Торговля по MACD с быстрым RSI
Одновременное использование нескольких индикаторов технического анализа позволяет повысить точность фильтрации сигналов для торговли, отбрасывая ложные срабатывания и всевозможный шум на рынке. На торговой платформе INTRADE.BAR доступно более 6 популярных индикаторов, что открывает довольно широкие возможности для теханализа. В данной статье будет рассмотрена стратегия торговли по сигналам MACD, которые фильтруются Индексом относительной силы с быстрым периодом.
Коротко об используемых индикаторах
MACD — разработка Джеральда Аппеля, которая позволяет определять коэффициент расхождения двух скользящих средних разного периода. Для наглядности может добавляться столбиковая гистограмма, где высота отдельно взятых элементов равняется расстоянию между линиями. С помощью индикатора трейдера текущую силу ценовой тенденции, а также распознают оптимальные точки входа в рынок.
RSI (Индекс относительной силы) — осциллятор в виде сглаженной скользящей средней (SMMA), который позволяет дифференцировать преобладающую тенденцию на рынке. Он показывает зоны неустойчивости, когда прекращается активный тренд и наступает его смена на противоположное направление. Основным сигналом является пересечение уровней, которым разграничиваются зоны перепроданности/перекупленности. Также линия RSI может формировать на графике различные паттерны технического анализа, но в данной стратегии мы не будем на это ориентироваться.
Настройка торгового терминала
На график в платформе Интрейд.Бар (перейти на сайт) следует добавить два индикатора. MACD со стандартными настройками по умолчанию и RSI. Параметры Индекса относительной силы следует изменить на следующие:
- период — 7;
- OverBought — 70;
- OverSold — 30.
Уменьшение периода позволяет в два раза повысить чувствительность Индекса относительной силы. Однако вместе с тем падает точность его сигналов, но это компенсируется использованием MACD. В итоге стратегия позволяет определять оптимальные моменты для приобретения опционов с проходимостью свыше 70%. При условии соблюдения правил манименеджмента это позволяет получать стабильную прибыль.
Как торговать на повышение
Трейдеру предстоит вовремя распознать зарождающийся восходящий тренд, чтобы войти в рынок в самом его начале. Приобретать опцион «Вверх» следует при условии, когда соблюдены все условия по стратегии, а именно:
- RSI пересек уровень 30 (OverSold) снизу и стал показывать тенденцию роста;
- быстрая (белая) скользящая средняя MACD начинает постепенный разворот;
- на графике закрывается восходящая свеча зеленого цвета.
Индекс относительной силы обязательно должен выходить из зоны перепроданности. Чем дольше по времени он там находился, тем лучше с точки зрения силы сигнала.
Как торговать на понижение
Опцион «Вниз», ориентированный на снижение курса, должен приобретаться в аналогичной ситуации, но с противоположной ситуацией на рынке. Вход в рынок осуществляется в момент разворота восходящего тренда. Условия открытия сделки:
- RSI пересек уровень 70 (OverBought) сверху и стал показывать тенденцию снижения;
- быстрая (белая) скользящая средняя MACD начинает постепенный разворот восходящего тренда;
- на графике закрывается нисходящая свеча красного цвета.
Приведенный выше снимок примечателен еще и тем, что непосредственно перед сигналом рынок находился в состоянии дивергенции. Об это говорит ситуация MACD, когда скользящие средние показывали снижение, а ценовые формирования на графике — рост. Данный факт является положительным с точки зрения процента прохождения сигналов. Появление дивергенции в большинстве случаев говорит о том, что цена движется не в том направлении и в ближайшее время развернется в сторону, куда указывает Moving Average.
Торговые правила стратегии
- Сумма одной операции не должна превышать 1/20 от депозита, лучше — менее 1%. Таковы правила манименеджмента.
- Длительность опциона должна находиться в пределах 3–6 свечей.
- Рекомендуется торговать на таймфреймах 1 и 5 минут, т.к. на секундных интервалах ниже точность сигналов.
Реальная торговля по стратегии
Для оценки эффективности рассмотренной стратегии мы решили провести одну контрольную сделку по сигналам с созданием скриншотов на каждом этапе. Тестирование проводилось на реальном депозите. Валюта — CRYPTO IDX, интервал — 15 секунд, экспирация — 1 минута, инвестиция — $10. На график были добавлены необходимые индикаторы с требуемыми настройками.
Все три критерия соблюдены. Во-первых, белая скользящая средняя MACD начала рост. Во-вторых, RSI пересек уровень 30, а в-третьих, на графике закрылась восходящая свеча. Была приобретен опцион «Вверх» на срок 60-ти секунд.
Спустя минуту, сделка успешно закрывается с прибылью. Цена продолжила рост. Осциллятор приближается к уровню 70, а гистограмма MACD стремится преодолеть отметку в 70 (зона перекупленности).
https://eto-razvod.ru/blog/strategy/macd-with-fast-rsi/