Уровни Фибоначчи на Форекс

Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

• Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи
  • Золотое сечение и его суть
  • Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»
  • Числа Фибоначчи в трейдинге
• Торговля по уровням Фибо
  • Коррекции Фибоначчи
  • Как правильно построить уровни
  • Стратегия по уровням Фибо
  • Где скачать инструменты Фибоначчи
  • Расширение
  • Временные зоны
  • Веер
• Автоматический индикатор Фибо
• Советник по уровням Фибоначчи
• Подведём итог

Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

В частности, эта модель, в которой:

• каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
• если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

Золотое сечение и его суть

В этом месте обычно мне говорят:

– Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

Числа Фибоначчи в трейдинге

Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

23.6

38.2

50

61.8

78.6

100

161.8

Кстати, эти уровни, как и «золотое сечение», могут объяснить многие природные и социальные процессы с точки зрения математики.

– Серьезно, вы ждете, что мы запомним всю эту историю? – настораживаются трейдеры.

Это была теоретическая база и информация для пытливых умов.

Всем остальным достаточно просто помнить последовательность, понимать значение уровней и научиться их использовать в нужный момент с максимальной выгодой для себя.

Торговля по уровням Фибо

Еще в те времена, когда биржевая торговля лишь развивалась, трейдеры обнаружили определенные закономерности, которые помогают спрогнозировать будущие колебания цен.

И оказалось, что уровни Фибоначчи с высокой точностью показывают границы колебания цен.

Во всяком случае моменты максимальной вероятности разворотов трендов происходят поблизости к этим значениям.

Самое простое использование метода – это использование ближайших линий как поддержки и сопротивления.

Так же Фибо можно использовать для определения глубины коррекции.

Видите длительный восходящий тренд без существенных откатов/консолидаций и уже готовы входить в движение по рынку с риском купить по максимальной стоимости.

А вот как: на ценовой график накладывается сетка Фибоначчи, и благодаря ей вы рассчитываете место куда цена может совершить откат и отсюда входите в рынок.

Понимая значения этих чисел, трейдер в состоянии рассчитать глубину коррекций и выбрать лучший момент для входа в рынок, как раз в начале нового импульса.

Коррекции Фибоначчи

В процессе движения рынок нередко разворачивается либо отскакивает, и эти движения коррелируют со значениями уровней Фибоначчи.

Самыми важными значениями в трейдинге считаются: 23.6, 38.2 , 61.8.

Иногда обращают внимание на 50%, но это самый слабый уровень, поэтому многие трейдеры советуют его игнорировать.

Считается, что при мощном рыночном движении откат может последовать до 38.2%, если же движение доход до 61,8%, то это почти явный сигнал ценового разворота.

Уровни в чистом виде не являются безошибочным сигналом к действию. Трейдеры, которые успешно применяют этот метод, непременно опираются и на другие аналитические инструменты.

Совершаете сделку по тренду, формируется коррекция – используйте свечные модели разворота с опорой на Фибоначчи.

Отрабатываете контртрендовые сигналы – используйте линии как целевые точки для оптимальной фиксации прибыли.

Наблюдать за откатами можно на любых таймфремах. Конечно чем выше ТФ тем меньше рыночных «шумов»

Как правильно построить уровни

• Определяем тренд ;
• Наносим на график сетку, совместив 0 с точкой в начале тренда;
• Тянем сетку до противоположного экстремума;
• Если максимум или минимум обновлен, сетку перетягиваем, устанавливая по показателям новых величин.

По клику правой кнопкой можно вызвать контекстное меню и добавить/убрать уровни (например, слабейший 50%), которые теперь отображаться не будут.

Стратегия по уровням Фибо

Базовый вариант при восходящем движении: определили тренд, нанесли сетку, дождались отката вниз, вошли в рынок.

Цена продолжает двигаться – перетягиваем сетку, дожидаемся отката, выходим в рынок.

При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на коррекции вверх.

Так что, с одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.

Где скачать инструменты Фибоначчи

Качать ничего не надо, трейдинг по уровням Фибоначчи – стандартный подход многих трейдеров, и почти у всех стандартных платформ эти инструменты входят в число базовых индикаторов.

В некоторых терминалах они находятся в одной из вкладок меню, в других иконку выносят на панель инструментов.

В МетаТрейдер (MetaTrader) все инструменты Фибоначчи находится на панели инструментов:

Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

– Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

Расширение

– Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

1. точка зарождения тренда;
2. экстремум до первой коррекции;
3. момент завершения коррекции.

Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

Временные зоны

Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

Автоматический индикатор Фибо

Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

В новой версии Форекс индикатора «iМанхэттен» встроена такая функция!

Советник по уровням Фибоначчи

Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

Подведём итог

Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

Уровни Фибоначчи и их применение в трейдинге

• Что такое уровни Фибоначчи
• Как это работает в техническом анализе
• Как строить сетку Фибоначчи на графике
• Работа с живым графиком
• Фибо уровни в MetaTrader 4
• Как выбирать движения для построения Fibo levels
• Как определить конец движения
• Определение окончания коррекционного движения
• Определение целевых уровней с помощью Фибо линий
• Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи
• Как повысить эффективность работы
• Где открывать счет для торговли на Форекс
• Резюме

Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Что такое уровни Фибоначчи

Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:

• Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
• Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:

1. К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
2. Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Выгодная торговля в AMarkets

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.

Работа с живым графиком

В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.

На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.

На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).

Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:

• Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
• Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
• Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.

При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.

Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:

• Общие – выбирается тип линий, их цвет.
• УровниФибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
• Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
• Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.

Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.

Начните торговать с AMarkets

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:

1. С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
2. Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
3. По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.

Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.

Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.

В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.

Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.

Определение окончания коррекционного движения

Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.

Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.

Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.

Открыть форекс счет в AMarkets

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:

1. По стандартным Fibo levels.
2. С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:

• Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
• Вторая – трендовый максимум.
• Третья – следующий коррекционный минимум.

На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.

В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.

Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи

Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:

1. Определить состояние рынка. Могут использоваться индикаторы (ATR, Moving Average , Bollinger Bands и другие инструменты), графический анализ.
2. Определить диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откат, и возобновится трендовое движение. Для этого используем Fibo levels.
3. Подобрать фильтры, подтверждающие окончание отката. В роли таких фильтров могут выступать свечные паттерны, а также индикаторы. На коррекционных движениях снижается волатильность, неплохо работают осцилляторы, можно использовать Стохастик или RSI. Их выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает сигнал от уровней Фибоначчи. Новичкам рекомендую прочесть пост “японские свечи для начинающих”, из него вы подробнее узнаете логикупаттернов и их применение в торговле.
4. Разработать методику определения целевых уровней. Здесь размещаются тейк-профиты или прибыль фиксируется вручную.

Разберем одну из возможных сделок:

• На рассматриваемом участке рынка график держится над SMA 120, наблюдается последовательное повышение High и Low. Это соответствует бычьему тренду, работа ограничивается сделками на покупку.
• После очередной трендовой волны начинается откат, и формируется локальный максимум. Растягиваем на это движение Фибо линии и получаем зону, в которой наиболее вероятен разворот графика и возобновление бычьего тренда.
• После первого тестирования этой зоны получаем сигнална покупку, но он не подтверждается осциллятором. Позже график корректируется глубже, формирует разворотныйпаттерн в выделенной зоне, после этого линия Стохастика выходит из зоны перепроданности. Эта точка входа берется в работу, а стоп выносится под уровень коррекции 61,8%.
• Целевыезоны определяются с помощью расширений Фибо. Так как получаем несколько вариантов для take profit, можно использовать частичную фиксацию профита с одновременным тралом позиции.

Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.

Как повысить эффективность работы

Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:

1. Не использовать их в отрыве от других аналитических инструментов. Помните: сам факт касания ценой Фибо линии не означает ничего, нужно подтверждение разворота и окончания коррекции.
2. Не использовать их на малых таймфреймах. С понижением временного интервала снижается точность прогнозирования. На М1-М5 ценность Fibo levels ниже, чем на Н4-D1.
3. Применять этот инструмент только на явно выраженных движениях.
4. Дополнять работу с Фибо другими методиками. Например, инструменты с высокой прямой/обратной корреляцией можно анализировать одновременно. Иногда на одном инструменте движение начинается раньше, чем на другом. Подробнее об этом явлении рассказывает статья про корреляцию валютных пар.
5. Комбинировать уровни Фибоначчи с разных таймфреймов. Если несколько линий находится на небольшом расстоянии друг от друга, их можно объединить в зону, обладающую повышенной значимостью.
6. Растягивать Фибо уровни на несколько движений, например, на весь тренд и на последнюю волну. Совпадение нескольких линий повышаетценность этой зоны.

Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.

Где открывать счет для торговли на Форекс

Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.

https://profxtrader.ru/urovni-fibonacci-na-forex/
https://guide-investor.com/foreks/fibo-levels/