Арбитраж на Форекс

Многие трейдеры даже не слышали об арбитраже на Форекс, а ведь долгое время эта стратегия с успехом применялась на валютных рынках в нескольких разновидностях – классической, статистической, пространственной и т. д. Поэтому стоит исправить эту несправедливость и сделать обзор арбитражных торговых подходов, которые можно применять сегодня для заработка на любых финансовых рынках. Чтобы оценить перспективы арбитража, сначала необходимо описать его основные виды, которые применяются на Форекс.

Разновидности арбитража

Некоторые описанные ниже виды арбитража сохраняют актуальность для использования на валютном рынке, а другие уже стали неэффективными, но для общего развития трейдеру хорошо знать все разновидности.

Классический подход

Первый вид, ставший классическим, состоит в том, что между отдельными торговыми площадками всегда присутствует разница в цене на один и тот же актив. Несмотря на внедрение новейших технологий по передаче информации через средства электронной связи, добиться мгновенной доставки данных в разные уголки планеты невозможно, а возникающая временная задержка (пинг) приводит к расхождению котировок.

Такое расхождение бывает значительным или незначительным, но само его возникновение уже создает возможность для применения стратегии арбитража на Форекс, когда у одного брокера котировки будут обновляться быстрее, чем у другого, создавая опережающий сигнал.

Двуногий метод

Вторая стратегия арбитража Форекс получила название двуногой. В этом случае трейдер открывает две разнонаправленные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. В теории такая методика должна давать нулевой доход, так как прибыль по одной сделке перекрывается минусом по другой.

Но на практике ноль никак не получится, поскольку каждый брокер устанавливает свой спред, плюс возможна комиссия, да еще и котировки всегда немного отличаются. Вследствие этого по факту при открытии разнонаправленных сделок всегда в моменте возникает минус за счет уплаты спреда и прочих издержек. Однако в некоторых случаях эквити по такому хеджу может сразу стать положительным и дать незначительную прибыль.

Объясняется это тем, что у Форекс нет централизации, а потому часто возникают ситуации, когда цена покупки превышает уровень, который интересен продавцам. Используя двуногий метод, для трейдера не имеет значения, куда двигаются котировки, так как он при наличии подходящей возможности заработает на изменении их спреда, то есть на росте/снижении разницы в стоимости.

Совершив такую сделку, трейдер закрывает ее в одном из 2-х случаев:

• когда накопился определенный доход;
• появляется новая возможность для входа.

Пространственный арбитраж

Пространственный выступает подвидом классического, так как в этом случае трейдер ищет Форекс дилера, в терминале которого котировки отстают от реальных цен. Обычно подобные возможности предоставляют различные «кухни» и новые компании, которые при организации потока данных от поставщиков ликвидности не достигли максимально быстрого обновления.

Этот вид арбитражной стратегии процветал в свое время, когда индустрия Форекс только начинала развиваться и появлялись первые брокеры, которые предоставляли доступ к торгам на международном рынке для мелких частных трейдеров.

Сейчас же эффективность пространственного арбитража на Форекс упала к нулю, так как основная часть процессов обмена данными уже стала стандартизированной, а поставщиками ликвидности созданы единые для всех брокеров потоки котировок. Поэтому обнаружить расхождения в ценах и использовать его в своих интересах стало невозможным.

Одноногий подход

В противовес двуногому этот подход используется при пространственном классическом арбитраже, когда трейдер открывает только одну сделку, а не пару разнонаправленных. То есть он просто находит брокера, у которого котировки обновляются очень быстро, а затем ищет другого, где они появляются со значительным запозданием.

После этого остается только следить за этими двумя потоками данных, и как только у более «быстрого» брокера цена значительно отклонится, осуществляется вход в рынок на «медленном» брокере. Технически выполнять арбитраж на Форекс при помощи такой стратегии очень легко, но при двуногом методе трейдеру все равно, что происходит на рынке, так как он фактически создает замок (lock), а в случае одноного успех зависит от направления движения цены.

Как уже говорилось, использовать такой одноногий метод пространственного арбитража на Форекс сейчас практически невозможно.

Синтетическая разновидность

Весьма интересным и перспективным сегодня выступает синтетический арбитраж на Форекс. Чтобы понять его механизм, следует представить ситуацию, в которой трейдер решил заработать на спреде валютной пары EUR/USD. Для защиты своих интересов он после покупки EUR/USD хеджирует позицию синтетическими производными, продавая EUR/GBP и GBP/USD. Такая стратегия дает эффективный результат, если в котировках трех активов есть достаточные отличия.

Описанная методика синтетического арбитража часто еще называется треугольником. Ниже на скриншоте приведен пример такого треугольного подхода, когда трейдер имеет в распоряжении 100 тыс. EUR, покупает на них фунт, а далее за фунт приобретает американский доллар. Получив на руки доллары, он использует их для приобретения евро, заканчивая формирование треугольника.

Однако применять такую стратегию на активах с большой ликвидностью не имеет смысла, так как потенциальную прибыль уничтожает спред, комиссии и проскальзывание. Чтобы эффективно использовать синтетический арбитраж нужно прямое подключение к биржевой системе, огромный депозит и умение увидеть благоприятную возможность, сделав точные расчеты прибыли и издержек.

Долгосрочные стратегии арбитража

Для тех, кто не гонится за большими прибылями и готов довольствоваться небольшим, но стабильным доходом, пригодится долгосрочная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы следить за ценой фьючерса и соответствующей ему валютной пары на Форекс. Как только в цене активов возникает расхождение, а бывает это довольно часто, можно смело приобретать спред и ждать истечения срока фьючерсного контракта.

Оценка рисков при различных подходах

В случае классической методики крайне важно обеспечить идеальный вход в рынок, который сопровождают низкие комиссии и минимальные спреды. Значения этих параметров всегда просчитывают при оценке риска.

При долгосрочном арбитраже основной риск состоит в том, что трейдер не успеет войти в рынок при благоприятной возможности, так как зачастую она возникает в моменте и тут же исчезает. Поэтому вести ручную торговлю в таких условиях крайне сложно, да и прибыльность ее будет ненамного выше, чем проценты на депозит, которые дадут в банке.

Преимущества использования арбитража

Применяя классический или статистический арбитраж Форекс, трейдеру не требуется учитывать историю. Ему достаточно следить за текущим моментом, ожидая, пока в беге котировок не возникнет неэффективность, которую он сможет использовать в своих интересах.

К тому же не приходится забивать себе голову изучением технического или фундаментального анализа. Хотя за выходом новостей можно наблюдать, так как при их публикации часто возникают хорошие ситуации для применения арбитражных стратегий.

Еще нетрудно заметить следующие преимущества:

• нет нужды переживать о том, как развивается ситуация на рынке;
• при точном входе получение дохода произойдет со 100% вероятностью;
• не приходится долго анализировать рынок;
• опасность неудачи сведена к минимуму.

Недостатки распространенных торговых систем

Сегодня применять арбитраж на Форекс крайне рискованно, так как условия для его возникновения практически уничтожены внедрением сверхскоростных средств связи, а на высоколиквидных инструментах маркет-мейкеры сами используют описанные методики, не позволяя тем самым успешно применять их обычным трейдерам.

Если же применить арбитраж на Форекс к низколиквидным активам, то здесь вырастает риск, так как сложно добиться идеального исполнения без проскальзывания и больших спредов или комиссионных. Больше всего проблем несовершенство технической части вызывает, когда сделку нужно быстро открыть и закрыть.

Торговый робот для поиска неэффективности

Разобравшись с основными стратегиями, рассмотрим советника для арбитража на Форекс, который дает прибыль при работе в рамках одного брокера или биржи. В своей работе эксперт под названием Trade-Arbitrage изучает котировки валют, которые задает для него трейдер в поле Currencies.

Собственно, советник создавался в форме скрипта, а он, как известно, после установки на график выполняет заложенную в него функцию и само ликвидируется. В данном случае скрипт работает по зацикленной схеме, поэтому он постоянно находится на графике, а чтобы его удалить, нужно щелкнуть на свободном месте графика правой кнопкой мыши и в появившемся меню нажать «Удалить скрипт».

Поскольку советник работает в форме скрипта, то его файл «Trade-Arbitrage.mq4», который можно скачать вот ЗДЕСЬ https://yadi.sk/d/_j7lUVGC3MAbyx, следует положить не в папку «Experts», а в находящийся рядом каталог «Scripts».

Для этого нажимают в терминале «Файл» – «Открыть каталог данных» – «MQL4». В появившемся окне находят каталог «Scripts» и перемещают в него файл из скачанного архива.

После этого mt4 перезапускают, находят в окне «Навигатор» слева вкладку «Скрипты», открывают ее и перетаскивают содержащийся там скрипт Trade-Arbitrage на график.

Предварительно включают вверху на панели инструментов кнопку «Авто-торговля».

Установив скрипт для арбитража, можно приступить к описанию робота.

Обзор возможностей советника

Допустим, в поле Currencies советника по арбитражу на Форекс вписали три валюты: EUR, USD и GBP. Робот возьмет их и создаст три очевидных комбинации: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. После этого он сравнит цены, чтобы выявить достаточное расхождение, создающее условие для арбитража. Выяснив это, рассмотрим теперь основные этапы работы.

Подготовка и анализ информации

Брать в работу каждую возникшую для арбитража возможность не имеет смысла по нескольким причинам:

• сложно уследить за большим количеством удерживаемых сделок;
• с одним активом иногда открывается несколько позиций, а это ухудшает условия исполнения, ведет к росту издержек и выливается в убыток.

Поэтому трейдер предварительно собирает данные, которые помогут ему определить наиболее прибыльные треугольники, а потом сосредотачивается исключительно на них.

Перед тем как приступить к сбору, тщательно выбирают брокера, у которого происходит работа. При желании тестируют даже больше одной компании зараз, но только не забываем, что поиск арбитражных ситуаций должен вестись на реальном счету.

Приступая к сбору статистики, указывают в поле Currencies валюты, из которых советник будет составлять синтетические пары для арбитража. Кроме того, важно правильно заполнить поле MinPips. Здесь оптимально вписать хотя бы 3 пункта или больше, так как меньшие значения не стоит даже рассматривать из-за проскальзываний, которые не дадут получить столь малую прибыль. Прописав необходимые данные, ставят для параметра «Monitoring» значение «True», и скрипт приступает к анализу.

Все интересные возможности, которые советник для арбитража на Форекс найдет в процессе исследований, будут записаны в файл под названием «Arbitrage». Его месторасположение в папке «Files» внутри каталога «MQL4».

Открыв после сбора данных этот файл, трейдер увидит следующее:

• время возникновения ситуации;
• формула расчета;
• котировки Bid/Ask;
• размер найденного расхождения.

Обработка полученной информации

Собрав данные, робот помимо файла «Arbitrage» создает еще один под названием «Arbitrage Statistic», куда заносятся информация по арбитражным формулам (паттернам), которые скрипт сортирует по количеству возникновений.

Трейдеру проще всего заглянуть в этот файл и использовать паттерны, которые расположились в самом верху, то есть встречаются чаще других. Однако желательно уделить чуть больше времени и посмотреть, не появлялись ли найденные ситуации для арбитража в момент выхода новостей. Если да, то лучше их пропустить, поскольку в условиях реального рынка не получится сделать хороший вход при публикации новостей из-за проскальзывания.

Как работать с помощью советника

Чтобы приступить к торговле с помощью советника для арбитража на Форекс, необходимо отобрать лучшие паттерны. После этого открывают папку MQL4 и содержащийся внутри каталог Files. Следующим шагом будет редактирование файла «Trade-Arbitrage», куда вносят формулы отобранных паттернов. После этого добавляют скрипт заново на график, чтобы он перезапустился и обновил связь с отредактированным файлом.

В момент добавления задают для параметра Monitoring значение false, а еще указывают данные мани менеджмента, в соответствии с которым советник будет открывать позиции. После запуска робот станет дожидаться подходящих ситуаций и открывать комбинацию ордеров, формирующих хеджирование на основе нескольких валютных пар и закрывающих их при определенных условиях с прибылью.

Чтобы внести в советник нужные изменения, следует предварительно разобраться с его настройками.

Описание доступных для изменения опций

Перечень настроек скрипта выглядит так:

• Currencies – здесь вводят через запятую валюты, на основании которых советник составляет пары для синтетического арбитража на Форекс;
• MinPips – расхождение в пунктах между котировками Ask и Bid для 4-знака;
• SlipPage – позволяет задать максимально допустимое значение проскальзывания при исполнении сделки;
• Lock – включает/отключает замок;
• Lots – рабочий объем для открытия сделок по созданной синтетической комбинации;
• MaxLot – величина max объема сделки с реальным активом;
• MinLot – величина min объема сделки с реальным активом;
• Monitoring – поиск ситуации для арбитража, который отключают во время торговли, чтобы снизить вероятность задержки;
• TimeToWrite – задает частоту, с которой происходит внесение записей в файл «Trade-Arbitrage», отображается в минутах.

Итоги рассмотрения арбитражной торговли

Заканчивая рассматривать арбитраж на Форекс, скажем, что золотые времена подобных стратегий прошли, но все же при должной подготовке находят им применение и сегодня. Особого внимания на данный момент заслуживают криптовалюты, которые торгуются через Forex брокеров, так как там регулярно возникают интересные ситуации, дающие хорошую возможность заработать.

Обзор арбитражного советника Arbitrage EA

Робот относится к категории алгоритмов, которые в теории могут и должны работать вообще без убытков. В отличие от большинства остальных ботов проверить в тестере его невозможно, так что при изучении придется ориентироваться на отзывы других трейдеров и выложенные в сеть отчеты. В прошлом Arbitrage EA работал неплохо, в обзоре будем разбираться с тем, как он ведет себя в наши дни.

Как установить и настроить советник, идея работы

Работа арбитражников заключается в том, чтобы получать прибыль за счет разницы во времени обновления котировок у 2 брокеров. Человек эту разницу поймать вручную не в состоянии, но бот вполне способен это сделать. Разница в движении небольшая, достаточно и нескольких пунктов, но торговля будет вестись с очень высокой интенсивностью.

Для торговли понадобится 2 брокера:

• быстрый – он будет давать роботу направление торговли;
• медленный – его советник будет «доить». Мы используем характеристику «медленный», но на деле разница в обновлении котировок будет составлять доли секунды в большинстве случаев.

На скриншоте выше пример получения прибыли в 2 пункта за счет разницы в котировках у 2 брокеров. В сети советник Arbitrage EA можно найти в свободном доступе. В отличие от обычных ботов здесь находится 2 файла:

• обычный (с расширением .ex4) нужно поместить в папку Experts быстрого брокера;
• второй (в названии фигурирует слово Server) копируется в папку Experts.

В настройках изменить можно:

• MaxSpreadPips – пороговое значение спреда;
• MaxDD и ММ – параметры, отвечающие за риск по сделке и управление капиталом. Потенциальный убыток при настройках по умолчанию ограничен 30% от депозита;
• ActionPips – минимальное значение разницы в котировках, на которое бот обращает внимание;
• TargetPips – цель по сделке;
• StopPips – стоп лосс;
• VisualStops – бот использует стопы, но можно отключить их отображение, советник Arbitrage EA будет прятать SL от брокера;
• SetBreakEven – вкл./выкл. перевод стопа в безубыток;
• Bid/Ask correction – задается связь между ценами Бид и Аск;
• Slippage – фильтр по максимальному допустимому проскальзыванию.

По настройкам видно с какими целями работает советник. По сделке редко удается взять больше 2-3 пунктов профита.

Бот требует тщательного подбора брокеров, далеко не каждая компания подойдет. Нужно, чтобы у медленного брокера был низкий спред и высокая скорость исполнения заявок, но даже при таких условиях нет гарантии, что удастся стабильно зарабатывать. Советник будет совершать огромное количество сделок с малыми целями, а это бросается в глаза.

Поэтому даже если и удастся подобрать рабочий вариант с брокерами, то как только начнете зарабатывать неплохие деньги вас скорее всего заблокируют (арбитраж не приветствует ни одна контора). Arbitrage EA позволяет зарабатывать, но деньги нужно выводить постоянно и быть морально готовым к блокировке счета.

Изучение эффективности советника

На официальном сайте есть отчеты 2-летней давности, в которых бот действительно показывает неплохой результат. Убытки есть, но прибыльных сделок гораздо больше, что и позволяет ему держаться стабильно в плюсе.

А примерно так выглядит график по итогам торговли с этим арбитражником. На скриншоте виден стабильный рост депозита, а вертикальные отрезки – вывод средств, это делать необходимо, чтобы возможная блокировка счета не стала катастрофой.

Ключевая сложность в заработке с помощью робота Arbitrage EA заключается в том, чтобы подобрать медленного брокера. В прошлом были примеры, когда удавалось неплохо зарабатывать за счет арбитража, но в последнее время с этим все сложно, но варианты подыскать все же можно.

Например, на westernpips.ru регулярно выкладываются отчеты о заработке на медленных брокерах. Торговля там ведется с помощью других советников, не обязательно использовать именно их, но можно подсмотреть хотя бы названия компаний.

Заключение

Советник Arbitrage EA – стандартный арбитражник, работать может только при условии, что вам удастся найти компанию, получающую данные от поставщика котировок с большим запозданием. При таких условиях он может зарабатывать стабильно, но нужно быть готовым к тому, что в любой момент брокер может заблокировать вас, запрет на арбитражную торговлю чаще всего указывается в клиентском соглашении.

Продавцы просят за бот $499 (покупка) либо $199 (аренда на 3 месяца). В сети есть бесплатная версия этого робота, да и аналогов хватает, так что платить за него нет смысла.

https://brokers-fx.ru/articles/arbitrazh-na-foreks
https://howtotrade.biz/arbitrage-ea/