Индикатор Аллигатор – мощный инструмент в руках опытного трейдера
Как известно, значительную часть времени рынок на Форекс проводит во флете. Заключать сделки в это время небезопасно, поэтому в качестве фильтров применяют индикаторы флета, включая индикатор Аллигатор, который в свою очередь считается трендовым техническим инструментом. Он был придуман известным трейдером Биллом Вильямсом, автором книги «Теория хаоса». На разработку индикатора ушло немало времени и средств. При этом изначально данный индикатор применялся только на фондовой бирже, но сейчас успешно используется и на Форекс. Он даже есть в стандартных индикаторах в MT4, но неправильное применение индикатора Alligator многочисленными трейдерами привело к большому количеству ложных сигналов и утрате доверия к нему. Если вы внимательно перечитаете книги Билла Вильямса, то увидите, что он использовал индикатор Аллигатор в сочетании с другими инструментами технического анализа, а не как самостоятельную торговую систему. У стратегии Билла Вильямса есть даже название – «Profitunity», на создание которой ушло свыше 15 лет. В стратегии «Profitunity» индикатор Аллигатор играет ключевую роль, он служит своего рода компасом, указывающим в каком направлении следует заключать сделки. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет индикатор Аллигатор, как им пользоваться, а также какие еще входят индикаторы в торговую систему «Profitunity». Не забудьте посмотреть рейтинг брокеров Форекс, в котором представлены только самые проверенные и надежные брокерские компании.
Описание индикатора Аллигатор
Индикатор Alligator состоит из трех скользящих средних, которых Билл Вильямс назвал следующим образом:
«Губы» – сглаженная скользящая средняя зеленого цвета с периодом 5 и сдвигом 2;
«Зубы» – сглаженная скользящая средняя красного цвета с периодом 8 и сдвигом 5;
«Челюсть» – сглаженная скользящая средняя синего цвета с периодом 12 и сдвигом 8.
Данный индикатор уже есть в составе стандартных инструментов технического анализа торгового терминала MT4, но вы можете поэкспериментировать с его настройками, изменяя периоды и сдвиги скользящих средних.
Как пользоваться индикатором Аллигатор?
Основное предназначение индикатора Аллигатор – поиск трендовых движений. Когда линии индикатора переплетены между собой, это значит, что Аллигатор «спит», а на рынке наблюдается флет. Как только раскрывается «пасть» Аллигатора, то есть распрямляются линии индикатора, значит, рынок «просыпается» и начинается тренд. Если вы видите, что синяя линия располагается сверху, а скользящие средние устремляются вниз, то перед вами нисходящий тренд. Перемещение синей линии вниз, а направление скользящих средних вверх, служит сигналом о начале восходящего тренда. Чем дольше «спит» Аллигатор, тем протяженнее будет тренд для утоления его «голода».
Недостатком данного индикатора является его запаздывание, а также появление большого количества ложных сигналов во флете. Поэтому его нельзя использовать отдельно от других инструментов. Для фильтрации ложных сигналов и определения целей для взятия прибыли мы будет использовать другие индикаторы, речь о которых пойдет ниже.
Смотрите также, какие брокеры для скальпинга разрешают пипсовку.
Какие индикаторы входят в торговую систему «Profitunity»?
Помимо описанного индикатора Аллигатор в торговую систему Билла Вильямса также входят следующие индикаторы:
Фракталы. Данный индикатор используется для поиска сигналов на вход после того, как Аллигатор уже раскрыл свою «пасть». Под фракталами понимается последовательность пяти баров, из которых можно выделить бары с самыми низкими и высокими значениями цены. Подробнее о фракталах вы можете прочитать здесь;
Awesome Oscillator (AO). Этот индикатор-осциллятор необходим для определения движущей силы рынка. Он измеряет силу рынка, сравнивая последние 5 баров с 34 другими барами, и представляет собой гистограмму, состоящую из понижающихся и повышающихся зеленых и красных столбцов. Данный индикатор применяется для подтверждения сигналов на вход. Более подробно о сигналах индикатора AO мы поговорим немного позднее;
Accelerator Oscillator (AC). Данный индикатор определяет рыночное ускорение и служит для подтверждения сигнала, а также для агрессивного добавления новых позиций. Он так же, как и Awesome Oscillator, представляет собой гистограмму из повышающихся и понижающихся красных и зеленых столбиков, но при этом AC – это более чувствительный к рыночным изменениям индикатор.
Далее мы рассмотрим последовательность действий при работе с торговой системой «Profitunity».
Смотрите также, какие брокеры бинарных опционов считаются самыми надежными.
1. Ожидание благоприятных условий для входа в рынок
Когда на рынке наблюдается флет, это не означает, что нужно расслабиться и не предпринимать никаких действий. Наоборот, именно в это время следует быть максимально внимательным, так как по окончании флета цена очень часто делает стремительные скачки. При этом, чем дольше на рынке сохраняется состояние флета, тем больше можно будет заработать на его прорыве. Итак, рассмотрим благоприятные условия, при появлении которых можно ожидать хорошие ценовые движения:
Аллигатор «спит», то есть линии индикатора переплетены между собой;
индикатор AO близко располагается к нулевой линии;
индикатор AC также близко находится около нулевой отметки.
2. Индикатор Аллигатор и фракталы – поиск точки входа
После того, как Аллигатор раскрыл свою «пасть», ищем ближайший фрактал и устанавливаем отложенный ордер на его пробитие. Чтобы снизить количество ложных сигналов, необходимо брать только те фракталы, которые располагаются выше или ниже «зубов» Аллигатора.
3. Подтверждение сигнала на вход
Далее ищем подтверждение сигнала от индикаторов AO и AC. Каждый раз, когда вы видите пробитие фрактала, вы должны убедиться в отсутствии ложных сигналов. Для этого в стратегию «Profitunity» вводится новое понятие – торговля в зонах. Так, подтверждением сигнала на покупку является зеленая зона, когда на обоих индикаторах AO и AC появляются повышающиеся зеленые столбики.
Подтверждением сигнала на продажу является красная зона, когда на индикаторах появляются красные понижающиеся столбики.
Если вы видите, что на одном индикаторе появились зеленые повышающиеся столбики, а на другом – красные понижающиеся столбцы, то перед вами серая зона, которая говорит нам о том, что входить в сделку в данный момент нельзя.
Чем ближе располагаются столбцы к нулевой отметке, тем сильнее считается сигнал.
Смотрите также, какие российские Форекс брокеры осуществляют быстрый вывод денежных средств.
4. Установка стоп-лоссов
В торговой системе «Profitunity» полностью отсутствуют тейк-профиты, вместо них используются динамичные стоп-лоссы, которые дают возможность взять большую прибыль, а в случае разворота цены защищают от потерь. Существует несколько вариантов установки стоп-лоссов:
Классический метод – установка стоп-лосса за красную линию («зубы» Аллигатора). Данный вариант дает хорошую возможность для роста прибыли, но размер стоп-лосса может быть достаточно большим. Если вы торгуете внутри дня, например, на часовом таймфрейме, то нужно передвигать стоп-лосс за красную линию после закрытия очередной свечи;
Агрессивный метод – установка стоп-лосса за зеленую линию («губы» Аллигатора). Этот вариант применяется, когда красная линия находится очень далеко от цены. Преимущество данного метода состоит в том, что на стремительном рынке можно взять больше прибыли. Главным недостатком является раннее срабатывание стопа на откате;
Консервативный метод – установка стоп-лосса после формирования пяти баров одного цвета. Это самый популярный метод, при котором стоп-лосс устанавливается после того, как образуется пять баров подряд одного цвета. При этом стоп-лосс устанавливается за максимум или минимум пятого бара. Если появилась новая свеча, не важно какого она цвета, то защитный ордер передвигается на новый максимум или минимум. И так до тех пор, пока цена не развернется и не активирует наш стоп-лосс.
5. Мани-менеджмент
Поскольку в стратегии «Profitunity» используется агрессивное добавление новых позиций, то входить в сделки следует методом обратной пирамиды. Так, если при пробитии фрактала объем вашей сделки равен 0.1, то при появлении нового зеленого столбика в индикаторах AC и AO выше предыдущего вы открываете новую позицию на закрытии бара, но уже объемом 0.2, далее 0.3, 0.4 и 0.5 лота. После того, как будут сформированы пять последовательных баров одного цвета, вы прекращаете добавляться, а стоп-лосс устанавливаете по консервативному методу. Если вы не угадали с направлением тренда, и цена развернулась после одной или двух сделок, убыток будет незначителен. Если же прогноз оказался верным, то прибыль оправдает все ваши ожидания.
Как вы видите, индикатор Аллигатор на Форекс является вполне рабочим и эффективным инструментом. И если вы будете применять его в сочетании с другими инструментами технического анализа, то он может принести вполне ощутимую прибыль.
Могучий аллигатор
Здравствуйте, уважаемые читатели. В этом номере журнала мы рассмотрим простую систему на основе известного индикатора «Аллигатор» Билла Вильямса.
Правила системы следующие:
1. Ордер на покупку ставим на открытии, если предыдущий бар закрылся выше всех трех линий «Аллигатора». Выход из позиции — закрытие бара ниже линии зубов «Аллигатора» (красной линии).
2. Ордер на продажу ставим на открытии, если предыдущий бар закрылся ниже всех линий «Аллигатора». Выход из рынка — бар закрылся выше линии зубов «Аллигатора».
3. СтопЛосс фиксированный и задается в настройках советника.
4. Прибыль — по желанию, может поджиматься ТрейлингСтопом.
Тестирование стратегии
Правила стратегии несложные, чаще всего их используют те, кто только начал изучать работу с «Аллигатором». Посмотрим, насколько это оправдано, проведя некоторые тесты на истории. Для работы выберем пары EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и Таймфрейм — H1.
Результат по паре EURUSD за два года (см. рис. 2): таймфрейм H1, TrailingStop=21; TrailingStop=5; StopLoss=55.
Скудный результат, в плюс так и не попал. Попробуем провести тест на той же паре, но без использования TrailingStop (см. рис. 3).
Немного лучше, но все равно результаты не впечатляют. Посмотрим, может быть другие инструменты покажут нам более впечатляющие результаты (см. рис. 4 — 6).
Ни одна из рассмотренных пар ничего удачного нам не показала. Стратегия явно нерабочая, учитывая, что представленные инструменты различаются техничностью отработки сигналов рынка. В начальной версии ничего хорошего от эксперта ждать не стоит, хотя этого и стоило ожидать. Возможно, оптимизация поможет нам.
Оптимизация советника
Самым стабильным (если так вообще можно сказать) из приведенных оказался результат пары евро/доллар. На нем мы и проведем оптимизацию советника за полтора года и после этого форвард тест за последние полгода (см. рис. 7, 8).
Среди всех результатов наиболее приемлемым стал вариант с прибыльностью 1.05 и просадкой в 11.37%. Посмотрим на график баланса этих настроек.
Похоже, даже самые хорошие показатели эксперта не дают положительного эффекта. Стратегия остается нерабочей. Полученная прибыль «съедается» убытком форвард теста, да и 16% профита не стоят таких усилий.
Делаем выводы
Что можно сказать об этой системе? Очень маленькое отношение прибыльных сделок к убыточным (порядка 25-30%). Возможно, этот момент в лучшую сторону можно исправить с помощью добавлений к открытым сделкам. Не помешает также и фильтр флет/тренд. В остальном, входы осуществляются точные, с небольшим значением по СтопЛоссу (в одном из вариантов советника СтопЛосс выставлялся по минимуму бара, и результат был приблизительно таким же, как и в приведенных тестах). Возможно, при доработке идеи, система сможет показать стабильный результат, но на текущий момент, рекомендаций по ее использованию нет.
Файлы для скачивания:
— FXG_eAlligatorZone.mq4 — эксперт «Могучий Аллигатор»;
— test.zip – результаты тестирования эксперта «Могучий Аллигатор».
Скачать индикаторы:
— MTF_Alligator+T3 — Аллигатор для мультитаймфрейма
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568http://tradelife.ru/alligator-indicator.html
https://fortrader.org/learn/mql/moguchij-alligator.html