Советник Robot – стохастики + искусственный интеллект
Рынок постоянно меняется, и старые идеи периодически изживают себя. Но, если задачу нельзя решить традиционным методом, на помощь приходит нестандартный подход, к примеру нейросетевой анализ. Именно такой подход использует советник с самым простым названием Robot, опубликованный на нашем форуме, который соединяет в себе традиционный технический анализ с зачатками искусственного интеллекта.
Характеристики советника Robot
Т.к. это нейросетевой робот, у него есть возможность работать на любых валютных парах и рынках. Обучаемость принципам динамики заданного актива не ограничивает его и по тайфрейму, и по времени работы. Поэтому вы можете использовать его как в долгосрочной торговле, так и в скальпинге. Разницей будет лишь данные для обучения.
- Таймфрейм: любой
- Валютные пары: любые
- Время торговли: круглосуточно
Описание принципа работы советника Robot
Принцип работы советника Robot
В качестве входных данных советник Robot использует 4 самых традиционных стохастика с разным значением сдвига. Входные данные обрабатываются обычным линейным классификатором, представляющим собой простейшую модель нервной клетки. Процесс обучения подобного алгоритма состоит в подборе оптимальных значений весов, которые при правильном подходе к процессу обучения фиксируют некоторую закономерность (паттерн), если таковая действительно существует.
И хотя советник не обладает полноценным искусственным интеллектом, использование подобного алгоритма дает несколько преимуществ, в сравнении с традиционным (ручным) подбором логических условий.
- Во-первых, это гибкость самих условий. Все что вы задаете в начале: тип и количество входных параметров, но, по умолчанию, советник еще не знает, что с этими параметрами делать. Только в процессе оптимизации (обучения) советник приобретает некоторую картину рынка и может в дальнейшем прогнозировать его движение, основываясь на своем прошлом опыте.
- Во-вторых, это возможность быстрого переобучения. Если рынок изменился и старые паттерны потеряли свою актуальность, вам достаточно лишь переоптимизировать значения весов, и тогда (в теории) робот снова будет работать прибыльно.
Рабочие параметры робота
В данном случае, все входные параметры для однослойного перцептрона отображены на картинке. Первый параметр «shag» определяет значение сдвига для каждого из стохастиков. То есть, первый индикатор без сдвига, второй со сдвигом shag, третий со сдвигом shag * 2 и последний со сдвигом shag * 3. Значение сдвига будем выбирать от 1 до 6. Чтобы оптимизация не затянулась на неделю, для подбора весов выбираем не слишком маленький шаг, в данном случае, по 20 итераций на каждый из множителей. Этого должно быть вполне достаточно для определения примерного вида паттерна.
Рабочие параметры советника для оптимизации
Тестирование и оптимизация советника Robot
- Валютная пара: EUR/USD
- Начальный депозит: 10 000
- Генерация тиков
- Таймфрейм: H1
- Период тестирования: с 1 апреля по 1 мая 2016 года
- Спред: 10 пунктов
Оптимизация советника Robot
По итогам оптимизации мы получили лучший вариант (с учетом прибыли/просадки) с такими параметрами:
- Шаг – 5
- x1 – 0
- x2 – 70
- x3 – 150
- x4 – 160
Результаты теста и форвард теста подобранных параметров.
По результатам форвард теста с выбранными параметрами можно судить о хорошей обучаемости стратегии. Прибыльность и общая динамика почти полностью соответствует результатам бэк-тестирования.
Статистические данные оптимизации робота.
Тем не менее, относительная просадка советника почти равна сумме начального депозита, что является неблагоприятным условием для использования на реальном счета и вполне возможно приведет к скорой потере депозита на реальном счете. Но эта проблема тоже решается, например, использованием менее агрессивного мани менеджмента.
Вывод
Можно сказать, Robot – это практически универсальный советник, который, ко всему прочему, можно легко адаптировать под любую рыночную ситуацию. Параметр mult отвечает за умножение лота в последовательности, что позволяет применять как агрессивный, так и более консервативный подходы к торговле (для фиксированного лота установите значение 1.0).
Тем не менее, это совсем не Грааль, как может показаться на первый взгляд – Robot требует постоянного внимания, т.к. один раз «научившись» работать на одном варианте рыночного движения, советник будет просто следовать знакомой ему парадигме рынка. При изменении ситуации может начать неожиданно для владельца терять деньги. По эффективности такой подход в целом схож с ручным периодическим подбором условий для советников, но главный его плюс в значительной экономии времени для трейдера, а результат при этом может даже превосходить более «продвинутые» стратегии.
Поэтому чтобы результаты оставались предсказуемыми и удовлетворительными, проводите периодическую переадаптацию значений весов, тогда робот всегда будет иметь дело с актуальной картиной рынка.
Полезные ссылки:
- Скачать советника
- Обсуждение советника на форуме
Другие обзоры форекс роботов
- Советник Ilan 1.6 Dynamic – советник для разгона бонусов
- Советник Forex Vzlomshik Pro — Грааль для разгона или опасный Мартингейл?
- Советник EMA’s Bands with RSI filter: индикаторы тренда + осцилляторы
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Нейросетевые советники.
- Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
#1 Andru
Скачал советников по нейросетям, хочу поделиться с народом. Если они уже были здесь, прошу не пинать- не нашел. Если не там открыл тему, пошу перенести.
neuro.rar 3,75 КБ 695 Скачано
Для первого советника выложили описание:
Там в свойствах советника есть параметр pass
Ставим его =1 и оптимизируем параметры, на конце которых цифра 1
Параметры от 1 до 100 шаг 1
Потом ставим его =2 и оптимизируем параметры, конце которых цифра 2
от 1 до 200 щаг 1
Потом ставим его =3 и оптимизируем параметры, конце которых цифра 3
от 1 до 200 щаг 1
Потом ставим его =4 и оптимизируем параметры, конце которых цифра 4
от 1 до 200 щаг 1
И все должно работать.
#2 ДыМоК
#3 Sergey_Murzinov
#4 MAMOHT
VIP — Market Tendencies Department
Вложенные файлы
#5 Sergey_Murzinov
Сергей, а как вы используете нейросети?
#6 MAMOHT
VIP — Market Tendencies Department
#7 Erics
Сергей, а как вы используете нейросети?
Сергей, а с какими типами сетей у вас есть опыт?
На чем сейчас остановились?
Я экспериментирую сейчас с сетями общей регрессии (GRNN).
#8 Sergey_Murzinov
Сергей, а с какими типами сетей у вас есть опыт?
На чем сейчас остановились?
Я экспериментирую сейчас с сетями общей регрессии (GRNN).
#9 Erics
#10 Sergey_Murzinov
#11 MAMOHT
VIP — Market Tendencies Department
Тема применения нейросетей в Форексе настолько обширна, что трудно представить.
От себя замечу что на данный момент я уже не могу представить как обойтись без нейро сетей.
Чтож, предлагаю начать обсуждение с подготовки обучающей выборки. Первое, что приходит в голову — это зигзаг. Я еще когда-то пробовал использовать индикатор NRTR, потому как двигал по нему стоп. Отсюда же можно просто использовать любой индикатор, по которому в ТС будет двигаться стоп, хоть бы и параболик.
Пока сделал по зигзагу вот такой индиктор, показывает большие движения. Как вариант можно сделать сигнал не на образование луча, а пробитие флэта в некой окрестности от вершины зигзага. С вероятностными сетями я только начал работать, поэтому рад буду принять любые конструктивные советы.
https://fortrader.org/forex-ea-testing/sovetnik-robot-stoxastiki-iskusstvennyj-intellekt.html
http://forum.masterforex-v.org/topic/9264-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/