Тиковые объемы на Форекс и индикатор тиковых объемов для MetaTrader 4
Из статьи ты узнаешь :
Добрый день. Сегодня блог Веб-Мастер Максим расскажет про такое понятие, как объемы на Форексе. А также мы рассмотрим удобный для работы с объемами индикатор.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Объемы во время торговли на Форекс играют важную роль. При их анализе мы можем выявить активность профессиональных или умных денег. Которые могут оказать значительное влияние на валютный рынок, могут повести за собой толпу, а также создать ловушки для масс. Кроме того, могут быть зачинателями крупных движений.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Известно, что дисбаланс спроса и предложения, всегда создает движение цены. VSA поможет нам узнать каковы настроения на рынке, и направит вектор следования за лидерами.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Проще говоря, объем показывает нам действие «взрослых» дядек которые воротят миллиардами, и нам против их решений идти не резон. А значит, мы будем покупать, и продавать или выходить из позиции согласно этим сведеньям.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Дело в том, что определить объемы на форекс не возможно совершенно точно. Потому что рынок Форекс не находится в одном географическом месте. Как, например, биржа Нью-Йорка или русская ММВБ. Рынок Форекс глобален. Его участники сотни банков. Отследить точные объемы торгов трейдер не может. Просто нет таких данных. Приходится ориентироваться на другие сведения об объеме. При помощи этих данных уже делаются выводы.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Хорошо то, что трейдера не интересуют точные цифры. Трейдра на Форексе интересует относительное выражение объема. То есть, по сути, его величина: большой, средний, маленький.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Существует несколько простых методов работы с объемами Форекс:
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
- Брать за основу объемы рынка фьючерсов.
- Применять тиковые объемы.
Тиковый объем отражает сколько раз цена изменилась за период. Можете не удивляться, но такой метод может дать примерный объем торгов. По эффективности его можно даже сравнить со фьючерсами. С его помощью также можно вычислять относительные объемы.
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
Фьючерсами на валюту торгуют на Чикагской товарной бирже. CME Chicago Mercantile Exchange.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Фьючерс – это договор или соглашение о купли-продаже некоторого актива в данном случае валюты в определенном количестве на одну из дат в будущем при этом цена согласуется сегодня.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
А вот, что касается второго способа исчисления объема с помощью тиков. Том Вильямс Основоположник методики VSA, которую нам предлагает, что там, где другие данные об объеме не доступны, можно применять тиковый объем. Об этом он заявил в своем труде: книга «Хозяева рынка»(которую вы сможете бесплатно скачать с моего блога, заполнив форму ниже и ссылка придет к вам на почту). Так как автор методики не против тиковых объемов, то мы, вполне, можем его применять.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Давайте произведем сравнения. Чтобы убедиться в том, что эти объемы очень похожи.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Так как все таки лучше смотреть форекс объемы?
Критической разницы методов не наблюдается. Можно использовать информацию с рынка фьючерсов или применять тиковые объемы – все одно. Однако есть некоторые отличия. Например, на объемах с фьючерсов удобно наблюдать периоды накопления и распределения. Так как данные от индикатора немного более близки к этим понятиям.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Давайте сравним данные тикового объема с получением данных с рынка фьючерсов. Итак, у нас есть скриншот из терминала “МетаТрейдер 4“. В нем видно два окна графика. «ЕвроДолллар» H1 что на первом графике, что на втором. Период и валютная пара на валютных графиках одинаковая. А вот ниже вы уже видите гистограмму объемов, и на первом и на втором графике.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Посмотрите на эти гистограммы. Можете ли вы сказать, что они заметно отличаются друг от друга? Конечно, отличия есть. Но мы можем сказать, что гистограммы подобны. Видно, что пики тиковой гистограммы совпадают с пиками гистограммы CME.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Таким образом, мы убедились, что минимумы и максимумы тиковых и CME гистограмм находятся на одном уровне.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Если же вы решили получить данные с биржи CME, то: пожалуйста. Однако, требования к вашему компьютеру будут слегка повышены.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Если говорить о тиковом объеме, то видно, что он такой раскрашенный. Для чего это? Это нужно для того чтобы сравнивать объемы на текущий момент с предыдущими и для сопоставления с амплитудой форекс свечи. Вот на основании этих данных индикатор раскрашивает нам столбики гистограммы.
p, blockquote 19,1,0,0,0 —>
Смотреть
Вот смотрите видео-обзор статьи:
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Индикатор тикового объема Better Volume
Данному индикатору я посвятил отдельную статью и видео обзор? но на этой странице тоже даю рассказ о Better Volume:
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Давайте поговорим о том, что означают цвета индикатора, который называется Better Volume. Перед этим несколько слов об установке.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
И индикатор Better Volume и индикатор с CME. Не являются стандартными для “Метатрейдер 4”. Поэтому мы их должны установить.
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Установка выполняется через архив с индикаторами, находим папку experts и копируем её в терминал с программой “Метатрейдер”.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
На график они устанавливаются через меню «вставка», «индикаторы», «пользовательские»
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Скачать
НАЖМИТЕ НА ОДНУ ИЗ КНОПОК СОЦ СЕТЕЙ!
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Несколько слов о цветах, в которые раскрашиваются столбики гистограммы Better Volume.
p, blockquote 28,0,0,1,0 —>
В данный момент на вашем экране есть голубенькие столбики гистограммы.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Это нейтральный объем. Что значит, что он средненький. Чуть выше низкого. Чуть ниже высокого. Но экстремумов он не достигает.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Ранее уже было сказано, что индикатор занимается сравнением данных с предыдущими столбиками. Конечно, делает он это не на глаз, а по некоторым алгоритмам.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Красный цвет на гистограмме индикатора показывает высокий объем и свечу с высоким спредом. Такое положение может возникать во время новых трендов, он может возникнуть на коррекции. Также этот сигнал может означать окончание восходящих трендов. (читай – как определить разворот тренда и как определить силу тренда).
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
Белый цвет. Это противоположный сигнал, который говорит о том, что объем по-прежнему высокий, но свеча вниз. Такой сигнал возникает в начале “даунтрендов” или в конце “даунтрендов” часто может быть дном нисходящих движений или окончанием коррекции на движении вверх.
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Следующий сигнал зеленый, относительно не большой. Это означает, что происходит передача активов от покупателей и продавцов.
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
“Маркетмейкеры” в это время активно вступают в игру в ожидании нового тренда. Это также происходит, когда берут прибыль на середине тренда. Особенно часто, когда зеленый столбик появляется после красного – это может означать, верхушку тренда.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Последний сигнал от индикатора – это желтый цвет. Он рисуется на маленьком объеме. Он появляется в конце трендов либо в конце коррекции. Грубо говоря, это сигнал того, что делают любители или новички. Сигнал советует нам следить за тем, что будет дальше.
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
Надеюсь, вам пригодятся эти знания. Сегодня мы познакомились с тиковыми и объемами, CME. Сравнили их потенциал. Увидели, что нет никаких проблем в том, чтобы использовать тиковые объемы. Сам изобретатель этого подхода считает, что вполне возможно их использовать.
p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>
Ждите новых статей и видео на моем блоге, а сейчас хочу вам посоветовать к прочтению статью – индикатор горизонтального объема мт4
Рекомендую Епсель Моксель :
1 thought on “ Тиковые объемы на Форекс и индикатор тиковых объемов для MetaTrader 4 ”
aleksandrrezanev :
Индикаторы тиковых объемов для MT4
Открой содержание статьи
На правилах изменения тиковых объемов рынка основано множество стратегий. Такие методики не столь популярны, как распространенные трендовые или скальпинговые торговые системы, основанные на простом техническом анализе, однако их эффективность ничуть не хуже.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Для определения тиковых объемов используются специальные инструменты, которые помогают выявить направление, в котором движется рынок. Рассмотрим наиболее популярные из этих алгоритмов — Better Volume, Alive FX Volume и MFI.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Индикатор тиковых объемов Better Volume
Алгоритм Better Volume обладает широким функционалом и довольно простым интерфейсом. Он работает под управлением терминала Meta Trader 4 и показывает торговые объемы рынка.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Описание инструмента
Индикатор выглядит как гистограмма, которая располагается в нижней части программы под основным графиком. Бары гистограммы выкрашены в разные цвета, каждый из которых обозначает определенное состояние рынка.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Каждый столбец гистограммы Better Volume отражает количество тиков, совершенных за указанный временной период. Величина периода всегда соответствует рабочему таймфрейму графика. Например, если вы торгуете на графике M30, то один бар гистограммы Better Volume будет показывать тиковый объем за 30 минут. Для графика H1 инструмент показывал бы объемы за каждый час, для M5 – за каждые пять минут и так далее.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Сигнальные бары Better Volume поделены на две основные группы:
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
- Зеленые. Указывают на рост торговых объемов рынка относительно предыдущего периода, соответствующего величине таймфрейма.
- Красные. Указывают на снижение торговых объемов по сравнению с прошедшим периодом, равным величине рабочего ТФ.
Таким образом Better Volume показывает динамику изменения тиковых объемов. Если столбцы зеленые, то они растут, а если красные – то падают. Индикатор умеет показывать и промежуточные состояния рынка. В этом случае бары будут окрашены в желтый, голубой, белый (черный) или пурпурный (розовый) цвет. Их появление не дает сигнал для открытия новой сделки, а лишь помогает оценить общую картину рынка.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Сигналы Better Volume
Индикатор Better Volume дает сигналы путем изменения цвета баров гистограммы. Рассмотрим основные показания алгоритма.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Голубые столбцы
Появляются в тот момент, когда на рынке продолжается текущий тренд. Они говорят о том, что в данный момент на графике нет сильных всплесков и колебаний цены, тренд стабильно движется по своему направлению. Тиковые объемы свечей не превышают стандартных значений, волатильность рынка – средняя.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Такие бары часто называют «фоновыми». При их появлении можно лишь наращивать уже открытые позиции в сторону тренда. Новые сделки открывать не рекомендуется.
Зеленые столбцы
Зеленые бары говорят об увеличении тикового объема. Очень часто они указывают на приход крупного игрока на рынок. Появляются в момент зарождения новой тенденции, либо незадолго до ее начала.
p, blockquote 13,0,1,0,0 —>
Очень часто зеленые столбцы появляются в период публикации какой-либо важной экономической новости, вызвавшей сильные колебания рынка. В этом случае их сигналы лучше игнорировать до тех пор, пока ситуация на графике не стабилизируется.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Иногда такие бары возникают при движении цены во флете. Как правило, они являются единичными и не дают какого-либо сигнала. Использовать их для входа в рынок можно лишь в том случае, если на самом графике наблюдается повышение волатильности и флет подходит к своему завершению.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Красные столбцы
Обычно такие бары соответствуют крупным бычьим свечам на графике. Их появление может привести к развитию событий по одному из следующих сценариев:
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- Если бар появился на бычьем тренде, то это говорит о приближении разворота тренда, либо о переходе цены в зону консолидации. То есть, красный бар Volume, появившийся на бычьем тренде, может говорить о начале нисходящей тенденции, либо о начале флета.
- Если бар возник при медвежьем тренде, то это говорит о том, что рынок перетянули покупатели и цена вскоре развернется вверх. Такой сигнал является поводом к закрытию всех сделок на продажу.
Красный столбец Volume всегда соответствует длинной бычьей свече на графике и указывает на смену тренда или на начинающийся флет.
Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Pipfinite Volume Critical для торговли на форекс и бинарных опционах.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Пурпурные или розовые столбцы
Такие бары появляются реже остальных. Чаще всего они возникают на невысоких таймфреймах, но могут сформироваться и на старших периодах.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Розовые бары выполняют только одну функцию – они сигнализируют о появлении на графике последовательности из нескольких свечей с крупным тиковым объемом и диапазоном.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
При появлении такого бара следует обратить внимание на цвет столбца, который ему предшествовал:
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
- Красный или зеленый бар. Текущая тенденция будет продолжаться, можно нарастить уже открытые трендовые сделки.
- Голубой бар. Может произойти кратковременный резкий откат графика от направления тренда. Чаще всего это единичный импульс, после которого цена вновь возвращается к тренду.
Опытные трейдеры не рекомендуют использовать пурпурные бары в качестве сигналов для открытия новых ордеров, так как их показания часто противоречивы и могут указывать на многие состояния рынка.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Белые столбцы
В настройках по умолчанию эти бары окрашены белым цветом. Однако при торговле на белом фоне Meta Trader их почти не видно на графике, поэтому трейдеры часто окрашивают их в черный цвет .
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Такие столбцы являются полной противоположностью красных баров.Они появляются на медвежьем тренде и соответствуют длинным медвежьим свечам.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Белый бар Volume обычно указывает на скорое завершение нисходящего тренда. Поэтому его появление на панели индикатора можно рассматривать как сигнал для закрытия всех ордеров на продажу и подготовку к открытию новых Buy-сделок.
p, blockquote 26,1,0,0,0 —>
Если такой бар появился на бычьем тренде, то чаще всего он указывает на начало коррекции цены, когда график совершает небольшой откат в сторону продаж.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Желтые столбцы
Желтым цветом выделяются бары, которые соответствуют свечам с очень низкими тиковыми объемами. Как правило, такие бары возникают при завершении коррекции цены или при окончании тренда.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Столбцы желтого цвета отличаются небольшим размером. При его появлении на панели гистограммы следует подготовиться к тому, что скоро можно будет открывать новую позицию на покупку или продажу, в зависимости от направления движения рынка.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Нередко желтые бары появляются в дни праздников, когда активность трейдеров достаточно низкая и тиковые объемы падают. После такого затишься обычно наступает резкий рывок цены, рынок оживляется и старый тренд либо продолжается, либо сменяется новым.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Для определения направления тренда и подтверждения трендовых сигналов рекомендуем использовать индикатор BB Macd. С его помощью можно найти не только точки входа, но и наиболее удачные места для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Aliev FX Volumes – индикатор тикового объема для мт4
Данный алгоритм является пользовательским. Он был разработан для терминала Meta Trader 4 и выгодно отличается от других аналогичных инструментов.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Установка и настройка
Alive FX Volumes устанавливается через каталог данных MT4, так же, как и любой другой пользовательский индикатор. После установки перезагрузите терминал и перетащите индикатор на нужный график из меню «Навигатор» или «Вставка».
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
При первой установке Alive FX на график, перед вами откроется окошко с настойками. Для изменения доступны следующие входные параметры:
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
- «Bars To Count». Отвечает за число исторических баров, значения которых будут использоваться для расчета сигналов.
- «Use Points». При включении данной функции над каждой свечой будет указываться числовое значение объема тиков.
- «Distance Points». Настройка расстояния от надписи «Use Points» до свечи графика. Указывается в пипсах.
- «Color Point U». Настройка цвета для бычьих свечей.
- «Color Point D». Настройка цвета медвежьих свечей.
- «S Color Point». Цветовые параметры для свечей, у которых одинаковые High- и Open-цены.
- «Size Point». Размер надписи, указывающей значение объема свечи.
- «Use Show Same Way». При включенном параметре индикатор будет показывать надпись над каждым баром графика.
- «Use Show Same Day». При включении данной функции инструмент будет отображать надпись только для дневных свечей.
- «Alert Use». Включение/отключение функции звукового алерта. Вдобавок к этому вы можете настроить алерт таким образом, что сигнал будет поступать только при появлении медвежьей или бычьей свечи на графике.
Также вы можете настроить визуальное отображение Alive FX, установив для каждого элемента свой цвет.
p, blockquote 36,0,0,0,0 —>
Сигналы Alive FX Volumes
Индикатор показывает над каждой свечой величину тикового объема. Над медвежьими свечами эта надпись по умолчанию выделена красным цветом, а над бычьими – зеленым цветом. Если же на графике сформировалась доджи-свеча, то индикатор выделит ее желтой надписью.
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
В правой части рабочей области индикатор показывает счетчик, на котором отображено положение текущей цены относительно Open-цены данного торгового дня.
p, blockquote 38,0,0,0,0 —>
Отдельно стоит рассмотреть сигналы гистограммы Alive FX. Все бары поделены по цветам, каждый из которых указывает на определенное состояние рынка. Например:
p, blockquote 39,0,0,1,0 —>
- Если три или больше свечей на рабочем графике оказались одной направленности, то бары гистограммы становятся более широкими.
- Синие столбцы на гистограмме указывают на рост объемов
- Красные бары сигнализируют о падении объемов.
- Коричневые столбики указывают на появление медвежьей свечи сразу после бычьей.
- Голубые бары появляются в том случае, если сразу после медвежьей свечи на графике сформировалась бычья свеча.
Таким образом, только наблюдая за цветом гистограммы Alive FX, вы уже можете увидеть текущие и прошлые тиковые объемы рынка, и на их основе спрогнозировать дальнейшее поведение цены.
p, blockquote 40,0,0,0,0 —>
p, blockquote 41,0,0,0,0 —>
Плюсы и минусы индикатора
Данный алгоритм имеет свои преимущества и недостатки. Alive FX Volume обладает следующими достоинствами:
p, blockquote 42,0,0,0,0 —>
- Умеет четко определять состояние рынка (флет, тренд, консолидация и т.д.).
- Показывает начало новой тенденции, о чем обычно сигнализируют несколько широких баров, идущих сразу друг за другом.
- О состоянии флета на графике индикатор сигнализирует с помощью голубых и коричневых баров, чередующихся друг с другом.
- Позволяет использовать функцию алерта – звукового оповещения о поступлении нового сигнала.
- Благодаря отображению числовых значений объемов позволяет выполнять анализ графика по системе VSA.
Из недостатков можно выделить лишь тот факт, что индикатор не дает точных сигналов для открытия новой сделки. Он только указывает на состояние рынка. Трейдер должен самостоятельно найти точку установки нового ордера и принять решение о входе в рынок.
p, blockquote 43,0,0,0,0 —>
MFI – индикатор для расчета тиковых объемов рынка
Как и предыдущие два алгоритма, данный индикатор умеет определять направление рынка и высчитывать точные торговые объемы для каждого актива. По его сигналам можно вычислить, в какую сторону движется рынок и какая тенденция будет присутствовать на графике в ближайшее время.
p, blockquote 44,0,0,0,0 —>
Важно! Рынок всегда идет в ту сторону, которой соответствуют большие торговые объемы. Например, если рынок захватили продавцы, то график пойдет по нисходящей линии. И наоборот, если инициатива находится в руках покупателей, то график двинется вверх.
Индикатор MFI высчитывает разницу между минимальными и максимальными значениями объемов, а затем выявляет соотношение между объемами тиков каждой свечи графика на выбранном историческом отрезке.
p, blockquote 46,0,0,0,0 —>
Рекомендуем более подробно ознакомиться с описанием и способами торговли по индикатору MFI. Об этом мы уже писали в прошлой статье.
p, blockquote 47,0,0,0,0 —>
p, blockquote 48,0,0,0,0 —>
Для чего нужен индикатор тикового объема для мт4?
Чтобы понять принцип использования вышеописанных инструментов, необходимо определиться с тем, как правильно применять тиковые объемы в своей торговле и для чего они вообще нужны.
p, blockquote 49,0,0,0,0 —>
Тиковый торговый объем отображает общий объем открытых ордеров за указанный промежуток времени. Основная проблема такого анализа заключается в том, что трейдер не имеет данных о размере точного коэффициента по расчету объемов для каждого вида актива. Ведь волатильность всех валютных пар, акций и фьючерсов довольно разная, что не может не сказаться на объемах торгов.
p, blockquote 50,0,0,0,0 —>
Из-за этой проблемы все индикаторы тиковых объемов нуждаются в дополнительной фильтрации. Это могут быть трендовые инструменты, канальные алгоритмы ил даже простые уровни сопротивления и поддержки.
p, blockquote 51,0,0,0,0 —>
В процессе торговли трейдеру сперва нужно определить — растут или понижаются тиковые объемы? Если объемы растут, то определяем, какие силы преобладают на рынке — бычьи или медвежьи (по цвету баров гистограммы), затем дожидаемся подтверждения сигнала от фильтрующего индикатора и открываем позицию в нужном направлении.
https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/tikovye-obemy-na-foreks-i-indikator-tikovyx-obemov-dlya-metatrader-4.html
https://popecon.ru/indikatory-tikovyh-obemov-dlya-mt4.html