Что такое объемы на Форекс и какие индикаторы определяют их
Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.
Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов – Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.
Сложности с определением объема Форекс
Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры – это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит – все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.
Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).
Способы вычислить относительные объемы на Форекс
Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.
- Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
- Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.
Объемы с СМЕ
Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.
Фьючерсы, объем и Форекс
При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна – анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.
Тиковый объем
Том Вильямс – автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.
Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.
Как определить объем Форекс и использовать его
На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.
Сравнение способов определения объема
Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем – это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй – объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.
Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.
Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит – что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.
Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки – это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).
Внешний вид индикатора тикового объема
На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».
Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).
Настройки Better Volume
Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.
Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» – «Входные параметры».
Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.
Столбцы индикатора
Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.
Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал – объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.
Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем – осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают – вскоре на рынке появится новый тренд.
Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать – маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.
Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит – можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов – Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс – хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.
Какой индикатор показывает объем на форекс
- Торговые роботы
- Обучение
- Аналитика
- О нас
- Контакты
- Торговый робот Impulse
- Торговый робот Diver
- Торговый робот Cobra
- Обзоры финансового рынка
- Торговые сигналы Форекс
- Видео-обзоры
- Экономический календарь
- Торговая стратегия Impulse
- Статьи о Форекс
Что такое объемы на Форекс и почему необходимо их знать?
График движения цены – это вся информация, которой вы обладаете, чтобы начать торговлю. Если используется линейный график, то данных будет не очень много, только представление о максимумах и минимумах, которые были достигнуты ценой за определенный промежуток времени.
Если же график представлен в виде свечей, то данных будет уже больше. Вы будете знать, какой была цена на момент открытии и закрытия, до каких значений она доходила. По закрытию каждой свечи можно судить о том, кто был сильнее – продавцы или покупатели. Длина теней позволяет еще и прогнозировать дальнейшее движение цены.
Однако и эта информация не будет полной, ведь вы не знаете, сколько сделок было заключено в указанный временной интервал. Вам также неизвестно о том, что предшествовало появлению свечи: честная борьба или же хитрая уловка маркет-мейкера. Именно это и позволяют выяснить объемы.
Это понятие возникло не на Форекс, оно пришло с биржи. Под ним понимается оборот всех лотов за торговый день. 1 лот равен ста тысячам валютных единиц. Рассчитывая объем, помните, что на одну сделку приходятся два трейдера: один продает, а другой покупает. Тиковые объемы, показывающие число всех изменений цены за определенный период времени, отражает специальный инструмент, задача которого – выдать правильную оценку активности всех игроков.
Как связаны цена и объем?
Изучая объемы, вы получаете наглядное представление о том, насколько высок интерес игроков к конкретным важным уровням цены. Оба показателя напрямую зависят от спроса и предложения. Когда спрос повышается, вместе с ним увеличивается и объем заключенных сделок. Следствием этого является и возрастание цены. При обратной ситуации, когда наблюдается снижение спроса, объем продаж тоже падает, как, собственно, и цена. Вот поэтому знание интереса трейдеров к уровням помогает построить результативную методику торговли.
Умея читать объемы, можно довольно легко отличать возрастание активности, подтверждающее усиление текущего тренда, от движений, которые могут ввести в заблуждение. Кроме того, это позволяет сразу же замечать, когда появляются так называемые большие игроки, и вести свою деятельность согласно их стратегии.
Здесь следует быть осторожным. Крупные трейдеры, объявляясь на рынке, способны изменить направление рынка в нужную им сторону. Потому-то ориентация на объемы не является стопроцентной гарантией успешной работы. И все же этот инструмент очень важен, не применять его нельзя.
Индикаторы для определения объемов на «Forex»
Если и есть секрет стабильно высокой прибыли, то это торговля по объемам Форекс. Индикатора, который может определить фактическое значение объемов, не существует, поскольку подсчет идет на количество сделок, а не лотов. Одна сделка может включать в себя сразу несколько лотов, то есть реальный объем может несколько отличаться от того, который мы увидим.
Однако не стоит игнорировать индикаторы тиковых объемов, которые работают весьма эффективно. Самый простой в использовании инструмент – стандартный индикатор «Volumes», встроенный в торговый терминал «MetaTrader 4». Он показывает число торговых операций, которые были совершены за выбранный интервал времени. Все нужные данные представлены в виде гистограммы. Высота вертикальных линий указывает на количество сделок, а оттенок указывает на их направление.
Для удобного и быстрого анализа специально разработан индикатор «Better Volume». Благодаря ему любой трейдер получает возможность выяснить реальные объемы.
Он не только подсчитывает число тиков, но и определяет их соотношение к ценовому диапазону свечи. Это значение рассматривается в паре с предыдущими расчетами. Такой алгоритм работы позволяет вычислить размер объемов и сгенерировать точные сигналы. На рисунке ниже указаны все возможные сигналы:
Горизонтальные индикаторы объема
Стратегия Форекс
Анализируя объемы, вы понимаете логику текущих рыночных процессов, но строить свою торговлю, опираясь исключительно на эти данные, бессмысленно. Советы по выставлению «stop loss» и «take profit» можно получить только в том случае, если вы используете еще и технический анализ. Именно по этой причине работа с объемами – это вспомогательный инструмент, который помогает вам торговать эффективнее.
В торговую стратегию вводится дополнительное средство – объемы, которые служат своеобразным фильтром, подтверждающим сгенерированные сигналы.
Существует множество методик работы с объемами, и их легко можно найти как в учебных пособиях Форекс, так и в сети Интернет. Каждая из них сводится к двум фактам:
Использование объемов помогает очень быстро определять ценовые уровни, которые больше всего интересуют игроков. Зона эти уровней – та область, в которой следует вести торговые процессы.
Объемы способствуют эффективному поиску разворотов или тех точек, где происходит пробой ценовых уровней.
Как понимать соотношение цены и объема?
Чтобы использовать объемы Форекс в своей торговле, нужно уметь их читать.
1. Когда цены растут, а объемы, несмотря на это, уменьшаются, отсюда следует вывод, что движение рынка инерционно. В этой ситуации большая вероятность того, что скоро можно будет наблюдать резкий откат или же сменится тенденция.
2. Обратите внимание на изменение объемов, когда произойдет пробой важного уровня. Если они увеличиваются, то, вероятнее всего, цена продолжит свое текущее движение.
3. Крупным игрокам свойственно набирать позиции перед тем, как дать толчок истинному движению. Поэтому если на маленькой свече вы наблюдаете рост объемов, то будьте уверены в том, что скоро обнаружится стремительное движение. Здесь главное не торопиться и сначала узнать, кто даст импульс движению: бык или медведь.
4. Когда рыночная ситуация стабильна, но вы вдруг замечаете резкое увеличение объемов, это может быть признаком того, что трейдеры начинают паниковать. Следствием этого, вероятно, будет разворот тренда.
https://brokers-fx.ru/articles/chto-takoe-obemyi-na-foreks-i-kakie-indikatoryi-opredelyayut-ix
https://paritet.group/stati-forex/obemy-na-foreks-gde-i-kak-ih-smotret