Среднесрочные стратегии с Аллигатором

Каждый рабочий индикатор технического анализа на Форекс имеет некую эволюцию. Начиная с базового варианта, многие из них претерпевают значительные модификации и по итогу становятся более продуктивными и удобными для торговли. Один из самых первых технических инструментов – это Moving Average. С первого взгляда это просто кривая, которая повторяет движение графика с некоторым отставанием. Индикатор действительно может показаться слишком простым и даже банальным, но именно он уже сотни лет остается актуальным и активно применяется для многих видов прогнозирования. Со Скользящими Средними, бесспорно, сталкивался каждый трейдер без исключения в самом начале своей работы. Кроме того, есть и профессиональные инвесторы, в составе торговых систем которых все еще присутствуют мувинги. Но Скользящие в их привычной интерпретации – это всего лишь часть их проявления в рынке. MA успешно принимают участие в совместной работе с несколькими осцилляторами, где они предназначены для дополнительной фильтрации. Но и это еще не все. Ни для кого не секрет, что есть популярные и эффективные индикаторы на сегодняшний день, которые основаны на Скользящих Средних.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Форекс индикатор alligator

На базе Moving Average известнейшим трейдером и аналитиком Биллом Уильямсом был создан интересный инструмент – Аллигатор. Его уже давно можно найти в списке стандартных инструментов платформы Metatrader 4, что говорит о его высокой популярности среди участников рынка. Это трендовый индикатор, который наносится прямо на график цены. Для его установки необходимо выполнить обычные действия:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• MT4;
• Вставка;
• Индикаторы;
• Alligator.

После выполненных операций появится окно с настройками индикатора. В целом, ничего принципиально нового и неординарного тут нет. Первая вкладка – это «параметры». Здесь можно увидеть периоды каждой кривой, из которых состоит Аллигатор, а их три. Стоит осторожно отнестись к изменению вводных данных, так как все Скользящие и их характеристики сбалансированы между собой, причем каждая из них имеет еще и индивидуальный сдвиг. Данные первоначально стоит оставить без корректировки, лучше уделить внимание изучению инструмента и правилам его отрисовки. Аналогично настойкам любого индикатора теханализа, Аллигатор имеет вкладку «цвета», где трейдер сможет отредактировать цвета и толщину кривых.
Если добавить индикатор на график, получится следующая картина:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Аллигатор на графике валютной пары

Визуально Alligator напоминает три Скользящих Средних с разными периодами. Грубо говоря, так и есть. По их расположению относительно цены можно судить о чувствительности. Зеленая линия приближена к японским свечам больше всех остальных. Она часто пересекается с графиком, тем не менее, как любой мувинг, делает движение более сглаженным и смягчает шумовые колебания. Название «Аллигатор» отображается еще и в наименованиях всех кривых. Самый чувствительный зеленый MA автор индикатора назвал линией губ. Его положение имеет непосредственное отношение к определению текущего тренда.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Если линия губ формируется выше остальных, значит, рынок находится в бычьем тренде. При этом синий мувинг должен быть самым нижним, а сам график образуется сверху индикатора.

Синий Moving Average является в некотором смысле противоположностью Скользящей Средней зеленого цвета. Линия челюстей здесь выражена самым плавным мувингом, с которым график пересекается реже, чем с остальными. Он соответствует с кривой с самым старшим периодом. При торговле с Аллигатором, трейдер должен так же обращать особое внимание на положение «челюстей». Во время восходящей тенденции данная кривая располагается под графиком цены, но, что не менее важно, ниже всех Скользящих. Противоположная ситуация говорит о преобладании нисходящей тенденции:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Линия челюстей выстроена выше всех;
• Линия губ – самая нижняя и близкая к графику;
• Ценовые бары образуются под Аллигатором.

Ну и третий мувинг, который имеет по сравнению с другими средние значения, линия зубов. Скользящая Средняя красного цвета в большинстве случаев является серединной и формируется между синим и зеленым MA. Это и есть особенность построения, которая является верной для трендового движения. Если же она находится в другом месте (сверху или снизу), это информирует о том, что ситуация не благоприятна для торговли. Это своего рода «антисигнал» и его не рекомендуется игнорировать в целях безопасности и снижения риска.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как работать с индикатором Аллигатор?

В первую очередь стоит учесть, что Аллигатор – это инструмент трендовый и на его сигналы можно рассчитывать только в условиях тренда. Если на рынке возникнет консолидация или небольшой боковой тренд, крайне не рекомендуется входить в торговые позиции, причем индикатор и не будет давать сигналы. На инструменте это будет выглядеть как три цветных кривых близко расположенных друг к другу, которые постоянно меняются местами и не могут определиться. Самым оптимальным для такого периода будет бездействие и ожидание момента, когда цена все же определится с направлением.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Точки входа по индикатору Аллигатор

На рисунке желтым прямоугольником показан такой момент, который, по сути, продлился не так долг. Но не стоит забывать, что каждый торговый актив по-своему уникален и порой консолидация может затянуться по причине того, что участники рынка не так сильно заинтересованы в цене. По большому счету, цена не слишком низка для выгодных покупок и не так высока для входа в рынок продавцов, поэтому так же придется ждать, когда у кого-либо появится мотивация протолкнуть цену.
Лучшим моментом для удержания позиции будет такое расположение мувингов, когда они максимально удалены друг от друга, так как это свидетельство высокой волатильности и силы тренда. Но до того как решать, держать ордер или закрывать его, нужно найти качественную точку входа, что является самой большой проблемой даже для опытного инвестора.
Сигнал на продажу.
Как уже было отмечено выше, нисходящий тренд должен соответствовать неким условиям. Если график символизирует медвежью тенденцию, кривые Аллигатора должны выстраиваться над ценой, причем в такой последовательности (сверху вниз):

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• Синий мувинг (линия челюстей);
• Красный MA (линия зубов);
• Зеленый MA (линия губ).

Так как кривые индикатора работают по тому же принципу, что и обычные Скользящие Средние, сигнал на открытие сделки появится в момент пересечения линий между собой и с самим графиком. Если говорить о позиции на продажу, то цена должна пробить мувинги сверху вниз, а они в свою очередь произведут пересечения между собой и выстроятся в необходимой последовательности. Зафиксировать прибыль с этой позиции следует при появлении противоположного сигнала.
Сигнал на покупку.
По прошествии неопределенного количества времени бычий тренд ослабевает и, наконец-то, в корне изменяет свое направление. Цена начинает поочередно пробивать вверх каждый из мувингов, которые переплетаются между собой в обратной последовательности. Теперь ценовые бары расположены сверху, поддерживает их зеленый мувинг, а синий находится снизу.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Но Аллигатор – это не просто набор трех Moving Average с разными периодами. Каждый из них имеет свой показатель отклонения. Это способствует тому, что индикатор выстраивается даже немного с опережением, что не свойственно практически никаким другим инструментам.

Стратегия Аллигатор + MACD для Форекс

Абсолютно любой индикатор, используемый для торговли на Форекс, нуждается в подтверждении. И Аллигатор не исключение из этого правила. Для того чтобы фильтровать сигналы трейдеры предпочитают применять дополнительные инструменты анализа. Важная особенность в том, чтобы базовый индикатор и вспомогательный отличались между собой довольно сильно. Например, если один является трендовым, на место второго было бы разумно поставить осциллятор. На этом принципе и основана следующая стратегия торговли.
Alligator здесь выполняет те же функции – по нему инвестор определяет моменты начала нового тренда и делает вывод о том, стоит ли входить в конкретную торговую позицию. Для того чтобы решить какой инструмент больше всего подходил бы для совместной работы по Аллигатору, нужно задуматься о возможных проблемах инструмента или качествах, которых ему не хватает. Что же нужно, чтобы сделать работу трендового индикатора лучше, а сигналы достовернее? Было бы неплохо иметь какой-либо способ анализа, который поможет выявить начало нового направления движения и вовремя сообщить о его затухании. Идеально с этой задачей справится осциллятор в виде гистограммы, в данном случае MACD.
Вряд ли есть трейдер, который не знаком и не работал когда то с МАКД. Этот инструмент давно входит в «список лучших», а его применение в торговле сделало эффективнее не одну торговую стратегию. Индикатор выстраивается в отдельном окне под графиком актива и имеет гистограмму и нулевой уровень. Этот уровень необходим, чтобы образование гистограммы информировало инвестора о намерениях участников рынка.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Бычье движение выражается в образовании индикатора MACD выше нулевого уровня, а если гистограмма спускается вниз и продолжает формирование в этой зоне, значит, тенденция изменилась на медвежью.

Вот основные сигналы по осциллятору:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Пересечение гистограммой нулевого уровня снизу вверх – вход на покупку;
• Пробой снизу вверх – сигнал на продажу;
• Пока столбики продолжают формироваться сверху, стоит удерживать ордера на покупку, а на продажу пока не рассматривать;
• Положение гистограммы снизу на протяжении времени говорит об устойчивом нисходящем тренде и не способствует сделкам на покупку;
• Дивергенция. Расхождение индикатора и графика, после формирования которого следует «довериться» направлению осциллятора.

Сигналы от Аллигатора и MACD

На рисунке, где отображен отрезок времени валютной пары Американский доллар/Японская йена, можно увидеть сразу несколько сигналов разного характера. Первый сигнал на покупку самый простой. Движение происходит со средней скоростью, волатильность не высока, плавно появляется сигнал от Аллигатора, его кривые пересеклись. Приблизительно в то же время трейдер получает сигнал от MACD, который пересек вверх центральный уровень и образовал уже несколько столбцов. Здесь следует открыть сделку на покупку, закрыть которую вручную придется в точке следующего сигнала. В силу повышенного интереса продавцов, которое, вероятно, было вызвано какой-либо новостью или экономическим событием, возникло сильно импульсное движение вниз.
Можно заметить, что осциллятор отреагировал даже немного ранее, чем Аллигатор, но сигнал его считается достоверным только после появления двух-трех столбиков. Поэтому, по сути, сигнал на продажу поступил одновременно, что является для трейдера хорошим знаком. Здесь он открывается на продажу по текущей цене, соблюдая при этом правильное соотношение лота сделки и размера депозита. Когда движение притормаживает и становится во много раз более медленным, индикатор MACD неожиданно образует дивергенцию, так как минимумы графика все еще продолжают обновляться. Здесь сигнал на покупку от осциллятора поступил на несколько часов раньше, чем от трендового инструмента. При этом трейдер может отталкиваться от своих предпочтений – открыться сразу после появления дивергенции или дождаться подтверждения Аллигатора, которое возникало позже.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

Индикатор аллигатор для форекс

Аллигатор – один из индикаторов, разработанных Биллом Вильямсом для своих стратегий из серии «Торговый хаос». В статье про индикатор Fractals мы уже рассматривали Alligator в двух комплексных торговых стратегиях. Теперь пришло время подробнее разобрать этот индикатор, выявить его преимущества и понять, как наиболее эффективно использовать его в торговле.

Аллигатор Билла Вильямса: структура и особенности индикатора

Аллигатор Билла Вильямса – индикатор технического анализа, состоящий из трех скользящих средних (в оригинальной версии – сглаженных). Эти МА имеют разный период, а также сдвинуты вперед на графике.

Быстрая МА (зеленая, или «губы») в оригинальной версии, разработанной самим Вильямсом, имеет период 5, и сдвинута вперед на 3 единичных отсечки таймфрейма. Средняя МА (красная, или «зубы»), имеет период 8 и сдвинута на 5. Медленная МА (синяя, или «челюсть»), имеет период 13 и сдвинута на 8.

Настройка и установка Аллигатора на график

Проще всего установить индикатор на график, выбрав его по вкладке «индикаторы» в верхнем меню торговой платформы MetaTrader 4.

После этого откроется окно настроек, в котором можно изменить все параметры индикатора, а также визуальную часть и отображение на таймфреймах.

Хотя Билл Вильямс применял в своих стратегиях именно те параметры Аллигатора, которые установлены по умолчанию, их изменение вполне допустимо, если того требует ТС. Однако рекомендуется сохранять приблизительное соотношение периодов МА и сдвигов в той же пропорции, что и в оригинале (иначе расстояние между двумя из трех скользящих может стать значительно шире или уже, и инструмент будет подавать некорректные сигналы). Для ориентира по соотношению можно использовать последовательность Фибоначчи (оригинальные параметры были взяты именно из этого числового ряда).

Также в настройках можно изменить метод МА или значение свечи, по которому ведется расчет параметра скользящей (по умолчанию стоит средняя цена).

Торговля по Аллигатору

Так как индикатор Alligator состоит сразу из трех скользящих средних, в некотором смысле он и сам является полноценной торговой системой, со своими сигналами на вход и выход из рынка. Начинающим трейдерам, не готовым к торговле по сложным комплексным ТС, будет удобно попрактиковаться в торговле с этим простым, но эффективным инструментом.

В Profitunity Билла Вильямса главную роль играет красная скользящая средняя Аллигатора – по ней в одной из версий системы осуществляется выход из позиции. Однако, если отслеживать пересечения ценой линии зубов Аллигатора, можно потерять немало потенциальной прибыли из-за коррекций и резких колебаний цены. К тому же, в Аллигаторе не зря целых три скользящих, и будет логично вести торговлю по крайней мере по двум из них.

Сделки по Аллигатору будут открываться следующим образом:

• Когда зеленая МА пересекает красную снизу вверх, открываются сделки на покупку.
• Когда линии губ Аллигатора пересекает линию зубов сверху вниз, открываются сделки на продажу.

Выход из позиции можно осуществлять по обратному сигналу (то позволит взять максимальную прибыль в случае сильного тренда). Однако такой метод имеет и свои минусы: во-первых, придется постоянно следить за графиком, ведь сделки нужно будет закрывать вручную, и сразу же открывать другую, в противоположную сторону. Во-вторых, в случае резкого разворота тренда в момент пересечения линий 2/3 прибыли будет потеряно.

Для оптимизации фиксирования прибыли есть несколько вариантов:

• Ставить тейк профит (например, не ближайший ключевой уровень, и по Фибоначчи).
• Использовать трейлинг-стоп.

Однако лучше усовершенствовать саму систему, добавив в нее дополнительные условия для входа в рынок, либо изменив концепцию.

Торговля по Аллигатору на коррекциях

У Аллигатора как индикатора теханализа есть две основных проблемы, которые хорошо видны на предыдущем. Во-первых, его сигналы частенько запаздывают. Запаздывание – характерная черта почти всех трендовых индикаторов, тем более построенных на скользящих средних, а у Аллигатора они еще и сдвинуты на разные расстояния. В итоге в 50-70% случаев сигналы поступают тогда, когда цена уже прошла немалое расстояние в направление тренда и, открывая позицию, остается лишь надеяться, что это еще не конец.

Во-вторых, Аллигатор очень инертен, и резкие колебания цены могут выбить стоп-лосс, установленный, например, на красную линию, при том, что далее тренд продолжит двигаться в нужном направлении.

Поэтому наша следующая стратегия будет рассчитана на взятие прибыли именно на таких коррекциях. Аллигатор по-прежнему останется единственным индикатором системы, однако условия входа в рынок несколько усложняются.

Сделки на продажу по этой систему будут открываться при выполнении следующих условий:

1. На рынке присутствует явный медвежий тренд, линии Аллигатора выстраиваются в следующем порядке (сверху вниз): синяя, красная, зеленая.
2. Цена, развернувшись, корректируется вверх и пересекает зеленую линию.
3. Затем цена вновь разворачивается в направлении основного тренда, и пересекает зеленую линию сверху вниз.
4. После закрытия свечи, пересекающей зеленую линию, открывается сделка на продажу.
5. Стоп лосс устанавливается на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи, тейк профит – в два-три раза больше.

Эта стратегия не так автоматизирована, как предыдущая, и трейдеру порой приходится самостоятельно принимать решение, достаточно ли раскрылся Аллигатор, и в каком размере выставлять тейк профит. Поэтому торговать по данной ТС рекомендуется трейдерам, уже имеющим некоторый опыт на Форекс.

«Три экрана» с Аллигатором

В статье про Фракталы в качестве сложной профессиональной торговой системы мы рассмотрели Profitunity Билла Вильямса, в которой одну из главных ролей играет Аллигатор. Чтобы не повторяться. Сегодня мы рассмотрит другую сложную и эффективную ТС. В ней всего два индикатора – Аллигатор и АО, зато анализ будет вестись сразу на трех таймфреймах (в этом стратегия похожа на «Три экрана» Александра Элдера).

Эта ТС лучше всего показала себя на связке временных интервалов D1+Н4+Н1. Аллигатор устанавливается на все три таймфрейма, АО – на D1 и Н1.
Для открытия сделок на покупку по данной стратегии должны быть соблюдены следующие условия:

• На D1 наблюдается устойчивый бычий тренд, линии Аллигатора расплетены и направлены вверх.
  
• На Н4 происходит коррекция вниз.
  
• Как только на Н1 цена начинает расти, и линии Аллигатора выстраиваются зеленая-красная-синяя сверху вниз, открывается сделка на покупку. Стоп-лосс устанавливается на локальный экстремум или ближайший ключевой уровень.
  

При этому на Н1 вход может производиться даже на локальном максимуме – наша цель – D1, и дневной тренд, который только начинает разворачиваться.

Выход из позиции осуществляется, когда на дневном графике на Awesome Oscillator появляется первый красный столбик. Как правило, сделки остаются открытыми от нескольких дней до нескольких недель.

Позиции на продажу открываются по зеркальному сценарию.

Заключение

Аллигатор – более самостоятельный инструмент, чем большинство других трендовых индикаторов. В отличие от простых МА, Полос Боллинджера, Параболика и др., большинство осцилляторов (за исключением АО и АС) будут скорее мешать ему, чем повышать эффективность. Но, несмотря на то, что для Аллигатора уже было создано немало торговых систем, пока что ни одной из них не удалось «переплюнуть» по популярности Profitunity Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

https://www.blotter.ru/1/l7/srednesrochnye-strategii-s-alligatorom/
https://www.avatrade.ru/education/professional-trading-strategies/indicator-alligator