Детальный обзор индикатора относительной силы (RSI)

• История разработки, что показывает RSI
• Принцип действия индикатора
• Как настроить осциллятор?
• Индикатор RSI описание и применение
• Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности
• Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50
• Failure Swing
• Графические построения и графические паттерны
• Дивергенции/конвергенции
• Комбинация с другими индикаторами
• Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны
• Итоги

Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.

История разработки, что показывает RSI

Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.

Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной, что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке.

На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).

Принцип действия индикатора

Слово «относительный» в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.

При расчете свечи делятся на:

• восходящие, если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
• нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.

На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:

• с использованием экспоненциальной скользящей средней (ее период задается в настройках осциллятора) рассчитывается значение восходящих и нисходящих свечей – Up/Down соответственно. Относительная сила (Relative Strength) рассчитывается как отношение сглаженного значения восходящих и нисходящих свечей
• после этого рассчитывается значение индекса относительной силы

Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия, но в настройках можно выбрать любую другую цену.

Как настроить осциллятор?

Сразу отмечу, что автор РСИ работал на дневных графиках, поэтому те настройки, которые использовал Уэллс Уайлдер, могут не подойти. Да и рынки изменились, движения стали резче, волатильность выросла.

Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период. Я рекомендую учесть следующее:

• Уайлдер пользовался значением 14, его до сих пор многие используют;
• значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах;
• можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5. Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.

Кроме того, в настройках можно задать:

• тип цены, которая будет использоваться при расчетах;
• тип линии;
• положение уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию они заданы на отметках 70 и 30 соответственно. Я рекомендую для высоковолатильных пар, например, для EUR/JPY, GBP/JPY перенести их на 80 и 20;
• можно добавить произвольные уровни.

Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.

Индикатор RSI описание и применение

С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.

Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности

Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла. То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами.

Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.

Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями, без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом «японские свечи для начинающих».

Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона.

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

То есть линии 60 и 40 выступают как уровни сопротивления и поддержки. Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда.

Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, что такое торговля по тренду, можно почитать в отдельной статье.

Failure Swing

Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов, когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.

Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум, указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.

В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же, буквально на следующей свече.

Графические построения и графические паттерны

На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:

• можно брать в работу сигналы, которых может не быть на графике. Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
• сигнал поступает раньше, чем с графика валютной пары.

При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.

Риски при таком способе использования осциллятора те же, что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. Статья про ложный пробой целиком посвящена этому вопросу.

Дивергенции/конвергенции

Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:

• я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности. Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
• это скорее вспомогательные сигналы, входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.

Нет гарантии, что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, что такое стоп лосс. Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.

Комбинация с другими индикаторами

RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

• плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
• RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
• много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет вам в этом.

Как пользоваться индикатором RSI: сигналы, важные настройки, способы применения

Математический индикатор RSI по праву считается одним из наиболее популярных аналитических инструментов Форекс. Его принято относить к категории осцилляторов. Этот индикатор можно найти в составе любой онлайн-платформы для Форекс-трейдинга. Многообразие подаваемых сигналов, легкость их выявления, интерпретации и анализа способствуют успешному применению этого инструмента как опытными трейдерами, так и начинающими спекулянтами.

Осциллятор RSI – типичный индикатор подвального типа. Он размещается в отдельном окне под графиком котировок, представлен одной линией, которая колеблется в обозначенном диапазоне. Основное предназначение этого аналитического инструмента – достоверная оценка силы актуальной тенденции, а также своевременное определение разворотных моментов в трендовой динамике целевого рынка. Следует разобраться, как пользоваться индикатором RSI в интернет-трейдинге на Форекс.

Ключевая идея и внешний вид осциллятора

Обозначение RSI расшифровывается как индекс относительной силы рынка (англоязычная интерпретация – Relative Strength Index). Идея RSI-осциллятора заключается в сопоставлении двух важных параметров, определяющих динамику рыночного курса для анализируемой валютной пары. Речь идет о сравнении абсолютной величины снижения цены с абсолютной величиной её повышения. Данные показатели соотносятся между собой за одинаковый временной период, что позволяет достоверно оценить относительную силу действующего тренда. Итоги совершаемых вычислений автоматически и наглядно отображаются как динамичная кривая, которая колеблется в отдельном индикаторном окне синхронно с графиком котировок. Таким образом, диапазон изменения значений RSI-осциллятора составляет 0-100%.

Рисунок 1. Внешний вид RSI-осциллятора на экране терминала

Индикаторная кривая все время колеблется в определенном интервале, достаточно редко приближаясь вплотную к его границам. Конфигурация этой линии, её числовые показания подают трейдеру важные сигналы. Однако этим аналитический потенциал RSI явно не ограничивается. Расширению возможностей данного инструмента способствует установление для него критических уровней, отражающих пребывание целевого рынка в областях перепроданности/перекупленности. Как правило, зона перекупленности RSI-осциллятора отделяется критической отметкой 70% и определяется диапазоном 70-100%. Зона перепроданности этого индикатора лимитируется критической отметкой 30% и четко обозначается интервалом 0-30%.

Рисунок 2. Перекупленность/перепроданность по RSI-индикатору

Кроме того, в индикаторном окне часто устанавливается средний (центральный) уровень RSI, составляющий 50%. Сам факт и восходящая/нисходящая направленность пересечения RSI-кривой своего среднего уровня могут сигнализировать трейдеру о наличии рыночного тренда или его изменении.

Установка и настройка

Детальное описание индикатора RSI было бы недостаточным без рассмотрения порядка установки и настройки данного аналитического инструмента в онлайн-платформе для Форекс-трейдинга. Вопрос о том, где скачать индикатор RSI, как правило, не является актуальным, поскольку этот компьютерный осциллятор уже входит в стандартный инструментарий любого интернет-терминала Форекс. К примеру, чтобы установить его на рабочий график онлайн-платформы MetaTrader4, следует выполнить простой и типичный алгоритм:

1. Открыть пункт «Вставка» через главное (верхнее) меню терминала.
2. Выбрать раздел «Индикаторы».
3. Найти категорию «Осцилляторы».
4. Отобразится список, в котором следует отыскать нужный аналитический инструмент.
5. Нажать клавишей мыши по наименованию RSI. Осциллятор сразу же появится на экране онлайн-платформы в отдельном индикаторном окне.

Рисунок 3. Порядок установки осциллятора на экран платформы

У начинающих спекулянтов Форекс часто возникает вопрос о том, как правильно настроить RSI-индикатор. По сути, этот аналитический инструмент характеризуется наличием единственного параметра, подлежащего тщательной настройке. Речь идет о продолжительности расчетного периода, используемого для вычисления значений осциллятора. Чтобы установить этот важный параметр, необходимо отобразить окно индикаторных настроек (сделать это можно через пункт «Свойства» в контекстном меню рассматриваемого осциллятора). Открывается нужное окно, в котором следует выбрать вкладку «Параметры» (рисунок 4), содержащую следующие пункты настроек:

• период осциллятора (по умолчанию часто задается значение 14);
• тип рыночных цен, используемых для вычислений (по умолчанию часто задается CLOSE);
• стиль отображения индикаторной кривой в окне осциллятора (цвет, вид, толщина);
• границы диапазона колебаний (минимум – 0, максимум – 100).

Рисунок 4. Настройка параметров, уровней, отображения

Вкладка «Уровни» позволяет устанавливать и удалять значимые отметки индикаторного окна. Как правило, изначально задаются уровни 30% и 70% (обычно их не меняют), соответственно обозначающие перепроданность и перекупленность. Можно также добавить медианный уровень 50%. Кроме того, можно настроить стиль отображения линий, обозначающих заданные уровни. Вкладка «Отображение» позволяет выбрать таймфреймы для показа индикаторного окна.

Период осциллятора, изначально составляющий 14, рекомендуется выбирать по следующим соображениям:

• активность, волатильность целевого рынка;
• частота и продолжительность «залипания» индикаторной кривой в областях перепроданности/перекупленности;
• используемый таймфрейм;
• применяемая стратегия трейдинга (её особенности).

Увеличивать расчетный период рекомендуется при активном, волатильном рынке, чтобы обеспечить фильтрацию ошибочных сигналов (снизить частоту ложных пересечений критических уровней). Уменьшать расчетный период целесообразно при относительно спокойном рынке (когда сигналы осциллятора генерируются достаточно редко), чтобы повысить эффективность применения RSI.

Основные варианты использования осциллятора

Применение RSI-индикатора на Форекс характеризуется многообразием сигналов этого аналитического инструмента. По сути, каждый такой сигнал может рассматриваться как отдельная стратегия торговли по индикатору RSI. Самой элементарной методикой считается трейдинг по пересечению индикаторной кривой критических уровней:

1. Восходящее пересечение уровня 70% указывает на перекупленность целевого рынка. Можно рассматривать возможность открытия SELL-ордера.
2. Нисходящее пересечение отметки 30% означает перепроданность целевого рынка. Можно рассматривать возможность открытия BUY-ордера.

Однако простота вышеописанной методики сопровождается значительными рисками её применения. Существует большая вероятность выдачи ошибочных сигналов (ложных пересечений), а это значит, что подобные показания осциллятора следует проверять (подтверждать). Кроме того, индикаторная кривая часто «залипает» в своих критических областях, если на рынке наблюдается сильное трендовое движение. Все это следует учитывать при работе со стратегиями индикатора RSI.

Дивергенция кривой осциллятора с графиком котировок

Этот антитрендовый сигнал считается типичным для аналитических инструментов осцилляторного типа. Он генерируется, когда показания RSI расходятся с поведением валютного курса. Соответственно, дивергенция бывает двух видов – медвежья (при актуальном восходящем тренде) и бычья (при актуальном нисходящем тренде).

Медвежья дивергенция возникает при восходящем тренде, если рыночный курс последовательно обновил на графике котировок два повышающихся локальных максимума, а индикаторная кривая, соответственно, показала в своем окне два понижающихся локальных максимума. Факт медвежьей дивергенции явно сигнализирует о предстоящем окончании (развороте) актуального бычьего тренда. Это хорошая рекомендация к завершению BUY-ордеров и возможному открытию SELL-ордеров. Подобную ситуацию можно увидеть по рисунку 5.

Рисунок 5. Схематичное изображение рыночных дивергенций

Бычья дивергенция возникает при нисходящем тренде, если рыночный курс последовательно обновил на графике котировок два понижающихся локальных минимума, а индикаторная кривая, соответственно, обозначила в своем окне два возрастающих локальных минимума. Факт бычьей дивергенции явно свидетельствует о предстоящем окончании (развороте) актуального медвежьего тренда. Это хорошая рекомендация к завершению SELL-ордеров и возможному открытию BUY-ордеров. Данная ситуация также иллюстрируется рисунком 5.

Трейдинг на перепроданности и перекупленности целевого рынка

Еще одним интересным вариантом применения RSI-индикатора является трейдинг на возвратных пересечениях уровней перепроданности/перекупленности, обозначенных в индикаторном окне. Речь идет о типичных ситуациях, при которых индикаторная линия сначала заходит в ту или иную критическую область, а затем покидает её, совершая так называемое возвратное пересечение уровня перепроданности/перекупленности. Данный подход считается успешной стратегией торговли по индикатору RSI, настройка и анализ которого осуществляются стандартным образом.

Когда индикаторная кривая совершает восходящее пересечение уровня 70%, она оказывается в так называемой зоне перекупленности (70%-100%). Это указывает на то, что рынок, образно говоря, устал покупать и уже начинает склоняться к обратным сделкам – продажам. При таких обстоятельствах стоит ждать нисходящей коррекции рынка или его разворота в медвежьем векторе. Завершать BUY-сделку и открывать SELL-позицию следует тогда, когда индикаторная кривая покинет область перекупленности, совершив нисходящее (возвратное) пересечение отметки 70%.

Когда индикаторная кривая совершает нисходящее пересечение уровня 30%, она оказывается в так называемой зоне перепроданности (0-30%). Это свидетельствует о том, что рынок, образно говоря, устал продавать и уже начинает задумываться о совершении обратных сделок – покупок. При таких предпосылках стоит ожидать восходящей коррекции целевого рынка или его разворота в бычьем векторе. Завершать SELL-позицию и открывать BUY-ордер по коррекции (развороту) следует тогда, когда индикаторная кривая покинет область перепроданности, совершив восходящее (возвратное) пересечение отметки 30%.

Рисунок 6. Трейдинг на выходах из критических областей осциллятора

Когда рынок пребывает непосредственно в критических областях (перекупленность или перепроданность), рекомендуется воздержаться от каких-либо торговых действий. Как вариант, можно рассмотреть возможность завершения SELL-позиции (при попадании кривой в область перепроданности) или BUY-позиции (при попадании кривой в область перекупленности), если ситуация на целевом рынке покажется трейдеру неопределенной. Кроме того, следует учитывать фактическое состояние целевого рынка, который может характеризоваться как трендовой динамикой, так и боковым движением. Иначе говоря, любые сигналы RSI-осциллятора следует подтверждать или дополнять показаниями иных индикаторов Форекс.

Прочие варианты практического применения осциллятора

Помимо описанных выше способов, существуют и иные возможности получения торговых сигналов от RSI-индикатора:

1. Трейдинг на пересечении индикаторной кривой значимых уровней 30/70.
2. Анализ положения индикаторной кривой относительно среднего (центрального) уровня 50%. Выше 50 – бычьи настроения. Ниже 50 – медвежьи настроения. Колебания около 50 – флет.
3. Анализ уровней support/resistance, построенных по значениям RSI-осциллятора в индикаторном окне. Речь идет о стандартной торговле на пробоях и отскоках по линиям коррекции индикатора.
4. Выявление типичных паттернов (фигур) графического анализа по значениям индикаторной кривой в окне самого осциллятора. Их анализ осуществляется стандартным образом.
5. Анализ пиков/впадин индикаторной кривой в критических областях окна RSI-осциллятора. Такие экстремумы часто возникают раньше, чем соответствующие максимумы или минимумы курса на графике котировок.

https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/rsi/
https://howtotrade.biz/kak-polzovatsya-indikatorom-rsi/