Советник FractalPredictor
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 Necron
Пошёл в рукопашку
Написал интересный советник, который торгует по фракталам. Как известно, фрактал (такой, как описывал его Билл Вильямс применительно к торговой стратегии Profitunity) состоит из «двух частей»: два бара до сигнального и два бара после. Тем, кому интересно изучение фракталов, рекомендую ознакомится с материалом, предложенным Tireks`ом в ветке «Фрактал».
Наверное многие увидев впервые индикатор фракталов (fractals) на графике подумали как здесь все просто: покупай, когда появился фрактал вниз и продавай, когда есть фрактал вверх . Я и сам так пробовал, когда только начинал (и не разбирался в программировании), но, как можно догадаться, вскоре понял, что фрактал может перерисоваться, пока он «не закрепился», т.е. не было двух баров после сигнального бара. Сейчас я опять вспомнил о такой «системе», но уже подошел несколько с другой стороны.
Так как два бара это достаточно мало и соответственно потенциал прибыли небольшой, то я подумал использовать для формирования фрактала три бара с каждой стороны. Точнее сигнал на покупку формируется когда минимумы трех баров выше минимума сигнального бара, а сигнал на продажу — максимумы трех баров ниже максимума сигнального бара. Но если следовать таким правилам, то довольно быстро Вы убедитесь, что данная торговля не эффективна. Поэтому было принято решение использовать однослойную нейронную сеть в качестве фильтра. Таким образом, получается что советник покупает на минимумах, а продает на максимумах.
Что получилось в результате? . Прикрепляю «сырую» версию советника FractalPredictor, чтобы любой пользователь мог потестировать. В ней реализован как раз такой алгоритм, о котором я написал выше, а выход из позиции осуществляется только по тейкпрофиту и стоплоссу, т.е. не совсем эффективный вариант. Вот тест с за два года на часовом таймфрейме, пара EURUSD:
На скриншоте указано сразу где проводился форвард тест. Оптимизировался советник FractalPredictor, за 19 месяцев, после чего настройки были проверены на форвард-тесте более чем за полгода. Риск установлен в размере 1% от депозита, т.е. как видно из скриншота, фактически весь тест советник работал 0.2 лота на 10.000$. Просадка при этом не превысила 10%, т.е. доходность за год при таком риске 50% в год (просадка соответственно 5%). Для каждого ордера обязательно устанавливается стоплосс (задается в настройках), в данном тесте стоплосс был 93 пп, тейкпрофит 156 пунктов.
Для «экстремалов», готовых рискнуть своим депозитом :
Риск 10%. Стартовый депозит 10.000$, через два года: 200.000$.
Как я уже написал выше, советник FractalPredictor я тестировал на паре EURUSD за последние два года, таймфрейм часовой, поэтому как поведет себя на других инструментах — пока не знаю, но уверен, что есть смысл его протестировать и на других парах. Так как пока на форуме есть некоторые проблемы с загрузкой файлов, то вот ссылка, где можно скачать советник FractalPredictor. В архиве сам советник, а также файл с настройками (не забываем делиться своими настройками ). При оптимизации включайте генетический алгоритм, потому что много комбинаций возможно.
- Afroodit, businka и ezom это нравится
#2 Michelangelo®
Написал интересный советник, который торгует по фракталам. Как известно, фрактал (такой, как описывал его Билл Вильямс применительно к торговой стратегии Profitunity) состоит из «двух частей»: два бара до сигнального и два бара после. Тем, кому интересно изучение фракталов, рекомендую ознакомится с материалом, предложенным Tireks`ом в ветке «Фрактал».
Наверное многие увидев впервые индикатор фракталов (fractals) на графике подумали как здесь все просто: покупай, когда появился фрактал вниз и продавай, когда есть фрактал вверх . Я и сам так пробовал, когда только начинал (и не разбирался в программировании), но, как можно догадаться, вскоре понял, что фрактал может перерисоваться, пока он «не закрепился», т.е. не было двух баров после сигнального бара. Сейчас я опять вспомнил о такой «системе», но уже подошел несколько с другой стороны.
Так как два бара это достаточно мало и соответственно потенциал прибыли небольшой, то я подумал использовать для формирования фрактала три бара с каждой стороны. Точнее сигнал на покупку формируется когда минимумы трех баров выше минимума сигнального бара, а сигнал на продажу — максимумы трех баров ниже максимума сигнального бара. Но если следовать таким правилам, то довольно быстро Вы убедитесь, что данная торговля не эффективна. Поэтому было принято решение использовать однослойную нейронную сеть в качестве фильтра. Таким образом, получается что советник покупает на минимумах, а продает на максимумах.
Что получилось в результате? . Прикрепляю «сырую» версию советника FractalPredictor , чтобы любой пользователь мог потестировать. В ней реализован как раз такой алгоритм, о котором я написал выше, а выход из позиции осуществляется только по тейкпрофиту и стоплоссу, т.е. не совсем эффективный вариант. Вот тест с за два года на часовом таймфрейме, пара EURUSD:
#3 Necron
Пошёл в рукопашку
Я чуть ниже еще написал:
Так как пока на форуме есть некоторые проблемы с загрузкой файлов, то вот ссылка, где можно скачать советник FractalPredictor. В архиве сам советник, а также файл с настройками (не забываем делиться своими настройками ).
- Michelangelo® и businka это нравится
#4 Michelangelo®
некоторые мысли беглым взглядом.
lot=MathCeil(AccountBalance()/10000*LotsPercent)/10; — очень грубый метод расчета размера ордеров.
попробуй так.
#5 Afroodit
Отличная идея с нейронной сетью, Дима.
И история не такая давняя.
#6 Necron
Пошёл в рукопашку
некоторые мысли беглым взглядом.
lot=MathCeil(AccountBalance()/10000*LotsPercent)/10; — очень грубый метод расчета размера ордеров.
попробуй так.
- businka это нравится
#7 Necron
Пошёл в рукопашку
Отличная идея с нейронной сетью, Дима.
И история не такая давняя.
- businka и Busa это нравится
#8 Afroodit
Спасибо! Есть еще идеи с использованием нейронных сетей, как уже успел заметить, с ними очень удобно работать, по крайней мере мне. Буду выкладывать постепенно, может кому-нибудь пригодится
Я сам очень-очень давно уже пытался применить нейронные сети к торговле. Но идеи у меня были примитивнее, я не фильтровал какие-то сигналы, как это делаешь ты, а пытался предсказать направление цены, то есть накладывал сети на сам график, начиная с далекой истории. Перепробовал все типы сетей, что проходил в институте, пока не понял, что история это одно, а настоящее — другое.
Если посмотреть на среднесрочные графики, то после любого фрактала цена почти всегда проходит какое-то расстояние от экстремума (фрактала), поэтому при правильных настройках и управлении позициями твой советник может приносить потрясающие результаты. Надо пробовать, конечно, а не предполагать.
- Necron это нравится
#9 Necron
Пошёл в рукопашку
Я сам очень-очень давно уже пытался применить нейронные сети к торговле. Но идеи у меня были примитивнее, я не фильтровал какие-то сигналы, как это делаешь ты, а пытался предсказать направление цены, то есть накладывал сети на сам график, начиная с далекой истории. Перепробовал все типы сетей, что проходил в институте, пока не понял, что история это одно, а настоящее — другое.
Если посмотреть на среднесрочные графики, то после любого фрактала цена почти всегда проходит какое-то расстояние от экстремума (фрактала), поэтому при правильных настройках и управлении позициями твой советник может приносить потрясающие результаты. Надо пробовать, конечно, а не предполагать.
- businka и Busa это нравится
#10 Afroodit
Вообще сейчас в советнике FractalPredictor практически отсутствует управление позициями. Есть только одно правило: максимум одна покупка и одна продажа одновременно, и у каждой из этих сделок фиксированный стоплосс и тейкпрофит. Все. Абсолютно никаких модификаций ордеров, трейлинг-стопов, переводов в безубыток и т.д.. Поэтому, думаю, здесь есть еще куда стремится
Конечно, нужно совершенствовать. Фрактал может оказаться лишь локальной вершиной, после которой цена лишь откорректируется, но может быть и последним пиком или дном, после чего последует новый тренд. Следовательно, очень даже полезны будут фиксация прибыли частями и переводы в безубыток.
Вообще, данный советник человек не сможет повторить . Фракталы я и сам без индикатора даже увижу, а вот с помощью своей нейронной сети, которая у меня в голове не смогу проанализировать такое количество данных, хотя бы даже за год
#11 pavel888
На каком ДЦ проводилась оптимизация и тестирование?
Я пробовал на разных, но только сливает!
#12 Necron
Пошёл в рукопашку
Вы оптимизировать не пробовали? Это ж нейросеть, пусть и достаточно простая, настройки по-умолчанию в советнике FractalPredictor вообще никак не относятся к торговле, т.е. я просто поставил везде 10.
#13 pavel888
Вы оптимизировать не пробовали? Это ж нейросеть, пусть и достаточно простая, настройки по-умолчанию в советнике FractalPredictor вообще никак не относятся к торговле, т.е. я просто поставил везде 10.
Оптимизировать не пробовал т.к. увидил сет файл, я так понимаю он после оптимизации сделан. Прогнал на демо альпари, но результат опять не тот.
#14 Batmannk
Расстрелял целый магазин
вот все, что у меня получилось из него выжать.
set.rar 326байт 176 скачиваний
тест с 2006 года по настоящее время
Оптимизировал в основном с начала 2008 по конец 2009г. 2010г оптимизировал совсем чуть-чуть, 2011 вообще не трогал, но он и там прибыль делает. По графику красиво получается, но по факту около 100% в год с 5% риском. Не так хорошо как хотелось бы, но неплохо)
#15 pavel888
вот все, что у меня получилось из него выжать.
set.rar 326байт 176 скачиваний
тест с 2006 года по настоящее время
Оптимизировал в основном с начала 2008 по конец 2009г. 2010г оптимизировал совсем чуть-чуть, 2011 вообще не трогал, но он и там прибыль делает. По графику красиво получается, но по факту около 100% в год с 5% риском. Не так хорошо как хотелось бы, но неплохо)
http://fxgeneral.com/forum/topic/1472-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-fractalpredictor/