Как тестировать советник в тестере MT4?
Технологии развиваются со всё возрастающей скоростью.
Раньше анализ рынка проводили по котировкам, которые поступали по телеграфной ленте, графикам, от руки нарисованным на миллиметровой бумаге. Это был долгий и трудоёмкий процесс, когда подготовка к анализу занимала больше времени, чем сам анализ.
Компьютерные технологии изменились и продолжают эволюционировать, что предоставило возможность каждому иметь доступ к рыночным данным и торговать прямо у себя из дома. При этом современные терминалы обладают широчайшим инструментарием для проведения анализа рыночной ситуации. И, если раньше стоял вопрос, как получить выход на рынок, чтобы сделать хоть какой-то обзор рыночной ситуации, то сейчас основная задача, что выбрать из доступного разнообразия инструментов анализа.
Кроме того, всем стал доступен автоматический трейдинг. Современные торговые терминалы обладают средами разработки, которые позволяют даже людям, глубоко не знакомым с программированием, создавать торговых роботов. Поэтому рынок роботов для автоматической торговли сейчас изобилует всевозможными предложениями советников.
Среди них есть немало тех, кто могут принести действительно хорошие результаты. Но чтобы понять, насколько эти роботы эффективны, необходимо их протестировать и убедиться, что хотя бы на прошлых исторических данных они показывали стабильные результаты. После чего уже можно переходить к тестированию на реальном рынке и непосредственно самой торговле.
В терминале MetaTrader есть встроенный тестер стратегий, на котором и можно протестировать форекс советника с получением подробной статистики по результатам.
Подготовка
О том, как устанавливать советник в терминал, вы можете прочитать в этой статье.
Чтобы тестирование было корректным прежде всего нужно его нужно проводить на качественных котировках.
У большинства брокеров нет своего архива котировок, они используют котировки от компании MetaQuotes — разработчика терминала MetaTrader. Это далеко не самые качественные данные, в их архиве котировок полно пробелов и неточностей. Данные от тестирования на таких данных не будут нести практической пользы и могут сильно отличаться от результатов, которые бы были на реальном рынке.
Свой архив котировок есть, например, у брокеров Ducascopy и Alpari. У вторых, чтобы его получить необходимо иметь реальный счёт, а не демо-счете доступ к таким котировкам не предоставляется.
В первую очередь нужно сделать базовые настройки.
Нужно нажать Ctrl+O или мышкой выбрать меню «Сервис->Настройки».
В открывшемся окне «Настройки» нужно выбрать вкладку «Графики». В пунктах «Макс. баров истории» и «Макс. баров в окне» прописываем 1 000 000 000.
Затем идём в пункт меню «Сервис->Архив котировок». Его можно вызвать нажатием клавиши F2.
Откроется окно, где можно выбрать нужную валютную пару и временной интервал. Выбираем период M1 и жмём «Загрузить».
Как котировки загрузятся, нужно перезагрузить терминал.
Затем мы снова заходим в меню Архива котировок, опять выбираем нужную валютную пару, кликаем мышкой по периоду m1, пока слева от неё значок не загорится жёлто-зелёным цветом.
После нужно также пройтись по всем остальным периодам этой валютной пары, чтобы котировки просчитались для них для всех.
Если тестирование будет проводиться по нескольким валютным парам, то эти манипуляции нужно сделать для каждой из них.
На этом с подготовкой всё.
Тестер стратегий и его базовые возможности
Нажатие Ctrl+R открывается панель тестера стратегий. Также его вызвать можно, нажав соответствующую клавишу в верхней панели терминала.
В нижней части терминала откроется рабочая панель тестера стратегий:
Слева сверху есть пункт, где по нажатию мышки выпадает меню и можно выбрать, что вы хотите тестировать: советник или индикатор в визуальном режиме просмотра. В нашем случае выбираем «Советник». А напротив этого пункта справа в выпадающем меню можно выбрать собственно сам советник, который необходимо протестировать. Но для выбора доступны, конечно же, только те советники, которые установлены на вашем терминале.
В поле «Символ» вы выбираете валютную пару или любой другой финансовый инструмент, который есть в терминале, и брокер предоставляет его котировки. Если вдруг вы не можете найти нужную пару, но точно знаете, что она есть, то зайдите в окно «Обзор рынка» на верхней панели терминала, и в ней кликните правой клавишей, а затем в меню выберете «Показать все символы».
В пункте «Модель» выбирается способ, как будут выдаваться котировки, и как будут рисоваться свечи или бары.
Доступны следующие виды моделирования графика для тестирования:
- По ценам открытия. При этом способе бары рисуются сразу целиком в один тик. И нет информации в реальном времени о том, как цена вела себя во время формирования свечи. Свечи рисуются быстро, это ускоряет процесс. Но такой способ подходит только для тестирования тех советников, где нужен контроль открытия баров.
- Контрольные точки. Тоже очень грубый способ оценки. Если упростить, то при нём берутся данные с предыдущего таймфрейма, а именно цены OHLC (то есть Open, High, Low и Close), и по ним моделируется построение бара. Его показания можно использовать только для оценочной прогонки советника, но не для полноценного тестирования.
- Все тики. В этом методе уже используются цены не только с ближайшего младшего таймфрейма, но и со всех младших временных интервалов. Если на формирование какого-то промежутка времени есть данные от нескольких таймфреймов, то берётся самый младший. Если вдруг данных между точками нет, то используется интерполяция на основе заданных шаблонов. Если вдруг котировки дублируются, то происходит фильтрация, и берётся объём последней котировки. Этот способ более требователен к ресурсам, что может ощутимо нагружать терминал.
Как становится понятно, последний способ наиболее надёжен и точен для тестирования большинства советников, ведь предоставляет более точные ценовые данные, максимально приближённые к рыночным условиям.
Далее в пункте «Использовать дату» можно выбрать период тестирования по времени. Если пункт этот не трогать, то тестер проведёт тестирование по всем котировкам, которые ему доступны. Если же напротив него поставить галочку, то станут доступны поля, в которых можно указать начало и конец временного интервала, за который вы хотите провести тестирование.
Справа в панели тестера есть также несколько пунктов для настройки тестирования.
В пункте «Период» выбирается таймфрейм, на котором будет проходить тестирование. Максимум для тестирования доступен D1. И нужно обязательно загрузить историю котировок именно того временного интервала, на котором собираетесь тестирование проводить.
В поле «Спред» по умолчанию будет выбран текущий спред. Если же вам нужно протестировать советник, который, например, торгует ночью, а у вашего брокера в это время спред увеличен, то можно вручную задать его интересующую величину.
Если вам доступен файл советника с расширением .mq4, то можно нажать кнопку «Изменить эксперта», вызвав тем самым редактор кода, где можно делать свои правки.
После окончания теста становится доступна функция кнопки «Открыть график». От её нажатия открывается график пары с индикаторами советника и сделками, которые он совершил за время тестирования.
Нажав «Свойства символа», вы откроете информационное окно со спецификацией финансового инструмента, на котором проводите тест.
«Свойства эксперта» вызывает окно с тремя вкладками, как на скриншоте ниже.
Во вкладке «Тестирование» можно менять размер депозита и валюту счёта. Также можно дать указание советнику открывать только покупки, только продажи или всё вместе.
Во вкладке «Входные параметры» отображены настройки советника. Если к советнику уже идут готовые пресеты настроек, например, под определённые пары и временные интервалы, то их можно залить, нажав кнопку «Загрузить» и выбрав файл настроек с расширением *.set.
Вкладку «Оптимизация» разбирать не будет, как и сам процесс оптимизации советника. Это отдельная глубокая тема, которая не убирается в рамки данной статьи.
Последнее, что нужно сделать перед началом тестирования, это выставить торговый лот в 0,1 лота, чтобы каждое изменение в 1 пункт по старым четырём знакам после запятой равнялось 1 доллару. Это будет удобно по ходу тестирования оценки результатов.
Процесс тестирование и анализ результатов
Нажатие кнопки «Старт» запускает тестирование.
Когда оно заканчивается, звучит звуковой сигнал детской резиновой игрушки.
Для оценки результатов нам в помощь вкладки внизу панели тестера стратегий: «Настройки», «Результаты», «График», «Отчёт», «Журнал».
В Результатах можно найти перечень всех сделок советника за период тестирования и результаты по ним.
В Графике рисуется кривая доходности, по которой можно бегло оценить стабильность торговли советника, скорость прироста депозита и другие моменты.
В Журнале отображаются системные сообщения о событиях за время тестирования. Если с советником что-то не так, и произошла какая-то ошибка, то как раз здесь можно найти информацию о ней.
В Отчёте собрана вся важная статистика.
Баров в истории — сколько баров взято для тестирования за выбранный период времени.
Смоделировано тиков — количество воссозданных тиков, учитывающих данные по ценам Open, High, Low и Close и по volume (объёмам). Это количество может быть разным в зависимости от модели тестирования, временного интервала и качества котировок.
Качество моделирования — отображает качество в процентах.
Ошибки рассогласования графиков — показывает, есть ли ошибки при воссоздании тиков по разным временным интервалам. Ошибок быть не должно, иначе результаты будут далеки от реальности.
Если хоть одна ошибка есть, нужно обновить архив котировок. А для начала стоит удалить старый архив. Чтобы это сделать, нажимаем «Файл -> Открыть каталог данных -> History -> выбрать папку текущего торгового счёта -> закрыть терминал, не закрывая папку -> удаляем все файлы .hst».
Потом снова обновляем архив котировок, как это было описано в начале статьи.
Пример, как отображаются ошибки на панели ошибок рассогласования графиков ниже.
Серым показываются котировки, которых не хватает, красным котировки с текущего временного интервала, зелёным показаны котировки, которые доступны и на текущем, и на более младших временных интервалах. Более ярким зелёным показываются более младшие временные интервалы.
Если ошибок нет и доступны котировки с m1, то вся шкала будет ярко-зелёного цвета.
Начальный депозит — первоначальная сумма старта.
Спред — тот, на котором тестировался советник.
Общая прибыль — сколько заработано.
Общий убыток — сколько потеряно.
Чистая прибыль — это разница между общей прибылью и общим убытком. При тестировании 0.1 лота каждый доллар прибыли равен 1 заработанному пункту.
Прибыльность = общая прибыль/общий убыток.
Матожидание выигрыша — говорит само за себя.
Абсолютная просадка — показывает разницу, на которую от начального депозита падал баланс.
Максимальная просадка — максимальная разница между самой верхней точкой кривой доходности советника и самой её низкой точкой.
Относительная просадка = максимальная просадка/значение самой высокой точки кривой доходности советника.
Что показывают остальные данные, легко понять по их названиям и показаниям.
По нажатию правой кнопки мыши, можно сохранить детализированный отчёт результатов тестирования в формате .html.
Режим визуализации
Если в этом пункте поставить галочку, то после нажатия кнопки «Старт» откроется отдельный график, на котором в ускоренном режиме будут рисоваться свечи по ранее загруженным котировкам из архива.
Такой наглядный режим удобен, если нужно посмотреть своими глазами, как советник отрабатывал те или иные моменты на рынке, как он открывает и закрывает сделки. То есть его там можно лучше понять.
Если вам известно, на основе какого индикатора построен советник, то можно на график визуализации этот индикатор накинуть и проверить качество и точность входов советника.
Кроме того, можно смотреть вживую. как советник ведёт себя в какие-то переломные рыночные моменты или в момент выхода важных новостей.
Одним словом, получая возможность визуализации, вы получаете больше контроля над тестированием любого робота.
Заключение
Стоит сказать, что такой способ тестирования советников подходит больше для роботов, которые работают на интервалах от m30-h1 и выше.
Для скальперских роботов, которые торгуют на младших временных интервалах, нужны другие способы тестирования, где качество моделирования гораздо лучше, точнее, ближе к реальным показателям рыночных котировок у брокера.
Для тех же, кому нужно протестировать на тестере в ускоренном режиме какие-либо ручные торговые системы, подойдёт тестер TradeSystem2, который имеет ряд удобных преимуществ в сравнении со стандартным тестером терминала MetaTrader.
Тестер стратегий в MetaTrader: тестируем советники на истории
Одна из важнейших функций, включенных в MetaTrader – это возможность использовать тестер стратегий, чтобы тестировать и оптимизировать работу ваших советников на исторических котировках.
Что означает тестирование на истории? Провести тестирование означает проверить работу советника на исторических данных. Если все сделано правильно, тестирование на истории даст вам хорошее представление о работоспособности и потенциале вашего советника.
Говоря о тестировании на истории, всегда важно помнить, что результаты, полученные в прошлом, не могут гарантировать будущих результатов.
Предположим, что вы тестируете советника, и все выглядит просто потрясающе: прирост составляет более 100% за год и просадка составляет всего 1%. Однако это только тестирование на истории, и это не означает, что в следующем году советник покажет такие же результаты. Он может даже уйти в просадку и потерять ваши деньги. Поэтому всегда помните, что для каждой торговой стратегии и советника результаты в прошлом еще не гарантируют результатов в будущем.
Преимущества тестирования на истории
Тестирование советников на истории имеет много преимуществ:
- Тестирование показывает потенциал вашей стратегии. Это, пожалуй, самое важное преимущество. У вас может быть отличная идея для торговой стратегии, но проверить ее вручную займет слишком много времени. Если вы напишете советника, который торгует по вашей стратегией, и сможете протестировать его на различных таймфреймах, торговых инструментах и в различных рыночных условиях (в периоды трендов и консолидаций), все это даст вам возможность понять, работает ли ваша стратегия или нет.
- Вы сможете найти ошибки в своем эксперте, допущенные при написании кода. Проведение тестирования на истории поможет нам найти ошибки и исправить их перед тем, как запустить советник в работу.
- Вы соберете статистическую информацию о работе советника. Конечно, прошлые результаты еще не гарантируют результаты в будущем, однако тестирование на истории предоставит вам полезную статистику о результатах работы советника за определенный период времени. Вы увидите общую прибыль или убыток, количество совершенных сделок, процент прибыльных и убыточных ордеров, размер просадки и многое другое.
- Вы сможете обнаружить слабые места в своей стратегии и устранить их. Тестирование на истории покажет вам, когда ордера открываются и закрываются, и вы сможете улучшить точки входа и выхода из сделок.
- Вы сможете протестировать платный советник перед покупкой или бесплатный советник, скачанный из интернета.
Недостатки тестирования на истории
Тестирование на истории также имеет некоторые недостатки:
- Работа советника на реальном счете может отличаться от тестирования на истории. Это связано с брокером и взаимодействием с сервером в реальном времени.
- Как уже упоминалось, прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, поэтому всегда с осторожностью используйте результаты, полученные в ходе тестирования на истории. Вообще говоря, советник, плохо работающий во время тестирования на истории, вряд ли будет хорошо работать на реальном счете.
- Тестирование на истории может быть надежным, только если оно выполняется на качественных тиковых котировках.
Как скачать исторические данные в MetaTrader?
Прежде чем вы сможете протестировать свой советник, вы должны загрузить исторические котировки у своего брокера. Для начала перейдите в Сервис – Настройки – Графики и введите для параметров «Макс. баров истории» и «Макс. баров в окне» число 9999999999999. Перезапустите терминал и нажмите F2 на клавиатуре.
Давайте рассмотрим, как можно бесплатно загрузить исторические данные в MetaTrader с помощью архива котировок.
Выберем пункт в меню «Сервис» и далее «Архив котировок»:
Выберите торговые инструменты, для которых вы хотите загрузить исторические данные и необходимые таймфреймы:
Кликните два раза по выбранному таймфрейму и убедитесь, чтобы MetaTrader смог загрузить доступные данные с сервера брокера (выбранный таймфрейм будет подсвечен желто-зеленым цветом). После загрузки 1-минутных данных торгового инструмента, они будут использоваться для генерации данных для всех остальных таймфреймов.
Количество данных, доступных из архива котировок, зависит от вашего брокера. Некоторые брокеры могут предоставить больше исторических данных, чем другие, но как правило вы сможете загрузить из исторического центра данные за последние несколько месяцев.
Если вы нажмете на кнопку «Загрузить», вы сможете скачать котировки с сервера MetaQuotes.
Исторические данные, загружаемые MetaTrader, представляют собой данные за 1 минуту, которые подходят для проведения тестирования на истории, однако они не слишком точны. Гораздо лучше использовать тиковые котировки для достижения наилучшего качества результатов при тестировании.
Что из себя представляет тестер стратегий?
Перейдите в Вид – Тестер стратегий, чтобы его открыть. Далее вы сможете заполнить всю необходимую информацию:
Советник: выберите советника, которого вы хотите протестировать.
Символ: выберите один из символов, которые вы должны были сначала загрузить с помощью архива котировок.
Период: выберите период, на котором вы хотите протестировать советник.
Модель: выберите модель, по которой вы хотите протестировать советник. Здесь вам доступно три варианта:
- Все тики – наиболее точный метод, основанный на данных меньших таймфреймов для генерации каждого тика.
- Контрольные точки – очень грубый метод, основанный на ближайшем меньшем таймфрейме.
- Только цены открытия – самый быстрый метод для анализа по закрытию баров.
Спред: выберите размер спреда для тестирования на истории. Приемлемое значение составляет 2 пункта. (установите 20 для 5-значного брокера и 2 для 4-значного брокера).
Использовать дату: укажите, на каком временном промежутке вы хотите провести тестирование.
Визуализация: если вы выберете эту опцию, откроется график, и вы сможете наглядно увидеть, как торгует ваш эксперт. Также вы смоете настроить скорость визуализации.
Свойства эксперта: здесь вы можете изменить свойства вашего советника.
Свойства символа: показывает полезную информацию о текущем инструменте.
Открыть график: если ваше тестирование завершено, вы можете посмотреть все совершенные сделки на графике.
Изменить эксперта: если у вас есть исходный код вашего эксперта, вы можете изменить его, нажав на эту кнопку.
Когда вы установите все нужные параметры, вы можете начать тестирование, нажав на кнопку «Старт». Если тестирование завершено, вы увидите под вкладкой Результат 3 новые вкладки: «График», «Отчет» и «Журнал».
Как использовать тестер стратегий?
Выполнить тестирование на истории очень просто. Для начала откройте тестер стратегий в MetaTrader. Далее выберите советника для тестирования из выпадающего меню, выберите торговый инструмент и период времени, выберите даты начала и окончания, установите параметры советника. Нажмите на кнопку «Старт». MetaTrader запустит советник на исторических данных и представит полученные результаты.
Выбираем советник, торговый инструмент, таймфрейм, начальную и конечную даты:
Настраиваем параметры советника – вкладка «Свойства эксперта»:
Список выполненных ордеров – вкладка «Результаты»:
Линия баланса торгового счета – вкладка «График»:
Журнал тестирования – вкладка «Журнал»:
Статистика – вкладка «Отчет»:
Щелкнув правой кнопкой мыши на отчете, вы сможете сохранить его в файл – пункт «Сохранить как отчет»:
Если вы нажмете на кнопку «Открыть график» на панели «Настройки», вы сможете увидеть все ордера советника, выполненные во время тестирования:
Обязательно тестируйте свои стратегии, прежде чем запускать их в работу на демо или реальном счете. Также убедитесь, что вы используете качественные исторические данные, иначе ваши результаты тестирования не будут надежными.
Анализируем результаты тестирования
После тестирования вашего советника важно проанализировать полученные результаты.
На вкладке результатов вы найдете все сделки, совершенные вашим советником во время тестирования. Тип ордера (покупка, продажа, стоп-покупка, стоп-продажа, лимит-покупка, лимит-продажа). Вы увидите, был ли ордер удален, закрыт советником, достиг тейк-профита или стоп-лосса. Вы можете увидеть номер ордера, его цену открытия, стоп-лосс и тейк-профит, прибыль по всем сделкам и текущий баланс счета.
Здесь вы можете увидеть график сделок советника. Справа находится баланс счета, а ниже количество сделок.
Это важная вкладка со множеством полезной информации.
Общая прибыль: сумма всех прибыльных сделок.
Общий убыток: сумма всех убыточных сделок.
Прибыльность: коэффициент прибыльности равен общей прибыли, разделенной на общий убыток. Чем выше этот коэффициент, тем лучше. Значение выше 1.5 – это хорошо.
Матожидание выигрыша: общая прибыль, разделенная на количество сделок.
Абсолютная просадка: показывает разницу между начальным депозитом и его наименьшим значением за время тестирования.
Максимальная просадка: разница между одним из локальных максимумов и последующим минимумом эквити.
Относительная просадка: просадка капитала в денежном выражении, которая была зафиксирована на момент максимальной просадки капитала в процентах.
Данная вкладка полезна для разработчика советника для поиска ошибок в коде.
Качество моделирования в тестере стратегий
В тестере стратегий MetaTrader есть индикатор, показывающий, насколько точным является тестирование на истории. Этот индикатор называется качеством моделирования, и его можно увидеть после завершения тестирования на вкладке «Отчет».
Как вы можете видеть в примере, качество моделирования для данного тестирования не идеально, так как зеленая полоса не полностью зеленая. Самым надежным тестом является тестирования с качеством моделирования 99,9% и полностью заполненной зеленой полосой.
Если вы хотите проверить работу советника наиболее точно, рекомендуется иметь качество моделирования более 90%. Плохая новость заключается в том, что вы не сможете достичь качества моделирования более 90%, используя только исторические данные MetaTrader. Однако вы сможете скачать другие тиковые котировки или использовать стороннее программное обеспечение, которое позволит вам достичь 99,9% качества моделирования.
Оптимизация советника
Возможность оптимизировать свой советник является наиболее впечатляющей возможностью в тестере стратегий Metatrader. Если вы используете эту возможность правильно, вы сможете найти идеальные настройки для вашего советника.
Чтобы использовать эту опцию, вы должны установить флажок «Оптимизация» на вкладке «Настройки» тестера стратегий MetaTrader 4, а затем перейти к «Свойствам эксперта». На вкладке «Входные параметры» вы можете выбрать, по каким критериям советник должен быть оптимизирован.
В качестве оптимизируемого параметра на вкладке «Тестирование» я обычно выбираю «Profit Factor», ноо вы также можете установить и другие критерии.
Теперь перейдем на вкладку «Входные параметры». Здесь нас интересуют колонки «Старт», «Шаг» и «Стоп».
К примеру, я могу протестировать несколько разных уровней тейк-профита. Я устанавливаю флажок рядом с TakeProfit и далее устанавливаю Старт = 20, Шаг = 15, Стоп = 95. Теперь тестер стратегий будет тестировать прибыль вашего советника несколько раз с помощью комбинации всех выбранных параметров тейк-профита.
После того, как оптимизация закончена, вы сможете перейти на две новые вкладки под названием «Результаты оптимизации» и «График оптимизации».
В Результате оптимизации вы увидите все проходы с прибылью и общим числом сделок. Далее вы можете нажать правой кнопкой мыши на лучший результат и выберите «Установить входные параметры».
На «Графике оптимизации» вы можете видеть все проходы и оптимизированные параметры:
Тестирование советника
После того, как вы оптимизировали свой советник, вы можете проверить результаты его работы на демо или на реальном счете. Когда вы впервые протестируете свой оптимизированный советник, вы, вероятно, быстро увидите, что вы теряете деньги, хотя тестирование на истории выглядело идеально. Вот некоторые из причин, почему так могло произойти.
Профит фактор
Если вы оптимизировали советника, вам нужны не только настройки с наибольшей прибылью, но и настройки с прибылью и хорошим профит фактором.
Неправильная модель тестирования
Перед тем, как оптимизировать советник, вы должны убедиться, какую модель тестирования использовать. Если вы знаете, что ваш советник торгует только при открытии свечи, и вы используете только фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, вы можете использовать модель «Только цена открытия» или «Контрольные точки», которые позволят быстро провести тестирование. Но в остальных случаях вы должны выбрать модель «Каждый тик».
Чрезмерная оптимизация
Не стоит чрезмерно оптимизировать свои советники. Вы должны знать, что с помощью тестера стратегий Meta Trader вы можете легко получить очень хорошую кривую тестирования, протестировав все входные параметры советника с большим количеством шагов. Но вы же не ищете только отличный результат тестирования на истории? Вы хотите быть успешным в реальной торговле, поэтому вы должны выбрать меньшее количество шагов.
Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от 40 до 160 и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг. Выберите шаг 10 для для стоп-лосса и шаг 5 для тейк-профита. Таким образом, тестирование будет менее прибыльным, но менее оптимизированным.
Время тестирования
Не тестируйте свой советник слишком далеко. Бесполезно оптимизировать свой советник до 2000 года. Рынки сильно изменились с тех пор. Лучше всего будет оптимизировать советник на основе последней истории (1-3 года). Вам будет достаточно иметь около 200-300 сделок в тесте на истории.
Разнообразие в тестировании
Не используйте только одну настройку для тестирования. Проведите оптимизацию для нескольких таймфреймов и торговых инструментов.
Советники с маленькими стоп-лоссом или тейк-профитом
Если у вас есть советник, который ставит маленькие стоп-лосс и тейк-профит, то его сложно будет оптимизировать. В бэктесте у вас нет параметра проскальзывания, задержки открытия ордера и смены спреда. Таким образом, все эти вещи будут оказывать большое влияние на реальную работу вашего советника.
Теперь вы представляете, что из себя представляет тестер стратегий и как можно оптимизировать советники.
https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/sovetniki-forex/kak-testirovat-sovetnik-v-testere-mt4.html
https://traderblog.net/tester-strategij-v-metatrader/