Индикатор VSA для MT4 поможет определить действия маркет-мейкеров

Здравствуйте, уважаемые гости блога womanforex.ru, сегодня я решила вам рассказать про индикатор VSA для MT4, который пользуется в наше время большой популярностью. Перед тем как перейти к его непосредственному описанию, считаю необходимым сделать небольшое вступление.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Анализ VSA зачастую проводится маркет-мейкерами перед тем, как войти в рынок. Делают они это для того, чтобы проверить текущую обстановку на рынке. Как же они это делают? Маркет-мейкеры создают ордера против движения на рынке и отслеживают изменения ценового уровня, которые были вызваны их действиями. Делается это для того, чтобы выявить на рынке крупных игроков, которые могут помешать им делать свои дела.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Пример работы маркет-мейкеров описан в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Если вы еще не читали ее, то я вам расскажу этот момент. В книге идет повествование от первого лица молодого человека, который решил изменить свою жизнь и стать богатым. В результате он оказался в доме у опытного трейдера, у которого мог узнать много полезного для себя.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Помощник успешного трейдера выполнил указание своего начальника, продав незначительное количество акций. Затем трейдер взглянул на движение цены и только убедившись в том, что его действия не повлияли на общую тенденцию, дал команду закупаться.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Что же хотел донести до своих читателей автор данной книги? Эдвин Лефевр наглядно показал нам, как действуют крупные игроки рынка, чтобы проверить силу тренда. Продав незначительное количество акций, опытный трейдер проверил силу тренда и убедился в том, что на рынок вышли крупные участники. Если бы его продажи изменили движение цены, то можно было бы сделать вывод, что в данный момент на рынке промышляют мелкие игроки, которые оперируют небольшими объемами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В этой истории речь шла о торговле акциями. Примерно тоже самое сегодня творится и на рынке Форекс, главное отличие заключается лишь в том, что на Форексе мы торгуем в обе стороны, в то время как на рынке акций чаще всего наблюдается восходящий тренд.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Что такое тест VSA

В случае если маркет-мейкеры желают совершить закупку, то перед этим они, также как и опытный трейдер из книги «Воспоминания биржевого спекулянта», совершат небольшие продажи, чтобы убедиться, что в данный момент на рынке нет крупных игроков.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Многие опытные трейдеры научились различать тестирование рынка маркет-мейкарами и успешно используют это умение в своих целях. Сегодня я попытаюсь научить этому умению и вас.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Если тест рынка был пройден успешно, то на графике мы заметим небольшой откат цены, который будет вызван незначительными объемами, после чего цена стремительно направится в противоположное направление. Научившись выявлять такие моменты, вы всегда сможете действовать вместе с крупными игроками и зарабатывать соответственно.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор VSA. Описание

Отличным инструментом для выявления тестирования рынка маркет-мейкерами является индикатор VSA, о котором мы и поговорим далее. Как работает индикатор объемов VSA? Данный инструмент выявляется резкое изменение объемов, которое собственно и приводит к изменению направления тренда. Как выглядит индикатор VSA в действии, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Я думаю уже давно ни для кого не секрет, что цена меняет свое направления в результате изменения объемов спроса и предложения? Анализ объемов позволяет выявить крупных игроков и войти в рынок вместе с ними.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Торговый объем представляет собой объем продаж или покупок, совершенных за определенный промежуток времени, как правило, за 1 торговый день.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

На Форексе увидеть реальный объем невозможно, можно оценить только тиковый. Тиковый объем представляет собой банальный учет общего количества сделок, судить по которому об объемах достаточно проблематично. Более подробно об это вы можете узнать из моей предыдущей статьи «Торговля по объемам».

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На рынке Форекс объем можно выявить путем отслеживания динамики тех или иных объемов. Индикатор VSA позволяет нам обнаружить, чего на рынке в данный момент больше: покупок или продаж.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

По идеи объемы спроса и предложения должны быть идентичными, в таком случае ценовой уровень будет зафиксирован на одной отметке. Как только увеличится предложение, цена пойдет вниз. Если же увеличится спрос, цена направится вверх.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор VSA больше всего подходит для анализа рынка. Торговать исключительно на его основе достаточно проблематично, лучше всего, конечно же, использовать его в комплексе с другими индикаторами.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В ходе проведения анализа рынка, необходимо обращать внимание на следующие показатели:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Размер спреда.
2. Цена открытия и закрытия.
3. Торговый объем в зависимости от динамики спреда и цены закрытия.

Аналогичным инструментом является индикатор Better Volume, описание которого вы можете найти тут.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Скачать индикатор VSA вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать индикатор VSA
Установка данного индикатора осуществляется по стандартной схеме. Скаченный архивы сохраняете в каталог данных вашей торговой платформы, а папку Indicators. Затем перезапускаете торговую платформу, выбираете подходящую валютную пару и переносите на нее индикатор из окна «Навигатор».

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пример использования

Начало продаж лучше всего рассмотреть на конкретном примере. На фото, расположенном ниже, представлена валютная пара доллар/швейцарский франк на тайм-фрейме М30.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

До появления бара, отмеченного цифрой один, рынок находился в фазе повышения цены. Затем отмечается пик объема, а также широкий спред и цена закрытия находится в центре бара, что является признаком того, что на рынок вошли маркетмейкеры. При этом следует помнить, что если в этот момент заключались только сделки на покупку, то бар бы не закрылся поблизости от середины.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Подобная картина говорит о том, что маркетмейкеры совершают сделки на продажу в момент, когда огромное количество ни о чем не подозревающих трейдеров создает сделки на покупку. Такие ситуации обычно возникают в момент появления новостей, выглядящих бычьими и привлекающих неопытных трейдеров.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы получать доход, вам следует действовать вместе с маркетмейкерами, по этой причине в подобной ситуации вам необходимо создавать сделки на продажу, а не на покупку, как большинство мелких трейдеров.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

Применение подобных индикаторов требует от трейдера определенного опыта и квалификации, поэтому лучше всего использовать дополнительные инструменты для подтверждения получаемых сигналов.

Индикаторы объема на форекс – важнейший элемент в торговле

Эффективная торговля на бирже Форекс складывается из множества различных элементов, крупных и малых. И знание объёмов сделок, а также умение работать с этой информацией – один из важнейших аспектов многих успешных стратегий. Рассмотрим – что же такое объёмы и как работать с переменной Volumes.

Ловим крупную рыбу

Применение индикаторов для определения вертикальных и горизонтальных объёмов на рынке Форекс позволяет грамотному и умелому участнику рынка получить весомое преимущество.Этот тип инструментов предоставляет данные об величине совершаемых сделок, что позволяет определить настроение крупнейших участников торгов, и достаточно точно спрогнозировать движение цены на основе этих данных.

Текущая тенденция может либо подтверждаться величиной ордеров, либо нет. Отсутствие этого подтверждения говорит об ослаблении тренда и приближающейся перспективе реверсного колебания. Если же текущее движение графика стоимости сопровождается поддержанием либо увеличением размера сделок участниками торгов — ситуация обратная. Тенденция достаточно сильна, чтобы продолжать двигаться в заданном направлении.

Второй тип объёмов — горизонтальный, представляющий собой зону стоимости, которая выглядит наиболее оптимальной для открытия позиции в глазах инвесторов. Для большей наглядности можно провести аналогию с многоэтажной новостройкой. Квартиры средней этажности в большинстве случаев будут пользоваться большим спросом, чем на самых первых или самых последних этажах. Этот сектор повышенного спроса и называют зоной или коридором стоимости.

Инструменты регистрации объёмов

Индикаторы для торговых терминалов как правило выводят данные по объёмам в левой(горизонтальный) либо в нижней(вертикальный) части рабочей области. Кроме того стоит отметить, что получение точных данных по каждому участнику нам, разумеется, недоступно — все инструменты работают только с тиковыми значениями. По сути же, анализ проводится на основе количества определённых активов (ценных бумаг, сырья, валютных пар и т.д.)

К примеру, в среднем на одну свечу, возникающую при внутридневной торговле, приходится около 2000 лотов. Мы видим на экране индикатора, что очередная свеча выделяется значением в 8000, на ценовом графике в это время скорее всего происходит пробой уровня поддержки, а после цена возвращается в пределы заданного диапазона стоимости. Возникает вопрос — что же послужило причиной подобного поведения графиков? Описанная ситуация достаточно наглядно демонстрирует работу участника торгов, обладающего крупным капиталом. Сформировавшийся пробой спровоцировал срабатывание стопов продажи, а масса трейдеров параллельно начала выставлять новые ордеры продажи активов. Крупный участник мгновенно перекупил все выставленные предложения, вызвав тем самым разворот тенденции и возвращение её в пределы установленного ценового канала.

Cluster Delta

Дельта — один из классических инструментов технического анализа, представляющий собой сравнительную гистограмму, построенную от левого края ценового графика. Формирование гистограммы происходит на основе суммарного значения объемов по стоимости каждого торгового актива в пределах заданного временного интервала. Экстремумы — пиковые значения гистограммы — как правило выступают в качестве значимых торговых уровней в будущем.

Volume Spread Analysis

VSA — это не просто индикатор, это целая методика оценки текущих объёмов торговли в комплексе с формой и величиной формируемой рынком свечи. Обнаруживая манипуляции, производимые крупнейшими из активных игроков, а также регистрируя т.н. «умные» сделки, данный метод завоёвывает всё большую популярность среди широкого круга инвесторов, которая не в последнюю очередь обуславливается и функциональностью. Например, данный инструмент технического анализа способен взять на себя часть задач, которые около пяти лет назад приходилось выполнять вручную.

Многие игроки с небольшим опытом воспринимают VSA просто как сводную гистограмму анализа объёмов, что не совсем корректно, а потому начнём с небольшого теоретического экскурса. Разумеется сама гистограмма является незаменимым элементом данной теории оценки рынка, но спред свечи, как и некоторые другие значения также играют немалую роль.

В качестве спреда в данном случае выступает не расхождение показателей Ask и Bid, но интервал между High и Low для каждой отдельно взятой свечи. Таким образом, читая аналитические отчёты, можно встретить высказывания вроде «короткая свеча говорит о ложности сигнала» и аналогичные. Всё это не просто личные мнения отдельных исследователей рынка, а полноценные выводы, полученные на основе показаний VSA.

Калибровка спреда

Сейчас разработаны несколько видов вышеописанного алгоритма. Ввиду сравнительной простоты кода инструмента модификация доступна даже людям не слишком сильным в программировании. Потому мы поговорим сегодня об одной из модификаций VSA под названием WSD Histogram.

Поначалу может немного напугать нестандартно разноцветная разметка гистограммы, но не стоит делать поспешные выводы о несерьёзности или чрезмерной сложности инструмента. Поскольку разработчиками анализа относительной силы подразумевалась в первую очередь работа с чистым графиком, разнообразие цветовой гаммы применяется только для повышения наглядности. WSD Histogram не включает в себя дополнительных формул, которые были бы скорее излишеством, замедляющим работу всей системы.

Каждая фигура индикатора является прямым выражением спреда, кроме того он отражается в показаниях информационной панели в правой части экрана. Вершины баров окрашиваются в разный цвет в зависимости от текущей тенденции:

• Серый бар — ни у одной группы участников рынка нет весомого преимущества;
• Зелёный — быки преобладают над медведями;
• Красный — медведи владеют рынком.

Также в функционал рассматриваемой версии VSA входит оценка габаритов тени, оставляемой каждой свечной фигурой. Эти значения имеют вид зелёных и красных баров на рабочей области графика, инфо-панель же отображает только значение, актуальное для текущей фигуры.

Минусом данной функции является то, что её нельзя отключить, но опции позволяют снизить заметность, уменьшив размер линий — это поможет при перегруженности графика. Но опускать эту информацию совсем не стоит — для 80% формирующихся фигур имеет значение соотношение величин тела и тени свечи, а самостоятельное измерение может занять слишком много времени.

VSA как индикатор объёмов

Определение и замеры спреда — важнейший элемент аналитики с использованием такого элемента технического анализа, как Volume Spread Analysis, но без оценки изменений в объёмах даже самый тщательный анализ спредов оказывается малоэффективным в 9 из 10 случаев. Причина достаточно проста — диапазон значений паттерна сам по себе отлично отслеживается, VSA лишь облегчает восприятие данных, но самые ценные данные заключены как раз в значениях объёмов торговли.

По этой причине было разработано специализированное дополнение — индикатор Better Volume, помимо обозначения переменной Volumes способный определять паттерн, окрашивая сформировавшуюся фигуру в определённый цвет. Данный советник можно скачать в свободном доступе, кроме того он успешно прошёл тестирования на многих платформах, в частности MetaTrader 4 и 5 версии.

Инструмент предоставляет несколько типов сигналов, различаемых по цвету столбца:

• Белый цвет характеризует бычий бар графика, сопряженный с повышением числа лотов. Зачастую подобная фигура возникает в условиях угасания медвежьей тенденции. В рынок вступают малоопытные инвесторы либо срабатывает большая часть Stop-Loss, что нередко провоцирует формирование новой волны ниспадающего тренда.
• Красный бар по сути своей представляет противоположность предыдущего типа фигур, поскольку сопровождает рост авторитета продавцов на рынке, сопряженный с повышением параметра Volumes.
• Зелёный бар возникает с приходом на биржу значительного объёма, сопровождающего флетовое состояние ценового графика и понижение спреда.
• Возникновение жёлтой фигуры может быть спровоцировано понижением значений Volumes и Spread; наибольшая вероятность появления замечена во время т.н. «ночного флета» – пониженной активности участников рынка в тёмное время суток.
• Последний сигнал выражен столбцом гистограммы пурпурного цвета, который возникает при последовательном формировании нескольких крупных свечей. Практика показывает низкую вероятность возникновения данного сигнала, потому им обычно пренебрегают.

Заключение

Аналитика объёмов для покупателей и продавцов — один из важнейших элементов прогнозирования на бирже Форекс. Хороших результатов при ведении торгов без этого аспекта оценки рынка добиться возможно, но лучших — нет. Потому стоит изучить значимость различных переменных из мира Volumes, а также научиться грамотно применять их в работе. Сегодня мы рассмотрели не все инструменты для работы с объёмами — многие советники способны дополнить рабочий график различными данными, но, как показывает практика, они являются гораздо менее эффективными, зачастую просто захламляя экран терминала и отвлекая от важных значений.

https://womanforex.ru/indikatory-foreks/skachat-indikator-vsa-dlja-mt4.html
https://news-hunter.pro/fxindicators/indikatory-obema-na-foreks-vazhnejshij-element-v-torgovle.pro