар можно по ссылке ниже.

Запись на вебинар по CandleBot здесь

В оставшееся до четверга время поработайте с ним в тестере, запишите интересующие вас вопросы. На вебинаре сможете задать их и получить ответы от нашего трейдера.

Я же на этом прощаюсь с вами и жду всех вас на вебинаре в четверг, будет интересно!

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

https://strategy4you.ru/graficheskij-analiz/sandlesticks/svechnoj-analiz-rynka-foreks.html
https://academyfx.ru/article/blogi/3179-avtomatizatsiya-price-action-sovetnik-candlebot