График «крестики нолики»
— График «крестики нолики»
— Крестик-Нолик: краткая история
— Основы метода «крестик нолик»
— Построение графика Крестика-нолика
— Стандартные сигналы
— Индикатор крестики-нолики
— Как торговать, используя индикатор крестик и нолик?
— Заключение
Пункто-цифровой график (также график крестики-нолики) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара, ценной бумаги, валюты), который отображает изменения цены в форме вертикальных столбцов, состоящих из крестиков («Х» — символизирует рост) или ноликов («0» — символизирует снижение). Оговоренное движение цены вверх (например, каждые 10 пунктов) отмечается добавлением в столбец крестика, а движение вниз — нолика.
Пункто-цифровой график учитывает направление и величину изменения цены, но не зависит от длительности во времени такого изменения. Данный тип графиков крайне сложно сочетать с показателями объёма торгов, так как они будут суммироваться для всего периода роста или падения (для одного столбца), а не относиться к конкретному периоду (элементу столбца).
Крестик-Нолик: краткая история
Мы не знаем, кто именно является изобретателем этого вида графиков, но корни идут из США начала 20-го века. Впервые упомянул о них некий Де’Виллерс в 1933 году в книге «Метод предсказания движений цен на акции«Крестики-Нолики»» (англ. «The Point & Figure Method of Anticipating Stock Price Movements«).
До распрастранения компьютеров, Крестики-Нолики были рациональным решением для аналитиков начала 20 века, которым надо было проводить много анализов на бумаге.
Крестики-нолики пренебрегают временем, и это было наруку нашим коллегам-аналитикам, которые трудились при помощи карандаша, линейки и бумаги. Любой из нас предпочел бы именно Крестики-нолики любому другому способу, т.к. тут все предельно просто «как угол дома»: крестики и нолики в ряд; и к тому же бумаги надо меньше.
Конечно, с приходом технологий, все мы больше полюбили японские свечи и гистограммы, а про Крестики-Нолики позабыли. Но в последнее время Крестики-Нолики вернулись в моду в силу поисков разнообразных методов представления цены и технического анализа.
Вам может быть интересно почитать о графиках ренко.
Основы метода «крестик нолик»
«Крестики-нолики» были разработаны более 100 лет назад и выдержали испытание временем. Закон спроса и предложения управляет движением цены акций или чего-либо другого: если больше покупателей, чем продавцов, готовых продать, то цена поднимается.
С другой стороны, когда продавцов больше, чем покупателей, готовых купить, цена падает. Только эти соотношения спроса и предложения ведут к дви-жению цены акции вверх или вниз, и больше ничего.
Анализ движения акции методом «крестики-нолики» был разработан как логический, продуманный способ ведения отчета о битве между спросом и предложением.
График «Крестики-нолики» представляет собой совокупность вертикальных столбцов: крестиков «X» — символизирующих рост цен, и ноликов «O» — символизирующих падение. Особенность этого графика заключается в том, что он строится на основании цен, не учитывая при этом времени. Таким образом, убрав одно значение из данных (время) для построения ценовых графиков, мы получаем графики с каналами ровно в 45 градусов.
В построении графика «Крестики-нолики» участвуют две заранее оговоренные величины:
• Коробка (box size) — количество пунктов изменения цены, которые регистрируются на графике как крестик или нолик (изначально это значение предполагало стоимость в долларах за акцию, но в дальнейшем переросло в пункты, что мы и будем использовать в нашем индикаторе).
• Разворот (reversal) — величина противоположного движения цены в единицах величины коробки (box size), при котором происходит смена «Х» на «О» или наоборот (например, разворот равный 3 при величине коробки в 10 пунктов будет соответствовать 30 пунктам).
То есть мы выбираем точку отсчёта, и от этой точки, в случае изменения цены на величину коробки умноженную на параметр разворота, ставим крестик «Х» при увеличении цены, и нолик «О» при уменьшении.
Далее, в случае продолжения движения в том же направлении на размер коробки, добавляем крестик «Х» вверх столбца в случае увеличения и нолик «О» вниз столбца в случае уменьшения. Если же цена пошла в обратную сторону от предыдущего движения на величину коробки умноженной на параметр разворота, то формируется новый столбик и ставится крестик «Х» в случае увеличения и нолик «О» в случае уменьшения.
График «Крестики-нолики» обычно строится для удобства на клетчатой бумаге.
Рекомендую прочесть статью График цен форекс.
Построение графика Крестика-нолика
Исходные данные для построения: текущая цена или цена закрытия периода (для малых таймфреймов).
В прямоугольной системе координат по вертикальной оси откладывается цена, горизонтальная ось времени отсутствует, либо используется для нелинейной разметки периодов.
Каждый элемент (наименьшая составная часть) графика — крестик или нолик — отображает изменение валютного курса на определенную величину. Крестик означает рост, нолик — падение цены. Во внимание принимается только сам факт изменения цены, крестик, нолик и столбики из них не обозначают какой-либо период времени и могут сформироваться за минуту или несколько дней в зависимости от волатильности рынка. Последовательность столбиков из крестиков и ноликов образует пункто-цифровой график.
Для построения графика необходимо задать два параметра: ценовой масштаб клетки и порог разворота.
Ценовой масштаб клетки — величина (количество пунктов), на которую должна вырасти или упасть цена для добавления на график нового крестика или нолика.
Порог разворота (реверсировки) — величина (количество клеток или пунктов), на которую должна вырасти или упасть цена для перехода в новый столбец крестиков или ноликов и движения графика в противоположную сторону.
Построение графика вручную ведется на размеченных в клетку листах и начинается с выбора стартовой точки. Текущая рыночная цена сравнивается со стартовой: при росте цены на величину большую масштаба клетки, вверх от стартовой точки откладывается крестик; при падении цены на величину большую масштаба клетки, вниз от стартовой точки откладывается нолик. После появления на графике хотя бы одного элемента, текущая цена сравнивается с максимумом крестика или минимумом нолика.
• Если рыночная цена поднимается выше максимума предыдущего крестика на величину масштаба клетки или больше, то вверх в текущем столбце откладывается один или более крестиков.
• Если рыночная цена опускается ниже минимума предыдущего нолика на величину масштаба клетки или больше, то вниз в текущем столбце откладывается один или более ноликов.
• При росте или падении цены на величину меньшую масштаба клетки, график остается без изменений. Если рынок уходит вверх или вниз на величину, не кратную ценовому масштабу, то отмечается число элементов, равное целой части от деления ценового пробоя на размер клетки.
• Движение цены в противоположную сторону на величину меньшую порога разворота считается несущественным и игнорируется, график остается без изменений.
• Если график двигается вверх (столбец крестиков), а рыночная цена снижается на величину разворота и более, то начинается столбец ноликов. Первый нолик ставится на одну клетку правее и ниже (то есть по диагонали вниз) последнего крестика.
• Если график двигается вниз (столбец ноликов), а рыночная цена вырастает на величину разворота и более, то начинается столбец крестиков. Первый крестик ставится на одну клетку правее и выше (то есть по диагонали вверх) последнего нолика.
Минимальное количество крестиков и ноликов в каждом столбце всегда равно величине разворота.
Сжимать или детализировать пункто-цифровой график можно меняя ценовой масштаб клетки или порог разворота. Чем больше масштаб клетки и величина реверсировки, тем меньше клеток и столбцов будет на графике.
График выделяет основные тенденции (столбик крестиков — восходящий тренд, столбик ноликов — нисходящий тренд) и фильтрует незначительные ценовые колебания.
Советую ознакомиться со статьей График баров.
Стандартные сигналы
Торговля и анализ графиков «Крестики-нолики» осуществляется обычно двумя способами: по паттернам (моделям) и линиям поддержки и сопротивления. Характерной особенностью последних является то, что их построение осуществляется под углом 45 градусов (в проектируемом индикаторе это не всегда так, ввиду того что он использует для построения стиль японские свечи, которые меняют свой размер в зависимости от размера основного графика что может искажать угол).
Теперь поговорим подробнее о самих паттернах:
1. Паттерны «Двойная вершина» и «Двойное дно».
«Двойная вершина» образуется, когда цена идет вверх, затем разворачивается, образуя некоторый столбец из ноликов, а затем снова идет вверх, при этом переходя предыдущий столбец крестиков на одну «Коробку». Формирование такого паттерна является сигналом для совершения покупки.
«Двойное дно» — паттерн напоминает «Двойную вершину», только все происходит наоборот. Существует некоторое падение (столбец ноликов), далее следует столбец из крестиков, а затем образуется еще один столбец из ноликов, который при этом опускается на одну «Коробку» ниже предыдущего столбца ноликов, тем самым формируя сигнал на продажу.
2. Паттерны «Тройная вершина» и «Тройное основание».
Эти паттерны встречаются гораздо реже, но являются сильным сигналом. По своему содержанию они напоминают «Двойную вершину» и «Двойное дно», являясь их продолжением. Перед тем как подать сигнал, они повторяют предшествующие движение.
«Тройная вершина» образуется, когда цена достигает дважды одного ценового диапазона, а на третий раз прорывает его вверх, что дает сигнал для совершения покупки.
«Тройное основание» — это противоположная «Тройной вершине» модель, которая образуется когда цена снижается дважды на один и тот же уровень и на третий раз достигает гораздо более низкого уровня, что дает сигнал для совершения продажи.
3. Паттерны «Прорыв симметричного треугольника» вверх и вниз.
Если прорыв происходит вверх (как показано на рисунке слева) — это сигнал к покупке, а если наоборот вниз — то сигнал к продаже (на рисунке справа).
4. Паттерны «Бычья катапульта» и «Медвежья катапульта».
Как только цена прорывает треугольник в параллельной стороне, то дается сигнал к покупке или продаже. В случае «Бычьей катапульты» прорыв происходит вверх и это сигнал к покупке (рисунок слева), а в случае «Медвежьей катапульты» прорыв проходит вниз, и это сигнал к продаже (рисунок справа).
5. Паттерн «45-градусная трендовая линия».
«45 градусная трендовая линия» создает линию поддержки или сопротивления, и в случае пробоя этой линии мы получаем сигнал к продаже (как на рисунке справа) или к покупке (как на рисунке слева).
Индикатор крестики-нолики
Ручное построение достаточно утомительно, поэтому для облегчения работы был написан индикатор крестики нолики для МТ4. При использовании данного индикатора следует учитывать, что рисуемые им столбики не совпадают с барами основного графика, так как нет учета времени. Поэтому прямую привязку одного графика к другому делать нельзя.
Индикатор крестики-нолики исключает из анализа мелкие ценовые колебания, позволяя видеть главное ценовое движение. Пока рисуются крестики – тренд восходящий. Пошли нолики – тренд медвежий. При этом у трейдера есть возможность видеть уровни сопротивления и поддержки, строить трендовые линии.
На приведенном рисунке вы можете увидеть, как выглядит данный индикатор в окне терминала. Он имеет богатые возможности для настройки, можно подобрать наиболее подходящие параметры для работы на любом ТФ. Заметьте, что каждая колонка состоит только из крестиков или из ноликов, при этом в ней не могут присутствовать сразу оба символа.
Разработанный индикатор хоть и имеет некоторые недостатки, такие как блоковое построение в виде прямоугольников за место привычных крестиков «Х» и ноликов «О» и невозможность тестирования в «Тестере стратегий» (точнее некорректность работы), но довольно точно производит построение графика.
Как торговать, используя индикатор крестик и нолик?
Первым делом на МТ4, необходимо передвигая ползунки настроить графический масштаб. При правильной настройке, у вас должна получиться отчетливая картинка с различимыми уровнями поддержки/сопротивления и явно очерченными трендами. Чтобы отфильтровать шумовые псевдоразвороты, используйте ползунки. После того, как вы настроите масштаб графика и будете ясно видеть тренды, можно начинать торговать.
• Покупать необходимо тогда, когда цена подходит к нижней границе 45о–го тренда, но так его и не пробив, собирается вырисовывать следующий столбик другого цвета.
Если предугадать начало разворота, то можно значительно увеличить свою прибыль.
• Продажу, необходимо осуществлять в обратно-зеркальном направлении.
В случаях пробития тренда сильным движением, изучая графическую историю, Вы сможете определить какие, как правило, существуют максимальные движения и попытаться открыть сделку по их ходу. Если движение предположительно будет коротким, либо большая его часть уже прошла, то лучше подождать его завершения и попытаться снять прибыль на откате цены, когда она будет возвращаться к предыдущим трендовым границам.
При вырисовывании ценой достаточно широких каналов, можно сделать попытку торговли в обе стороны и снимать прибыль с регулярных и постоянных движений.
Заключение
Несмотря на то, что графику «Крестики-нолики» более ста лет, трейдеры до сих пор его используют, что еще раз доказывает его ценность.
Главной отличительной чертой крестики-нолики является то, что он концентрируется на движениях цены, игнорируя время. К тому же он фильтрует цену от периодов простоя и незначительных колебаний. Именно поэтому каждый нолик или крестик очень важен для любого аналитика.
Примечание:
Скачать индикатор крестики-нолики:
Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org
Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!
А что вы думаете по этому поводу? Согласны или нет?
Всё о банках, биржах и криптовалюте. Здесь вам расскажут про трейдинг на форекс, фьючесах и опционах
© «Трейдер — Работяга» 2013 — 20. (и по сей день)
http://blog-forex.org/grafik-krestiki-noliki-torgujj-igraya.html