Валютные пары: корреляция, основные, для новичков на форекс

Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.

Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22 , то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов , но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

3 основных категории валютных пар:

• Majors – основные
• Crosses – кросс-курсы
• Exotics – экзотические

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах . Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое : покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

• Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
• Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична . Как выше было указано, первая валюта называется базовой , вторая – котируемой . За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн , значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке , то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов , что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран . Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США . Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

• EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
• USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
• EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:

• Данный тип валютных пар – вторичный показатель , поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
• Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
• Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
• Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
• Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.

Данный тип пар считается очень рискованным для работы , так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей . Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF .

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Главные товарные валюты мира:

• Канадский доллар (CAD)
• Австралийский доллар (AUD)
• Новозеландский доллар (NZD)
• Бразильский реал (BRL)
• Норвежская крона (NOK)
• Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта , как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2016 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

• Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
• Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
• Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

• Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
• Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
• USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
• USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
• USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
• Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3 . Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая . Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках . Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар , который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки , поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

• Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
• Токийская – с 2.00 до 11.00
• Сиднейская – с 10.00 до 19.00
• Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
• Токио и Сидней – 24.00-8.00
• Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

• Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
• Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
• Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами , часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная , то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Корреляция валютных пар и как ее использовать

Яна Кане

Об успешности трейдера можно судить по многим параметрам: по количеству прибыльных сделок, по количеству денежных средств на его торговом счете или по количеству “слитых” депозитов. Однако профессионализм трейдера определяет один очень важный, на мой взгляд, показатель — умение рассчитывать и анализировать показатели статистики.

Понимание того, что валютные пары связаны между собой, а также умение находить эту связь и работать с ней обеспечит надежную защиту вашего депозита.

В этой статье мы разберем:

Что такое корреляция валютных пар

Мировой валютный рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, изменение одних приводит к реакции других и наоборот.

Эта гигантская машина живет по своим законам, изучив которые трейдер может прогнозировать движение валютных котировок и зарабатывать на изменении курса валют. Феномен валютной корреляции отражает взаимосвязанность движения валютных пар, синхронность этого процесса. Значение корреляции демонстрирует нам, насколько две конкретные валютные пары изменяются в цене синхронно. Чем выше показатель корреляции, тем более синхронно изменение, валютные пары движутся словно бы вместе, в унисон. Различают также обратную корреляцию, отражающую движение котировок в противоположных направлениях.

Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента.

Подобный феномен на финансовых рынках визуально можно определить в парах в составе с золотом и серебром, различных сортах нефти и продуктах ее переработки.

Корреляция форекс: немного теории

Корреляция валютных пар — явление, которое происходит, когда движения цен нескольких валютных пар схожи. В свою очередь корреляции бывают двух типов: положительная и отрицательная.

Положительная корреляция — корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).

Отрицательная корреляция — корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в разных направлениях. То есть восходящий тренд одного инструмента является «зеркальным отражением» графика второго инструмента, который, как следствие, направлен вниз.

Примером положительной корреляции (прямой корреляции) может служить ситуация, при которой ожидания трейдеров схожи как в случае с парами EUR/USD и EUR/GBP. Зрительно мы можем наблюдать совпадение общей картины на графиках:

Примером отрицательной корреляции (обратной корреляции) может служить ситуация, при которой ожидания трейдеров противоположны, как в случае с парами EUR/USD и USD/CHF. На этом рисунке мы можем наблюдать зеркальное отражение валютных пар:

Силу взаимосвязи измеряют в процентах (или долях): 100% (или единица) — наивысшая степень корреляции двух активов. Для определения данного значения трейдеры пользуются формулой Пирсона: выбирают некоторое множество ценовых значений двух активов X и Y, определяют на нем средние значения X и Y, суммируют произведение отклонений каждого значения множества от его среднего и делят их на произведение среднеквадратичного отклонения.

Для двух инструментов с ценами X и Y будет справедлива формула коэффициента корреляции:

На валютном рынке форекс взаимосвязь торговых активов была определена на этапе его возникновения, когда вместо использования “золотого стандарта” курсы национальных валют приравняли к доллару США.

Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor).

С чем может коррелировать валюта?

• С другими валютами. Валюты могут коррелировать друг с другом, как в нашем примере. Мы будем наблюдать корреляцию двух валютных пар, в составе которых имеется одна общая котируемая валюта.
• С индексами. Здесь тоже все понятно. Изменение индексов приводит к изменению той или иной валюты. Для примера можно вспомнить, что американский доллар хорошо коррелирует с индексом S&P 500.
• С товарными активами. К товарным активам относится все, что страны экспортируют и импортируют. Это нефть, золото, уголь, алюминий и так далее. Вы наверняка уже смекнули, что сильна корреляция между долларом Канады и так называемым «черным золото» (нефтью). Также корреляция наблюдается между австралийским долларом и золотом.

Видео-урок «Корреляция форекс»

Посмотрите видео с примером корреляции ваютных пар и подробным обьяснением что это и как используется:

Расчет корреляции валютных пар

Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать корреляцию между ними. Делается это всего в пару щелчков мышки непосредственно в браузере. Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше — нет нужды.

Прямая корреляция обозначается со знаком «+», либо вообще без знака.

Обратная корреляция обозначается со знаком «-«.

Обратите внимание что бывает сильная и слабая корреляция. Чем сильнее корреляция, тем ценовые движения 2-х инструментов более похожи. Чем слабее — тем меньше сходство. Значение сильной положительной корреляции ближе к «1» или соответственно к «-1» для обратной корреляции. Значение слабой — ближе к «0».

Калькулятор корреляции валютных пар

Калькулятор корреляции валютных пар рассчитает и покажет значение положительной и отрицательной корреляции. Рассчитайте корреляцию валютных пар тут:

В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Однако торговых тактик на основе корреляции практически нет.

Взаимосвязь валют через доллар США можно использовать в двух видах стратегий:

• Определив две коррелирующие валютные пары, одну из них используют для отслеживания сигналов, которые могут указывать направление будущего движения по второй паре.
• Используя расхождения движения (обратную корреляцию), трейдеры одновременно продают одну пару и покупают другую, или используют кросс-курсовые валютные соотношения. В этом случае количество пунктов, на которое разошлись два актива, становится прибылью трейдера, когда их движение снова совпадает по направлению при восстановлении корреляции.

Пример №1

Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). В обоих случаях котируемой валютой является японская иена. Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении — синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция.

Извлекаем выгоду из корреляции на форекс

Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются. Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок.

Корреляция валютных пар способно удвоить как вашу прибыль, так и ваш проигрыш. Рассмотрим это утверждение на примере положительной корреляции. Например вы рискуете 5% вашего депозита и открываете сделки на положительно коррелирующих парах EUR/USD и EUR/GPB. В этом случае суммарный риск по этим двум сделкам будет равен не 5%, а 10%. Впрочем сумма выигрыша тоже увеличится вдвое.

Стратегия торговли с использованием валютной корреляции

Торговать с использованием данных о корреляции валютных пар довольно просто. В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента. Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару. С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность.

Пример №2

Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Кроме того, не забывайте о новостях. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта. Это и будет истинным проявлением валютной корреляции. Поэтому всегда обращайте внимание на то, что происходит с валютами, которые коррелируют с вашим торговым инструментом – в этом и заключается суть торговли в рамках стратегии корреляции валютных пар.

Корреляция валютных пар индикатор

Индикаторов валютных пар для MT4 и MT5 существует множество. Например, OverLay Chart, который поможет вам определить наличие корреляции между используемымми Вами для торговли инструментами. Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). И тот и тот можно скачать бесплатно с официального сайта метаков, ссылки я для вас прикрепила.

НО, не существует индикаторов и советников в распространенных платформах, способных распределить роли между коррелирующими парами.

В трейдинге используют нелинейный подход, где ценовой поток представлен в виде «меры информации». В этом случае, при использовании энтропии получают индикаторы, позволяющие понять, чьи сигналы из двух активов ведущие:

Устанавливаем пакет индикаторов для корреляционного анализа форекс

Провести полноценный корреляционный анализ можно и самостоятельно. Готовый пакет индикаторов корреляции для MT4 можно скачать по ссылке.

Вот 5 шагов для установки (выше представлены наглядно):

1. В главном меню терминала MT4 кликаем на раздел “File” (Файл).
2. Левый клик на кнопку “Open Data Folder” (Открыть Папку Данных).
3. В открывшемся окне заходим в папку “MQL4”.
4. Переходим в папку “Indicators”.
5. В открывшейся директории рекомендую открыть папку Examples и туда загрузить файлы из архива с индикаторами.

После этой операции не забудьте выключить и снова включить терминал.

Если вы все сделали правильно, то должны увидеть примерно то же, что изображено на рисунке выше. Откройте в окне Navigator (Навигатор) ветку “Examples” в дереве данных “Indicators” и проверьте.

Запускаем и настраиваем индикаторы корреляции MT4

Запускаем iCorrelationTable_v3. Для этого достаточно двойным щелчком нажать на него в окне навигатора.

В разделе “Common” (Общие) появившегося окна должны стоять галочки напротив всех трех блоков (см. рисунок выше)

В нижней части графика появится матрица, в которой будет проводиться анализ корреляции по 7 популярным валютным инструментам на периоде в 50 баров. Настройки по умолчанию сделаны для ночного режима. Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном.

Убедитесь, что в данной матрице есть нужный вам торговый инструмент. Корреляционный анализ проходит по первым 7 инструментам из окна “Market Watch”. С помощью данного инструмента можно проводить корреляционный анализ любого торгового инструмента с шестью любыми другими, которые доступны для торговли у вашего брокера.

Для примера я перенес в верхние 7 строк совершенно разные торговые инструменты от LiteForex. С первого по седьмое место расположились: акции Hewlett Packard, Bitcoin, индекс S&P500, пары EURUSD и USDJPY, нефть сорта Brent и золото.

Для начала анализа выберите ваш рабочий ТФ. Для того, чтобы обновить матрицу, достаточно просто переключиться между разными таймфреймами.

На рисунке выше мы видим обновленную матрицу, где 7 перечисленных выше инструментов сравниваются друг с другом. Коэффициент корреляции больше 0,7 и меньше -0,7 считается существенным и выделяется цветом.

Выделяем для себя те инструменты, которые имеют наиболее существенное значение показателя. В нашем случае это пара EURUSD и USDJPY с показателем -0,9.

Для проведения технического анализа необходимо наложить графики цены двух данных активов друг на друга.

Для этого открываем окно графика одной из выбранных пар и для него активируем индикатор, который мы перенесли из архива — OverLayChart.

Для его корректной работы, так же, как и в случае с запуском iCorrelationTable_v3, необходимо предоставить доступ к библиотекам в общих настройках.

После этого идем во вкладку вводных данных и в строке SubSymbol прописываем ту пару, график которой мы будем накладывать поверх чарта, отображенного в окне, и нажимаем ОК.

Если вы все сделали правильно, то на экране увидите приблизительно такую картину. Теперь вы готовы к применению хеджинговой торговли на валютном рынке.

Хеджинговая стратегия на основе показателей корреляции валютных пар

Что такое хеджинговая стратегия на основе показателей корреляции? В нашем случае это будет означать перекрестное хеджирование. Подробнее о нем рекомендую прочитать в статье “Что такое хеджирование на форекс? Правильное хеджирование сделок”.

Хеджинговые стратегии часто используются опытными игроками на рынке Forex, так как позволяют значительно сократить риски и получать при этом хорошую прибыль. Чаще всего эта стратегия применяется именно на валютном рынке, так как здесь всегда просто найти инструменты, двигающиеся зеркально противоположно друг другу — имеющие отрицательную корреляцию.

Важно! Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”.

Для примера возьмем случай с EURUSD и USDJPY с показателем корреляции -0,91 по отношению друг к другу на часовом ТФ. Такой большой коэффициента говорит о практически противоположной зеркальности по отношению друг к другу, что позволяет применить хеджинговую стратегию.

По паре EURUSD (график с белыми свечами) складывается ситуация медвежьего разворота рынка. Применяя принцип перекрестного хеджирования, мы открываем короткую позицию по основной паре и в этот же момент открываем короткую позицию по зеркальной — USDJPY, как инструменту с зеркальной динамикой.

Теперь, если наши предположения были не верны, мы компенсируем полученные убытки по паре EURUSD за счет дохода по USDJPY. Так как корреляция не равна 1, то пары могут отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет. Данный фактор важно учесть при расчете рисков.

На графике выше мы видим, как евро продолжает курс наверх и увеличивает убыток по открытому шорту по паре EURUSD, а иена продолжает падение и перекрывает потери от убыточной сделки прибылью от короткой позиции по USDJPY.

“Как же можно заработать на этом?” — спросите вы.

Ключ стратегии хеджирования заключается в том, что корреляция между парами не является константой — она меняется время от времени.

Из матрицы индикатора iCorrelationTable_v3 видно, что со временем показатель корреляции между EURUSD и USDJPY сократился с -0,91 до -0,12.

Как данное изменение отразится на графике?

Ответ мы видим на рисунке выше. Пара EURUSD резко пошла вниз, и мы могли закрыть позицию с прибылью. При этом движение по паре USDJPY не изменилось, сохраняя медвежье направление. В результате, следуя хеджинговой стратегии, нам удалось сократить риски потерь и при этом заработать.

Из этого примера видно, что основной источник прибыли при использовании хеджинговой стратегии возникает в момент изменения коэффициента корреляции. Сложность с прогнозированием данного изменения является основным препятствием для широкого применения данной стратегии среди новичков. Ведь существует риск, что заветного момента придется ждать достаточно долго и swap съест значительную часть прибыли. Чтобы этого не произошло, выбирайте брокера с низкими комиссиями за перенос сделок!

Другим проблемным местом хеджинговой стратегии является риск, что при изменении корреляции, направление цены каждой пары будет идти против нашей позиции, что приведет не к сокращению убытков, а к их удвоению.

Важно! Для применения хеджа необходимо разбираться в каждом из торгуемых инструментов и знать наверняка, что обратная корреляционная зависимость является закономерностью, а не случайным совпадением.

Хеджинговая стратегия популярна на валютных парах именно по этой причине. Очевидно, что между обратной и прямой валютной парой будет устойчивая обратная взаимосвязь, а следовательно, применение данной стратегии будет относительно безопасно.

Справедливости ради отмечу, что хеджинговая стратегия кореляции используется и на других инструментах:

1. Между CFD на ресурсы и “сырьевыми” валютами. К примеру, известно, что цена на нефть влияет на канадский доллар, а золото на австралийский доллар.
2. Между индексом доллара США и S&P500

Если вы знаете еще какие-то торговые инструменты из разных групп, которые зеркалят движение друг друга, напишите в комментариях.

Квазиарбитраж на Форекс

Проблема квазиарбитража валютных пар с долларом США в качестве валюты котировки состоит в отсутствии надежных сигналов о наступлении момента продажи одной и покупки другой пары, чтобы заработать на возникшем расхождении.

На рисунке два совмещенных дневных графика GBP/USD (вверху) и AUD/USD (внизу):

Наблюдается расхождение между трендами фунта стерлингов и австралийского доллара, которое началось летом 2013 года и длилось около двух лет. Трейдеры, вошедшие в рынок при возникновении обратной корреляции между парами, не смогли рассчитать депозит, способный «выдержать» просадку от подобного расхождения курсов.

При расчете полученной прибыли и требуемого для поддержания позиции депозита целесообразность сделок такого вида остается под большим вопросом.

Использование взаимосвязи между основными валютами

Трейдеры, торгующие парой EUR/USD, используют валюты carry-trade для получения опережающих сигналов. На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD.

На рисунке в совмещенных графиках AUD/USD и EUR/USD отмечены области, где EUR/USD находится на нижней границе Боллинджера с периодом 200, в то время, как котировки AUD/USD пересекают среднюю линию индикатора. Легко заметить, что после подобных расхождений тренд EUR/USD разворачивается, пытаясь “догнать” ушедший вперед тренд AUD/USD.

Вывод: как использовать корреляцию валютных пар?

Наиболее предпочтительно учитывать корреляцию в 2-х моментах.

Как «подтверждение» при заключении сделки:

• При прямой корреляции необходимо, чтобы график одного инструмента «не противоречил» графику второго;
• При обратной необходимо, чтобы ожидаемое направление дальнейшего движения наоборот было различным.

Как «фильтр» при расчете общего риска по всем сделкам:

• При сильной корреляции нет смысла открывать дополнительные сделки по 2-му инструменту, уже имея открытые позиции по 1-му, т.к. это будет эквивалентно открытию одной сделки двойным объемом.
• При слабой корреляции можно рассмотреть 2-й инструмент для открытия позиций с целью диверсификации торговли.

Подводя итог, отмечу, что корреляция между финансовыми инструментами не является постоянным фактором. Поэтому рекомендуется использовать ее в торговле не как самостоятельный вид анализа при принятии решений, а как своеобразный «фильтр» в части заключения сделок.

Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента. Корреляция валютных пар — явление, которое происходит, когда движения цен нескольких валютных пар схожи.
В свою очередь корреляции бывают двух типов: положительная и отрицательная.
Положительная корреляция — корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении.
Отрицательная корреляция — корреляция при которой движения цен валютных пар схожи, но изменяются в разных (противоположных) направлениях.

Есть сложная формула, которая рассчитывает корреляцию пар друг к другу. Вот она, если вам интересно:
r = ∑(X−Xavg)(Y−Yavg)/√∑(X−Xavg)²√∑(Y−Yavg)², где
X — цена первого актива
Y-цена второго актива
Xavg — среднее арифметическое цен первого актива за определенный период
Yavg — среднее арифметическое цен второго актива за определенный период
Часто корреляцию считают в ручную с помощью excel таблиц. Но сейчас это совсем необязательно. В интернете есть множество сайтов с калькуляторами, которые помогут рассчитать корреляцию по необходимым вам парам. Можно также установить в свой торговый терминал индикатор, который автоматически будет показывать пары с положительной или отрицательной корреляцией среди тех, которыми вы торгуете. Установка такого индикатора сделает торговлю еще проще и прибыльнее.

В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента. Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару.
Пример: Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD. Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения.

Из наиболее торгуемых на Форекс есть три пары с положительной корреляцией: GBP/USD, AUD/USD, и EUR/USD, так как все они торгуются к доллару (доллар является котируемой валютой), и любое изменение в поведении цены доллара отражается и на них. У вышеперечисленных пар есть пары, относящиеся к ним с отрицательной корреляцией, это USD/CHF, USD/JPY, и USD/CAD. Доллар в них является базовой валютой, и они двигаются в противоположном направлении. К примеру, для пары AUD/USD есть пары с положительной корреляцией (NZD/USD, AUD/JPY, NZD/JPY) и отрицательной (USD/SGD, USD/CHF, USD/SEK).

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/valyutnye-pary.html
https://www.liteforex.com/ru/blog/for-beginners/correlation/