Как определять Volume форекс

Чтобы добиваться успехов в работе на финансовых рынках, трейдеру необходимо учитывать не только собственные предпочтения, но и настроение других участников торговли. Особенно внимательно следует относиться к том, какие действия предпринимают наиболее крупные участники торговли – маркет-мейкеры.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как правило, ими являются крупные банки, фонды, компании и тому подобные учреждения.

Особо крупные пользователи обладают большими денежными капиталами, которые они могут «вливать» в рынок. Как известно, стоимость двигается под воздействием финансов, вкладываемых в то или иное её направление. То есть, чем больше денег было вложено в покупку или продажу валюты, тем сильнее будет её соответствующее движение. Как известно, ценовая линия может перемещаться в двух направления:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Восходящее. Чтобы подымать уровень стоимости, пользователям необходимо вкладывать свои деньги в покупку соответствующего актива;
2. Нисходящее. Чтобы опускать уровень стоимости, пользователям необходимо вкладывать свои деньги в продажу соответствующего актива.

Существенное влияние на поведение ценовой линии могут оказывать только наиболее крупные пользователи. Умение анализировать их поведение позволит рядовому спекулянту правильно прогнозировать любые изменения стоимости и подстраивать свою торговлю под них. Данный аспект технического анализа сводится к поиску значения такой величины, как торговый объём. Для его обнаружения были разработаны специальные автоматические алгоритмы, одним из которых является индикатор «Volumes», который и будет описан ниже.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Volume форекс

Рассматриваемый торговый алгоритм был разработан для определения активности участников торговли за определённый промежуток времени. Данный индикатор может стать крайне эффективным дополнением для любой торговой стратегии, так как предоставляет пользователю обширный комплекс информации, позволяющей с высокой точностью определять наиболее выгодные моменты для проведения тех или иных финансовых операций. Единственное, что потребуется тейдеру для результативной торговли – изучить основные тонкости работы с данным индикатором.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для начала следует обратить внимание на установку данного алгоритма. Так как он является стандартным для большинства наиболее популярных торговых платформ, спекулянту не придётся тратить время на его скачивание и установку. Достаточно будет просто найти его в меню с инструментами выбранного им для работы клиента. Для начала работы следует просто переместить индикатор в рабочее пространство.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Непосредственно показания, предоставляемые инструментом, представляют собой количество торговых операций, проведённых трейдерами с выбранным торговым активом. При этом, пользователь может самостоятельно выбирать временной промежуток, который будет использоваться инструментом для технического анализа.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Форекс индикатор Volume применение

После переноса инструмента на график перед спекулянтом появится отдельное окно, в котором располагается гистограмма. На её графике будет генерироваться 2 типа столбцов, отвечающих за определённую рыночную ситуацию:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Столбцы, окрашенные в красный цвет, оповещают о том, что значение торгового объёма, присутствующего на рынке в данный момент времени, понижается. То есть, пользователи постепенно покидают рынок, из-за чего текущая тенденция начинает ослабевать;
2. Столбцы, окрашенные в зелёный цвет, оповещают о том, что значение торгового объёма, присутствующего на рынке в данный момент времени, повышается. То есть, пользователи постепенно начинают входить в рынок, из-за чего текущая тенденция усиливается.

Для того, чтобы визуальный анализ показаний инструмента был проще, трейдер может увеличить ширину сигнальных столбцов в настройках индикатора. Благодаря этому можно сделать гистограмму более удобной для восприятия. Также следует отметить, что в параметрах индикатора пользователь может добавлять дополнительные ключевые уровни стоимости, которые можно использовать при работе с выбранной им стратегией.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Интерпретировать показания инструмента следует следующим образом: в случаях, когда на рынке наблюдается более ста тысяч торговых операций, проведённых в течение дня, можно говорить о том, что он пребывает в фазе активной торговли. Если же количество открытых пользователями ордеров за сутки не превышает 50 тысяч, что рынок пребывает в стадии флетового движения, при котором стоимость практически не меняет своих значений.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стандартным для рассматриваемого торгового инструмента является отображение информации со всех временных отрезков, однако спекулянт может самостоятельно выбрать только те, что используются им для анализа. Также в настройках можно изменить рабочий период инструмента, отвечающий за количество временных свечей, используемых им для поиска всей нужной информации.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор Better Volume

Также следует отметить, что существует модификация рассматриваемого инструмента, обладающая приставкой, переводящейся как «Лучший». Данный торговый инструмент ничем не отличается от стандартной версии с точки зрения технического функционала. Основной особенностью данного инструмента является более широкое обилие торговых сигналов, делающее работу с рынком более точной и наглядной.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Обилие торговых сигналов проявляется в том, что столбцы гистограммы могут окрашиваться в большее количество цветов, отображающих различные ситуации на рынке. Среди цветов можно выделить:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Голубой. Столбцы, окрашенные в данный цвет будут встречаться трейдеру чаще всего. Они отображают отсутствие какой-либо чрезмерной активности на рынке. В таком случае можно говорить о том, что рынок пребывает в спокойном состоянии и в ближайшее время каких-либо изменений в тенденции наблюдаться не будет;
2. Желтый. Подобные столбцы указывают на то, что в данный момент времени на рынке наблюдается очень низкий показатель объёма. Как правило, они имеют крайне маленькую высоту. В большинстве случаев соответствующая им ситуация возникает в периоды затухания доминирующей рыночной тенденции. Также данная окраска может сигнализировать о том, что в скором времени стоимость перейдёт в фазу коррекционного движения;
3. Зелёный. Данные столбцы показывают, что в данный момент времени пользователи открывают большое количество сделок, из-за чего торговый объём значительно повышается. Вместе с этим, большинство таких столбцов имеет небольшую высоту. В данных случаях, как правило, на рынке происходит выход крупных игроков из торговли с последующим открытием новых ордеров. При генерации подобного сигнала также следует ожидать того, что рыночная тенденция развернётся в противоположном направлении. Следует отметить, что смена направления может произойти не сразу: иногда она задерживается из-за инерционной природы рыночного движения;
4. Красный. Отличительной чертой подобных столбцов также является их большая высота. Подобные сигналы оповещают о том, что инициатива в данный период времени находится в руках спекулянтов, открывающих ордеры на покупку валюты. Как правило, они генерируются в момент их массового входа в рынок. После их генерации чаще всего происходит разворот трендовой линии в восходящем направлении. Также в некоторых случаях за ними может последовать восходящая коррекция ценового уровня;
5. Белый. Описание данных столбцов диаметрально противоположно красным: они оповещают о том, что в данный момент на рынке происходит массовая активизация продавцов, открывающих большое количество соответствующих ордеров. Соответственно, при генерации данного сигнала можно ожидать нисходящий разворот тренда или переход стоимости к соответствующему коррекционному движению.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Также интерфейс данного инструмента включает в себя скользящую среднюю линию, выполняющую функцию разделительного уровня для гистограммных столбцов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Better Volume

Разобравшись с основными теоретическими аспектами, можно переходить непосредственно к тонкостям практической работы по показаниям рассматриваемых инструментов. Для этого следует учесть основной принцип проведения технического анализа с их помощью: уровень торгового объёма должен всегда соответствовать ценовому движению. Благодаря ему, пользователь сможет проверять соответствие динамики котировок стоимости и активности спекулянтов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В большинстве случаев показания инструмента в точности следуют за доминирующей на рынке тенденцией:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. При возрастающем движении столбцов можно говорить об усилении трендовой линии, направляющейся вверх;
2. При понижающемся движении столбцов можно говорить об усилении трендовой линии, направляющейся вниз.

В случае доминирования одной из противоборствующий категорий пользователей ценовая линия может вести себя по-разному:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Если при нисходящей тенденции наблюдается понижение ценового уровня, то на рынке возрастает показатель соответствующего торгового объёма. Если же стоимость движется вниз, то количество сделок на продажу начинает увеличиваться;
2. Если при восходящей тенденции наблюдается понижение ценового уровня, то на рынке понижается показатель соответствующего торгового объёма. Если же стоимость движется вниз, то количество сделок на покупку начинает уменьшаться.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что рассматриваемый торговый индикатор и его модифицированная версия могут не только определять сильные тенденции, но и находить на графике точки их потенциального разворота. Данная функция обуславливается опережающей природой инструмента, которую можно эффективно использовать в торговле. Для этого следует обращать внимание на 2 ситуации:

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

1. В случае, если инструмент отображает понижение торгового объёма при наличии ярко выраженной тенденции, то следует ожидать того, что в скором времени она завершится;
2. Если движение уровня стоимости, направленное против доминирующей тенденции усиливается и сопровождается повышением соответствующего объёма, то следует ожидать разворота трендовой линии в противоположном направлении.

Для максимально эффективного использования данных ситуаций следует построить на графике линию, отображающую движение тенденции. Сделать это поможет индикатор Vortex. При помощи построенной сигнальной линии можно подтверждать то или иное движение гистограммы рассматриваемого индикатора.
Также следует отметить ещё один важный сигнал – дивергенцию. Она представляет собой расхождение показаний индикатора и реальной рыночной ситуации. Всего можно выделить 2 вида подобного явления:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

1. Нисходящее расхождение. В таком случае наблюдается повышение ценового уровня, сопровождающееся понижением торгового объёма;
2. Восходящее расхождение. В таком случае наблюдается понижение ценового уровня, сопровождающееся повышением торгового объёма.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Обращать внимание стоит только на повышение количества торговых операций, совершаемых пользователями. В таком случае можно говорить о том, что в скором времени ситуация на рынке кардинально поменяется. Если же во время дивергенции объём понижается, то рынок постепенно переходит в фазу флетового движения, при которой проводить какие-либо сделки крайне не рекомендуется.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Скачать индикатор baracude Volume

Рассмотренные выше торговые инструменты относятся к типу вертикальных алгоритмов. Помимо них, существуют также индикаторы, отображающие горизонтальный торговый объём. Именно к таким и относится «Baracude Volume», отображающий количество сделок не только за определённый промежуток времени, но и на каждом из уровней, пройденных стоимостью. В целом, данный инструмент имеет множество сходств с вышеописанными и выполняет ту же функцию, однако делает это другим способом. Какой именно индикатор выбирать для торговли зависит только от трейдера.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор объема Volume

Под конец можно выделить один крайне важный момент: для проведения всех вычислений используется тиковая разновидность торгового объёма, отображающая количество торговых ордеров, а не число финансов, вложенных в них. Для определения реального объёма можно использовать инструменты для определения фьючерсных объёмов. Одним из таких является индикатор объемов cme.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Это объясняется тем, что на рынке реальный объём торговли попросту отсутствует. Форекс является мировым виртуальным рынком, из-за чего наблюдение за всеми финансами, участвующими в обороте, является попросту невозможным. Именно поэтому была выбрана альтернативная величина.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —> p, blockquote 31,0,0,0,1 —>

Тиковый объём нельзя назвать точным показателем, так как предоставляемая пользователю информация о нём является не полной: трейдер может отслеживать лишь количество сделок, проведённых в пределах его торгового брокера. Однако чаще всего тиковый объём весьма достоверно отображает настроение маркет-мейкеров. Чтобы глубже ознакомиться с данным техническим аспектом, спекулянту следует ознакомиться с книгой Хозяева рынка Том Вильямс.

Индикатор объема — Volume

Индикатор объема Volumes — базовый элемент, который может дать бесценную информацию о рынке и его перспективах. В большинстве торговых стратегий так или иначе учитываются объемы, поскольку они действительно помогают понять настроение большинства трейдеров. Также данный индикатор является базовым на всех терминалах для торговли и анализа рынка. Если говорить о живом графике, то там Volumes и вовсе является индикатором по умолчанию, который загружается сразу после открытия графика. Поэтому я хочу сегодня поговорить об этом инструменте технического анализа, поскольку при правильном использовании он может позволить улучшить любую торговую стратегию, а также вести работу только на основе собственных показаний.

Что такое объемы?

В начале статьи сразу хочу отметить, что на форексе и в бинарных опционах объемы являются идентичными. Всего их существует 2-е разновидности:

1. Реальный. Действительно указывает на то, сколько денег трейдеров находятся сейчас в рынке.
2. Тиковый. Ведет подсчеты не количества денег, а количество открытых ордеров.

Фондовые рынки ведут работу исключительно с реальными объемами, поскольку все сделки выводятся на биржу и за ними можно следить, ведя статистику. Если говорить о бинарных опционах, а равно и о форексе, то здесь подсчитать количество денег в работе просто невозможно, поэтому индикатор Volume использует тиковый алгоритм построения. Именно об этом элементе мы и будем сегодня говорить.

Перед тем как переходить дальше, я хочу, чтобы вы четко уяснили, что мы будем говорить именно об общем количестве открытых сделок (тиков), а не о суммах, которые трейдеры вывели на рынок. Это принципиально разные данные.

Форекс индикатор Volume — теоретические основы

Для объяснения и демонстрации принципов работы с индикатором Volumes я буду использовать живой график.В принципе никакой разницей между индикатором на этой платформе и других платформах нет, но живой график удобен тем, что он интерактивен и не требует установок дополнительных программ. Я уже говорил, что в данном случае это инструмент, который подгружается по умолчанию, а внешне он выглядит так, как показано на рисунке ниже.

Весь индикатор состоит из трех графических элементов:

1. Зеленые столбцы – указывает на рост объемов торговли по активу.
2. Красный столбец – указывает на то, что количество сделок по данному активу сокращается.
3. Синяя зона — является мувингом, то есть средним значением за определенный период, что позволяет следить за отклонениями.

Давайте еще раз вернемся к понятию «тиковый объем». Здесь нужно понять, что он указывает на общее количество сделок, которые были открыты всеми трейдерами брокера за определенный интервал времени по определенному базовому активу. При этом не учитывается направление торговли и объем, важно только количество открытых контрактов.

Давайте рассмотрим пример того, как объемы на форекс (бинарных опционах) отличаются от аналогичного индикатора, например, на фондовом рынке. Допустим у нас есть стандартные условия, что на графике 5 минут было открыто 400 сделок по 1 доллару. Получается, что всего инвестировано 400 долларов, и всего открыто 400 контрактов. Это идеалистическая ситуация, когда и тиковый и реальный объем совпадает. Разумеется, такое на рынке практически не встречается, поскольку если даже один из трейдеров инвестирует не 1 доллар, а 1,05 — идеальная картина рухнет и начнутся расхождения.
В качестве альтернативы приведу другой пример. Тот же график 5 минут и те же 400 открытых сделок. Но на этот раз все ставили по 10 долларов. Соответственно реальный объем — 4000, а тиковый все те же 400. С точки зрения тиков — разницы между двумя примерами нет — 400, но с точки зрения реальных денег разница есть, ведь в первом случае люди загрузили 400, а во втором 4000 долларов. Чувствуете разницу в подходе? Ее важно понять и принять, чтобы в дальнейшем правильно использовать индикатор Volume.

Поймите и примите, что в бинарных опционах мы не видим количество денег, которые находятся сейчас в рынке. Индикатор объема Volumes показывает общее количество сделок. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять когда к активу есть повышенный интерес со стороны трейдеров, а когда желающих торговать практически нет.

Другими словами мы говорим о том, что значимость объемов преувеличивать не стоит и на форексе и тем более в бинарных опционах этот показатель не так важен, как, например, на фонде. Но это уже детали…

Как использовать индикатор Volume на практике

А помощью индикатора Объемы можно понять активность трейдеров на рынке. Согласитесь, что есть сейчас большое количество людей торгует, то это может говорить о том, что актив будет иметь высокую волатильность, потенциал для трендового движения, и так далее. Это уже достаточно полезная информация, но по ней торговать еще нельзя. Для торговли мы будем использовать другие принципы и правила.

Уровни объема

Работа с, так называемыми, уровнями позволяет определить главное — стадии затухания и стадии активности на рынке. Если эти стадии известны, то дальше существуют десятки стратегий, которые эти знания способны превратить в деньги. Для определения показаний используется средняя линия (синяя), которая позволяет анализировать столбцы, указывая на то, что рынок активен или пассивен. Ниже приведен рисунок, где наглядно видно все, о чем я сейчас говорил.

Ключевые аспекты тут следующие:

1. Базовый актив может впасть во флет (перейти в коррекцию), только после того, как по нему наблюдалось оживление (тренд).
2. От торговли лучше воздержаться если мы видим на рынке четкую тенденцию, но объемы при этом крайне малы. В любой момент могут прийти крупные игроки (или просто массовка) и все развернуть.

Индикатор объема Volume в этом плане интересен тем, что у него есть четка последовательность «Тренд-Флет», и так по кругу. Соответственно актив сначала впадает в малые объемы, а потом в большие и так опять по кругу.

Большой объем и работа с ним

Очень важный сигнал у Volumes индикатор появляется в момент, когда на графике наблюдается аномально высокий столбец. Я думаю каждый из вас видел такие ситуации на рынке, когда вдруг, ни с того ни с сего, появляется столбец, которые в 1,5-2, а иногда и более, раз выше предыдущих. Тут даже тиковый объем указывает на то, что вдруг у всех появилось желание торговать по активу. И тут многие трейдеры говорят, что раз так — нужно открываться на повышение и гарантированно заработаешь. Но не все так просто. В частности возможны такие ситуации появления столбца:

1. Крупные игроки начали формировать тренда, в результате чего можно ожидать, что цена и дальше будет идти в том же направлении, что и свеча «интенсивности»
2. Всплеск был вызван различными факторами, в том числе и стихийными, за которыми глобально ничего не стоит. В результате влияния на рынок практически нет.
3. Всплеск, который по-другому можно назвать агонией. Трейдеры выжимают последние соки из текущего движения, чтобы потом начать торговать в другую сторону.

Чаще всего можно встретить именно первый случай. Они и описывается в литературе по техническому анализу. Нам говорят, что рынок был в состоянии покой, а теперь он активизировался и начнет мощно двигаться. При этом идеальную точку входа здесь поймать крайне тяжело. В идеале нужно открывать позицию по ходу формирования свечи, но когда уже видно, что объемы большие. Вот пример такой ситуации.

Второй вариант это ситуация нейтралитета по Volume. В шахматах ее называют патовой. Сейчас я объясню, что имеется ввиду. Для этого есть рисунок ниже, где четко видно, что в момент появления активности на рынке наблюдается явная восходящая тенденция. И в этот момент происходит сильное падение, подкрепленное объемами. Но даже с точки зрения классической теории технического анализа открываться против текущего тренда — самоубийство. В данном случае это именно так, поскольку абсолютно непонятно подкреплено ли это движение деньгами. Поэтому в такой ситуации мы говорим о нейтралитете и о том, что входить в сделку по сигналу очень опасно. Лучше понаблюдать за ситуацией и тогда уже принимать решение.

Следующий вариант редко описывается в литературе, о на практике встречается очень часто. Более того, он является шикарным сигналом, ведь в большинстве случае если происходит всплеск после длительной тенденции — очень велика вероятность разворота. Это базовая психология рынка, в которой выигрывают опытные трейдеры, а новички могут такую ситуацию спутать с первым пунктом, открыться и проиграть. Выражаясь простым языком, люди выжимают максимум от текущего движения и потом разворот. И тут Volume индикатор может быть очень полезен.

Пробой средней линии

Средняя линия форекс индикатора Volumes по умолчанию рассчитывается с периодом 20. То есть мы видим среднее значение объемов за указанные интервал времени. В своей торговле опционами эта линия выступает классическим мувингом, по которому можно открывать сделки (причем только по сигналам этой линии):

1. Ждем появления участка, когда 5-6 свечей подряд будут сформированы под средней линией. Это верный признак «спокойного» рынка. Соответственно, у такой ситуации есть потенциал для всплеска. На рисунке ниже такая ситуация обозначена желтым цветом.
2. Однозначный пробой (не еле заметный, а явно видный) средней линии, после чего происходит открытие сделки. Зеленый столбец говорит о работе на повышение, а красный — на понижение.

Еще раз хочу обратить внимание на ошибку, которая здесь возникает у большинства. Люди видят незначительный пробой и сразу входят в рынок. Но ведь суть в том, что мы ждем именно импульса, который должен дальше развиваться.

https://blogtactics.ru/kak-opredelyat-volume-foreks/
https://binarymag.ru/volumes/