Торговля по зонам спроса и предложения на форекс – особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Причины возникновения зон спроса и предложения

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

• определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
• определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

• уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
• уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

• уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
• уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

• для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
• для зоны предложения – на продажу на нижней границе;

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• для зоны спроса – под нижней границей;
• для зоны предложения – над верхней границей.

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать).

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Предложение и спрос на Форекс: сущность, взаимодействие, применение в торговле

Рынок любого товара или услуги базируется на спросе, предъявляемом потребителями, и предложении, формируемом продавцами. Форекс – межбанковская система валютообменных операций, также функционирующая по рыночным принципам, – не является исключением.

Любой трейдер должен понимать, что каждая котировка валютной пары, которая появляется на графике онлайн-терминала, представляет собой результат взаимодействия предложения и спроса в рамках соответствующего рынка. Когда спрос покупателей превышает предложение продавцов, курс актива растет. Если предложение продавцов оказывается выше спроса покупателей, стоимость актива снижается. Понимая эти простые правила, инвестор Форекс сможет адекватно оценивать ситуацию на рынке и, как следствие, принимать корректные торговые решения. Прежде всего, спекулянту следует научиться выявлять уровни предложения и спроса на ценовом графике, а также совершать выгодные сделки, руководствуясь информацией о состоянии целевого рынка.

Что такое предложение и спрос на Форекс?

Образование цены товара в системе рынка предопределяется актуальным соотношением предложения и спроса. Постоянно стремясь к равновесию (балансу), данные факторы органично дополняют друг друга – они должны рассматриваться в единой увязке. Состояние целевого рынка, его поведение и тенденции динамики зависят от взаимодействия существующего предложения и действительного спроса. Если на товар (услугу) предъявляется спрос, данный факт свидетельствует о готовности целевых потребителей приобретать его (её). Наличие предложения товара (услуги) говорит о том, что потребность в нем (ней) может быть удовлетворена. Взаимодействие предложения и спроса на Форекс приводит данный рынок к одному из двух состояний, типичных для него:

1. Восходящая тенденция в динамике валютного курса. О её существовании уместно говорить, если интерес покупателей к конкретному активу возрастает.
2. Нисходящий тренд в движении цены валютной пары. Его появление указывает на снижение интереса покупателей к анализируемому инструменту.

Для лучшего понимания того, что представляют собой спрос и предложение на Форекс, следует рассмотреть условный пример, упрощенно иллюстрирующий специфику товарно-денежных отношений на типичном рынке. Например, некий продавец предлагает персики. Цена одного килограмма фруктов – 1 (один) USD. Потребители активно покупают товар по указанной цене, что приводит к быстрой реализации первой партии персиков. Вторая партия персиков продается уже по 1,5 USD за килограмм, так как продавец стремится больше заработать на высоком спросе. Фрукты также распродаются, хотя и с меньшей скоростью, потому что некоторая часть покупателей, ранее приобретавших этот товар дешевле, уже не желают платить за него более высокую цену.

Вторая партия также реализована полностью, и продавец решает предложить третью партию персиков, повысив их стоимость до 2 USD за килограмм. Его мотивация – возможность увеличения прибыли, несмотря на более продолжительный период реализации товара. Тем не менее, очередной рост цены негативно сказался на покупательском спросе. Активность потребителей заметно снижается, так как их желание приобретать персики по 2 USD за килограмм уже не столь велико. Между тем, продажи все равно продолжаются, и продавец доволен полученной прибылью, даже если некоторую часть имеющихся фруктов реализовать в установленный срок не удалось.

Принимается решение – повысить цену до 2,5 USD за килограмм. Однако ожидания продавца в этот раз не оправдались. Подавляющее большинство потребителей отказывается приобретать персики по новой цене, так как еще совсем недавно эти же фрукты стоили в 2,5 раза дешевле. Возникает угроза порчи товара, и продавец, желающий минимизировать возможные потери, уменьшает стоимость реализации до 2 USD. Потребитель игнорирует данное предложение, положительной динамики спроса не наблюдается. Продавец в этой ситуации вынужден опустить цену персиков до исходного значения – 1 USD за килограмм, – что приводит к возобновлению покупательской активности.

Графическое отображение вышеизложенного примера будет свидетельствовать о существовании следующих закономерностей в поведении рынка:

1. Желание продавца менять предложение товара прямо пропорционально динамике его цены. Продавец готов увеличивать объемы реализации, если цена товара повышается, так как это может привести к росту его дохода. Такую особенность принято называть законом предложения.
   Рисунок 1. Закон предложения
   
2. Желание потребителя приобретать товар обратно пропорционально изменению его цены. Иными словами, наибольший спрос будет наблюдаться при минимальной стоимости товара. На рост цены потребители, как правило, реагируют снижением покупок. Данную особенность рынка принято называть законом спроса.

Рисунок 2. Закон спроса

Несовпадение интересов покупателей, предъявляющих спрос, и продавцов, формирующих предложение, всегда будет иметь место на рынке любого товара. Данное противоречие между предложением и спросом – рыночными факторами, стремящимися, однако, к взаимному равновесию, – определяет действительную стоимость и необходимое количество товара.

Рисунок 3. Взаимодействие предложения и спроса. Точка равновесия рынка

Курс валютной пары Форекс формируется по аналогичным принципам. Надо отметить, что глобальный межбанковский рынок валютообменных операций является в этом отношении характерным примером. Колоссальные объемы предложения и спроса, существующие в масштабах Форекс, усиливают действие объективных законов рыночного взаимодействия, регулярно осуществляемого между продавцами и покупателями валюты.

Как определить уровень спроса и предложения на ценовом графике

Динамика курса для любого финансового рынка предопределяется уровнями спроса и предложения. Каждая котировка Форекс, которая появляется на экране онлайн-терминала трейдера, является результатом условной договоренности, достигаемой продавцами и покупателями конкретной валюты в определенный момент времени. Инвестор должен безошибочно определять значимые уровни цены, так как именно они позволяют своевременно идентифицировать точки разворота в развитии актуального тренда. По сути, уровень (зона) спроса в условиях Форекс – это ценовой уровень, на котором число инвесторов, желающих купить какую-либо валюту, больше, чем число трейдеров, намеревающихся её продать. Соответственно, уровень (зона) предложения в рамках Форекс – это ценовой уровень, на котором число трейдеров, стремящихся продать конкретную валюту, больше, чем число инвесторов, готовых её приобрести.

Зоны спроса и предложения определяются на ценовом графике Форекс по следующим принципам:

1. Выявление уровня (зоны) спроса начинается от текущего рыночного курса по принципу ценовой лестницы – перемещением по графику котировок в направлении влево-вниз до нахождения ценового дна, уровня (зоны) предложения – влево-вверх до нахождения ценового пика.
   
   Рисунок 4. Поиск значимого уровня начинается от текущего курса
   
2. При поиске значимых уровней акцент делается на сильных и стремительных движениях цены. Предложение характеризуется резким снижением курса, спрос – стремительным ростом стоимости валюты.
   Рисунок 5. Выявляются резкие и стремительные движения рынка
   
3. Чтобы точно определить зоны спроса и предложения на Форекс, необходимо выяснить происхождение сильного движения, то есть найти его источник. Если рассматривается зона предложения, то его источник следует искать в верхней части графика. Если речь идет о выявлении зоны спроса, его источник находится обычно в нижней области экрана. Как правило, границы выявленных зон обозначаются двумя горизонтальными линиями.

Рисунок 6. Важно установить происхождение стремительной динамики курса

Трейдеру важно знать, как определить зоны спроса и предложения по ценовому графику Форекс. Правила идентификации таких зон (уровней) достаточно просты. Существует несколько способов, позволяющих сделать это, используя средства наглядного отображения рыночных данных.

Выявление значимых ценовых уровней во внутридневной торговле

Внутридневная торговля имеет свою специфику при определении зон предложения и спроса по соответствующему ценовому графику. На рисунке 7 наглядно показано, как определять значимые уровни спроса.

Рисунок 7. Определение зоны спроса при внутридневной торговле

В зоне «А» (рисунок 7) имеет место условное равновесие между предложением рынка и спросом. На этом ценовом уровне можно совершать сделки BUY / SELL для торгуемой валюты. Такое состояние целевого рынка считается устойчивым. Свеча «B» показывает уровень цены, на котором произошел сдвиг рынка в сторону спроса. Есть основания полагать, что на этом ценовом уровне («B») определенные трейдеры, намеревающиеся купить валюту, оказались за актуальными пределами целевого рынка. Таким образом, область «А» можно считать объективной зоной спроса. Область «C» (рисунок 7) иллюстрирует ситуацию повторного тестирования курсом ранее обозначенного уровня спроса.

Рисунок 8. Формирование уровня предложения на Форекс

На рисунке 8 демонстрируется формирование зоны предложения. Логика данного процесса аналогична формированию уровня спроса, описанному выше по рисунку 7. Сдвиг рынка в сторону предложения и повторное тестирование ценой ранее сформированного уровня являются характерными для этой ситуации.

Выявление значимых уровней по стратегии Price Action

Движения курса Форекс во многом предопределяются влиянием человеческого фактора. Чтобы учесть такое влияние, рекомендуется использовать достоверные сведения о количестве совершаемых сделок. Для этого многие трейдеры зачастую пользуются графиком ценовых тиков, который является альтернативой временному графику. График ценовых тиков строится по двум параметрам – курс валютной пары и количество совершаемых сделок (торговых действий). Этот инструмент позволяет анализировать активность участников рынка – продавцов и покупателей – на каждой ценовой отметке.

Рисунок 9. Выявление значимых уровней по Price Action

На рисунке 9 зона «А» является областью рыночного равновесия. Через некоторое время курс покидает этот диапазон – происходит типичный сдвиг в векторе спроса. Таким образом, область спроса (зона «А») становится объективной. Светло-зеленые точки, имеющиеся в диапазоне спроса, указывают на сильные продажи, происходившие во время горизонтального движения рынка. Однако курс все же продемонстрировал восходящий импульс, что было обусловлено сильным спросом в зоне «А». Именно этот спрос и стал причиной столь резкого повышения цены.

Помимо определения значимых зон, трейдер должен оценивать силу выявленных уровней. Для этой цели следует изучать сведения о торговых объемах, зафиксированных на анализируемых уровнях, а также учитывать число приближений курса к этим отметкам. Большой торговый объем указывает на силу выявленных областей. Совершать сделку рекомендуется, когда курс впервые осуществляет повторное тестирование значимой отметки.

Выявление значимых отметок цены посредством индикаторов

Существует специальный индикатор уровней спроса и предложения Форекс. Начинающий инвестор может пользоваться онлайн-инструментом SupplyDemand. Этот индикатор автоматически находит значимые уровни на ценовом графике. Рекомендуется применять стандартные настройки данного приложения. Допускается варьирование цветовой гаммой для наглядного отображения выявленных зон. Значимый уровень удаляется индикатором с графика, когда курс пробивает соответствующую отметку.

Что происходит на этих уровнях и почему они работают?

В чем заключается «магия» значимых уровней Форекс? На отметках спроса влиятельные участники рынка зачастую размещают лимитные приказы BUY, а на отметках предложения – лимитные ордера SELL. На таких уровнях влиятельным игрокам проще выполнить ордер, скомбинировав торговые позиции мелких инвесторов. Когда курс достигает актуальной зоны предложения, срабатывают ордера SELL, выставленные крупными торговцами. Влиятельные трейдеры комбинируют приказы BUY, формируемые мелкими игроками, и выполняют с их помощью свои собственные ордера SELL.

Если вышеупомянутые приказы BUY заканчиваются на рынке, курс вновь снижается. Когда курс повышается до той же отметки, снова происходит выполнение большого количества приказов SELL, сформированных крупными инвесторами, использующими STOP-ордера и BUY-ордера мелких торговцев. Затем курс снова снижается, если приказы противоположной направленности заканчиваются.

Если курс Форекс не меняется существенным образом, открытие крупной позиции становится проблематичным. Влиятельным участникам рынка, маркет-мейкерам, инвестиционным банкам приходится пользоваться встречными ордерами мелких торговцев в подобных случаях.

Как торговать по уровням спроса и предложения?

Торговля по значимым зонам рынка осуществляется на основе уровней support / resistance:

1. Область support (поддержка) – ценовой уровень, в границах которого размещаются сильные приказы BUY. Условная линия support проходит по двум локальным минимумам рынка.
2. Область resistance (сопротивление) – ценовая отметка, в пределах которой располагаются сильные ордера SELL. Условная линия resistance проходит по двум локальным максимумам рынка.

Большое количество соответствующих позиций, выставляемых на значимых отметках, может не просто затормозить трендовую динамику, а развернуть рынок в обратном векторе. Таким образом, инвестору Форекс необходимо заранее прогнозировать, как поведет себя курс при соприкосновении с этими уровнями. Первый вариант – пробитие. Второй вариант – разворот.

https://forexxx4all.ru/zony-sprosa-i-predlozheniya-na-foreks/
https://howtotrade.biz/predlozhenie-i-spros-na-forex/