Как правильно оптимизировать советника в MT4

Хотя психология рыночной толпы, из года в год остается одинаковой, некоторые рыночные условия, претерпевают изменений. То что приносило прибыль вчера, не факт что будет приносить прибыль завтра. Задача трейдера, вовремя адаптироваться к текущим условиям и продолжить зарабатывать.

Тоже самое касается торговых советников. Даже самый зарабатывающий советник, рано или поздно перестанет приносить деньги из-за поменявшихся рыночных условий. Наша задача, предвидеть это и оптимизировать советника под новую ситуацию.

• Настраиваем параметры для оптимизации;
• Back тестирование советника;
• Forvard тестирование советника.

Всем привет. Представьте ситуацию, решили собрать компьютер по комплектующим. Купили самую дорогую видеокарту, материнскую плату, оперативки 32Gb и тд. Собрали все в системный блок и работаете, что называется как есть, без драйверов. Как думаете, будет ли такой компьютер, удовлетворять ваши ожидания? Думаю что нет. Прежде чем работать на нем, ему нужно установить хотя бы драйвера, я уж не говорю о более глобальных настройках.

С торговыми советниками дело обстоит ровно так же. Да, безусловно разработчики дают свои настройки, но время идет, и, как уже сказано выше, то что работало вчера, может не работать сегодня. Поэтому, будем разбираться, как правильно оптимизировать советника.

Настраиваем параметры для оптимизации

В маркете, скачал советник BF Scalper EA (не знаете как устанавливать советники, читайте статью Как установить и запустить торгового советника в MetaTrader 4 (MT4)). Что это за зверь и по какому принципу работает не знаю, да это и не важно. На его примере будем разбираться с настройками и оптимизацией.

Для начала, прогоним тест с предустановленными настройками. Автор пишет, что его робот, хорошо торгует на паре GBPUSD, таймфрейм М15. Запускаем дату от 01.01.2019 до 28.02.2019 и посмотрим какой график доходности получится.

Не плохо. Со $100, советник заработал еще $178. На истории советник отработал очень даже хорошо и это вдвойне нас устраивает. Если бы советник отработал даже на истории в минус, то вообще на него смотреть смысла не было бы.

И все же, нет предела совершенству. Будем оптимизировать советник и пытаться улучшить результаты. Для этого, в окне тестера стратегий, нажимам «Свойства эксперта». Перед нами три вкладки:

• Тестирование;
• Входные параметры;
• Оптимизация.

Во вкладке «Тестирование» установим интересующий начальный депозит в $100. Торговать советник будет и на покупку и на продажу, поэтому в поле «Позиции» выберите «Long & Short».

В блоке «Оптимизация», нам предлагают выбрать «Оптимизируемый параметр» из предложенного списка:

• Balance;
• Profit Factor;
• Expected PayOff;
• Maximal Drawdown;
• Drawdown Percent;
• Custom.

Если хотите чтобы в выдаче участвовали только результаты с положительным итогом, то установите галочку на против «Генетический алгоритм».

Вкладка «Входные параметры», включает в себя переменные, которые будем оптимизировать.

Установите галочку на против поля, которое хотите оптимизировать. В моем случае были выбраны StopLoss и TakeProfit. Столбец «Значение», оставляем без изменений. В этом столбце расположено значение, предустановленное при предыдущем тестировании, по умолчанию. Нас интересуют столбцы:

• Старт — с какого значения начинается оптимизация;
• Шаг — какой шаг для следующего значения;
• Стоп — по достижении какого значения, оптимизация должна быть остановлена.

На скрине ниже выбрано для переменной StopLoss, начало оптимизации 20 пп, с шагом 5 пп, пока не дойдем до 50 пп. Аналогично с TakeProfit.

В советнике, оптимизировать можно любой параметр: StopLoss, TakeProfit, Максимальную просадку и тд.

Вкладка «Оптимизация» включает в себя ограничения. Работает по принципу описанному выше. К примеру, мы не хотим чтобы максимальная просадка во время работы советника, доходила до 30%. Устанавливаем галочку в поле «Максимальная просадка» и вводим значение 30. Во время оптимизации советника, любой проход который будет включать просадку 30%, автоматически останавливается и тест начинается со следующими параметрами.

С настройками все, теперь начинаем оптимизацию.

Оптимизация и бэк тестирование советника

Бэк тест — это тест на исторических данных с новыми, оптимизированными параметрами. Делается он для точного понимания на сколько прибыльно будет работать советник и стоит ли переходить к форвард тесту, или нужно вернуться на этап оптимизации.

Во время бэк тестирования, в поле использовать дату до, обязательно указывайте дату хотя бы на месяц раньше текущей даты.

На этом этапе можно приступать к оптимизации советника и выявлению оптимальных параметров для дальнейшей торговли. Нужно сказать, если параметров для оптимизации выбрано очень много, то и время потребуется достаточно много.

Переходим в тест стратегий, выбираем оптимизируемый советник, настраиваем все поля и, главное, на забудьте поставить галочку напротив поля «Оптимизация». Запускаем тестер и ждем.

Тестер оптимизировал параметры для советника, в моем случае на это ушло чуть больше 30 минут. Давайте смотреть что из этого вышло.

Перейдите во вкладку «Результаты оптимизации», здесь представлена подробная информация о все проходах. Нажимая на название столбцов, можно отсортировать по нужному показателю.

Найдите в списке приемлемы для вас вариант. Справой стороны есть колонка «Входные параметры». Это те параметры, при которых советник совершил подходящий для вас результат. Чтобы не переписывать в ручную каждый параметр, достаточно нажать на строчку правой кнопкой мыши и выбрать «Установить входные параметры». Параметры будут скопированы в советник.

Теперь, можно перейти в «Настройки» → «Свойства эксперта» → «Входные параметры» и нажать кнопку «Сохранить». Выберите названия для сохранения полученных параметров и нажмите Ок, файл сохранится с расширением .set, который можно передать для использования на другом терминале с этим советником.

Для большей наглядности полученных результатов, предусмотрена вкладка «График оптимизации», в которой прямоугольники с более темным фоном, означают наилучший результат оптимизации советника.

Введите оптимизированные параметры во «Входные параметры» и запустите тестер стратегий, не меня установленной ранее даты. Согласитесь, бэк тест с новыми параметрами, выглядит получше.

Во время бэк тестирования, очень важно не переоптимизировать советник. В противном случае, можно получить очень красивый, растущий график на истории и камнем падающий график при реальной торговле. Ищите золотую середину.

С бэк тестом закончили, теперь переходим к форвард тесту.

Форвард тест советника

Во время бэк тестирования, в графе «Использовать дату до» мы ввели дату, на месяц раньше текущей. Для форвард теста, мы должны ввести в тестер стратегий не используемые ранее даты.

Как вы понимаете, делается это для того, что наш советник не был подстроен. Получается следующее, мы оптимизировали график за определенные даты, что бы не устанавливать его на реальный рынок и не проверять в живую, мы берем временной участок по которому оптимизация произведена не была и прогоняем советник на нем. Посмотрим на результат.

Форвард тест показал, что с оптимизированными параметрами, советник за последний месяц хорошенько слил бы наш депозит. Что делать? Варианта два: либо вновь оптимизировать и пытаться найти лучшие параметры, либо отказаться от советника и искать другой.

Надеюсь, прочитав эту статью, с оптимизацией советников вам все стало ясно. Процедура не самая сложная, но очень полезная. Оптимизация и последующие бэк и форвард тесты, сохранят ваши деньги и время.

В случае если результаты устраивают, переходите к тестированию советника. Удачной торговли.

Все о оптимизации советников форекс

Последние записи

• Трейдер по имени «Я все знаю»
• Отчет о моем опыте трейдинга чуть больше года спустя
• Обзор рынка криптовалют от 25 сентября 2018 года — пока еще 99% активов падают
• Сигналы рынка Forex от 21 сентября 2018 от Андрея Малахова
• Сигналы рынка Forex от 19 сентября 2018 от Андрея Малахова

Оптимизация советника Forex

В прошлой статье об автоматических торговых системах я говорил, что какой бы хороший не был советник, он нуждается в оптимизации, т.е. подбору тех установок, при которых на вашем брокере он будет приносить доход. Можно вручную на демо-счете менять стартовые данные советника и ждать некоторое время, пока не убедитесь в эффективности сделаных настроек. А можно через терминал MetaTrader 4 выполнить оптимизацию советника форекс за считаные минуты.

• Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
• Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
• Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
• 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

На рисунке ниже показан общий вид тестера стратегий терминала. Открыть это окно можно через Вид-Тестер стратегий терминала, либо CTRL+R.
Разберем по порядку:

— Советник — тот советник который сейчас оптимизируется — в данном случае Auto-Profit 3.0
— Свойства эксперта — здесь указаны все начальные характеристики советника. Плюс там же можно указывать стартовый депозит, что оптимизируется, и динамически менять установки.
— Символ — пара, на которой оптимизируется советник Forex
— M1 — тайм-фрейм, на котором оптимизируется торговая система
— Свойства символа — краткие характеристика данной пары — величина свопа, спреда и т.д.
— Модель — как будет проводиться тестирование
— Галочка «Оптимизация» — если включена — будет проходить тестирование с разными настройками (какие вы указали в свойствах эксперта) с последующей таблицей наилучших/наихудших настроек, если выключена — будет проходить онлайн-тест советника с заданными настройками на прошлых котировках (период указан ниже).
— Использовать дату — с какого по какой период будет происходить тест советника.
— Визуализация — показывать или нет где и как делает советник сделки. Ползунок рядом показывает скорость прокрутки всего временного периода.

Это были общие настройки тестера стратегий.
А ниже показано окно настроек советника Свойства эксперта.

Соответственно на вкладке тестирование вы указываете предполагаемый объем депозита, направление тестирования (покупка, продажа, покупка-продажа) и оптимизируемый параметр — обычно это доход.
На вкладке входные параметры вы указываете «Значение» если производите тестирование настроек + визуализацию тестирования. И «Старт», «Шаг», «Стоп» если производите оптимизацию советника. Причем если напротив названия параметра стоит галочка — он будет учитываться при оптимизации. Если нет — не будет.

Стратегия оптимизации советника Forex

1 — Устанавливаем советник
2 — Включаем тестер стратегий и выбираем советник в поле «Советник»
3 — Выбираем пару на котировках которой будем тестировать
4 — Открываем «Свойства эксперта»
4.1. — На вкладке «Тестирование» указываем оптимизируемый параметр — доход/объем депозита и указываем приблизительный стартовый объем депозита
4.2. — На вкладке «Входные» параметры сначала выделяем галочкой все пункты настройки. Ставим минимальное значение, шаг и максимальное значение.
4.3. — На вкладке «Оптимизация» в ходе самостоятельного изучения пробуем менять параметры
5 — После изменения свойств эксперта ставим галочку «Оптимизация»
6 — Выбираем промежуток дат, на которых будет происходить оптимизация
7 — Нажимаем кнопку Старт, ждем пока произойдет оптимизация, получаем результат в виде таблицы. В таблице в порядке убывания будут указаны строки с максимальным доходом слева и соответствующими параметрами советника справа.
8 — Вам остается лишь скопировать параметры советника из правой части таблицы и вставить их в «Свойства эксперта», вкладку «Входные параметры», столбец — «Значение». И снять все галочки со всех параметров во вкладке «Входные параметры»
9 — После изменения значений в свойствах, снимаете галочку с «Оптимизации», ставим галочку «Визуализация» и наслаждаемся тем, что видим как и где советник делает ставки и соответственно зарабатывает вам деньги.

Конечно оптимизация советника Форекс не завершена полностью, так как могут быть разные варианты — от полного отсутствия «оптимизированных настроек» до ручного изменения параметров советника. Все это делается опытным путем, и никакое руководство тут не поможет. Дерзайте! Или обращайтесь — помогу!

Андрей Малахов,
профессиональный инвестор, финансовый консультант

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Внимание!
Если в вашей жизни есть необходимость:
— изменить свое мышление
— сформировать новое видение будущего, новый взгляд
— принять важное решение
— изменить себя и свои доходы
— получить мотивацию
— поставить цели и достичь их
— получить любые другие изменения, которые как вам кажется, сложно осуществить

http://www.tevola.ru/trading/torgovye-platformy/metatrader/optimizatsiya-sovetnika.html
https://blog.in-vesto.ru/investment/optimizaciya-sovetnika-forex.html