Трендовая торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Опытные трейдеры всегда анализируют текущую рыночную ситуацию не по одному, а по 2-3 разным таймфреймам. Например, если на М30 виден нисходящий тренд, это может быть всего лишь откат, в то время как на H4 заметен явный рост цены. Но открывать и закрывать все фреймы по очереди не всегда удобно. Поэтому за ними лучше наблюдать одновременно – этот принцип заложен в основу стратегии «3 экрана Элдера», о которой подробно рассказывается в статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Суть стратегии «Три экрана Элдера»

Эта стратегия была разработана известным американским трейдером Александром Элдером еще в 1986 году.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Основные понятия ТС

Суть стратегии отражает название «3 экрана»: для анализа рыночной ситуации предлагается использовать 3 таймфрейма:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. Основной (располагается по центру) – любой интервал для определения текущего тренда или коррекции.
2. Старший (располагается слева) – больше основного в 5 раз, используется для определения глобального тренда.
3. Младший (располагается справа) – меньше основного в 5 раз, используется для поиска конкретной точки входа в рынок.

Для определения таймфреймов используется простое «правило пяти». Это означает, что все интервалы должны отличаться друг от друга примерно в 5 раз. Хотя на практике допускаются и другие отличия: например, в 7 раз (дневной и недельный фрейм) или в 4 раза (часовой и 15-минутный).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

старший	основной	младший
1 месяц	1 неделя	1 день*
1 неделя	1 день	4 часа*
1 день	4 часа	1 час*
4 часа	1 час	30 минут**
30 минут	15 минут	5 минут***
15 минут	5 минут	1 минута***

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

*эти варианты используются для заключения долгосрочных сделок на несколько дней и (реже) – недель.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

**вариант для среднесрочной торговли внутри дня (сделки заключаются на несколько десятков минут или часов).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

***варианты для скальпинговой торговли (трейдеры заключают большое количество сделок и закрывают их при получении даже минимальной прибыли).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно почитать о том, как применять большой таймфрейм в Форекс и для каких стратегий он больше всего подходит.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Выбор ТФ для стратегии по трем экранам Элдера (форекс)

Порядок определения таймфреймов такой:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Сначала трейдер определяет основной (базовый) интервал – т.е. средний экран, по которому он будет ориентироваться при заключении сделки.
2. Затем определяет старший фрейм, который будет больше основного в 4-5 раз. Этот экран нужно поставить слева.
3. Последний этап – открыть младший фрейм, который будет меньше базового также в 4-5 раз. Этот экран ставят справа.

В результате на рабочем столе (например, в окне терминала МТ4) появляется сразу 3 экрана, за которыми можно наблюдать одновременно. Трейдер видит и главный тренд, и возможную коррекцию, и оптимальный момент для входа. Благодаря этому он может определить:

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

• направление главного тренда;
• наличие/отсутствие отката (т.е. коррекции);
• силу тренда;
• момент для открытия ордера – рыночного или отложенного.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Система «3 экранов Элдера» — индикаторы для работы

В рамках этой стратегии можно использовать всевозможные индикаторы – трендовые, осцилляторы, пользовательские. Причем некоторые из них можно добавить на старший фрейм, другие – на основной, третьи – на младший. Комбинация алгоритмов определяется опытным путем, как и в остальных случаях.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Например, сам Элдер предлагал использовать 5 индикаторов, в расчетах которых учитывается:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

• торговый объем;
• максимумы и минимумы цены;
• цена открытия и закрытия свечи.

В самом простом варианте это 2 скользящие средние с разными периодами, осцилляторы MACD и RSI. Они позволяют увидеть не только направление тренда, но и его силу. Благодаря этому трейдер может наметить точки разворота и войти в рынок в самом начале зарождения новой тенденции.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Допускается применять и другие алгоритмы. В представленном ниже примере видно, что на основной график добавлен stochastic с базовыми настройками, а на старший – MACD. Младший интервал оставили в «чистом» виде, без каких-либо индикаторов. В этом и есть преимущество стратегии 3 экрана Элдера: здесь могут быть самые разные комбинации индикаторов. Поэтому каждый трейдер сможет разработать собственную торговую систему.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегия «3 экрана Элдера» с EMA, MACD и Stochastic

Одна из базовых стратегий на основе 3 экранов Элдера основана на применении таких индикаторов:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• EMA (экспоненциальная скользящая средняя с периодом 28);
• MACD (настройки по умолчанию);
• Stochastic (настройки по умолчанию).

Как добавить и настроить индикаторы

Все эти инструменты можно найти в любом терминале МТ4. Чтобы добавить их на график, достаточно перетащить значки с панели навигатора. Другой способ – зайти в раздел «Вставка», выбрать «Индикаторы» и далее «Трендовые» (EMA) или «Осцилляторы» (MACD, Stochastic).

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для справки. Настройки любого индикатора можно изменить, нажав по нему правой кнопкой и перейдя в раздел «Свойства». Но стратегия тестировалась на основе базовых параметров. Поэтому их рекомендуется оставить без изменений.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сигналы от этих инструментов достаточно простые. В случае с EMA (период 13) следует обратить внимание на такие признаки:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Если свечи располагаются выше линии ЕМА, наблюдается восходящий тренд, можно рассматривать сделки на покупку.
2. Если свечи располагаются ниже линии ЕМА, наблюдается нисходящий тренд, можно рассматривать сделки на продажу.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сигналы от MACD:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

1. Если столбики располагаются ниже нулевого уровня, и каждый следующий выше предыдущего, это говорит о зарождении восходящего тренда. Можно заключать сделки BUY.
2. Если столбики располагаются выше нулевого уровня, и каждый следующий ниже предыдущего, это говорит о зарождении нисходящего тренда. Можно заключать сделки SELL.

Примеры сигналов Macd показаны на скриншоте выше.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Сигналы от Stochastic:

p, blockquote 25,1,0,0,0 —>

1. Если линии зашли в зону ниже 20 и выходят из нее, двигаясь вверх, это сигнал о зарождении восходящего тренда. Можно открывать сделки на покупку.
2. Если линии зашли в зону выше 80 и выходят из нее, двигаясь вниз, это сигнал о зарождении нисходящего тренда. Можно открывать сделки на продажу.

Вполне очевидно, что для принятия окончательного решения нужно дождаться момента, когда все индикаторы дадут одинаковый сигнал, например, на покупку. Но анализировать их нужно на разных таймфреймах, как описано в следующем разделе.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с торговой стратегией «Два стохастика», о которой мы уже писали ранее. ТС основана на сигналах двух стохастических осцилляторов — быстрого и медленного. Совпадение их сигналов указывает на возможность открытия новой сделки.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Как настроить 3 экрана Элдера

Индикаторы добавляются на разные таймфреймы:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

1. Первый экран (слева) – 4-часовой. Сюда добавляют осциллятор MACD и ждут от него поступления сигналов разворота тренда.
2. Второй экран (по центру) – 1-часовой. Сюда добавляют Stochastic для определения области входа. Например, как только линии пойдут ниже уровня 20, нужно подготовиться к открытию ордера BUY.
3. Третий экран (справа) – 15-минутный. Сюда добавляют EMA с периодом 28 и ждать момента, когда она пересечет свечи и встанет под ними.

Важно! Как только все фреймы дадут одинаковые сигналы, можно открывать ордер на покупку. Причем торопиться не нужно – хотя индикаторы могут немного запаздывать, лучше дождаться полного совпадения, чем открывать сделку на «желательном» прогнозе, который может и не оправдаться. Однако в большинстве случаев допускается получение сигналов хотя бы на 2 экранах (старшем и основном). Тогда показания третьего можно проигнорировать.

Обратите внимание на скриншот ниже. На нем показаны примеры сигналов индикатора Стохастик.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Где установить стоп-лосс и тейк-профит

В любой стратегии нужно использовать стоп-лосс и тейк-профит. В данном случае стоп-лосс ставят в 15-20 пунктах ниже минимума (при входе BUY) или выше максимума (вход SELL). Тейк-профит ставят в расчете на то, что цена пройдет путь в 3 раза больше, чем стоп-лосс. Например, если стоп размещен в 15 пунктах от входа, то тейк-профит ставят в 45 пунктах.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Также для фиксирования прибыли можно использовать и другие правила:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Подождать, пока на младшем таймфрейме индикатор сменит сигнал на противоположный. Например, трейдер вошел BUY, когда свечи встали выше ЕМА 13. Поэтому прибыль можно зафиксировать в тот момент, когда свечи, наоборот, встанут ниже ЕМА 13.
2. Определить точку выхода по ближайшему уровню сопротивления или поддержки на младшем или основном таймфрейме. Эти уровни чаще всего наносят самостоятельно, хотя в некоторых случаях используют и индикаторы.
3. С помощью трейлинг-стоп. Этот динамический уровень движется вслед за ценой, а в случае разворота закрывает сделку и тем самым фиксирует максимальную прибыль.

Индикатор «Три экрана Элдера»

В классическом варианте стратегия предусматривает анализ рынка сразу по 3 графикам. Но это не всегда удобно, поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать одноименный индикатор «3 экрана Элдера». Его можно скачать и добавить в терминал по такой инструкции:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

1. Открыть программу.
2. Перейти в раздел «Файл».
3. Кликнуть по надписи «Открыть каталог».
4. Пройти в папку «MQL4».
5. Найти папку с индикаторами – «Indicators».
6. Вставить все полученные файлы.
7. Перезапустить терминал МТ4.
8. Найти индикатор в разделе «Вставка» (подраздел «Пользовательские») либо через панель навигатора.

Полученный алгоритм добавляют только на старший и основной таймфрейм – этого вполне достаточно для работы. На экране инструмент выглядит в виде квадратов красного, желтого и зеленого цвета в правом верхнем углу.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Сигналы от него интуитивно понятны:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

• красные квадраты говорят о зарождении нисходящего тренда – можно готовиться открыть сделку на продажу;
• зеленые квадраты говорят о зарождении восходящего тренда – можно готовиться открыть сделку на покупку;
• желтые квадраты – неопределенность на рынке (флэт), лучше дождаться более удобного момента или переключиться на другой актив.

Пример индикатора показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 37,0,0,1,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Если нажать правой кнопкой по любому квадрату и перейти в раздел «Свойства», можно увидеть все параметры этого индикатора:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

1. Frame – таймфрейм, который анализирует алгоритм.
2. ММ – объем лота (в процентах от депозита).
3. Risk – объем сделки (в процентах от депозита).
4. TP – величина тейк-профит (в пунктах).
5. TralLevel – величина шага трейлинг-стопа (т.е. расстояние, на котором он все время следует за ценой).
6. Closing by signal – закрытие сделки по сигналу от Stochastic. Трейдеры рекомендуют выключить эту опцию, чтобы закрывать ордер самостоятельно, ориентируясь на фактическую ситуацию.

Стратегия на основе этого индикатора тестировалась в течение почти 3 лет (31 месяц) на классической паре EUR/USD. Исходный баланс $1000, объем 1 сделки 3% от депозита.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

По результатам проверки видно, что стратегия дает достаточно хорошие результаты. Советник на основе индикатора «3 экрана Элдера» открывал сделки самостоятельно, в результате чего годовая прибыль на форекс составила 26,9% годовых. Максимальная просадка – около $85.5, что составляет менее 10% от суммы депозита. Поэтому объем одной сделки можно увеличить минимум в 2 раза.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Важно! Точность торговли с использованием советника зачастую меньше, чем если бы трейдер открывал сделки самостоятельно. Поэтому его сигналы лучше использовать только как дополнительную подсказку.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы стратегии

Три экрана Элдера можно считать не конкретной стратегией, а подходом к торговле, при котором трейдер использует показания сразу 3 экранов. На практике это дает сразу несколько преимуществ:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

• наглядность и простота;
• можно использовать на разных валютных парах;
• можно заключать сделки по скальпингу, на короткое и длительное время;
• универсальность – подходят разные индикаторы в любых комбинациях;
• точность сигналов увеличивается за счет анализа сразу по 3 графикам.

Определенных недостатков у этой системы нет. Но она плохо работает на флэтовом рынке, поэтому лучшим периодом для трейдинга является европейская и американская торговые сессии (с 10:00 до 0:00 ч мск). Также трейдерам рекомендуется применять не только индикаторы, но и ценовые уровни, а также свечные модели. Это позволит отфильтровать ложные сигналы и увеличить прибыль.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Еще один важный момент – не рекомендуется открывать сделки накануне публикации важных экономических новостей, а также спустя 1-2 часа после этого. Рынок может отреагировать на публикации резкими ценовыми импульсами, предсказать направления которых довольно сложно.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Таким образом, стратегия «Три экрана Элдера» представляет собой универсальную концепцию, которая дает хорошие результаты на разных валютных парах и практически любом таймфрейме. Первоначальное тестирование желательно провести на демо-счете. После получения стабильно положительных результатов можно перейти на реальный депозит.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать простые торговые стратегии на M15 для форекс. В статье вы найдете легкую и эффективную ТС от М.Юрика на основе двух индикатором JMA, торговую систему на основу двух осцилляторов (Stochastic и RSI), а также еще несколько простых методих.

Индикатор «Три экрана Элдера» с алертами – как его настроить и им пользоваться

Несложно заметить, что динамики котировки на участке в одинаковое количество свечей на разных ТФ являются в большой степени подобными. При этом ценовые движения на старшем таймфрейме являются приоритетными, по отношению к движениям на младшем ТФ, оказывая на последние сильное воздействие. Исходя из этих принципов, был создан индикатор «Три экрана Элдера» с алертами, позволяющий входить в рынок при наиболее благоприятных условиях (т. е. с наименьшим риском).

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Он базируется на одноименной стратегии, предполагающей одновременный анализ трех разнопериодных графиков одного актива. Их анализ проводится следующим образом:

p, blockquote 4,1,0,0,0 —>

• старший таймфрейм демонстрирует глобальный тренд;
• средний таймфрейм фильтрует сигналы старшего таймфрейма;
• младший таймфрейм используется для идентификации наилучших моментов открытия и закрытия позиций.

Существует и версия индикатора «Три экрана Элдера» с алертами для МТ5, стоящая 75 USD (купить ).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Настройка индикатора «Три экрана Элдера» с алертами

В переменных группы Timeframe задается в минутах расчетный ТФ для каждого аналитического алгоритма.

p, blockquote 6,0,0,1,0 —>

Применение индикатора с алертами «3 экрана Элдера»

Торговыми сигналами являются комбинации цветов ячеек таблицы. Рассмотрим в качестве примера рис. 1. На нем таблица имеет формат 1х4, т. е. она анализирует только один актив, который, в данном случае, является текущим. Чтобы совершить покупку, необходима зеленая окраска трех верхних табличных ячеек и красная – самой нижней. В показанном примере зелеными являются только две верхних ячейки, две нижних имеют желтую окраску. Это сигнал трейдеру приготовиться к открытию длинной позиции, как только третья сверху ячейка станет зеленой (но лишь при условии, что нижняя ячейка не станет при этом красной).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> p, blockquote 8,0,0,0,1 —>

Соответственно, чтобы открыть короткую позицию, необходима красная окраска трех верхних ячеек и не зеленая – нижней.

https://pammfix.ru/forex-strategy/trendovaya-torgovaya-strategiya-tri-ekrana-eldera/
https://deipara.com/indikatory-foreks/indikator-tri-ekrana-eldera-s-alertami.html