Кроссплатформенный торговый советник: Мани-менеджмент

Оглавление

1. Введение
2. Цели
3. Базовый класс
4. Классы и типы мани-менеджмента
5. Контейнер объектов мани-менеджмента
6. Пример
7. Заключение

Введение

Мани-менеджмент (управление капиталом) — распространенная функция в торговых советниках. Она позволяет эксперту динамически определять размер лота для следующей сделки, в которую он войдет. В этой статье представлены несколько классов мани-менеджмента, которые позволят нам автоматизировать весь процесс расчета торгового объема в советнике.

• Понимать и применять наиболее распространенные методы управления капиталом, используемые в трейдинге
• Разрешить эксперту выбирать из списка доступных методов мани-менеджмента
• Обеспечить совместимость с MQL4 и MQL5

Базовый класс

Базовый родительский класс для всех классов мани-менеджмента, описанных в этой статье — СMoney, производный от CMoneyBase. Класс CMoneyBase определен в нижеследующем фрагменте кода:

Большинство методов класса отвечают либо за получение, либо за установку различных членов класса, и поэтому не требуют подробных пояснений. В практическом применении реальное значение имеют три метода: UpdateLotSize, OnLotSizeUpdated и Volume.

В методе UpdateLotSize происходит фактический расчет торгового объема. Это тоже основной метод, расширенный из базового класса, и следовательно, большая часть различий между классами мани-менеджмента находится именно в нем. Для базового класса CMoneyBase метод можно считать виртуальным, потому что единственное его назначение здесь — возвращать значение true:

Иногда после расчета торгового объема нужно обновить определенные значения, которые будут использоваться для последующих вычислений. В таких случаях используется метод OnLotSizeUpdated. Он автоматически вызывается внутри метода UpdateLotSize:

Чтобы получить текущее значение торгового объема, уже рассчитанное посредством мани-менеджмента, советнику не надо вызывать ни UpdateLotSize, ни OnLotSizeUpdated. Вместо этого вызывается метод Volume класса. Этот метод автоматически вызовет внутри себя остальные два.

Методы мани-менеджмента

Фиксированный лот

Это самый общий и наиболее известный большинству трейдеров метод определения объема лота. Здесь все сделки имеют постоянный торговый объем, вне зависимости от того, растет или снижается с течением времени баланс или эквити.

В этом типе мани-менеджмента нам нужен только фиксированный объем. Таким образом, его основное отличие от CMoney/CMoneyBase — в конструкторе, где мы определяем фиксированный размер лота:

Если нам нужно динамически изменить результат работы этого метода управления капиталом, мы просто изменяем его член класса m_volume вызовом метода Volume.

Фиксированно-фракционный метод

Фиксированно-фракционный метод (или метод фиксированного риска) подразумевает выделение определенного процента от баланса или эквити в качестве риска на каждую сделку. Этот метод реализован в стандартной библиотеке: CmoneyFixedRisk. Если сделка закрывается в убытке, этот убыток не превышает установленного процента от баланса счета ко времени входа в сделку. Убыток здесь определяется как максимальная потеря, которую может понести трейдер в конкретной сделке — когда условия сделки доходят до стоп-лосса. Применение метода требует, чтобы стоп-лосс не был равен нулю.

Вычисление процента риска выражается в следующей формуле:

Volume = (balance * account_percentage / ticks) / tick_value

• balance — баланс или эквити счета
• account_percentage — процент максимального риска (диапазон: 0.0-1.0)
• ticks — значение стоп-лосса, выраженное в тиках
• tick_value — стоимость тика в валюте депозита (на 1 полный лот)

Тик определяется как самое маленькое возможное движение цены для данного инструмента или валютной пары. К примеру, EURUSD у брокера, использующего пятизначные котировки, будет иметь стоимость тика 0,00001. Это наименьшее возможное движение по этой валютной паре. Если значение стоп-лосса выражено в пунктах или пипсах, результатом будет разница между входной ценой сделки и стоп-лоссом в пунктах или пипсах.

По той же валютной паре размер тика для брокера с четырехзначной котировкой будет отличаться от пятизначной. Причина в том, что при 4 знаках 1 тик эквивалентен 1 пункту (или пипсу), а при использовании пятизначной котировки пипс равен 10 пунктам.

В качестве примера мани-менеджмента с фиксированным риском предположим, что мы работаем с брокером, использующим пятизначные котировки, у нас на балансе есть $ 1 000, а заданный предел риска составляет 5% на одну сделку. Предположим, что стоимость тика 0,1, а стоп-лосс — 200 пунктов (20 пипсов):

Volume = (1000 * 0.05 / 200) / 0.1 = 2.5 лота

Вычисленный объем лота увеличивается в зависимости от процента риска и доступного баланса, а уменьшается на основании размера стоп-лосса и тикового значения. Баланс счета, риск и стоимость тика, как правило, постоянны, а вот стоп-лосс нередко бывает переменным и вычисляется динамически. Поэтому фиксированный риск не подходит для стратегий, где нет верхнего лимита на разницу между входной ценой и стоп-лоссом. Рассчитанный размер лота может оказаться слишком маленьким, и брокер может его отклонить. С другой стороны, слишком маленький стоп-лосс приведет к очень большому размеру лота, и это тоже может повлечь за собой проблемы: некоторые брокеры устанавливают настройку, ограничивающую максимальный лот. Эта проблема практически решена в MetaTrader 5, где ордера разбиваются на несколько сделок, если объем лота слишком велик. Однако в MetaTrader 4 такой функции нет — объем сделки должен быть подготовлен заранее (при необходимости разбит на несколько мелких сделок), чтобы она смогла состояться, даже если ее размер превышает максимально допустимый уровень.

Формула, которая используется в расчетах, находится внутри метода UpdateLotSize:

Сначала мы получаем значение стоп-лосса. Затем используем текущую формулу для обновления члена класса m_volume, который впоследствии будет использован в качестве финального результата.

Фиксированно-пропорциональный метод

Фиксированно-пропорциональный метод управления капиталом — вычисление объема лота в пропорции к текущему балансу счета. Его можно рассматривать как частный случай фиксированного лота, за исключением того, что здесь размер лота настраивается автоматически, а не вручную самим трейдером. Если счет растет, размер лота тоже будет увеличиваться после прохождения определенного порога. Если баланс уменьшается, соответственно будет уменьшаться и размер лота.

В отличие от мани-менеджмента с фиксированным риском, фиксированно-пропорциональный метод не требует ненулевого стоп-лосса. Это делает его идеальным для использования в сделках, для которых не требуется стоп-лосс и выход из которых осуществляется по-другому (закрытие по прибыли/убытку в валюте депозита и т.д.).

Объем сделки для этого метода мани-менеджмента рассчитывается по формуле:

Volume = base_volume + (balance / balance_increase) * volume_increment

• base_volume — базовый объем лота, который будет в любом случае добавлен к общему объему, вне зависимости от характеристик счета
• balance — текущий баланс на счете
• balance_increase — порог увеличения баланса на счете, после которого будет происходить шаг приращения размера лота
• volume_increment — шаговый объем, который будет добавлен к лоту после достижения порога (или, соответственно, вычтен из него).

К примеру, возьмем за базовый объем нулевой лот. Он будет увеличиваться на 0,1 на каждые 1000 долларов на счёте. В данный момент на нашем счете $2,500. Общий объем будет рассчитан следующим образом:

Volume = 0 + (2500 / 1000) * 0.1 = 0.25 лота

У этого метода есть множество вариаций. Одна из них — метод, где размер лота обновляется только на определенных уровнях, пошагово. В вышеприведенном примере рассчитанный объем лота равен 0,25. В ином случае он может определенное время оставаться на уровне 0,2 лота, а потом сразу вырасти до 0,3 (как только баланс достигнет $3,000).

Для этого случая метод UpdateLotSize будет реализован так:

Фиксированный риск на один пункт

Фиксированный риск на один пункт работает так, что каждый пункт стоп-лосса стоит определенную сумму в валюте депозита. Алгоритм вычисления размера лота основывается на том, какая стоимость тика нужна трейдеру. К примеру, если зафиксировать на долларовом счёте риск на пункт 2.0, каждый пункт стоп-лосса будет стоить $2. Если стоп-лосс на сделку составляет 200 пунктов, максимальный риск для такой сделки составит $400 (то есть, $400 будет потеряно, если рынок достигнет уровня стоп-лосса сделки).

Для обычного трейдера использование этого типа мани-менеджмента — очень просто для понимания, потому что риск выражается в денежном значении, в валюте депозита. Трейдеру просто нужно установить требуемую стоимость тика, и торговый объем будет рассчитан автоматически. Стоимость тика, или изменение в прибыли/убытке на минимальное движение цены, будет оставаться одинаковым, но общий риск будет зависеть от размера стоп-лосса сделки.

С использованием формулы для этого типа мани-менеджмента метод UpdateLotSize будет реализован так:

Фиксированный риск (Фиксированная маржа)

Фиксированный риск по марже — аналог класса CMoneyFixedMargin из Стандартной библиотеки MQL5. Фактически, это частный случай описанного выше способа мани-менеджмента — фиксированного риска на пункт. Однако, в отличие от фиксированного риска на пункт, этот метод учитывает при расчете объема сделки всю величину стоп-лосса, поэтому вне зависимости от размера стоп-лосса, риск остается таким же. В предыдущем примере у нас был установлен стоп-лосс в 200 пунктов, и $400 — максимальный риск. Если уменьшить стоп-лосс до 100 пунктов, максимальный риск на сделку при использовании фискированного риска на пункт тоже уменьшится вдвое, а при использовании просто фиксированного риска (фиксированной маржи) максимальный риск останется все тем же — $400.

Используя эту формулу, мы можем реализовать метод UpdateLotSize следующим образом:

Формула, которая здесь используется, практически аналогична фиксированному риску на пункт, за исключением того, что нам надо получить тиковое значение стоп-лосса, и потом определять результат по предыдущей формуле с этим значением.

Контейнер объектов мани-менеджмента

Как и классы сигналов, рассмотренные в предыдущей статье, наши объекты мани-менеджмента тоже будут иметь контейнеры. Это позволит советнику динамически выбирать из списка доступных объектов мани-менеджмента, загруженных в платформу. В идеале этот контейнер будет выступать как посредник между классами мани-менеджмента и остальным кодом советника. Базовый класс для этого объекта — CMoneysBase, его определение продемонстрировано ниже:

Поскольку этот объект разработан, чтобы содержать многочисленные объекты мани-менеджмента, требуются как минимум два метода, чтобы сделать объект доступным к использованию в разрабатываемом советнике:

1. Выбор, или способность динамически переключаться между методами мани-менеджмента
2. Использование выбранного объекта мани-менеджмента и получение рассчитанного для него объема сделки

Выбор можно реализовать двумя путями: через присвоение индекса объекту мани-менеджмента в массиве объектов (CMoneysBase расширяет CArrayObj), или через нахождение выбранного объекта по имени (метод Name, принадлежащий классу CMoneyBase/CMoney). Ниже показана перегрузка метода Selected, который принимает целочисленный аргумент (или индекс):

А вот как выглядит перегруженный метод Selected, который принимает строковый аргумент (имя объекта мани-менеджмента). Обратите внимние, что он принимает не пустое имя объекта мани-менеджмента, которое присваивается методом Name.

Третья перегрузка метода вообще не содержит аргументов. Она просто возвращает индекс выбранного объекта мани-менеджмента, когда нужно выяснить, какой метод выбран на данный момент.

Текущий объем рассчитывается через этот объект его методом Volume. Метод сначала получает указатель на выбранный объект мани-менеджмента, а потом вызывает его собственный метод Volume. Код метода Volume для класса CMoneysBase продемонстрирован ниже:

Здесь метод обращается к объекту через массив объектов и сохраняет его в указателе. Чтобы избежать ошибок, нужно убедиться, что текущий элемент, на который ссылается индекс, действительно существует внутри массива объектов.

Пример

В качестве примера мы будем использовать последний пример из предыдущей статьи. Модифицируем его: включим в него классы мани-менеджмента, описанные в этой статье, поместим их в отдельный контейнер, и потом добавим в менеджер ордеров. Большинство дополнений будут иметь дело только с функцией советника OnInit, которая продемонстрирована ниже:

Сюда включены строки кода, отвечающие за использование фиксированно-фракционного типа мани-менеджмента, фиксированного риска и фиксированного риска на пункт. Однако на данный момент наш советник входит только в сделки с нулевыми стоп-лоссами, а все эти методы требуют ненулевого. Поэтому воздержимся от их применения. Будем использовать только методы, основанные на фиксированном лоте и фиксированно-пропорциональном управлении капиталом. Если эти объекты возвращают невалидный стоп-лосс (меньше нуля), менеджер ордеров будет использовать объем лота по умолчанию (0.1, он доступен в члене m_lotsize класса CorderManager/COrderManagerBase).

У COrderManager есть свой собственный член класса, который является указателем на контейнер мани-менеджмента (CMoney). Таким образом, использование COrderManager тоже приведет к тому, что заголовочные файлы мани-менеджмента будут включены в исходный код. Если в советнике не используется COrderManager, тогда директива #include для классов мани-менеджмента должна быть указана в исходном коде.

Для функции OnTick мы изменяем советник следующим образом: для длинных позиций советник будет использовать фиксированный размер лота, а для коротких — рассчитывать размер лота с использованием фиксированного соотношения. Этого можно добиться, изменив выбранный тип мани-менеджмента методом Selected (класс CMoneys) перед тем, как менеджер ордеров вызовет метод TradeOpen:

Поскольку мани-менеджмент, по сути своей, — просто чистые расчеты, мы ожидаем, что вычисленный размер лота будет одинаковым в обеих версиях терминала. Ниже показан результат тестов советника в MetaTrader 4 (первые 10 сделок):

#	Время	Тип	Ордер	Объем	Цена	S / L	T / P	Прибыль	Баланс
1.	2017.01.02 00:00	продажа	1.	1.00	1.05100	0.00000	0.00000
2	2017.01.03 03:00	Закрытие	1.	1.00	1.04679	0.00000	0.00000	419.96	10419.96
3	2017.01.03 03:00	Покупка	2	0.05	1.04679	0.00000	0.00000
4	2017.01.03 10:00	Закрытие	2	0.05	1.04597	0.00000	0.00000	-4.10	10415.86
5	2017.01.03 10:00	продажа	3	1.00	1.04597	0.00000	0.00000
6	2017.01.03 20:00	Закрытие	3	1.00	1.04285	0.00000	0.00000	312.00	10727.86
7	2017.01.03 20:00	Покупка	4	0.05	1.04285	0.00000	0.00000
8	2017.01.03 22:00	Закрытие	4	0.05	1.04102	0.00000	0.00000	-9.15	10718.71
9	2017.01.03 22:00	продажа	5	1.00	1.04102	0.00000	0.00000
10	2017.01.04 02:00	Закрытие	5	1.00	1.04190	0.00000	0.00000	-89.04	10629.67
11	2017.01.04 02:00	Покупка	6	0.05	1.04190	0.00000	0.00000
12	2017.01.04 03:00	Закрытие	6	0.05	1.03942	0.00000	0.00000	-12.40	10617.27
13	2017.01.04 03:00	продажа	7	1.00	1.03942	0.00000	0.00000
14	2017.01.04 06:00	Закрытие	7	1.00	1.04069	0.00000	0.00000	-127.00	10490.27
15	2017.01.04 06:00	Покупка	8	0.05	1.04069	0.00000	0.00000
16	2017.01.05 11:00	Закрытие	8	0.05	1.05149	0.00000	0.00000	54.05	10544.32
17	2017.01.05 11:00	продажа	9	1.00	1.05149	0.00000	0.00000
18	2017.01.05 16:00	Закрытие	9	1.00	1.05319	0.00000	0.00000	-170.00	10374.32
19	2017.01.05 16:00	Покупка	10	0.05	1.05319	0.00000	0.00000
20	2017.01.06 05:00	Закрытие	10	0.05	1.05869	0.00000	0.00000	27.52	10401.84

В MetaTrader 5 мы можем видеть следующие результаты (режим хеджирования, первые 10 сделок):

Поскольку менеджер ордеров уже позаботился о разнице между двумя платформами (и языками), метод и результат расчета размера лота будет одинаковым.

Заключение

В статье показано, как в кроссплатформенном торговом советнике можно применять мани-менеджмент. Представлены 5 различных типов управления капиталом. Также представлен пользовательский объект-контейнер для указателей на объекты, который используется для динамического выбора метода мани-менеджмента.

• Стратегии Форекс начинающим
• Простые стратегии Forex
• Скальпирующие стратегии (Скальпинг)
• Индикаторные стратегии
• Стратегии по методу Скользящих Средних
• Японские Свечи — Стратегии
• Стратегии Боллинджера
• Стратегии Мартингейла
• Стратегия Ишимоку
• Паттерн стратегия

• Экономический Календарь Трейдера
• Советники Форекс
• Индикаторы для трейдинга (скачать)
• Обучающее видео
• Доверительное управление и Инвестиции
• Аналитика рынка Форекс на сегодня
• Прогноз форекс на сегодня
• Бонусы

Манименеджмент (с англ. “управление деньгами, управление капиталом”, сокращенно ММ) подразумевает комплекс мер, направленных на приумножение инвестированных средств, а также налогов и других вложений. В данной статье мы коснемся такого важного для каждого трейдера понятия как мани менеджмент Форекс. Согласитесь, даже используя хорошую прибыльную стратегию, можно получить значительные убытки, если не просчитывать объемы позиций относительно депозита.

Тактический мани менеджмент

Тактический ММ – набор правил, инструментов и методов, которые используются в процессе решения текущих задач по сохранению капитала.

К инструментам тактического мани менеджмента Форекс можно отнести:
1. величину лота (объема позиции). Благодаря регулированию размера лота можно продолжить торговлю даже после длительной серии убытков. Существует правило, которое гласит, что “размер лота (с учетом уже открытых позиций) не должен превышать 5-30% от величины депозита”. Какой именно процент выбрать, зависит от выбранной стратегии торговли и величины стоп-приказов.

2. величину стоп лосс. Данный стоп-приказ ограничивает возможный убыток в конкретной сделке. Классически размер StopLoss равен 1/3-2/3 от размера TakeProfit. В некоторых стратегиях стоп-приказы не используются вообще, а позиции закрываются вручную.

К методам тактического ММ относятся:
1. фиксированный лот.
Все сделки открываются равным лотом (объёмом), который определяется трейдером заранее. Полученные прибыль или убыток по предыдущим сделкам не учитываются – лот всегда одинаков.

2. фиксированный процент.
Каждая сделка открывается заранее выбранным лотом, который составляет фиксированный процент (долю) от депозита.

3. фиксированная пропорция (по Райану Джонсу (Ryan Jones)).
Представляет собой вариант системы с комбинированием фиксированного лота и фракций. Используется сравнительно редко.

4. максимальный лот.
На одну сделку приходится максимально возможный лот от всего депозита. Понятно, что здесь используются обязательные стоп-приказы для защиты от потери всего капитала. Иногда трейдер открывается лотом поменьше, чтобы “долиться” при движении в нужную сторону.

Стратегический мани менеджмент Форекс

Фактически, это долгосрочное планирование управлением деньгами. Имеет прямое отношение как к инвестициям, так и к трейдингу на бирже. В первом случае инвестору нужно сделать анализ показателей макроэкономики (инфляция, стоимость нацвалюты, тенденции экономического развития и т.д.) Сделав это, инвестору определяет направление инвестирования, анализируя наиболее выгодные инструменты.

Относительно финансовых рынков, инструментами будут различные валютные пары (GBP/USD, EUR/USD и т.д.), акции, опционы или драгоценные металлы (золото и серебро). Инвестор (трейдер) должен определиться с количеством покупаемых/продаваемых инструментов, хеджированием и распределением средств (торговля по одной стратегии или больше, открытие счета у одного или нескольких брокеров и др.).

Краткие выводы

Как видим, “быстрый” манименеджмент определяется величиной торговой позиции и стоп-приказов, что обеспечивает максимальный рост капитала при заданном уровне риска. “Медленный” ММ (стратегический) более фундаментален, призван снизить риски и определить долгосрочную стратегию торговли.

Считается, что стратегия, использующая фиксированный размер лота, на длительных промежутках времени обеспечивает максимальный рост депозита при данных значениях риска/волатильности. При этом с увеличением депозита будет расти и размер лота.

На практике эффективность ММ может быть ограничена эффективностью ТС (торговой системы). Манименеджмент не определяет точек входа/выхода – это относится к торговому алгоритму. Роль ММ в том, чтобы снизить риски и ускорить увеличение депозита.

Придерживайтесь выбранного вами ММ. Составьте план ММ до того, как откроете первую сделку, таким образом, вы сделаете свою торговлю стабильной. Успехов и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

https://www.mql5.com/ru/articles/3280
https://forex-invest.tv/stati-foreks/luchshij-manimenedzhment-dlya-foreks.html