Торговые стратегии Билла Вильямса: описание и примеры

Билл Вильямс – известный аналитик, трейдер и разработчик многих популярных технических индикаторов для анализа графика. На его счету не одна тысяча успешных сделок, а за плечами – не один год опыта торговли. Кроме индикаторов, известный стратег разработал еще и несколько торговых систем, которые до сих пор продолжают приносить трейдерам прибыль. Рассмотрим три главные методики, автором которых является Вильямс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• 1 Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»
  • 1.1 Настройка графика
  • 1.2 Торговля по сигналам
• 2 ProfitUnity — система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals
  • 2.1 Особенности стратегии
  • 2.2 Настройка графика и торговые сигналы
• 3 Торговая система Билла Вильямса: Три мудреца
  • 3.1 Первый мудрец Alligator: ищем тренд
    • 3.1.1 Этапы поиска тренда
    • 3.1.2 Понятие ангуляции
    • 3.1.3 Второй мудрец Awesome Oscillator: ищем точки входа в рынок
    • 3.1.4 Третий мудрец Fractals: подтверждаем разворот
  • 3.2 Смотрите также видео — Торговые стратегии Билла Вильямса

Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»

Начнем с самой простой торговой методики Вильямса, которая основана на сигналах всего одного индикатора – Fractals. Инструмент встроен в торговую платформу Meta Trader и все, что вам нужно для начала торговли – это запустить терминал и выбрать валютную пару.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Стратегия работает на всех активах. Принцип заключения сделок очень простой: как только цена касается одного из ключевых уровней и отбивается в обратную сторону – вы открываете новый ордер.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сигнал разворота будет давать индикатор Fractals. Данный инструмент был разработан Б.Вильямсом на основе теории фрактального анализа рынка. Инструмент находит на графике один из сильнейших разворотных паттернов – фрактал, и указывает на него стрелкой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ранее мы уже писали обо всех индикаторах Билла Вильямса. Рекомендуем вам изучить эти материалы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Напомним, что фрактал – это фигура, состоящая минимум из пяти баров. Экстремумом паттерна является центральный бар, который образует главный пик или впадину. Соседние бары с обеих сторон имеют плавно повышающиеся или понижающиеся крайние точки.

Торговля по сигналам

Перед началом торговли вам необходимо выбрать актив, добавить на него инструмент Fractals через основную панель индикаторов Meta Trader и нанести на график уровневую разметку. Для нанесения разметки постройте уровень сопротивления по ценовым максимумам графика и уровень поддержки по ценовым минимумам графика.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Все сделки должны заключаться только в направлении основного тренда. Чтобы понять, куда идет рынок, проанализируйте график за последние сутки (если вы торгуете на ТФ от M15 и ниже), или за последнюю неделю (при торговле на ТФ H1 и выше). Обратите внимание, куда направлена линия графика – вверх или вниз:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Если график идет вверх, то основной тренд – восходящий. Учитываются только сигналы на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки. Сигналы на продажу игнорируются.
• Если график направлен вниз, то главный тренд – нисходящий. Учитываются исключительно Sell-сигналы, поступающие в момент отскока цены от уровня сопротивления. Buy-сигналы игнорируются.

Отскок цены от уровня обязательно должен сопровождаться появление фрактала. Если паттерн не появился, сигнал считается недействительным.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере Buy-ордера:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

• Цена идет вверх, на рынке бычий тренд.
• В рамках основного тренда происходит небольшой откат цены вниз, во время которого график касается линии поддержки.
• Рядом с уровнем, которого коснулась цена, появляется фрактальный сигнал на покупку от Fractals – серая стрелка вверх.

Если все условия выполнены, открываем Buy-сделку. Стоп-лосс ставим чуть ниже ключевого уровня. Тейк-профит устанавливаем на линии сопротивления.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Пример сигнала на продажу:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Основной тренд графика – медвежий, цена идет вниз.
• В рамках этой тенденции начинается откат, при котором график возвращается к линии сопротивления и касается ее.
• Рядом с этим же уровнем появляется сигнал на продажу от Fractals – стрелка вниз.

При выполнении всех условий можно входить в короткую позицию. Защитный SL устанавливаем немного выше уровня сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Минус методики в том, что она не приносит прибыли при движении цены в очень узком коридоре. При таком флете индикатор Fractals может выдавать ложные сигналы, поэтому от торговли лучше воздержаться.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

ProfitUnity — система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals

Данную стратегию Билл Вильямс создал одной из первых. Аналитик соединил сигналы двух разработанных им индикаторов – Alligator и Fractals и на их основе вывел правила новой методики, которую впоследствии назвал «ProfitUnity».

p, blockquote 17,0,1,0,0 —>

Особенности стратегии

Стратегия основана на двух индикаторах – Fractals и Alligator. Первый инструмент дает разворотные сигналы, указывая на точки смены тренда или начала/завершения отката цены. Аллигатор, в свою очередь, указывает направление и силу главного тренда, а также точки разворота цены. Кроме того, инструмент отлично отфильтровывает флет.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Автор выделил следующие преимущества своей методики:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Стратегия универсальна и работает на графиках любых периодов и торговых активов.
• Подходит для внутридневного скальпинга и среднесрочной/долгосрочной торговли.
• При работе на высоких ТФ h1-d1 может давать от 15% профита в месяц.
• Является высокоприбыльной. Одна профитная сделка способна покрыть убыток от 3-5 неудачных сделок.
• Работает даже при консолидации рынка, чем может похвастаться далеко не каждая торговая методика.

Одна из главных ролей в методике Profitunity отводится грамотному мани-менеджменту. Сумма лота для одной сделки не должна быть выше 2% от размера общего депозита.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Не рекомендуется прибегать к повышению ставок по системе Мартингейла, так как это повысит риск слива депо. К тому же, в этом нет необходимости. Даже в случае неудачного прогноза вы сможете вернуть убыток, просто «словив» хороший тренд на следующей сделке.

Настройка графика и торговые сигналы

Откройте график нужного актива на графике с ТФ M30 или выше. Стратегия работает и на более низких таймфреймах, но из-за большого количества рыночного шума на таких графиках число ложных сигналов может увеличиваться.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Через главное меню установите на график индикаторы Fractals и Alligator (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Название). Настройки оставьте стандартными.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Сигналы для сделки на покупку:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

• Alligator вышел из состояния покоя, его линии находятся на большом расстоянии друг от друга.
• Крайние свечи графика закрываются выше зеленой скользящей линии Alligator. Это признак бычьего тренда.
• Fractals дал сигнал на повышение (серая стрелка вверх), определив на графике нижний фрактал.

Сделку можно открывать сразу же после того, как будет закрыта сигнальная свеча, на которой появился фрактальный сигнал.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Защитный ордер SL ставится чуть ниже нижнего фрактала. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, установив его на ближайший ключевой уровень сопротивления.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если уровень расположен слишком далеко, то ставим фиксированный тейк, размером в 2-2,5 раза больше SL, либо подключаем трейлинг-стоп.

Сигналы на продажу:

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Аллигатор вышел из состояния «спячки», кривые разошлись в стороны друг от друга.
• График движения цены упал под зеленую линию Аллигатора, свеча закрылась ниже мувинга. Это говорит о развитии медвежьего тренда.
• Fractals отправил сигнал на понижение, обнаружив на графике верхний фрактал.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно оформлять сразу же, как закроется сигнальная свеча. Stop-loss ставим на 3-5 пипсов выше пика сигнального фрактала. Тейк-профит устанавливаем на локальном ключевом уровне поддержки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Если расстояние до уровня слишком большое, можно установить фиксированный Take-Profit в размере 2-2,5 SL. При сильном тренде используйте трейлинг-стоп, постепенно передвигая стоп-лосс к точке безубыточности.

Торговая система Билла Вильямса: Три мудреца

Данная система основана на трех индикаторах – AO (Awesome oscillator), Alligator и Fractals. Каждый инструмент Вильямс назвал «мудрецом». Поиск сигналов проходит в три этапа путем анализа каждого индикатора.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Определять тренд и отфильтровывать флет будет Аллигатор, для поиска точек открытия сделок будет использоваться осциллятор Awesome. Индикатор фракталов будет давать подтверждение на разворот рынка.

Первый мудрец Alligator: ищем тренд

Первым этапом необходимо проанализировать показания Аллигатора. Инструмент наносит на график три скользящие линии разных цветов, каждая из которых имеет свой период вычислений:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• Период первого мувинга должен быть 13 баров. Это синяя линия. Сдвиг равен восьми.
• Для красного мувинга Period равен 8, а сдвиг – 5.
• Зеленая линия имеет период 5 баров, сдвиг – 3.

Если линии идут врозь друг от друга – на рынке повышается волатильность, начинается тренд. Чем шире «пасть» Аллигатора и чем больше расстояние между линиями – тем сильнее тенденция. При этом зеленая линия обычно немного обгоняет красный и голубой мувинг.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами применения индикатора Аллигатор для бинарных опционов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Этапы поиска тренда

Если линии инструмента идут рядом вдоль друг друга и переплетаются между собой, то на рынке флет, Аллигатор «в спячке».

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Первый этап поиска сигнала – это определение тренда. Для этого нужно:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

• Дождаться, пока на графике появится медвежий или разворотный бар разворота.
• Линии Аллигатора начнут расходиться в разные стороны, волатильность повысится.
• Alligator подтвердит тренд, отправив сигнал ангуляции.

Разворотная бычья свеча характеризуется наименьшим значением Min-точки. Close-точка является локальным экстремумом (пиком) графика. Разворотная медвежья свеча, наоборот, характеризуется наибольшим значением max-точки. Ее Close-точка считается локальным максимумом (впадиной) графика.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Важно! При получении сигнала от Fractals точки разворотных баров часто становятся экстремумами фрактала.

Как бычий, так и медвежий бар разворота, должны располагаться за границами диапазона колебания цены. Close-точки свечей должны располагаться за пределами линий Alligator. Чем дальше они от мувингов – тем сильнее сигнал.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Понятие ангуляции

Как только разворотный бар был найден, начинайте искать ангуляцию. Таким термином принято называть расхождение линий индикатора и графика в противоположные стороны.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Важно! К поиску ангуляции можно приступать только после появления разворотного бара. Если ангуляция не найдена – сигнал считается не подтвержденным.

Чтобы найти подтверждение разворота, дождитесь момента, когда ценовая линия вновь пересечет мувинги Alligator. Затем определите направление красной или синей линии Аллигатора.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Для удобства можно провести вдоль одной из них прямую трендовую линию. После этого проведите точно такую же трендовую прямой по направлению движения графика.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Если направления обеих линий будут совпадать – ангуляции нет. Если линии расходятся в разные стороны – на рынке ангуляция, можно приступать к анализу второго мудреца – индикатора Awesome.

При подтверждении сигнала можно открывать сделку в направлении тренда.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Второй мудрец Awesome Oscillator: ищем точки входа в рынок

На втором этапе поиска сигналов большое внимание уделяется правилам мани-менеджмента. В данной стратегии Билл Вильямс предложил использовать принцип перевернутой пирамиды.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Например, вы решили использовать для одной сделки не больше 3% от общего счета. Полученную сумму вам необходимо поделить на 15 частей и входить в рынок не одним, а пятью лотами.

p, blockquote 51,0,0,1,0 —>

Распределение лотов выглядит следующим образом:

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

• 1-ый лот – 1 часть.
• 2-ой лот – 5 частей.
• 3-ий лот – 4 части.
• 4-ый лот – 3 части.
• 5-ый лот – 2 части.

В сумме все лоты образуют ту самую сумму, равноценную трем процентам депозита.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Такой подход дополнительно обезопасит ваш депозит от непредвиденных ситуаций на рынке и понизит торговые риски.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Сигналы Awesome используют либо для запуска новой сделки, либо для наращивания ордеров, открытых по Аллигатору на первом этапе.

Индикатор Awesome Oscillator – это гистограмма, бары которой движутся над и под нулевым горизонтальным уровнем. Цвет и длина баров характеризуют направление и объемы рынка. Например, длинный зеленый бар говорит о том, что на рынке происходит рост объема сделок на покупку. Красный длинный бар сигнализирует о росте объемов сделок на продажу. Если бары начинают укорачиваться – это признак падения объемов.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Более подробно об индикаторе Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться в этим руководством.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Подтверждением сигнала Аллигатора на покупку будет являться появление длинного зеленого столбца выше нулевой отметки. Сигнал на продажу подтвердит длинный красный бар ниже нулевого уровня.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Важно! Если бары гистограммы слишком короткие и находятся вблизи нулевой линии, это говорит о снижении рыночных объемов и флетовом движении рынка. С открытием новых позиций лучше повременить.

В момент появления сигналов от Awesome следует либо открыть новую сделку в направлении тенденции, либо нарастить уже существующие.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Третий мудрец Fractals: подтверждаем разворот

Последний этап анализа заключается в поиске подтверждающего разворотного сигнала от индикатора Fractals. Напомним, что этот инструмент ищет на графике верхние и нижние фракталы и указывает на них серой стрелкой.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

При появлении фрактала по стратегии «Три мудреца» принято либо открывать третью позицию, либо доращивать уже существующие.

Индикатор Fractals дает два вида сигналов:

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

• На покупку указывает серая стрелка «Вверх» рядом с нижним фракталом.
• На продажу указывает стрелка «Вниз» рядом с верхним фракталом.

Сам фрактал состоит из пяти свечей (нестандартные паттерны могут состоять всего из трех свечей). Центр фрактала – пик или впадина на графике. Его экстремум обязательно должен выходить за пределы крайних баров фигуры. Часто центром фрактала становится разворотный медвежий или бычий бар, обнаруженный на первом этапе поиска сигналов.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Правила установки ордеров:

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

• Ордер на продажу открываем в том случае, если экстремум верхнего фрактала появился над красной линией Аллигатора.
• Ордер на покупку открываем при условии, что нижний фрактал появился под красным мувингом Аллигатора.

Защитный стоп-лосс должен быть установлен недалеко от ближайшего экстремума. Прибыль фиксируется по тейк-профиту или трейлинг-стопу.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Торговые стратегии Б.Вильямса отличаются своей простотой и эффективностью. Все они основаны на инструментах, разработанных самим автором, и могут быть легко адаптированы для торговли на любых активах. Рекомендуем вам протестировать каждую из вышеописанных методик.

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: «Торговый Хаос-2» Билла Вильямса (часть 4)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

До сего момента мы успели описать поведение рынка и состояние большинства трейдеров в нём. Рассмотрели Торговый Хаос как наиболее эффективную парадигму интерпретации способа существования и развития рынка и рыночной толпы.

Сегодня наша статья завершит разбор идей и подходов Билла Вильямса согласно Теории Хаоса. Мы познакомимся с новыми индикаторами, системой поиска сигналом на покупку/продажу, сигналами на добавление позиций, методикой оптимизации защиты и минимизации рисков. Кроме этого разберем «обратную пирамиду» Вильямса, как агрессивную модель мани-менеджмента для искусных трейдеров, соблюдающих правила стратегии Торгового Хаоса.

Лестница к прибыли

Как и в первой своей книге, Билл Вильямс продолжает настаивать на том, что нормальная, естественная прогрессия происходит по пяти ступеням: от новичка к продвинутому, от продвинутого к компетентному, от компетентного к искусному, от искусного к трейдеру-эксперту.

Задача новичка, как и раньше, заключается в том, учиться торговать, но не терять деньги, приобретая опыт.

Продвинутый новичок уже расширяет горизонты для торговли несколькими инструментами, и зарабатывает. Возможно, немного, но обязательно стабильно генерирует прибыль.

Компетентный трейдер похож на ремесленника, технично, точно и выверено пользующего инструмент в повседневной работе, ведущей к запланированному результату. То есть компетентный трейдер создает прибыль по максимуму для каждой сделки, варьируя не только инструменты, но и играя объемами.

Искусный трейдер торгует в том же темпе и ритме, как живет и развивается рынок. На этом этапе трейдер физически и ментально формирует свою собственную структуру по образу и подобию структурной модели рынка.

Трейдер-эксперт превращает торговлю в игру удовольствия, избавляясь от всяческих стрессов и психологических нагрузок. Прибыль перестает быть целью, поскольку она является априорно обязательным, практически гарантированным атрибутом деятельности.

Могучий Аллигатор

В этой ранней части двадцать первого столетия перед нами стоит выбор: или быть частью последнего поколения трейдеров и инвесторов, использующих линейную (неэффективную) технику, или стать частью первого поколения, использующего эффективные нелинейные (хаотические) технические приемы.

Аллигатор является компасом, дающим ориентир для торговли в правильном направлении независимо от текущего движения цены.

Задачи Аллигатора:

• Отслеживать моментум рынка в трех различных временных структурах на одном графике.
• Дать простой индикатор для идентификации начала и завершения тренд.
• Создать защитное устройство так, чтобы не терять денег во время рыночного Флэта.

Что такое Аллигатор?

Аллигатор является продуктом комбинации линий Баланса (Balance Lines), фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Синяя линия, которую еще называют «челюстью Аллигатора», является линией равновесия для любой временной структуры на графике. Она показывает, где был бы рынок, если бы не было новой входящей информации. Расстояние между этой линией и текущей ценой указывает на то, как трейдеры интерпретируют эту новую информацию. Красная линия («зубы Аллигатора») является линией равновесия для впятеро меньшей временной структуры относительно предыдущей.

То есть если временная структура текущего графика дневная, и она показана синей линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать 4-часовому графику. Зеленая линия («губы Аллигатора») является линией равновесия для еще более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно одну пятую временной структуры красной линии, поэтому если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно 4-часовым графиком, а зеленая линия будет приблизительно 1-часовым графиком.

Иными словами, синяя линия показывает, где был бы рынок на дневном графике, красная линия — где был бы рынок на 4-часовом графике, а зеленая линия показывает, где рынок был бы на 1-часовом графике. Эти значения времени приблизительны, а не абсолютны и не связаны с часовым временем. Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем на красную линию и, наконец, на голубую линию.

Конструкция линий Баланса Аллигатора:

• Синяя линия -13-свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 8 свечи в будущее.
• Красная линия — 8- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 5 свечи в будущее.
• Зеленая линия — 5- свечная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 свечи в будущее.

Когда линии Аллигатора начинают взаимное сближение это говорит о том, что он устал и готовится ко сну. А когда линии переплетаются, это означает, что Аллигатор спит, а на рынке Флэт. Чем дольше он спит, тем голоднее становится.

Когда он пробуждается от долгого сна, линии раскрываются веером в направлении тренда. Он очень голоден и гонит цену гораздо дальше, потому что ему требуется больше цен, чтобы набить себе желудок.

Билл Вильямс не рекомендовал торговать когда Аллигатор спит, но рекомендовал искать сигналы пробуждения Аллигатора. Выход на охоту Аллигатора – это звездный час для трейдера и максимизации прибыли.

Первый мудрец

Первый мудрец – это лучший инструмент для входа в рынок, это первый контртрендовый сигнал. Первым мудрецом является свеча бычьего/медвежьего разворота.

Свеча медвежьего разворота

Свеча медвежьего разворота – это свеча, которая имеет самый высокий максимум среди всех свечей восходящего тренда, и цену закрытия в нижней половине свечи.

Свеча бычьего разворота

Свеча бычьего разворота – это свеча, которая имеет самый низкий минимум среди всех свечей нисходящего тренда, и цену закрытия в верхней половине свечи.

Ангуляция

Когда цена движется под более крутым углом, чем Аллигатор, это называется ангуляцией (angulation). Ангуляция является дополнительным аргументом при поиске свечи разворота (разворотника) для входа в сделку или серию сделок.

Правила определения ангуляции:

1. Ценовые свечи проходят через пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы).
2. Можно провести линию, которая идет вдоль пасти Аллигатора, но основное внимание уделяем челюсти и зубам.
3. Нужно прочертить линию, которая проходит по краям ценовых свечей. Следует смотреть на минимумы при восходящем движении и максимумы при нисходящем.
4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга — вы имеете ангуляцию.

Стратегия входа

После образования бычьей свечи мы можем разместить ордер Бай Стоп на 1-2 пункта выше пика сигнальной свечи, а при свече медвежьего разворота мы размещаем Селл Стоп на 1-2 пункта ниже минимума этой свечи.

Очень важный момент: если сделка не состоялась (не был пробит сигнальный уровень свечи) на протяжение следующих двух свечей, отложенный ордер необходимо удалить, а свечу можно признать ложной. Также, если сигнальный уровень не был пробит, вместо этого был сначала пробит противоположный уровень (минимум/максимум в зависимости от того, какая свеча была сигнальной, бычья/медвежья).

Стратегия защиты

После того, как срабатывает Бай- или Селл Стоп, необходимо разместить защитный стоп. Защитный Стоп Лосс следует разместить чуть ниже минимума свечи бычьего разворота или чуть выше пика свечи медвежьего разворота.

После того, как сигнал сработает, сделка включится в работу, со следующей свечи мы должны разместить ордер Стоп-разворот. При бычьем разворотнике Селл Стоп размещается чуть ниже минимума сигнальной свечи. При медвежьем разворотнике Бай Стоп нужно разместить чуть выше максимума сигнальной свечи.

Второй мудрец: наращивание позиции

Awesome Oscillator

Сигнал для второго входа основывается на осцилляторе Awesome Oscillator (АО – «Абалденный» осциллятор). Это 34-периодная простая скользящая средняя, которая вычитается из 5-периодной простой скользящей средней. Awesome Oscillator – это усовершенствованный Market Facilitation Index (MFI). Представим, что мы открыли сделку по сигналу первого мудреца (свечи бычьего/медвежьего разворота), и теперь рынок движется в нашу сторону. Следующий вопрос: может, стоит увеличить позицию, и где лучше всего это сделать?

Сигнал второго мудрецы на покупку формируется после сигнала на покупку в виде бычьего разворотника. Выглядит он, как третий подряд зеленый столбик гистограммы индикатора. Бай Стоп следует размещать на 1-2 пункта выше максимума свечи соответствующей сигналу.

Сигнал второго мудрецы на продажу формируется после медвежьего разворотника. Выглядит он как, третий подряд красный столбик гистограммы индикатора. Селл Стоп следует размещать на 1-2 пункта ниже минимума свечи соответствующей сигналу.

Третий Мудрец: сделка на основе фрактального прорыва

Обычно, фрактальный сигнал является третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до первых двух мудрецов, мы можем разместить сделку, используя и фрактал.

Модели и формы фракталов мы рассматривали в предыдущих частях, но для торговли нас интересуют только наличие Бай- или Селл-фракталов.

Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его расположения относительно Аллигатора. Аллигатор помогает отфильтровать истинные фракталы от ложных. Истинным фракталом для покупки будет считаться тот, чья сигнальная свеча сформирована и закрыта выше или на уровне линии «зубов» Аллигатора. Истинным фракталом на продажу является тот, сигнальная свеча которого сформирована ниже или на уровне линии «зубов» Аллигатора.

Бай Стоп нужно размещать на 1-2 пункта выше максимума сигнальной свечи истинного фрактала на покупку. Селл Стоп размещается на 1-2 пункта ниже минимума истинного фрактала на продажу. Каждый новый истинный Бай или Селл фрактал требует перемещения отложенного ордера на более выгодный уровень.

Что происходит, когда мудрецы собираются вместе?

Когда мы знаем сигналы всех трех мудрецов, мы можем наиболее прибыльно реагировать на всевозможные сценарии, которые предлагает нам рынок. Классический сценарий, где мы входим в рынок, выглядит так:

1. Бар бычьего/медвежьего разворота
2. Супер АО — три последовательных бара одного цвета
3. Фрактальный сигнал

Все ордера равны по объему (допустим 1 лот).

Пример сигналов всех трех мудрецов

• Первый мудрец (свеча медвежьего разворота) был сформирован после сильного импульса роста и с большой ангуляцией. Также отмечаем, что гистограмма АО была зеленого цвета. Продажа по этому сигналу состоялась по цене 1,4185.
• Второй мудрец (третий красный столбик гистограммы АО) был сформирован на 5-й день после Первого мудреца. Продажа по этому сигналу сработала по цене 1,4020.
• Третий мудрец (фрактал) появлялся в тренде несколько раз: третья продажа состоялась по цене 1,3312, четвертая по 1,3025, пятая по 1,2763.

Если бы мы участвовали в такой серии сделок, и перемещали Стоп Лосс по фрактальным максимума, что является основной методикой выхода согласно Стратегии Торгового Хаоса, то наш выход состоялся бы по цене 1,3172.

Итоги:

• Прибыль от сигнала Первого мудреца – 1013 пунктов или 10130$;
• Прибыль от сигнала Второго мудреца – 848 пунктов или 8480$;
• Прибыль от Третьего мудреца: 1-й фрактал – 140 пунктов или 1400$;
• Убытки от Третьего мудреца: 2-й фрактал – 147 пунктов или 1470$;
• 3-й фрактал – 409 пунктов или 4090$.

Вот такой может быть наша торговля, если правильно читать подсказки рынка и вовремя на них реагировать.

Обратная пирамида – мани-менеджмент на максималках

Обратная пирамида – это весьма агрессивный способ управления торговыми средствами, и Билл Вильямс не рекомендовал его использовать новичкам. Но если Вы не новичок, то это один из лучших способов максимизации прибыли. В чём суть метода? Первую позиции Вильямс рекомендует открывать с минимальной суммы – 1-2% от капитала, поскольку именно в этот момент испытываем наибольший риск, и пытаемся проверить свою гипотезу о дальнейшем движении рынка.

Как только первая позиция уходит в прибыль, а в дело вступает Второй мудрец, мы можем начинать агрессивно добавляться. Объем позиции по второму сигналу должен быть вчетверо больше объема предыдущей сделки. При возникновении Третьего мудреца – фрактала, объем сделки будет втрое большим нежели объем первой сделки. При появлении очередного фрактала (четвертая сделка) для добавления позиции объем будет равен двухкратному размеру относительно первой сделки. А каждое последующее добавление будет равняться первому входу по объему.

Такая трамплинообразная модель позволяет взять максимум от рыночного движения в самом начале, и перекрыть возможный убыток от самых последних сделок при развороте. Давайте вернемся к нашему примеру, но смоделируем его по принципу обратной пирамиды.

Пример обратной пирамиды

Допустим, размер нашей первой сделки 1 лот.

• Прибыль от сигнала Первого мудреца – 1*1013 пунктов или 10130$;
• Прибыль от сигнала Второго мудреца – 4*848 пунктов или 8480$;
• Прибыль от Третьего мудреца: 1-й фрактал – 3*140 пунктов или 1400$;
• Убытки от Третьего мудреца: 2-й фрактал – 2*147 пунктов или 1470$;
• 3-й фрактал – 1*409 пунктов или 4090$.

Конечный результат после использования обратной пирамиды в несколько раз выше предыдущего.

Эпилог

Все книги, идеи, размышления Билла Вильямса повлияли не только на меня, но и на многих других трейдеров, подарив возможность легко и без стрессов торговать на рынке получая прибыль и удовольствие. Я считаю, что его работы обязательны к прочтению и изучению для всех новичков.

Надеюсь, что даже статьи в нашем блоге прольют свет на рынок для начинающих трейдеров, и подтолкнут перечитать книги выдающегося человека.

24 мая 2019 года Билл Вильямс ушел из жизни, оставив не просто след, а наследие и последователей.

https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/torgovye-strategii-billa-vilyamsa-opisanie-i-primery.html
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/02/11/torgovye-strategii-kotorye-perevernuli-mir-trejdinga-torgovyj-haos-2-billa-vilyamsa-chast-4/