Как торговать валютной парой EUR/USD?

В этом обзоре мы разберем особенности торговли валютной парой EUR/USD. Это одна из самых популярных валютных пар для торговли на Форекс.

История пары EUR/USD

Евро (EUR) – это довольно молодая валюта, которая появилась на свет в 1999 году. Единая европейская валюта заменила собой целую плеяду национальных валют стран Евросоюза: немецкую марку, французский франк, итальянскую лиру и другие. Поэтому одной из особенностей евро является восприимчивость не только к макроэкономической статистике всей Еврозоны, но и к показателям по отдельным странам ЕС.

Европейская валюта была официально введена в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. По объему использования в международных расчетах евро уступает только доллару США. Также она является второй по популярности (после USD) резервной мировой валютой. На момент официального начала торгов курс пары EUR/USD находился в области 1.1800.

С начала торговли в 1999 году курс пары EUR/USD претерпевал значительные изменения. Первые два года перспективы евро были еще туманны и котировка снижалась, достигнув минимума в районе 0.8200. Затем пара в течение семи лет росла, достигнув исторического максимума 1.6000 в 2008 году. В последующие годы вследствие влияния банковского кризиса и различных проблем в Еврозоне пара существенно скорректировалась. На сегодняшний день пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1300.

История котировок EUR/USD

Характерные особенности пары EUR/USD

Пара EUR/USD относится к основным валютным парам (мажорам) и характеризуется повышенной ликвидностью. Это не удивительно – ведь в нее входят две основные мировые резервные валюты: USD и EUR. Именно по евро/доллару совершается наибольший объем сделок во время ежедневных торгов на рынке Форекс (примерно 20% от общего объема).

Поведение пары EUR/USD является своеобразным индикатором, показывающим сравнительное состояние экономик США и ЕС. Если экономика США уверенно растет, а в ЕС возникают проблемы – EUR/USD падает. И наоборот, если в США идет снижение темпов роста, а Еврозона демонстрирует хорошие показатели – пара EUR/USD будет расти. Рассмотрим основные торговые характеристики этой пары:

• Активное время торговли – пара торгуется круглосуточно кроме выходных, наиболее активна во время европейской и американской торговых сессий. Именно в это время проходят наибольшие объемы торгов и совершаются основные движения по паре EUR/USD.
• Волатильность – для пары EUR/USD характерна средняя волатильность. Во время выхода важных данных пара способна совершать сильные движения от 100 пунктов и выше. Но в целом, если посмотреть на исторические данные, среднедневная волатильность пары EUR/USD находится примерно на уровне 80 пунктов.
• Спред – это одно из главных преимуществ данной пары. Благодаря высочайшей ликвидности спред по паре EUR/USD минимальный. На популярных ECN-счетах спред, как правило, составляет менее 1 пункта.

Спред EUR/USD

Спреды по всем инструментам вы можете найти на нашем сайте в разделе «Спецификации контрактов»

Какие факторы влияют на котировки валютной пары EUR/USD?

Курс пары EUR/USD представляет собой соотношение валют двух крупнейших экономик мира – ЕС и США. Поэтому важные экономические и политические новости по ЕС и США непосредственно влияют на курс евро-доллара. Эти факторы влияния называются фундаментальными, помимо них есть еще и технические. Рассмотрим и те, и другие более подробно:

Фундаментальные факторы

• Важные экономические показатели по США и ЕС. К наиболее существенно влияющим на курс пары показателям можно отнести следующие:

1. Изменение процентных ставок ЕЦБ и ФРС (Interest rate).
2. Уровень безработицы (Unemployment Rate).
3. Данные по созданным рабочим местам в США (Nonfarm Payrolls).
4. Темпы роста ВВП (GDP).
5. Индексы инфляции (CPI, PPI).
6. Промышленное производство (Industrial Production index).
7. Розничные продажи (Retail Sales).
8. Торговый баланс (Trade Balance).
9. Доверие потребителей (Consumer Confidence Index).
10. Индексы делового настроения (ISM, IFO).

• Выступления первых лиц – пресс-конференции глав ЕЦБ и ФРС, выступления и комментарии ведущих политических деятелей ЕС и США. Например твиты Трампа могут спровоцировать существенное движение по валютной паре.
• Политические события – различные перестановки в правительстве, выборы, народные волнения. Внутренняя политическая нестабильность (например, Brexit).
• Форс-мажор – чрезвычайные события, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, теракты, эпидемии.

Следить за выходом важных новостей и экономических показателей вам поможет «Экономический календарь» на сайте RoboForex.

Технические факторы

• Действующий тренд – существенным техническим фактором для торговли является наличие действующего тренда. В восходящем тренде (Uptrend) предпочтительны покупки, в нисходящем тренде (Downtrend) рекомендуются продажи, в боковом тренде (Range) уместна торговля в обоих направлениях от границ ценового диапазона.
• Важныеуровни поддержки и сопротивления – исторически сложившиеся максимумы и минимумы на графике цены. Это важные ценовые ориентиры для анализа и прогнозирования дальнейшего движения пары.
• Ценовые фигуры – различные фигуры продолжения или разворота тенденции из классического теханализа, свечные модели, паттерны Price Action.

Способы торговли валютной пары EUR/USD

Существует несколько различных подходов к торговле, и каждый трейдер сам выбирает свой стиль. Некоторые трейдеры используют только один отработанный на практике метод торговли, а другие сочетают сразу несколько. Я бы выделил три основных способа торговли парой EUR/USD (эти способы также подойдут ко всем основным валютным парам):

1. Торговля по фундаменту

Сделки заключаются на основании анализа фундаментальных факторов. Это может быть как краткосрочная новостная торговля, так и долгосрочная позиция на ожидании изменения процентных ставок.

2. Торговля по теханализу

Сделки заключаются с помощью анализа графика валютной пары. Здесь можно использовать как классический теханализ, так и различные авторские подходы (Эллиотт, Рашке, Сперандео, Вильямс, Росс и другие). Очень популярна среди трейдеров торговля ценовых фигур, свечных моделей, паттернов Price Action.

Мой коллега Максим Артёмов снял крутое видео о стратегии Price Action. Советую посмотреть прямо сейчас, если хотите в этом разобраться.

3. Торговля по индикаторам

Основанием для совершения сделок служат сигналы выбранных индикаторов. Это может быть один комплексный индикатор или система торговли из нескольких индикаторов. На основе сигналов индикаторов создаются автоматические торговые системы – советники.

Лично мне нравится торговать краткосрочно на сильных новостях, а также по теханализу, дожидаясь формирования различных торговых паттернов. При этом можно не ограничиваться торговлей только по паре EUR/USD, есть еще множество других интересных валютных пар и финансовых инструментов.

По времени совершения сделок торговать можно следующим образом:

• Внутри дня(Интрадей) – торговля без переноса позиции на следующий день. Характеризуется небольшими Стопами и Профитами, требует большого количества времени для торговли и жесткой дисциплины, доступна даже на небольшом депозите.
• Среднесрочно(Свинг-трейдинг) – продолжительность сделок от нескольких часов до двух-трех дней. Более существенные Стопы и Профиты, занимает чуть меньше времени и требует более существенного размера торгового счета.
• Долгосрочно – сделки удерживаются в течение нескольких недель. Этот стиль торговли больше подходит инвесторам. Для долгосрочной торговли нужно не так много времени, но зато требуются немалые средства на торговом счете.

Заключение

Валютная пара EUR/USD еще довольно молода, ее торговая жизнь началась совсем недавно – в 1999 году. Но несмотря на молодость, эта пара уверенно заняла первое место по объему сделок на Форекс. Благодаря огромной ликвидности, доступности и низкому спреду пара пользуется заслуженной популярностью среди трейдеров. Для начала нужно определиться с подходящим для вас способом торговли и отработать его сперва на учебном демо-счете, а затем на небольшом реальном счете.

MASTIF – форекс советник для EUR/USD на лимитных ордерах

В этом номере журнала Фортрейдер мы рассмотрим авторский советник участника нашего форума трейдеров под ником Elvis Burunduk. Советник основан на двух авторских индикаторах и работает с лимитными ордерами на часовом таймфрейме на основной валютной паре EUR/SUD, что большая редкость в наше время.

Правила торговой стратегии

Советник MASTIF работает на основе торговой стратегии, которая ищет переломные моменты рыночной тенденции. Поиск таких мест выполнят два авторских индикатора, идущих в комплекте к советнику, которые работают по принципу умного поиска конвергенций и дивергенций с оценкой многих условий, имеющихся на данный момент — сила движения пары, наличие пинов, перебитие тенями линии дивергенции и т.д. По их данным выставляются лимитные ордера в ожидании лучших цен

• При фиксировании сильных разворотов также могут открываться рыночные ордера дополнительно к имеющимся лимитным.
• Если движение развивается и индикаторы подают новые сигналы на вход, возможно открытие попутных ордеров с механизмом сопровождения старых.
• При поступлении противоположного сигнала вступает в силу механизм оппозитного сопровождения ордеров. Цель попутного и оппозитного сопровождения — вывести ордера в профит максимально, не допуская преждевременного закрытия.

Советник оснащен процедурами обработки ошибок рынка и рассчитан на работу на реальных котировках, также учтена возможность работы на счетах с комиссией за лот.

Пример торговых сделок на покупку советника MASTIF Пример торговых сделок на продажу советника MASTIF

Надо сказать, что советник MASTIF довольно активно оперирует опцией трейлинг стопа, что часто дает положительные результаты. По рисункам же видно, что моменты входа не всегда определяются достаточно четко, поэтому стоп-лосс берется прилично большой, даже для таймфрейма H1. Давайте посмотрим на параметры, предложенные автором.

Характеристики торговой стратегии советника

• Платформа: MetaTrader 4;
• Инструменты: EUR/USD, возможна торговля также на других парах;
• Таймфрейм: H1;
• Индикаторы: авторские;
• Минимальный депозит: 500$.

Входные параметры советника

Входные параметры советника MASTIF подбирались автором для пары EUR/USD посредством оптимизации за последние 10-12 месяцев, исключая несколько недель для возможности проведения форвард тестирования. Параметров довольно много.

• Расчет лота по ММ – включение управление размером объема сделки: автоматически или фиксировано.
• Риск на один ордер – процент заложенного в один ордер риска, исходя из размера депозита. Для консервативной торговли желательно установить 1%.
• Фиксированный лот – фиксированное значение лота.
• Магик номер – уникальный номер, проставляемый для открытых ордеров советника MASTIF.
• Дистанция между ордерами – минимальная дистанция, возможная между двумя подряд открытыми ордерами и между ценой и первым открытым лимитным ордером.
• Профит Buy в пипсах для одного ордера – минимальный размер профита для сделок на покупку.
• Профит Sell в пипсах для одного ордера – минимальный размер профита для сделок на продажу.
• СтопЛосс – фиксированный размер ордера стоп-лосс.
• Настройки индикаторов – раздел для настройки использующихся индикаторов дается без конкретики и расшифровки, т.к. код приложений закрыт.

Тестирование робота MASTIF

EUR/USD

Проведем тестирование советника MASFIT по авторским параметрам за 2016 и 2017 года. Начнем тестирование с депозита в 500$, лотом 0.1 на EUR/USD. Перед вами результаты быстрого метода – на сформированных барах – т.к. структура советника позволяет это делать без потери результативности.

Тестирование советника MASTIF на EUR/USD

Надо сказать, что тест со 100$ робот не прошел, т.к. в начале периода образовалось сильное контр движение, которое такой депозит не выдержал (вспоминаем про размер стоп-лосса), поэтому в будущем, при использовании робота, нужно учитывать, что размер просадки может быть очень приличным, и заранее закладывать это в депозит.

Как видим, результаты работы советника MASFIT очень симпатичные:

• График уверенно движется вверх, за год удваивая депозит.
• Количество сделок также приличное – 87, из них только 13 штук или 15% убыточные.
• Размер средней прибыли сопоставим с размером убытка.
• Серия проигрышей очень невелика.
• Эквити не отваливается от основного графика прибыли, а значит, нет пересиживаний больших.

Несколько смущает просадка в 20% от депозита. Если она случится в начале торгового процесса, это будет неприятно для трейдера. Но в целом, не критично для такого рода советника.

GBP/USD

В своем описании автор анонсировал возможность торговли также на фунте, писал, что ведет исследования и оптимизации под эту пару. Надо сказать, что у экспертов журнала ничего из этого не вышло – MASFIT упорно сливал все депозиты, даже большие. Самым приличным оказался стандартный сет с обычными настройками.

Тестирование советника MASTIF на GBP/USD

В целом, результат на GBP/USD вполне рабочий, просадка 17% — даже меньше, чем у евро. Может прибыть скромновата за такой приличный срок, но в целом, поэкспериментировать можно. Автор, правда, признался, что недолюбливает фунт, потому более результативных сетов, видимо, не предвидится

AUD/USD

Интересным было посмотреть на советник MASFIT на парах, отличных от европейских. К примеру, на AUD/USD, которая тоже волатильна, но все же ориентируется на Азию. Параметры используем по умолчанию.

Тестирование советника MASTIF на AUD/USD

Стоп-лоссы съедают всю прибыль за предыдущий период. Очень равномерно. С чего начали год, тем и закончили. Для австралийца явно нужна доработка.

Выводы

Нужно учесть, что рабочие параметры советника MASFIT подбирались с помощью оптимизации и бектеста на 2-4 неделях. В связи с этим нужно внимательно следить за стабильностью роста графика прибыли, и в случае, если начинаются не типичные для участка оптимизации сделки и результаты, а также, если просадка выходит за уровень установленных максимальных рисков (20%), нужно остановить торговлю и пересмотреть условия и параметры.

Скачать

• Скачать и обсудить советника MASTIF
• Детальные тексты советника

Другие обзоры роботов

• Советник Happy Gold — приличная прибыль при низкой просадке
• Советник Angel Menadel – для стабильной торговли в тренде
• Советник Breakout — прибыльная пробойная стратегия для EUR/GBP

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/07/09/kak-torgovat-valyutnoj-paroj-eur-usd/
https://fortrader.org/forex-ea-testing/mastif-foreks-sovetnik-dlya-eurusd-na-limitnyx-orderax.html