Сетка на Форекс: алгоритм, принцип использования, советник

В попытке обуздать волну рынка трейдеры создали огромное количество инструментов и подходов. Кто-то искренне верит в силу статистики и пытается найти повторяемыми в прошлом эффективные модели. А кто-то делает основной упор на психологию масс и тайного крупного игрока, который по совместительству является кукловодом. Количество идей и инструментов на их основе составляет тысячи. Однако и есть те, кому вовсе наплевать, куда пойдет цена! Их основной упор делается на математические модели.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Одним из таких инструментов является мартингейл и сеточная торговля. Особенно сильно укоренилась среди трейдеров сетка на Форекс, так как огромная волатильность цены позволяет зарабатывать в период неопределенностей. Собственно в сегодняшней статье мы расскажем вам, как может быть использована сетка на Форекс, а также покажем, познакомим вас с советником, который построен на основе этого принципа.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Однако платой за это будут невероятно огромные риски, которые могут приводить к полному обнулению депозита. Кстати, с помощью сетки можно зарабатывать на всех валютных парах. Но, при составлении стратегии очень важно грамотно рассчитать депозит с учетом средней волатильности.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Описание торгового стиля и основ

Если вы понаблюдаете за движением любого торгового актива, то увидите его волнообразность. Цена после каждого роста временно откатывается и наоборот. Фактически за каждым импульсом следует откат. Единственно, что отличается, так это размеры самого отката, как и импульса как такого. Следовательно, если цена движется волной, мы можем запустить механизм усреднения.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Его механизм очень прост, ведь для этого потребуется самая простая сетка ордеров. На Форекс как правило прибегают к отложенным ордерам или автоматической торговле. Так трейдер выставляет отложенные ордера над и под ценной на определенном расстоянии друг от друга. Объем позиций может быть как статичным (легкое усреднение) так и умножаться на коэффициент по мартингейлу. В качестве примера смотрим ниже:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На примере вы можете наблюдать, как была открыта сетка и серии четырех ордеров. Все эти сделки были открыты полностью против тренда и образовывали сильную просадку. Однако как только был образован откат, прибыль от последних двух позиций с увеличенным объемом оказалась настолько велика, что полностью перекрывала накопленный убыток от первых двух ордеров. Фактически путем обычного усреднения даже против тренда можно дождаться отката и получить свою небольшую прибыль.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Советник Форекс Сетка Трейдер 1.6

Торговать ручными сеточными стратегиями самостоятельно невероятно сложно. Во-первых, вам потребуется находится постоянно у монитора и контролировать рынок. А во-вторых, как только количество ордеров начинает расти, вы можете допустить глупую ошибку и потерпеть серьёзные убытки. Именно поэтому главное правило всех тредеров использующих агрессивную модель управления капиталом – это полная автоматизация.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Причем, если вы уделите пару минут вашего внимания, то сможете найти реально работающий мониторинг с почти девятилетней историей. Советник с настройками по умолчанию предназначен для работы сугубо на одном торговом активе – GBPUSD.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Установка и начало использования

Прежде чем приступить к работе с этим советником загрузите его файл. Предназначен робот для МТ4, поэтому после того как вы войдете в меню Файл и откроете каталог данных платформы сделайте перемещение в папку с название Experts. Как только вы закончите смело перезапускайте платформу.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для этого в момент нанесения Forex Setka Trader во вкладке «Общие настройки» выберите в графе позиций для первого робота Only Buy, а для второго Only Sell. Также не забудьте поменять настройки Magic, дабы роботы по отдельности определяли свои ордера и не закрывали с другой валютной пары.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Значение настроек

Все сеточные советники имеют очень гибкие настройки, которые позволяют адаптировать математическую модель управления капиталом к любым изменениям на рынке. В нашем случае вы можете встретить следующие переменные:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Lots – это строка, которая отвечает за минимальный объем позиции, с которого начинает свой вход в рынок робот;
• Show Trade Comment – это переменная, которая дает возможность включения или отключения информационного окна на графике с ценой, где нанесен робот;
• Multi Lots Factor – математический коэффициент, на который будет умножаться каждый последующий ордер в случае если цена начнет свое движение против первой позиции;
• Step Lots – переменная, в которой вы задаёте расстояние между ордерами в пунктах. Как только цен идет на указанное растение против ордера, происходит открытие сделки объемом первой позиции помноженного на коэффициент Multi Lots Factor;
• Take Profit – значение прибыли в пунктах, достигая которой ордер закрывается по профиту;
• Use Trailing – включение или отключение режима подтягивания стоп приказом следом за ценой;
• Trail Start – размер прибыли в пунктах, пройдя которое произойдет активация трейлинга в советнике;
• TrailStop – шаг (расстояние в пунктах) на которое следует переносить Stop Loss от текущей цены;
• Max Open Orders – ограничение на размер сетки усреднения на количество одновременно открытых ордеров в рынке;
• Safe Equity Stop Out – ограничитель на торговлю, который запрещает открывать позиции при определённом уровне эквити;
• Safe Equity Risk – размер риска от вашего депозита в процентах, при достижении которого произойдет закрытие ордеров;
• Slippage – значение проскальзывания в пунктах (ограничитель на работу в сильно меняющемся рынке);
• Magic Number – уникальный код робота, который он присваивает своим ордерам. При нанесении на график обязательно поставьте два разных кода;
• Freeze After TP – функция, позволяющая прекратить торговлю роботом при достижении профита;
• Close All Orders – переменная, которая позволяет одновременно закрыть все сделки, которые были открыты экспертом;
• Start Hour – переменная, позволяющая задать четкое время начала торговли в часах;
• Start Minute – начало торговли в минутах;
• Stop Hour – переменная, позволяющая указать в каком часу прекратить торговлю;
• Stop Minute – время окончания торговли в минутах;
• Starting Trade Day – выбор дня недели, с какой следует начинать торговлю;
• Ending Trade Day – выбор дня окончания торговли (от 1 до 7);

Простая проверка

Хотелось бы отметить, что официальному мониторингу, у которого настройки выставлены по умолчанию больше 5 лет. В исходном варианте переменные оптимальны для торговли на центовых счетах с депозитом от 100 долларов. В качестве эксперимента делаем быстрый экспресс-тест в тестере стратегий за 2019 год по валютной паре фунт/доллар в режиме только покупки:

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

А теперь проведем этот же тест, но с условием, что позиции будут открываться только на продажу. Настройки не меняются, а результат следующий:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Как итог эксперт без какой-либо серьезной стратегии смог заработать 60 процентов годовых. Тем не менее, не стоит обольщаться, так как риск потерять весь депозит трейдером составляет все 100 процентов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В завершение стоит отметить, что форекс стратегии сетка требуют большого размера капитала. Именно поэтому отличным выходом для многих стали центовые счета. Именно лучшим образом подходят для использования рассмотренного робота. Если у вас есть 10 тысяч долларов – классический счет будет оптимальным выбором. Однако помните, что пускать советники по сеточному принципу ни в ком случае нельзя. Только строгий контроль и постоянное снятие прибыли бережет вас от резкого слива депозита.

Тестируем сеточный алгоритм торгового советника Setka Limit

Сегодня мы поговорим о «сеточном» торговом алгоритме, который имеет уже многим знакомую специфику торговли и который больше рассчитан на разгон депозита и на удачу, чем на плавный и стабильный заработок. Советник Setka Limit — это робот который торгует только отложенными лимит-ордерами и полностью основан на математическом расчете.

Торговый алгоритм советника Setka Limit

Уже из названия этого советника понятно, что этот торговый алгоритм расставляет сетку из ордеров, а далее, после срабатывания этих ордеров работает с ними, передвигая Cтоп Лоссы и выставляя противоположные ордера большего объема.

Советников с подобной торговой тактикой достаточно много, так как на «сеточной» стратегии можно придумать разные варианты ее реализации. Именно эта версия «сеточника» отличается тем, что торгует только лимитными ордерами и торгует сразу в обе стороны, т. е. общие позиции на покупку и на продажу мониторятся отдельно друг от друга.

Стоит отметить, что сетка строится по нарастающей, т. е. каждый следующий усредняющий ордер имеет больший объем (обычно в 2 раза), чем предыдущий. Многие тут могут возразить, что это обычный «Мартингейлщик» и что никаких положительных результатов от него ждать не следует. Но, когда вы разберетесь с самой торговой системой, вы поймете насколько это увеличение лота важно в данном торговом алгоритме. И то, что он полностью основан на математическом расчете, я вас тоже предупреждал.

Исходного кода этого советника у меня не оказалось, поэтому пришлось изучать его работу прямо из тестера стратегий терминала MetaTrader 4. Согласно результатам изучения тестера, после того как вы устанавливаете советник Setka Limit на график, он тут же выставляет ближайшие лимитные ордера на покупку и на продажу, так близко, что они сразу срабатывают и кажется, что сделки были открыты по рынку.

На некотором расстоянии от той точки, где были открыты первые ордера, советник Setka Limit расставляет еще 2 лимитных ордера на покупку и на продажу соответственно. Лоты у этих ордеров увеличены в 2 раза по сравнению с теми, которые были открыты близко к текущей цене. Расстояние до этих дальних ордеров, советник Setka Limit просчитывает автоматически, опираясь на текущую волатильность валютной пары, поэтому данное расстояние всегда меняется и его нельзя установить жестко.

Не по одному из этих ордеров не устанавливается ни Стоп Лосс, ни Тейк Профит. После того как срабатывает один из этих «дальних» ордеров, предположим сработал лимитный ордер на продажу, по открытому ордеру на покупку выставляется «безубыток» и на графике появляется ценовая отметка на том уровне, где находится безубыток по 2-м открытым ордерам на продажу. По понятным причинам эта отметка расположена ближе ко второму ордеру.

Далее, согласно встроенному алгоритму, на определенном этапе, все открытые ордера закрываются по рынку и все отложенные ордера на тот момент удаляются со счета. Затем торговый алгоритм начинается заново, как в тот момент, когда вы устанавливаете советник на график.

Технические характеристики советника Setka Limit

К данному торговому роботу не предъявляется каких-то особых требований, главное нужно помнить, что во время торговли могут быть просадки по счету и необходимо подбирать размер депозита и объем торгового лота так, чтобы этот депозит выдержал нагрузку.

При торговле минимальным лотом, вы даже можете начать торговлю с депозитом в $100, и не важно на каком таймфрейме вы собираетесь торговать, так как у данного робота выбранный таймфрейм абсолютно никак не влияет на результаты его работы, потому что он больше ориентируется на расстояния в пунктах между ордерами.

Ну, и наверно самое главное, на вашем торговом счете должно быть большое кредитное плечо, так как советник время от времени усредняется и у него всегда должен быть запас по марже на вашем счету.

Параметры советника Setka Limit

ProfitStartTrall — активация Трейлинг Стопа после достижения установленного уровня прибыли в валюте депозита;
TrailingPercentProfit — Трейлинг Стоп, который зависит от величины профита и устанавливается в процентах от максимальной величины;
TakeProfit — Тейк Профит в пунктах;
LocProfit — «замораживание» определенного уровня прибыли;
Buy — разрешить советнику открывать длинные позиции;
Sell — разрешить советнику открывать короткие позиции;
OrdersLimit, OrdersStop — количество ордеров;
lotLimit, lotStop — лот для соответствующих ордеров;
riskLimit, riskStop — максимальный риск по всем ордерам;
PlusLotStop, PlusLotLimit — количество лотов, на которое увеличивается предыдущее значение;
K_LotStop, K_LotLimit — коэффициент увеличения лота для ордеров;
DigitsLot — количество знаков после запятой в разрядности используемого лота;
MaxLot — максимально возможный торговый объем для ордера;
MoveStepGread — шаг перемещения сетки;
FirstStepLimit, FirstStepStop — первый шаг для ордеров;
StepLimit, StepStop — шаг изменения ордеров;
K_StepLimit, K_StepStop — множитель увеличения коэффициента для лота;
MaxPips — максимальное расстояние между ордерами;
SLossLimit, SLossStop — размеры Стоп Лоссов для соответствующих ордеров;
TProfitLimit, TProfitStop — размеры Тейк Профитов для соответствующих ордеров;
NoLoss — уровень безубытка;
MinProfitNoLoss — расстояние от точки входа то стопа после установки «безубытка»;
TrailingPercentStep — шаг Трейлинг Стопа в процентах;
magic — «магический номер» для ордеров советника;
TrailingOn — активировать Трейлинг Стоп в самом начале;
trailingStop — вид Трейлинг Стопа: 1 — по свечам, 2 — по фракталам, 3 — по индикатору ATR, 4 и более — фиксированный, в пунктах;
TF_Tralling — таймфрейм для Трейлинг Стопа: 1 – минутный, 5 – 5-ти минутный, 15 – 15-ти минутный, 30 – 30-ти минутный, 60 – часовой, 240 – 4-х часовой, 1440 – дневной, 10080 – недельный, 43200 – месячный;
StepTralling — шаг Трейлинг Стопа;
period_ATR — период используемого индикатора ATR;
AlertOn — активировать звуковой и текстовый сигналы;
SendMailInfo — отправлять оповещение на электронную почту;
DrawInfo — отображать информацию на графике;
font_size — размер шрифта выводимой информации;
Corner — расположение информационного окна советника;
text_color — цвет выводимого текста;
Monday — название дня недели, в данном случае «Понедельник»;
TimeStartMonday — старт начала торгов в понедельник;
TimeEndMonday — час окончания торгов в понедельник;
NoLossLoc — локирование безубытка;
MinPipsLoc — минимальный размер локирования, в пунктах;
Key — цифровой ключ для использования коммерческой версии советника.

Тестирование и оптимизация советника Setka Limit

Сразу стоит сказать, что мне в руки попало сразу 2 версии данного робота: «v2a» и «v9b». Версия «v2a» даже на стандартных параметрах на валютной паре EUR/USD за весь год показала отличные результаты:

Тестирование советника Setka Limit

С версией «v9b» оказалось не все так просто. После запуска ее на том же периоде, советник Setka Limit сразу же «сливает» депозит. После того как я снизил начальный лот с 0.1 до 0.01, ситуация немного улучшилась, но депозит все так же «сливался».

Оптимизировать этого робота было некогда, так как даже его прогонка за год на часовом графике, занимало немало времени. В итоге я решил отключить увеличение лота, т. е. выставил коэффициент умножения на «1.0», максимальный лот так и остался «0.01» и все это при начальном депозите в 10.000. И даже при этом, тестирование за весь год оказалось сильно затяжным и длилось несколько часов, после чего я все вырубил, так и не дождавшись окончания. Но, тест я все-таки провел, правда не на таком большом отрезке, а всего лишь за последний месяц. Вот результаты:

Оптимизация советника Setka Limit

Такие результаты обычно бывают, когда какие-то ордера зависают на счете и при остановке тестера они принудительно закрываются. В реальной торговли все могло быть по-другому, поэтому без тестировании на истории, здесь не обойтись.

Заключение

Советник Setka Limit подойдет тем трейдерам, которые любят «разгонять» депозиты. Но, по понятным причинам он является очень рискованным, поэтому при использовании данного робота, рекомендуется регулярно снимать полученную прибыль.

https://runettrade.ru/foreks-sovetniki/setka-na-foreks.html
https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/07/03/testiruem-setochnyj-algoritm-torgovogo-sovetnika-setka-limit/