Эффективная торговля по методу Билла Вильямса

Билл Вильямс — всемирно известный трейдер, разработчик аналитических индикаторов и создатель стратегии Profitunity. В 1987 году были опубликованы его первые труды, посвященные торговле на фондовом рынке. Автор еще тогда подвергал суровой критике привычные методы анализа графиков. По его мнению фундаментальная и техническая аналитика лишены объективности. Вильямс был убежден, что ключевое влияние на ценообразование того или иного финансового инструмента оказывает комплекс случайных факторов.

Несколько позже в свет выходит книга «Торговый хаос», авторство которой также принадлежит Вильямсу. В ней уделяется ключевое внимание принципам фрактальной геометрии. Автор аргументированно доказывает наличие переменной закономерности в хаосе финансовых рынков. Высокая популярность этой работы была обусловлена не столько инновационными методами анализа котировок, сколько выдающимся финансовым результатам торговли автора. За 2 года работы на фондовом рынке Биллу Вильямсу удалось увеличить капитал с 10 000 до 200 000 USD. Безусловно, это заинтересовало трейдеров и многие решили внедрять в собственную практику торговый подход Вильямса. Самого автора это сподвигло на открытие собственной школы трейдинга — Profitunity Trading Group, которой на сегодняшний день руководит его дочь — Жюстин Вильямс. Стоимость обучения составляет 6000 USD. Курс подготовки трейдеров в Profitunity Trading Group направлен исключительно на изучение и раскрытие особенностей уникальной стратегии Б. Вильямса. Кстати, в РФ тоже проводятся подобные курсы с аналогичной программой стоимостью от 1000 USD, правда организаторы не имеют никакого отношения к автору стратегии.

Важно! Индикаторы Б. Вильямса входят в стандартный набор аналитических инструментов платформы МТ4 и многие трейдеры уже успели оценить их «эффективность» на практике. Энтузиастами были разработаны новые стратегии, не имеющие ничего общего с ТС «Profitunity», результативность которых не сложно поставить под сомнение. Например, ни в одном обзоре стратегии Б. Вильямса не упоминается о том, что существует 2 метода использования фракталов, но почему-то внимание акцентируется на менее эффективном из них. Давайте разберемся что на самом деле представляют собой индикаторы Билла Вильямса, как работает стратегия «Profitunity» и за что «гуру трейдинга» берут от 1000 USD?

Индикаторы Билла Вильямса и ошибки трейдеров

В оригинальной версии стратегии Profitunity используются 4 аналитических инструмента, разработанные самим автором системы:

• Аллигатор.
• Фракталы.
• Awesome oscillator.

Каждый индикатор по умолчанию интегрирован разработчиками в МТ4.

Внимание! Первая версия стратегии Profitunity была разработана в 80-е годы прошлого века. С того момента принцип ценообразования финансовых инструментов подвергся существенным изменениям. Преимущественное влияние на это оказало существенное повышение волатильности ликвидных активов. Основная ошибка авторов обзоров и практикующих трейдеров в том, что первые поверхностно преподносят базовую версию ТС, а вторые безуспешно пытаются использовать эти рекомендации в торговле. Изначально стратегия Profitunity разрабатывалась для фондового рынка. Да, сам Билл Вильямс говорил, что его метод будет эффективен независимо от выбранного для торговли финансового инструмента, но изменилось очень многое.

Чтобы научиться успешно применять индикаторы Вильямса в собственной торговле, важно разобрать основные ошибки трейдеров

Неправильная трактовка сигналов индикаторов

К сожалению, радикальных ошибок в описаниях принципа работы индикаторов Билла Вильямса настолько много, что для охвата всех потребуется рассмотреть каждый инструмент отдельно:

Фракталы. Своеобразный паттерн, состоящий минимум из 5 свечей, точка Hight или Low средней из которых выше/ниже крайних.

Индикатор отображается на графике в МТ4 в виде стрелок:

Фактически, фракталы отображают локальные минимумы и максимумы за незначительные периоды. Единственным практическим применениям индикаторов, по описаниям в сети, является выставление отложенного ордера Stop на уровне фрактала. Однако в соответствии с правилами технического анализа, открывать ордер в направлении тренда возможно и при отскоке цены от локального уровня. Этот принцип торговле подробно рассмотрен в книге Б. Вильямса «Торговый Хаос». Именно так следует использовать этот индикатор.

Аллигатор. В основе инструмента 3 скользящих средних с периодами 13,8 и 5. При использовании индикатора в торговле на Форекс рекомендуется изменить метод МА в настройках на «Exponential». Это сделает формирование линий более чувствительным к тиковым изменениям цены. При разработке этого инструмента автор руководствовался идеями Сидуса и Пуриа касательно применения скользящих в анализе финансовых рынков. Не понимая этого, начинающие трейдеры слепо следуют представленным в сети рекомендациям, в соответствии с которыми ордер следует открывать в направлении скользящих только если все линии направлены в сторону текущего тренда. В результате получается следующее:

Горизонтальными линиями отмечены точки в хода в рынок. Не нужно обладать существенным опытом в торговле, чтобы понять очевидную вещь: сигналы отображаются после отработки движения. Из 3 представленных на скриншоте сигналов только один оказался прибыльным. Именно поэтому большинство трейдеров используют аллигатор только в качестве трендового индикатора, выполняющего роль фильтра ложных сигналов. На самом деле, достаточно внести небольшие изменения в трактовку сигналов этого инструмента, чтобы сделать его эффективным и ключевым элементом в торговле:

Истинным сигналом для открытия ордера является пересечение скользящей с периодом 5 другой линии с периодом 8. Точки для открытия сделок отмечены на скриншоте. Как видно, это существенно повышает эффективность работы индикатора.

Awesome Oscillator. Возможности чудесного осциллятора сильно преувеличены как самим разработчиком, так и трейдерами. Этот инструмент на самом деле не имеет никакого отношения к стратегии Profitunity и был разработан в качестве независимого индикатора. Awesome Oscillator эффективен в торговле валютными фьючерсами, если его использовать для выявления дивергенций:

Контрольным сигналом для открытия позиции является пересечение гистограммой нулевой линии в направлении потенциального тренда. Стоит сказать, что Awesome Oscillator выявляет дивергенции гораздо эффективнее популярного MACD.

Из всех рассмотренных индикаторов особой популярностью пользуется последний, поскольку на основании статистических исследований трейдеры-энтузиасты смогли вывести несколько типов торговых сигналов этого инструмента:

Пересечение нулевой линии. На практике этот сигнал не эффективен, поскольку сильно запаздывает.
Формирование 3 столбиков гистограммы подряд одного цвета, независимо от их расположения по отношению к нулевому уровню. Чтобы убедиться в пагубных последствиях от применения подобной тактики на практике, достаточно обратить внимание на сигналы осциллятора в периоды консолидации, на которые приходится порядка 70% всего торгового времени:

При торговле по этим рекомендациям потеря депозита – вопрос времени.

Паттерн «Блюдце». Этот способ применения «волшебного» осциллятора также не имеет отношения к методу Билла Вильямса и разработан неизвестными трейдерами. Паттерн состоит из 6 столбиков гистограммы, которые в комплексе образуют фигуру, похожую на блюдце. Из них 3 столбика красные, а оставшиеся – зеленые. Открытие ордера якобы должно осуществляться в направлении последних трех столбцов:

На скриншоте представлен отрезок графика, на котором сформированы 3 торговых сигнала. Из них 2 по факту оказались убыточными. Подобная статистика не оправдывает применение стратегии на практике. Эти сигналы действительно эффективны при ярко выраженном тренде, что случается довольно редко.

Как видно, ни один из популярных методов применения Awesome Oscillator не приводит к ожидаемому результату. Этот инструмент целесообразно использовать только при торговле фьючерсами исключительно для выявления дивергенций.

Неправильный выбор таймфрейма

Еще одной распространенной ошибкой трейдеров, пытавшихся использовать индикаторы Билла Вильямса в торговле, является неверный выбор таймфрейма. Ключевыми элементами в стратегии Profitunity являются фракталы и Аллигатор. Эти индикаторы можно назвать трендовыми, поэтому их применение для анализа графиков с периодами М1-М30 нецелесообразно. Дело в том, что на этих таймфреймах преобладает рыночный шум, что препятствует корректной работе аналитических инструментов. Оптимальным периодом для торговли по индикаторам Вильямса является Н4

Эффективная торговля по методу Вильямса

Для торговли потребуется установить на график индикаторы Fractals и Alligator со стандартными входными параметрами. Готовый шаблон будет выглядеть примерно так:

Для открытия ордера Buy потребуется дождаться следующих подтверждений:

• Зеленая скользящая пересекает красную снизу вверх.
• Последний фрактал направлен вниз.

Для открытия ордера Sell сигналы зеркальные. Stop Loss устанавливается на уровне последнего фрактала. Выставление take profit не обязательно, однако значение этого ордера может быть фиксированным и составлять до 70% от средней дневной волатильности выбранного для торговли актива.

Чтобы понять принцип торговли и оценить результативность стратегии, рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

На представленном отрезке графике было сформировано 5 сигналов для открытия позиций. Следует рассмотреть каждый из них более подробно:

• Сделка открывается в соответствии с правилами торговли. Вертикальной линией отмечена точка входа. Выход из сделки осуществляется после формирования противоположного фрактала. Результат – фиксирование прибыли в размере 240 пунктов.
• Восходящий локальный тренд по-прежнему актуален, а повторное формирование фрактала в соответствующем направлении дает основания для выставления торгового приказа.
• Ситуация полностью аналогична рассмотренной в пункте 2.
• На фоне высокой ликвидности Аллигатор отображает ложный сигнал на открытие ордера Buy, однако последний фрактал является медвежьим, поэтому от торговли следует воздержаться.
• Пересечение зеленым мувингом двух оставшихся указывает на необходимость открытия ордера Sell, однако бычий фрактал препятствует торговле.

Как видно, комплексное применение индикаторов Аллигатор и Fractals более, чем эффективно. Фракталы не только играю роль хорошего фильтра, но и отображают наиболее корректные точки для фиксирования прибыли. Сейчас рекомендуется обратить внимание на сигналы этих индикаторов в периоды консолидации:

При боковом движении графика отображается масса ложных сигналов, подавляющее большинство которых эффективно фильтруют фракталы. В результате было сформировано только 3 убедительных сигнала, 2 из которых закрылись с незначительным, а 3 с хорошим финансовым результатом.

Внимание! При торговле по системе Profitunity риск на каждый ордер не должен превышать 2-3% от депозита. Оптимальный период – Н4. Потенциальная доходность составляет до 20% в месяц в зависимости от волатильности валютной пары. Если кажется, что этого недостаточно, то следует обратить внимание на доходность по банковским депозитам или паевым фондам.

Начинающим трейдерам не рекомендуется вести торговлю более, чем на 2 финансовых инструментах.

Заключение

На основании представленной информации можно сделать вывод: индикаторы Билла Вильямса и стратегия Profitunity эффективны. Применяя их на практике возможно добиться извлечения стабильной прибыли. Основная проблема большинства трейдеров заключалась в неправильной трактовке торговых сигналов.

Стратегия Билла Уильямса: основные моменты и тонкости

Абсолютно каждый трейдер, участвующий в торговле на рынке Форекс желает получать стабильно высокий доход. Однако далеко не все пользователи могут добиться хороших результатов. Это связано с тем, что они заведомо выбирают неэффективные торговые стратегии. Ведь далеко не всегда исход торговых сделок зависит от личных качеств, знаний и навыков спекулянта. Огромную роль в торговле играет алгоритм, которому он следует для получения прибыли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

За время существования финансового рынка его участниками было создано огромное множество разнообразных подходов к проведению торговых сделок. Некоторые из них обрели широкую популярность благодаря своей эффективности, однако большая часть всё же канула в лету, так как не была приспособлена под изменения в рынке или попросту имела низкие (а порой и вовсе отрицательные) показатели прибыльности.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Одной из основных задач для каждого пользователя является поиск наиболее оптимальной торговой стратегии под себя. Многие отдают предпочтение методикам, которые на протяжении многих лет показывают стабильно неплохой результат. Стоит отметить, что даже среди не особо популярных стратегий существуют действительно качественные, которые также заслуживают внимания.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Одним из таких является торговый подход, описанный Биллом Вильямсом в его книге «Торговый Хаос». Трейдеры неоднозначно отзываются о ней: многие говорят об её высокой эффективности и высоких показателях прибыли, а некоторые утверждают, что от торговли получают лишь убытки. Однако тут стоит учитывать и человеческий фактор, ведь трейдеры могут по-разному использовать одни и те же методики.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В любом случае, торговый подход Билла Вильямса вызвал резонанс в трейдерской среде, поэтому он уже заслуживает внимания. В данной статье будет разобрана суть стратегии, её преимущества и недостатки, актуальность в данный момент времени, а также основные моменты, которые описал создатель методики в своей книге.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия Билла Вильямса

Для максимально полного понимания сути рассматриваемого метода будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами из биографии её создателя. Родился Билл Вильямс в 1928 году. К активной торговле он приступил в 1959 году, когда работал преподавателем во Флоридской бизнес-школе. Свои первые шаги в трейдинге он делал основываясь на идеях своего коллеги – профессора, заведующего кафедрой бухгалтерии. По сути, спекулянт просто повторял его действия со своими финансами.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Подобным образом Билл Вильямс торговал на протяжении чуть больше двадцати лет, после чего покинул пост преподавателя и решил углубиться в торговлю на финансовых рынках. В первое время спекулянт терпел серьёзные неудачи: все используемые им готовые торговые стратегии были проигрышными и нанесли его бюджету колоссальный ущерб. Это обстоятельство стало причиной того, что трейдер начал самостоятельно наблюдать за рыночными закономерностями, в результате чего и создал собственную методику торговли.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как утверждал спекулянт, рынок является крайне простой структурой. По своей сути он представляет собой совокупность из мнений всех его участников. Пользователи могут проводить сделки на разных временных отрезках и преследовать разные торговые цели: кому-то требуется получение определённого дохода, а кто-то попросту хеджирует возможные риски.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как правило, большинство участников торговли на рынке Форекс преследует цель в приобретении или продаже тех или иных валют. Несмотря на схожие цели, пользователи могут видеть общую картину рынка абсолютно по-разному. Из-за этого на ценовом графике и образуются различные тенденции, всевозможные типы движения стоимости и тому подобное.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Можно с уверенностью сказать, что никто из пользователей Форекса не сможет определить к какому отрезку времени принадлежит тот или иной график визуально, без каких-либо соответствующих обозначений. Восприятие людьми действительности крайне относительно и напрямую зависит от мнения, которое в данный момент является доминирующим.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия Билла Вильямса описание

Рассматриваемая методика торговли обладает следующими характеристиками:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Для работы подойдёт любая торговая платформа. Её выбор никак не повлияет на работоспособность системы;
2. Для покупки и продажи можно выбирать абсолютно любой торговый актив: изменчивость той или иной пары особой роли не играет;
3. Рекомендуемым для непосредственной установки ордеров является график дневного отрезка времени. Стоит отметить, что система легко оптимизируется и под другие таймфреймы, предоставляя пользователю простор для выбора того или иного типа торговли;
4. Проводить финансовые операции можно в любое время суток. Необходимо лишь дождаться соответствующего торгового сигнала;
5. Выбор брокера также никак не повлияет на саму стратегию, поэтому пользователь может использовать наиболее удобного ему.

В своей книге Билл Вильямс вывел одну интересную идею: все тенденции на финансовом рынке постоянно разворачиваются в направлении фрактального показателя, величина которого больше, чем текущие свечи, направляющие стоимость к точке разворота.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

То есть можно сказать, что все временные интервалы на финансовом рынке взаимосвязаны и способны влиять друг на друга. К примеру, если на каком-то младшем таймфрейме произойдёт разворот тенденции, то такую же ситуацию в скором времени можно ожидать и на более старшем.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В своей публицистической работе Билл Вильямс выделил несколько принципов, по которым определяется текущая энергия рынка:

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

1. Первый принцип гласит о том, что энергия всегда перемещается в сторону наименьшего сопротивления. Для наглядности можно привести пример из реальной природы: реки всегда протекают по пути с минимальным количеством естественных преград;
2. Как правило, для определения данного направления применяется структура, невидимая для человеческого глаза. Тут также можно провести параллель с рекой, русло которой скрыто от внешнего наблюдателя. Формирование пути, по которому движется энергия, зависит от того, как рынок воспринимается его участниками;
3. Основная рыночная структура может быть изменена. Это можно сравнить с тем, что большая часть пользователей финансового рынка пытается вычерпать воду из реки при помощи вёдер для того, чтобы перенаправить её в другое русло. Однако почти все забывают о том, что переменить течение реки можно просто переставив камень, лежащий у её истока.

По своей сути рынок является совокупностью мнений всех его участников. Зная, как именно происходит его движение и какие факторы способствуют тем или иным изменениям в стоимости терйдер сможет значительно увеличить эффективность своей торговли. Основной принцип в таком случае заключается в торговле по направлению рынка.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для определения этого самого направления трейдеру понадобится умение работать с ключевыми уровнями на графике. Для упрощения этого процесса отлично подойдёт индикатор Forex Goiler, при помощи которого можно строить максимально точные линии сопротивления и поддержки, а также другие уровни, с которыми взаимодействует стоимость.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Также в своей книге создатель методики выделил несколько основных типов людей, которые принимают участие в торговле на финансовом рынке:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Простые трейдеры. Очень уверенно ощущают себя в торговых условиях, примеряя роль «завоевателей». Как правило, мыслят самостоятельно, без опоры на кого-то другого. Также они весьма часто действуют вопреки общему мнению, сложившемуся на рынке. Являются лидерами, привлекающими к себе другую категорию участников рынка – инвесторов;
2. Инвесторы. Данный тип пользователей всегда и везде следует за трейдерами, полностью подражая им. Как правило, исход их торговли определяется результатами лидеров, за которыми они следуют;
3. Накопители. Данный тип пользователей очень осторожен и не любит возлагать на себя лишние обязанности и какие-либо риски. Именно поэтому они, как правило, вкладывают свои финансы в различные депозиты или же пенсионные планы. Такая схема особенно распространена в Соединённых Штатах Америки. Накопители всегда будут придерживаться какого-то одного рабочего алгоритма и никогда не отклоняться от него даже в случаях, когда получают отрицательный результат.

На основе данной классификации рядовой пользователь может проводить эффективный анализ поведения участников торговой сессии для прогнозирования дальнейших изменений в стоимости и получения прибыли от них.

Торговая система Билла Вильямса

Отдельного внимания заслуживает классификация пользователей рынка Форекс, основанная на уровне знаний и умений трейдеров. В своей книге Билл Вильямс предлагает следующую иерархию:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

1. Первый уровень – начинающий спекулянт. Основной задачей, которую он ставит перед собой, является получение какой-либо прибыли и ценного опыта. На данном этапе пользователь обучается основным тонкостям работы на финансовом рынке: размещению ордеров на графике, вычислению маржи сделки и прочим аспектам;
2. Второй уровень – продвинутый спекулянт. Основной задачей пользователя на данном этапе является стабильное получение небольшой прибыли путём установки небольших ордеров с минимальными рисками;
3. Третий уровень – опытный спекулянт. Для такого пользователя основной задачей является максимальное увеличение прибыли от проводимых им сделок. Опытный пользователь уже может «чувствовать» движение рынка и без какой-либо сторонней помощи определять оптимальную торговую стратегию, которую можно применить в тех или иных условиях;
4. Четвёртый уровень – бывалый спекулянт. На данном этапе пользователи пытаются найти торговую стратегию, которая полностью подходила бы им по личным убеждениям и предпочтениям. Главными ценностями становятся уже не получение новых знаний и опыта, а максимально прибыльное использование уже имеющихся. Также подобные пользователи стремятся выйти на стабильный и высокий доход, получения которого не потребует особых усилий;
5. Пятый уровень – профессиональный спекулянт. В таком случае основной задачей трейдера является максимально полно применять для торговли собственные ум и сознание. Достигается полное понимание пользователем всех особенностей функционирования рынка, а также собственного отношения к ним. Для таких пользователей перестаёт существовать понятие «случайности», ведь теперь даже в хаосе они видят определённую упорядоченность.

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

Рассматриваемая торговая стратегия основывается на показаниях трёх торговых инструментов – индикатора «Аллигатор», алгоритма для поиска фракталов, а также программы «Awesome Oscillator». Помимо них в торговле также применяется формация из свечей для восходящего или нисходящего разворота тенденции.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Ввиду того, что описанные выше индикаторы уже стали «классическими», они изначально присутствуют в большинстве популярных торговых платформ. Это означает, что пользователю не придётся самостоятельно устанавливать их в клиент: достаточно будет просто перейти в меню со стандартными алгоритмами, в котором можно будет найти необходимые индикаторы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Инструменты универсальны и могут применяться для работы на любом временном отрезке. Сам создатель системы выделял среди прочих дневной интервал, так как на нём наблюдается наибольшая эффективность рассматриваемой торговой системы. Любителям краткосрочной торговли на минутном отрезке времени рекомендуется производить скальпинг по Стохастику, так как он значительно уменьшает количество убыточных сделок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Всего существует 3 типа торговых сигналов, которые могут генерироваться системой. Все они условно называются «мудрецами». Для открытия сделки подойдёт любой из них. Но особой эффективностью отличается сигнал, основывающийся на разворотных свечах в восходящем или нисходящем направления в сочетании с осциллятором «Awesome Oscillator». Также стоит отметить, что сигналы, генерируемые на фрактальных паттернах наиболее целесообразно использовать для дополнительных доливок к уже открытым сделкам.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для того чтобы максимально точно оценивать состояние рынка пользователю рекомендуется лучше ознакомиться со всеми инструментами, входящими в торговую систему. Особенно стоит заострить внимание на инструмент «Аллигатор». Его алгоритм основывается на комбинации из трёх скользящих средних линий, обладающих своими характеристиками:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

1. Линия, окрашенная в синий цвет, имеет период, равный 13 свечам и смещение, равное 8. Служит для отображения ценового поведения при условии отсутствия на рынке хаотичности. Расстояние между челюстью «Аллигатора» и фактическим показателем стоимости показывает то, как именно участники рынка интерпретируют для себя изменения в рыночном движении;
2. Линия, окрашенная в красный цвет, имеет период, равный 8 свечам и смещение, равное 5. Функция данной линии схожа с описанной выше за исключением того, что она показывает информацию с младшего отрезка времени. Показатель данного временного отрезка приблизительно в пять раз меньше общего интервала времени на применяемом для торговли графике. К примеру, если трейдер проводит сделки на дневном отрезке времени, данная линия будет показывать состояние стоимости на приблизительно четырёхчасовом таймфрейме;
3. Линия, окрашенная в зелёный цвет, имеет период, равный 5 свечам и смещение на перспективу, равное 3. Данная линия отвечает за временной отрезок, показатель которого в 5 раз меньше, чем таймфрейм, отображающийся красной линией. Данная линия наиболее приближена к тридцатиминутному и часовому временным интервалам.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Совокупность этих линий, представляющих собой челюсть, клыки и губы аллигатора, образует собой его пасть. По своей сути «Аллигатор» является алгоритмом для работы с тенденцией, который имеет расширенный функционал. Стоит отметить, что для передвижения линии синего цвета понадобится большее количество информации, чем для перемещения линий красного и зелёного цветов. Вносить какие-либо корректировки в настройки индикатора не требуется: стандартные параметры выставлены как паз под работу по рассматриваемой методике.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса три мудреца

Работа по рассматриваемой методике напрямую связана с поиском на графике определённых входных сигналов. Всего существует три их типа, которые именуются «тремя мудрецами». Стоит подробнее остановиться на каждом из них.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Первый мудрец

Он отвечает за разворотные свечи, которые могут быть направлены в сторону повышения и понижения. Он играет роль первого торгового сигнала для входа в торговлю. Его работа основывается на принципе, описанном в книге создателя данной методики. Он гласит, что для проведения эффективных торговых сделок недостаточно просто купить валюту и удерживать её до определённого момента.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Чтобы сделки действительно приносили прибыль, пользователю необходимо анализировать краткосрочные тенденции в рыночном поведении. Именно поэтому пользователю необходимо найти на графике наиболее ранний сигнал, оповещающий о скором развороте тенденции.

Рассматриваемый тип сигналов может быть представлен в двух разновидностях:

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Восходящая разворотная свеча. Она выглядит как бар с точкой минимума, находящуюся выше предыдущей аналогичной точки, а также закончившую генерироваться над своим средним уровнем. Это означает, что в самом начале генерации данной свечи на рынке наблюдалось доминирование пользователей, открывших сделки на продажу, которые постепенно были вытеснены противоположными ордерами;

Противоположной описанному выше сигналу является нисходящая разворотная свеча. Она выглядит как бар с точкой максимума, находящуюся ниже предыдущей аналогичной точки, а также закончившую генерироваться под своим средним уровнем. Это означает, что в самом начале генерации данной свечи на рынке наблюдалось доминирование пользователей, открывших сделки на покупку, которые постепенно были вытеснены противоположными ордерами.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Также стоит отметить, что обе разновидности разворотных свеч должны отдаляться от линий индикатора «Аллигатор» на большом расстоянии. Помимо этого, значение угла текущего уровня стоимости должно превышать значение угла, который изображается пастью того же индикатора.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Вход на продажу осуществляется на небольшом расстоянии вниз от нисходящей разворотной свечи. Стоп-лосс при этом размещается на небольшом расстоянии вверх от точки максимума данной свечи. Вход на покупку диаметрально противоположен: он осуществляется на небольшом расстоянии вверх от восходящей разворотной свечи. Стоп-лосс при этом размещается на небольшом расстоянии вниз от точки минимума данной свечи.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Второй мудрец

За данный тип сигналов отвечает индикатор осцилляторного типа «Awesome Oscillator». Основной функцией данного инструмента является измерение ценовых импульсов за период времени, равный пяти прошлым свечам. Полученный показатель сравнивается со значением на 34 прошлых свечах. Проще говоря, данный инструмент отображает мощность ценовых импульсов, наблюдаемую в текущий момент времени.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Как было сказано ранее, данный инструмент отлично подходит для доливки дополнительных финансов в уже открытую позицию. Сигналом для этого является генерация на гистограмме рассматриваемого инструмента трёх свечей с одинаковой окраской подряд. В момент окончания генерации третьей свечи на графике размещается отложенный ордер. Располагаться он должен на уровне снизу от точки минимума текущей торговой свечи. Стоп-лосс в таком случае размещается там же, где произошла генерация первого сигнала рассматриваемой системы – над максимумом первой свечи.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сам Билл Вильямс в своей книге рекомендует применять данный сигнал в качестве дополнительного, для выполнения доливки в сделку. Однако в случае, если на графике не появилась разворотная свеча, трейдер может открыть сделку по сигналу «Awesome Oscillator». Но при этом рекомендуется выставлять меньшую сумму торгового лота.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Третий мудрец

Данная разновидность сигналов генерируется индикатором для работы с фракталами. Эталонным восходящим сигналом для входа в торговлю является ситуация, при которой генерируется фрактал, состоящий из пяти идущий подряд свечей, средняя из которых с одной стороны окружена барами, точки максимумов которых располагаются ниже средней, а с другой стороны присутствуют 2 бара с максимумами, находящимися на уровне ещё ниже 2 первых свеч. Эта комбинация характерна повышающемуся фракталу.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Для понижающейся фрактальной формации характеристики будут противоположными. В данном случае генерируется фрактал, состоящий из пяти идущий подряд свечей, средняя из которых с одной стороны окружена барами, точки минимумов которых располагаются выше средней, а с другой стороны присутствуют 2 бара с минимумами, находящимися на уровне ещё выше 2 первых свеч.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Однако стоит заметить, что строение фракталов зачастую отличается от эталонного. Возможные примеры того, как могут выглядеть необходимые для торговли формации показан на изображении снизу.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Затем трейдеру следует разместить отложенный торговый ордер в направлении, противоположном движению пасти «Аллигатора». При появлении соответствующего паттерна необходимо войти либо в покупку, либо в продажу. Обязательным условием для этого является нахождение устанавливаемого ордера за пределами красной линии индикатора «Аллигатор».

p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

При удачном срабатывании формации можно приступать к ожиданию следующих подобных ей паттернов. Делать так можно до тех пор, пока в сумме не наберётся 5 торговых ордеров. После этого необходимо разместить Стоп-лосс возле точки минимума основной фрактальной свечи или же на среднем уровне максимумов нескольких предыдущих баров.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Также рассматриваемый сигнал может использоваться для нового входа в торговлю при условии, что перед ним не возникало «мудрецов», описанных выше. В случае, если вход осуществляется по фракталу, следует выставлять минимальный размер торгового лота.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Помимо отдельного рассмотрения каждого из сигналов следует обратить внимание на комплексную работу с ними. Она происходит следующим образом:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

1. Первый мудрец, как правило, генерируется на весьма далёком расстоянии от линий «Аллигатора». Трейдеру следует ждать формирования разворотной свечи, направленной либо на повышение, либо на понижение. Основной задачей трейдера на данном этапе работы является максимально точный и выгодный вход в рынок, сопровождающийся низкими рисками. Отдельное внимание стоит уделить углу наклона линии стоимости относительно уровней «Аллигатора». Рекомендуется входить на наибольших его значениях относительно линии индикатора, окрашенной в синий цвет;
2. Сразу же после входа в торговлю трейдеру рекомендуется приступить к поиску точки, в которой можно было бы осуществить доливку лота. Если движение рынка продолжается в нужном направлении, можно приступать к подсчёту свечей гистограммы индикатора «Awesome Oscillator». Как только сформируется три одноцветных свечи подряд, выполняется доливка к изначальному лоту, основывающаяся на выбранной пользователем тактике мани-менеджмента;
3. После обработки сигнала, сгенерированного осциллятором, трейдер может приступать к поиску точки входа в третью сделку. Для этого ему необходимо дождаться появления на рабочем графике предпосылок к генерации фрактала – двух свечей либо с наивысшими максимумами, либо с наименьшими минимумами. Третий мудрец должен попросту двигаться в направлении тенденции до тех пор, пока оно не сменится на противоположное. Стоп-ордер следует установить за предельной точкой, а Стоп-лосс – на предельных максимуме или минимуме нескольких предыдущих свеч;
4. Затем необходимо просто наблюдать за рынком и реагировать на новые сигналы до тех пор, пока в сумме не наберётся 5 торговых ордеров. Также следует наблюдать за тем, как стоимость движется относительно своей предельной точки в соответствии с тактикой Мани-менеджмента;
5. В случае, если ордер не закрылся по Стоп-лоссу, трейдеру придётся выходить из торговли вручную, при появлении на графике противоположно направленного сигнала. Также в таком случае можно перевернуть торговую позицию.

Также отдельно стоит отметить метод, по которому производится расчёт суммы одного лота. В своей книге создатель стратегии рекомендовал систему, имеющий сходство с перевёрнутой пирамидой:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

1. Сумма лота для первого ордера равняется Х;
2. Сумма лота для второго ордера равняется 5Х;
3. Сумма лота для третьего ордера равняется 4Х;
4. Сумма лота для четвертого ордера равняется 3Х;
5. Сумма лота для пятого ордера равняется 2Х.

Рекомендуемый объём одной позиции не должен превышать 0,5 процента от общего депозита. Один лот равняется 1Х.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Торговый план по стратегии Билла Вильямса

Для наглядности стоит разобрать реальную торговую ситуацию. К примеру, сделки будут проводиться на четырёхчасовом графике валютной пары Фунт стерлингов/Доллар. В соответствии торговому алгоритму при генерации восходящей разворотной свечи на графике размещается отложенник на приобретение, который располагается на небольшом расстоянии сверху от точки максимума данного бара. На примере, изображенном снизу, можно увидеть, что первые два сигнала оказались ложными и были закрыты Стоп-лоссом.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

После входа в торговлю следует перейти на гистограмму осциллятора и дождаться генерации трёх одноцветных (в случае с покупкой – зелёных) последовательных баров на ней. Отложенник на покупку размещается сверху наивысшего максимума текущих свеч. Затем следует доливка по фракталам до момента, пока не наберётся 5 открытых позиций.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

После генерации нисходящей разворотной свечи следует выйти из текущей позиции на покупку и разместить на графике противоположный ордер на продажу, который должен располагаться вблизи точки минимума данного бара. Можно заметить, что прибыль от одного удачного ордера с лихвой покрыла убыток от двух неудачных.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Вслед за этим следует воспользоваться ордерами на Стоп-покупку и долиться при генерации сигнала на гистограмме осциллятора, подтвердившемуся пробоем минимальной точки фрактальной формации. В данном случае закрытие позиции также осуществляется после генерации обратного сигнала.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

В целом можно сказать, что рассматриваемая торговая методика может приносить трейдеру очень высокий доход даже в случае возникновения определённых неудач. Они перекроются прибылью от успешной сделки и пользователь уйдёт в плюс на много торговых пунктов. По прибыльности с рассматриваемой методикой может конкурировать лишь малое количество других стратегий. Одной из них является 100 прибыльная стратегия форекс, которая даёт пользователю возможность получать до 100 пунктов прибыли ежедневно.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —> p, blockquote 58,0,0,0,1 —>

К отрицательным качествам стратегии Билла Вильямса можно отнести сложности при входе в торговлю: периодически на графике генерируются ложные сигналы, которые могут принести пользователю убыток. Однако для их фильтрации трейдер может применять сторонние инструменты.

https://forex-ratings.ru/lib-forex-strategies/?id=40647
https://blogtactics.ru/strategiya-billa-uilyamsa-osnovnye-momenty-i-tonkosti/