Анализ рынка с помощью графика крестики-нолики
Этот довольно старый метод построения ценовых графиков используется трейдерами с конца XIX века. Раньше, когда вместо компьютера, орудием работы трейдера были карандаш и бумага, для отображения и анализа биржевых цен было очень удобно использовать этот простой и, в то же время, весьма эффективный способ.
Ведь согласитесь, гораздо проще и удобнее, вместо того, чтобы отображать на бумаге значения цен соответствующие каждому моменту времени (согласно выбранному таймфрейму), просто отмечать те значения на которые изменилась цена (крестиками – рост цены, а ноликами её снижение на заданное количество пунктов).
В настоящее время такой тип графиков весьма популярен среди американских трейдеров, в России о нем тоже знают, но используют не так часто.
Правила построения графика крестики-нолики
Перед тем как строить данный тип графика необходимо определиться с некоторыми начальными параметрами, такими как:
- Порог изменения цены
- Порог разворота цены
Порог изменения цены, как правило, берется в пунктах (иногда в процентах от стоимости рассматриваемого финансового инструмента). Давайте для наглядности назначим порог изменения цены равный 10 пунктов. Это будет означать, что мы рисуем новый элемент графика (крестик – если составляется восходящий столбец и нолик – если составляется нисходящий столбец) только в том случае если изменение цены составило 10 или более пунктов. Причем добавляются новые элементы в количестве кратном изменению цены (например, если цена поднялась на 32 пункта, то добавляется 3 крестика). Понятно, что крестики рисуются вверх, а нолики – вниз.
Порог разворота цены показывает, сколько порогов изменения цена должна пройти в противоположном направлении, для смены рисуемого элемента (крестика на нолик или наоборот). Например, если мы назначим порог разворота цены равный 3, то смена элемента будет происходить при движении цены в противоположном направлении на 3х10=30 пунктов и более. При развороте рисуется сразу несколько новых элементов (ведь размер каждого из них соответствует 10 пунктам, а закрыть нужно минимум 30 пунктов).
Чтобы до конца разобраться и понять, что к чему взгляните на два графика представленных ниже. На первом рисунке показан график eur / usd японские свечи, а на втором тот же график в виде крестиков-ноликов.
Особенности анализа графика
Как вы, наверное, уже успели заметить, на рассматриваемом типе графиков отсутствует шкала времени. Т.е длительный период ценовой истории может с легкостью уложиться на одной странице. Этим график крестики-нолики похож на ренко.
На этих графиках автоматически фиксируется тренд, и очень наглядно проявляются уровни сопротивления и поддержки. Для графиков крестики-нолики существуют свои модели разворота и продолжения тенденции.
Вот, например, на графике акций Microsoft наглядно видны и сильный уровень поддержки, и долгосрочный восходящий тренд, и паттерн подверждения перелома этого тренда:
Как видите, разворот (смена тенденции) подтверждается здесь довольно просто. А именно, когда следующий после пробоя линии тренда стобец крестиков не смог преодолеть её границу в обратном направлении и вместо этого начал формироваться новый столбец ноликов.
Причём заметьте, что речь идёт именно о подтверждении разворота, а не о сигнале к нему. Ведь сам сигнал поступил ещё в тот момент, когда один из ноликов нарисовался ниже линии восходящего тренда. И сигнал этот, сам по себе, уже достаточно сильный благодаря отсеиванию рыночного шума и случайных ценовых колебаний благодаря введённому порогу разворота цены. А уж если дождаться его подтверждения (как это и произошло на вышеприведенном графике), то это, как говорится, вообще верняк.
Аналогичным образом выглядит сигнал пробоя уровней поддержки/сопротивления и происходит подверждение его истинности:
Повторюсь, что сам по себе сигнал пробоя уровня здесь уже достаточно сильный и не требует дополнительного подтверждения (т.к. очень велика вероятность того, что этого подтверждения не произойдёт вовсе – цена попросту уйдёт дальше не оставив вам шансов для выгодного открытия позиции).
Но если вы сторонник сверхосторожного трейдинга и готовы ждать чуть ли не годами для того, чтобы в итоге открыться с наибольшей возможной вероятностью получения прибыли, то можете дожидаться дополнительного подтверждения пробоя. Это подтверждение представляет собой обычное тестирование пробитого уровня со стороны пробоя.
На вышеприведённом графике это тестирование заключалось в том, что очередной столбец ноликов не смог преодолеть границу обозначенную уровнем, а вместо этого на графике появился новый крестик символизирующий начало новой восходящей тенденции и окончательно подверждающий произошедший ранее пробой уровня сопротивления.
Благодаря введению пороговых значений изменения на данном типе графиков нет отвлекающего ценового шума, а отображаются лишь существенные изменения цены**. Это делает их очень удобными для средне- и долгосрочной торговли, позволяя трейдеру держать позицию открытой до тех пор пока не произойдёт смена крестиков на нолики (или наоборот) и не нервничать из-за каждого неблагоприятного ценового движения.
** Кстати чем меньше величина этих пороговых значений, тем график более чувствителен к мелким изменениям цены и наоборот.
Скачиваем и устанавливаем индикатор “Крестики-Нолики”
Для начала скачиваем индикатор:
Теперь нужно установить его в папку торгового терминала. Для этого открываем Метатрейдер4 и заходим в меню: File – Open Data Folder:
В открывшемся окне переходим по маршруту: MQL4 – Indicators. И в открывшуюся папку копируем скачанный выше файл индикатора X_0.mq4.
После этого перезапускаем терминал, открываем тот график который вы хотите отобразить в виде крестиков ноликов и переходим по пунктам меню: Insert – Indicators – Custom – X_0:
После этого на выбранный вами график должно наложиться его отображение в виде крестиков-ноликов.
Настраиваем индикатор
Данный индикатор предполагает широкий спектр настроек начиная от основных параметров и заканчивая цветами отображения графика в разные периоды года. После запуска индикатора (прикрепления его к графику) перед вами появится окно настроек. Все нужные нам настройки находятся во вкладке Inputs:
Самыми главными параметрами здесь являются Size и Reverse:
- Size – Порог изменения цены. Определяет размер (высоту) каждого крестика и нолика составляющего график (в пунктах цены);
- Reverse – Порог разворота цены. Здесь задаём то количество элементов (крестиков или ноликов) для отрисовки разворота.
Кроме этого можете сразу настроить такие параметры как:
Стратегия для графика крестики нолики
Вообще-то крестики-нолики не считаются стратегией. Это своеобразный способ отображения цены на графике. Применять его в трейдинге могут не только профи рынка Форекс, но и новички. Вместе с тем метод анализа немного отличается от привычного графика с японскими свечами.
В начале 20 века трейдеры начали использовать график крестики-нолики. Но имя его изобретателя осталось незвестным. Для удобства работы с ценой на бумаге, в отсутствии электронных торговых терминалов, трейдеры применяли крестики-нолики. Ведь работать с барами или японскими свечами было достаточно неудобно.
Сегодня график крестики-нолики полюбился трейдерам, прежде всего, потому, что с его помощью удобно различать рыночный шум и находить точки входа в рынок.
Особенности графика “Крестики-нолики”
Отметим, крестики-нолики Форекс хороши ещё тем, что при их построении не учитывается временной фактор. В рамках низкой волатильности на Н1 формируется порядка 20 столбиков, если же волатильность большая то столбиков может быть более 24.
Основное преимущество стратегии крестики-нолики заключается в том, что она позволяет сглаживать ценовой шум. Понадобиться только верно подобрать размер величины порогового значения изменения котировки.
Теперь рассмотрим некоторые особенности данного типа графика Форекс:
Рисунок 1. Крестики-нолики на графике.
Индикатор крестики-нолики для МТ4 формирует соответствующие нолики и крестики только в том случае, когда превысила определённые значения вниз или вверх. То есть, с помощью крестиков-ноликов можно качественно фильтровать рыночный шум. Можете проверить на сриншоте выше, насколько этот график отклоняется от обычных японских свечей.
Отчётливо видно, что реальная цена от графиков «крестики-нолики» кардинально отличается.
Нолик/крестик рисуется на графике только тогда, когда цена прошла определенное состояние вниз/вверх. Если этого не произойдёт, новая клетка на графике не сформируется.
Как получить крестики-нолики на графике?
Не нужно думать, что график крестики-нолики имеется по умолчанию в МетаТрейдер 4. Там Вы его не найдёте. Однако безвыходных ситуаций не бывает и всегда можно найти выход из ситуации:
- Всегда можно отыскать какие-нибудь другие торговые терминалы. Отдельные терминалы имеют данный тип графиков. Он позволяет проводить там анализ цены и вести торговлю в МТ4.
- Также существуют специальные индикаторы Форекс, предназначенные для терминала МТ4. К таким относится Cute Point and Figure. Также существует некоторые его аналоги, которые превосходно строят прямо поверх цены график, в виде разноцветных прямоугольников.
- Наверняка вам известен ресурс TradingView. Если имеется подписка, то получить график крестики-нолики, не составляет особого труда. Он установлен по умолчанию в данной платформе. Всегда можно заменить привычные свечи, на крестики и нолики.
Как выглядят крестики-нолики в торговых терминалах?
Рассмотрим график крестики-нолики в классическом исполнении. Ниже он представлен индикатором CutePointAndFigure.
Рисунок 2. Классические крестики-нолики.
Крестики-нолики на платформе TRADING VIEW:
Рисунок 3. Крестики-нолики на TRADING VIEW.
Как работать с индикатором?
Бесплатно доступны следующие индикаторы: Cute Point and Figure и FXI Point and Figure, а также несколько подобных алгоритмов.
Все они работают по одинаковому функционалу, разняться лишь способом отображения информации. Есть такие, которые рисуют только цветные прямоугольники, но есть и такие, которые рисуют крестики-нолики. Нарисованный график может отображаться не только в отдельном окне, но и поверх японских свечей. В принципе не имеет значения, какой из них применять.
Существуют также платные варианты индикатора крестики-нолики. Его отличие заключается в том, что вместе с крестиками-ноликами можно применять торговые индикаторы.
Как установить и работать с индикатором Cute Point and Figure?
Для начала данный индикатор нужно установить в папку “Indicators”.
Затем на обычном графике необходимо выбрать таймфрейм и перетащить на него наш индикатор. Не забываем в настройках указать количество знаков после запятой (4 или 5). Кроме прочего задаем шаг изменения цены, а также коэффициент Reverse on. Последний отвечает за расстояние, которое должна пройти цена, чтобы начал рисоваться следующий столбец.
Рисунок 4. Настройки индикатора Cute Point and Figure.
Когда индикатор будет установлен, должна получиться примерно такая картина:
Рисунок 5. Часть графика находится за пределами видимой области.
Чтобы стратегия крестики-нолики работала полноценно, понадобиться уменьшить масштаб до тех пор, чтобы можно было различать крестик от нолика на графике. Также в свойствах выбираем пункт «Зафиксировать масштаб». Если это выполнить, то при перетаскивании графика влево, масштаб останется неизменным.
FXI Point and Figure
Не обязательно использовать исключительно этот индикатор, который рисует график крестики-нолики. К примеру, неплохим считается индикатор FXI Point and Figure. В отдельном окне он сам может построить уровни поддержки или сопротивления.
Рисунок 6. Индикатор FXI Point and Figure.
Как применять крестики-нолики в торговле?
Использовать данный график можно точно также как и простой, только трейдеру будет непривычно анализировать элементы в несколько ином виде. Основным недостатком является лишь то, что на график крестики-нолики не добавишь какие-либо другие индикаторы. Но тут ничего не поделаешь. Как вариант, можно открыть их через TradingView, там ограничения отсутствуют.
Не работают на таких графиках свечные паттерны.
Способы торговли на «крестиках-ноликах»
Благодаря особенностям построения крестиков-ноликов трендовые линии всегда будут иметь наклон 45°. Торговать по таким графикам, нужно по пробою уровней трендовых линий либо зон поддержки/сопротивления.
Рисунок 7. Горизонтальные уровни поддержки/сопротивления и трендовые линии.
Разворотные модели показывают неплохие сигналы на вход в рынок. Итак, сперва нам понадобиться скачать индикатор крестики-нолики потом определить тенденцию на графике. К примеру, пусть это будет медвежий тренд. Когда будет, достигнут пик движения цены, может произойти стремительный пробой горизонтальной линии. Это и служит сигналом, подтверждающим смену тренда.
Рисунок 8. Сигнал на разворот цены.
Кстати, стратегия крестики нолики предполагает срабатывание ложных пробоев. Однако они случаются очень редко. Рекомендуется входить в рынок сразу после того, как произошел пробой, и цена заступила хотя бы на один прямоугольник за пределы трендовой линии.
Рисунок 9. Пробои на графике «крестики-нолики».
Отметим, что стратегия крестики-нолики неплохо показала себя на графических паттернах типа голова и плечи, тройное или двойное дно. В виду того, что временной фактор на таких графиках остается неучтенным, данные паттерны выглядят на них достаточно растянутыми.
Согласитесь, что не каждый график в состоянии провести фильтрацию рыночного шума. Порой, это дорогого стоит.
Пусть стратегия крестики-нолики не пугает новичков. Привычные методики построения графики и паттернов точно такие же, как и в рамках обычных графиков.
https://www.azbukatreydera.ru/krestiki-noliki.html
https://babyforex.ru/blog/strategiya_dlya_grafika_krestiki_noliki/