Торговля по объемам на Forex
Говорят, трейдеры классно зарабатывают на объемах. Как думаете, правда?
Пока мы готовили тему, нам попалось с полдесятка утверждений:
- объемы на рынке работают;
- объемы не работают;
- объемы врут;
- врут те, кто говорят, что объемы врут.
Масса информации. Мы же нашли для вас абсолютный ответ. Чтобы разобраться, читайте дальше:
Что такое объем
Объем — сумма всех позиций за определенное время. В лотах.
Объем почему-то называют объемами. Просто трейдеры так привыкли. Что же, не будем нарушать трейдерские каноны:
Объемы на финансовом рынке
Для начала уточним: объемы на рынке FX отличаются от объемов на других рынках.
На фондовом рынке объем — сумма лотов. На фьючерсах — тоже. Посчитать их легко: акции и фьючерсы торгуют в одном месте: на бирже.
Объемы валют не так просто посчитать: их торгуют на сотнях ECN-каналов, в «темных пулах» и банках. У валют нет одного места, где бы можно было посчитать объем. Возникает вопрос:
А что за объем на валютных графиках?
Тиковые. Один тик — самое мелкое изменение цены. Тики хорошо видно на тиковых графиках, ниже минутных.
Тиковый объем показывает волатильность, а не сумму лотов. Другими словами, тиковый объем — это как часто менялась цена. За день, час или минуту.
Выходит, объемы на FX рынке — обман?
Мы задали тот же вопрос. И нашли ответ на валютных фьючерсах:
Откройте TradingView и введите «Euro futures» или скопируйте «6E1!» и вставьте в поиск. Откроется график фьючерсов евродоллара.
Далее на верхней панели возле плюсика нажмите «Fx»: откроется список индикаторов. Введите «Volume» и выберите его из списка:
На графике появятся объемы. Сравните их с объемами на евродолларе, EUR/USD. Те же столбцы, только масштаб другой.
И что это значит?
На фьючерсах перед нами реальный объем, на валютах — тиковый. Поскольку они выглядят одинаково, выходит, тиковыми объемами можно пользоваться как реальными.
Только 3 брокера дают объемы для TradingView :
- FXCM;
- OANDA;
- IDC.
Выбирайте их, когда ищете валюту в списке активов.
Как торговать объемы на рынке?
Напомним: тиковые объемы показывают волатильность: скорость, с которой меняется цена. Цена волатильна, когда идет резкий спад и подъем, и не волатильна в боковике:
На дне и вершине тренда всегда идет борьба: цену бросает вверх-вниз, и вскоре она разворачивается. Объемы помогают нам найти зоны разворота и заработать на них.
Объемы: 3 самые простые стратегии
Назовем первую стратегию «Кульминация». Она указывает на разворот цены: либо откат в тренде, либо вершина/дно в боковике:
На картинке видим, как за высокими объемами каждый раз начинается кульминация отката. Механика поведения цены такова:
- Идет растущий тренд;
- У него свои естественные откаты;
- В конце каждого отката объемы растут, затем идет кульминация: объемы на пике, откат заканчивается, и тренд снова начинает расти.
Заметьте: сперва объемы доходят до максимума, затем начинают спадать, и только тогда мы открываем сделку. Стратегия «кульминация» не щупает вершину и дно: она показывает разворот по тренду.
«Кульминация» работает и в боковиках:
Такие объемы отражают психологический паттерн трейдеров: сперва они боятся войти в тренд, затем не успевают за ним. И открываются, когда большие игроки, наоборот, выходят из рынка.
Попробуйте связать «Кульминацию», анализ свечей и тренда. Поработайте с такой связкой хотя бы неделю, и увидите: у вас станет больше сделок в плюс. Попробуйте с надежным брокером AMarkets — чего терять?
Затухание
Именно так назовем вторую стратегию.
Смысл прост: находим самые низкие объемы. Они показывают паузу на рынке. После них начинается тренд:
«Затухание» помогает нам отделить боковики, и отлично дополняет технический анализ.
Объемы падают → мы ждем боковик → и находим сигнал на младшем таймфрейме для нашей сделки по тренду.
Внимание: откат
И последняя стратегия на сегодня — «Внимание: откат». Как вы догадались, она контр-трендовые движения:
Мы отметили рекордные объемы красными стрелочками. Видим, что после свечей, отмеченных зелеными стрелочками, без промедлений начинается откат.
Как использовать стратегию? Цена не выдерживает всплеск объемов и уходит в боковик или откат. Ваша задача — дождаться «затухания», найти ложный пробой боковика на младшем таймфрейме. Торгуйте только по тренду.
3 бесплатных индикатора объема
Мы рассмотрели 3 мощные стратегии. На очереди 3 индикатора, причем бесплатные.
Он же Volume-Weighted Average Price, среднее значение объемов. Для акций и фьючерсов индикатор берет реальный объем, для валют — тиковый.
VWAP похож на скользящую среднюю. Когда цена выше линии, тренд растет, когда ниже — падает:
На VWAP’е легко находить откаты в тренде, и торговать их. Смотрите:
VWAP в тренде работает как линия сопротивления.
Когда тренд падает, и цена пробивает VWAP, мы продаем. Логично, ведь покупатели стали слишком агрессивны, а тренд все еще идет вниз. Как говорят трейдеры, «продаваем силу».
Аналогично в растущем тренде:
- цена ниже VWAP — это откат;
- на откате мы ищем сигнал для входа: паттерн, объемы, свеча с длинной тенью.
Такой подход классно работает на 4-часовых и дневных графиках. Внутри дня он дает ложные сигналы.
On Balance Volume
Или просто OBV: индикатор тренда с поправкой на объемы.
Говорят, OBV хорошо показывает тренд. Но нам кажется, он лучше подходит для того, чтобы найти разворот тренда:
На графике растущий тренд переходит в боковой, и OBV дал сигнал: дивергенцию.
Дивергенция — это когда индикатор показывает рост, а цена падает. Или наоборот. На рисунке сразу 2 дивергенции:
- Цена не обновила вершину, а индикатор все еще растет
- Цена обновила дно, а индикатор все еще показывает рост.
Смотрите, как OBV показал разворот, когда цена была в боковике:
Черная линия — «условный» момент, дальше которого мы не видим цену. На графике боковик, индикатор показывает рост. Дивергенция? Да, и мы ставим на трендовый разворот.
Осциллятор Клинжера
Крайне чуткий индикатор, который показывает изменение тренда. Именно изменение, не разворот на обратный. Тренд ведь может перейти в боковой, помните:
Когда скользящая средняя (зеленого цвета) пересекает индикатор, мы получаем сигнал на изменение тренда, на боковой или противоположный. К сожалению, индикатор дает много ложных сигналов. Фильтруйте их: как вариант, трендовыми линиями.
Итак, умозаключения
Объем: реальный vs тиковый
Объем бывает реальным и тиковым. У них разные принципы:
- реальный объем показывает сумму всех ордеров
- тиковый — число самых маленьких изменений цены, тиков
Реальный объем можно увидеть на рынках акций и фьючерсов, тиковый — на валютном. Дело в том рынок децентрализован: точных объемов нет ни в одном индикаторе.
Так что у трейдера под рукой тиковый объем. Он похож на реальный как две капле воды: мы убедились, когда сравнили фьючерсный объем с валютным.
Тиковые стратегии
У трейдеров 3 основные стратегии для тиковых объемов:
- «Кульминация», когда цена резко достигает вершины, а объемы падают
- «Затухание», когда объемы на дне, и цена уходит в боковик
- «Внимание: откат», когда объемы на пике, и вот-вот начнется откат.
3 бесплатных индикатора для объемов
К стратегиям мы добавили 3 бесплатных индикатора, и описали их работу выше:
- VWAP, который работает как скользящее сопротивление. Используйте его для торговли по тренду
- OBV, On Balance Volume. Трендовый индикатор, который используют, чтобы найти дивергенцию — расхождение цены и индикатора. OBV эффективно показывает разворот общего тренда.
- Осциллятор Клинжера. Показывает, когда тренд переходит в боковик или разворачивается на противоположный. Клинжер дает много ложных сигналов, поэтому торгуйте его на 4-часовых и дневных графиках.
У нас все. Надеемся, вы разобрались с объемами. Готовы к практике?
Портал о Форекс брокерах и биржевой торговле.
https://forexgid.ru/torgovlya-po-obemam-na-forex/