Торговая форекс стратегия «Комбо средних и MACD»

В 14 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию «Комбо средних и MACD». Для работы нам потребуется индикатор MovingAverage, MACD и ADX. Стратегия основана на торговле по тренду. Принцип стратегии базируется на попытке войти в тренд в правильное время. Точка входа образуется, когда цена пересекает скользящие средние и MACD проходит через нулевую отметку.

Алгоритм торговой стратегии

1. Временной период: H1-Daily;
2. Инструмент: Трендовые финансовые инструменты;
3. Объем: 1 лот; (0.2, 0.4, 0.8, 1.0 и т.д.);
4. Индикаторы: MA с периодом 50, MA с периодом 100. MACD и c стандартными параметрами.

Сигнал к покупке

Цена выше индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится выше нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение меньше нуля. Стоп-приказ устанавливается на минимуме за последние пять баров.

Рис.1. Пример сигнала на покупку.

Сигнал к продаже

Цена ниже индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится ниже нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение выше нуля. Стоп-приказ устанавливается на максимуме за последние пять баров.

Рис.2. Пример сигнала на продажу.

Управление позициями

После появления сигнала открывается ордер целым лотом.

Первая цель устанавливается на уровне удвоенного стоп-приказа, при достижении цели половина позиции закрывается. Стоп-приказ переносится в безубыток.

Закрытие позиции:

Открытая позиция полностью закрывается по стоп-приказу, либо остальная половина позиции закрывается при пересечении ценой 50-типериодной средней сверху вниз на 10 пунктов для покупок и пересечение ценой 50-типериодной средней снизу вверх на 10 пунктов для продажи.

Тестирование стратегии

Автор стратегии рекомендует совершать сделки на трендовых финансовых инструментах на периодах от H1 до дневного графика. Т.к. автор и советует, возьмем для исследования самую трендовую валютную пару на текущий момент — EURHKD и дневной график. Размер лота для торговли 0,2. Начальный депозит $10 000.

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 1999.07.27 по 2007 год, мы получили следующие результаты (По ценам открытия):

• Чистая прибыль -559.11
• Максимальная просадка 5452.53 (49.42%)
• Всего сделок 39
• Непрерывный проигрыш 2

Рис. 3. Тестирование на EURHKD. Daily.

Вероятно, автор данной стратеги был слишком оптимистичен в результативности этой стратегии. Если открыть график валютной пары EURHKD, мы увидим, как стратегия миновала хорошие трендовые движения и выходы были слишком ранними. На наш взгляд, торговля по обычному пересечению линий здесь бы дала лучший результат. Но, тем не менее, как обычно попытаемся повернуть ситуацию к лучшему и попробуем подобрать наилучшие параметры стратегии для работы на этой валютной паре.

Опишем параметры советника:

• FastEMA, SlowEMA – настройка индикатора MACD;
• Predel – количество баров для подсчета выхода за нулевую отметку гистограммы MACD;
• SMA1, SMA2 – периоды скользящих средних;
• Otstup – ценовой отступ, после которого происходит вход в сделку;
• Stoplossbarr – количество баров, за которое рассчитывается стоп-приказ;
• Pprofitum – коэффициент умножения для расчета профит-уровня;
• enable – включение фильтра по ADX. 0 – выключено, 1 – включено;
• periodADX – период индикатора ADX.

Мы выбрали следующие параметры:

• FastEMA=39
• SlowEMA=33
• predel=3
• SMA1=10 SMA2=10
• otstup=81
• stoplossbars=86
• pprofitum=2
• enable=0
• periodADX=14

Получили следующий результат:

• Чистая прибыль 27897.09
• Максимальная просадка 3603.11 (19.03%)
• Всего сделок 6
• Непрерывный проигрыш 0

Рис. 4. Результат работы подобранных параметров в период с 1999.07.27 по 2007.01.11

Наиболее оптимальный результат получился с меньшим количеством сделок и удалением одной из линей средней. Как видим, периоды у них стали одинаковые, это говорит о том, что одна из линий — лишняя, она является ключевым фактором, вызывающим ухудшение характеристик стратегии. Как видим, также было уменьшено количество допускаемых баров до появления сигнала по MACD — параметр predel=3. Снижение периода средних в 10 раз – это следствие запаздывания средних с параметром 100, которое также вызывало негативное воздействие на слежение за трендом. Значительно увеличился показатель расчета стоп-приказа, теперь вместо 5-ти баров стоп рассчитывается по 86 барам, это говорит о том, что стратегия нуждается в пересмотре размера стоп-приказа. Раздвинув таким образом параметр Stoplossbarr, эксперт лишь определил локальные минимумы и максимумы, и установил стоп-приказы на этих уровнях.

Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде: с 2007.01.11 по текущее время (подбор оптимальных параметров на этом участке не выполнялся).

Рис. 5. Работа системы опт. параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.05.21.

Тест на будущем показал хорошие результаты. Было проведено еще несколько положительных сделок. Чистая прибыль за весь период выросла до 37485.88. Просадка системы не увеличилась и составила 3603.20. (19.03%)

Подведем итоги

Итак, исследуемая журналом ForTrader.org cтратегия показала себя не в лучшем свете при тестировании. Автор также описывал возможность применения в качестве фильтра входов в рынок проверку импульса по индикатору ADX.

Как мы уже неоднократно убеждаемся, универсальных параметров для стратегий, работающих по индикаторам, не может существовать. У каждой валютной пары своя техническая составляющая и свой неповторимый ценовой характер. Мы рекомендуем тщательно исследовать стратегию перед тем, как начинать работу по ней на вашем торговом счете. С наилучшими пожеланиями, ваш ForTrader.org.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Подробный обзор индикатора MACD

• История создания, внешний вид
• Пример для MetaTrader4
• Как работает индикатор
• Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы
• Таймфреймы
• Сигналы индикатора
• Пересечение линий осциллятора
• Использование MACD как осциллятора
• Дивергенция/конвергенция
• Нестандартные методы применения MACD
• Как повысить эффективность сигналов MACD
• Сильные и слабые стороны MACD
• Итоги

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:

MACD= EMA12 — EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine= SMA9(EMA12 — EMA26)

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACD — SignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам, не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

• значения ЕМА, которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
• MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
• последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close.

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.

MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций. Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17.

Рекомендации эти весьма условны. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки.

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

• не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю);
• используя трендовый фильтр. Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

• чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
• при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

• цена сразу идет в нужном направлении;
• начинается вялая коррекция. Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
• срабатывает стоп-лосс. Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, что такое стоп-лосс и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии.

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.

Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.

Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

• после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
• затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

• элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
• свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
• дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

• хорошую фильтрацию ценового шума;
• возможность работать и во время тренда, и во времяфлета;
• может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

• из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают. Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно. Слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
• хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности, как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь дополнительно приведу таблицу с условиями крупных брокеров.

https://fortrader.org/forex-strategy/trend-strategy/torgovaya-foreks-strategiya-kombo-srednix-i-macd.html
https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/macd/