Как использовать Volumes для продуктивной торговли

Все индикаторы технического анализа можно условно поделить на две категории – это трендовые инструменты и осцилляторы. Как несложно предположить, первые из них хорошо себя проявляют в условиях ярковыраженного тренда. Именно здесь они формируют сигналы на открытие определенных позиций. Будучи актуальными во время тенденции, во флете на эти индикаторы не стоит полагаться, чтобы не потерпеть убытки. Осцилляторы же предназначены для работы в боковом тренде, а точнее для выявления коррекции или смены движения. Но есть третий вид инструментов, которые было бы правильно рассматривать как отдельную категорию. Это индикаторы объема. Они применимы как на фондовом рынке, так и на финансовом. Но все же есть некоторая разница между ними. Индикаторы объема на фондовом рынке свидетельствуют о числе объема сделок в данный момент, то есть настолько трейдеры заинтересованы текущей ценой и направлением. На Форексе, к сожалению, так инструмент не работает. Здесь его рост провоцирует колебания цены. Чем больше волатильность, тем большее значение показывает индикатор объема. Что в принципе является близким к первоначальному принципу и расхождений между их данными практически не возникает.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор объема volumes на форекс

В свою очередь индикаторы объема можно разделить на горизонтальные и вертикальные. Насколько же принципиальна их разница? Как минимум в построении. Вертикальные строятся параллельно ценовым свечам, тем самым информируя о том, насколько велик был объем сделок в определенный период (на конкретной свече). В то же время горизонтальные объемы располагаются перпендикулярно барам. Тем самым выражают высокую волатильность на конкретном ценовом уровне. И все же первый подвид является более привычным способом прогнозирования и в то же время простым для визуального восприятия.
Volumes – один из представителей индикаторов вертикального объема. Он присутствует в базовом наборе Metatrader 4, так что применить его на график можно без дополнительных скачиваний и установок. Его гистограмма, появившаяся в отдельном окне внизу графика, своим внешним видом напоминает некоторые осцилляторы. Но несет абсолютно иную характеристику.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Если «столбики» осцилляторов, например, такого как MACD, оцениваются в зависимости от их расположения и определяют текущий тренд, то Volumes занимается только распознаванием самых «интересных» для трейдера моментов. А ими, безусловно, является повышенная активность.

Многие торговые стратегии говорят о том, что «объемные» индикаторы, в том числе Volumes, способны на проецирование доходных сигналов на любом отрезке времени. Разумеется, для того чтобы получить большой процент прибыльных позиций придется соблюдать некие условия. А точнее, для каждого таймфрейма применять индивидуальные дополнительные индикаторы.
Столбики индикатора Volumes обозначают двумя цветами, с помощью чего можно увидеть, в какую сторону изменяется цена во времени. А для того чтобы точно определить, что объем достаточно велик, часто на график инструмента наносят Moving Average. А при его пересечении вверх стоит говорить о достаточно высоком объеме торговых операций в рынке.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Volumes индикатор. Форекс — стратегия

Индикатор вертикального объема Volumes можно назвать классическим. Очень часто трейдеры используют именно его в своей ТС в силу его хорошей отработки. Так в какой же стратегии он будет максимально эффективен? Конечно же, в тактике торговли по тренду.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ведь такие сделки будут нести в себе сравнительно мало риска и потенциально хорошую прибыль.

Казалось бы, торговля в направлении тренда и без того всегда по праву считалась самой безопасной и практичной. Низкая просадка, высокая прибыль, редкие, но рентабельные сделки всегда привлекают трейдеров. Но все не так легко, как может показаться. Ведь даже профессионал зачастую не в силах определить с высокой точностью лучший момент для открытия сделки. Именно для этих целей можно использовать совокупность канала с индикатором объема.
Правила торговли по стратегии.
Для начала стоит выбрать подходящий актив. Это может быть как валютная пара, так и акция, или металл. Единственное правило – актив должен находиться в хорошо просматриваемом тренде. Что касается таймфрейма, работа в принципе будет происходить одинаково как на 5-минутке, так и на долгосрочном графике. Но на краткосроке тренды во много раз чаще перерисовываются, что крайне некомфортно для трейдинга и может стать причиной убытков. Поэтому оптимальным вариантом будет все же четырехчасовой или дневной таймфрейм. Сначала на нем нужно построить канал. Делается это проведением линий поддержки и сопротивления по локальным максимумам и минимумам цены. Если образовался нисходящий канал, то трейдер будет заинтересован в открытии позиций только на продажу. Такие сделки будут иметь сравнительно большую цель и большую вероятность отработки.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Вход на продажу по каналу с подтверждением объема

Теперь стоит ожидать момента, когда цена подойдет к верхнему уровню канала, ведь это лучший момент для входа в короткие позиции. А для того чтобы усовершенствовать стратегию и практически исключить возможность просадки, понадобится индикатор вертикального объема Volumes. Если цена после касания линии сопротивления начинает совершать разворот в направление тренда, а объем формируется повышенный, то это верный сигнал на продажу.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Так как вход в рынок происходит уже в начале разворота, трейдер может не опасаться слишком раннего открытия позиции. Теперь можно быть уверенным, что она не зависит в отрицательном результате, ведь цена уже не продолжает своего движения против тренда.

Стоп-лосс при этом нужно установить за границей канала, то есть при продаже чуть выше уровня сопротивления. Это часто применяемая тактика при осуществлении сделок по ценовому каналу и самая верная. Сделка, открытая таким образом, может иметь цели более 50-ти пунктов. Но, так как сразу это определить затруднительно, можно использовать трейлинг-стоп с параметром от 40 пунктов. Это даст возможность прибыли расти и в то же время не закроет позицию слишком быстро, с маленьким приростом.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор volumes для определения пробоев

Однако какой бы не была понятной и доходной стратегия торговли по трендовому каналу, у нее тоже есть свои нюансы. Прежде всего, это пробои. Они бывают как реальными, так и ложными. Реальный пробой первоначально представляет собой выход цены из канала, далее происходит смена направления первоначального тренда. Ложный пробой, который чаще сказывается негативно на позициях трейдеров, это так же выход цены из границ канала, но тренд так и не меняется. Вместо этого спустя непродолжительное время цена возвращается к своему прежнему диапазону и направлению. Его отрицательное влияние связано с тем, что сначала трейдер «ловит стоп» он первой позиции, открытой по прежней тенденции. А далее, подразумевая, что теперь цена будет вести себя иначе, открывается по ходу нового движения. А его, как выяснится несколько позже, не будет.
Как индикатор объема может оказать помощь в решении этой неприятной ситуации? Тут может быть два возможных варианта:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Цена выбилась из канала резким импульсом;
• Цена сформировала консолидацию.

В первом случае сначала нужно определить каким был этот пробой – реальным или ложным. В первом случае объем должен расти, то есть столбики Volumes значительного размера, по сравнению с предыдущими. При таком раскладе, скорее всего, тренд развернется и пока этого не случится лучше воздержаться от любых позиций. Однако если при пробое гистограмма индикатора сохраняет скромные размеры и не символизирует большого числа трейдеров в рынке, можно говорить о ложном пробое. А это значит, что цена скоро вернется в канал и продолжит свой ход в выбранном направлении. При этом следует ожидать возврата цены и открываться по тренду только когда объем покажет рост.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Реальный пробой, подтвержденный индикатором

Консолидация – это некоторое «приторможение» цены, флет, в котором максимальные и минимальные цены обновляются вяло. Это является показателем того, что ни покупатели, ни продавцы не имеют особого интереса к текущей цене. Первые хотят купить дешевле, чем позволяет данная ситуация, а вторые продать дороже. Тем не менее, рано или поздно эта ситуация разрешится и, вероятно, начнется довольно резкое движение в ту или иную сторону. Разумеется, консолидация может образоваться и в любой области канала – у какой-либо из его границ или посередине. Так как это может стать причиной даже смены тренда, стоит обратить на этот момент пристальное внимание. Особенно если имеются открытые позиции. Если во время консолидации индикатор Volumes отображает очень маленькие объемы – это верный признак того, что текущая тенденция теряет свои силы и намечается разворот. В случае наличия не закрытых ордеров в направлении тренда, который планирует перестроиться, из нужно зафиксировать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Новый индикатор объема better volume

Вetter volume – модифицированный индикатор вертикальных объемов. За счет модернизированных настроек он отличается визуально от базового Volumes и тем самым способен не только отображать объем, но и генерировать готовые сигналы. Вместо двухцветной гистограммы, которая способна отображать только факт увеличения или уменьшения объема в зависимости от предыдущего периода, индикатор Better Volume имеет более широкий спектр информации. Его график имеет столбики нескольких цветов – голубого, желтого, зеленого, красного и белого.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

better volume на 15-минутном графике

Что же символизирует каждый из них?
Очевидно, что голубой цвет занимает большую часть пространства индикатора. Вне зависимости от размеров столбиков, этот цвет говорит о том, что объем торговых операций на данный момент близок к среднему значению. А значит, отсутствуют какие-либо сигналы и трейдер не должен предпринимать пока никаких действий. Только когда цвет с голубого корректируется на другой, можно говорить о возможном входе в рынок.
Если образуются столбики желтого цвета, которые всегда по размеру самые маленькие, значит, рынок на текущий момент очень слаб. Движение затихает в силу того, что ожидается смена направления тренда. Если же он образовался в момент противотрендового движения, на коррекции, то, вероятно, скоро откат закончится и возобновится основная тенденция. Так же, как и голубой цвет, желтый не способствует открытию позиций. Но, тем не менее, может являться предвестником скорых изменений на рынке.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Зеленый же цвет гистограммы, даже выраженный в столбиках небольшого размера, говорит о присутствии больших объемов. Может стать причиной разворота локального тренда, но зачастую это происходит не сразу. Поэтому полагаться исключительно на него для открытия позиции не стоит, так как может принести отрицательные результаты.
Самыми значимыми для торговой стратегии будут столбики белого и красного цветов. Именно они отображают весомые изменения объемов, которые воздействуют на поведение графика цены. Белый цвет говорит о большом интересе продавцов. После появления такого столбика цена будет падать. Например, может начаться коррекция или разворот восходящего тренда вниз. Красный же, наоборот, свидетельствует о большом количестве покупателей. Такие столбики чаще рисуются самыми высокими и подразумевают скорое повышение цены.
Кроме всего прочего, вертикальный индикатор Better Volume имеет нанесенную на гистограмму Скользящую среднюю. Это помогает визуально определить средние значения и насколько текущая ситуация от них отклонилась.
Конечно же, несмотря на свою разносторонность, применять индикатор без дополнительных инструментов вряд ли будет разумным и принесет большую прибыли. Поэтому, кроме классических трендовых индикаторов, можно использовать один из качественных осцилляторов. Не стоит так же забывать, что каждую новую систему перед началом работы на реальном счете нужно тщательно протестировать, чтобы выявить ее преимущества и недостатки.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

Как определять Volume форекс

Чтобы добиваться успехов в работе на финансовых рынках, трейдеру необходимо учитывать не только собственные предпочтения, но и настроение других участников торговли. Особенно внимательно следует относиться к том, какие действия предпринимают наиболее крупные участники торговли – маркет-мейкеры.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как правило, ими являются крупные банки, фонды, компании и тому подобные учреждения.

Особо крупные пользователи обладают большими денежными капиталами, которые они могут «вливать» в рынок. Как известно, стоимость двигается под воздействием финансов, вкладываемых в то или иное её направление. То есть, чем больше денег было вложено в покупку или продажу валюты, тем сильнее будет её соответствующее движение. Как известно, ценовая линия может перемещаться в двух направления:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

1. Восходящее. Чтобы подымать уровень стоимости, пользователям необходимо вкладывать свои деньги в покупку соответствующего актива;
2. Нисходящее. Чтобы опускать уровень стоимости, пользователям необходимо вкладывать свои деньги в продажу соответствующего актива.

Существенное влияние на поведение ценовой линии могут оказывать только наиболее крупные пользователи. Умение анализировать их поведение позволит рядовому спекулянту правильно прогнозировать любые изменения стоимости и подстраивать свою торговлю под них. Данный аспект технического анализа сводится к поиску значения такой величины, как торговый объём. Для его обнаружения были разработаны специальные автоматические алгоритмы, одним из которых является индикатор «Volumes», который и будет описан ниже.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Volume форекс

Рассматриваемый торговый алгоритм был разработан для определения активности участников торговли за определённый промежуток времени. Данный индикатор может стать крайне эффективным дополнением для любой торговой стратегии, так как предоставляет пользователю обширный комплекс информации, позволяющей с высокой точностью определять наиболее выгодные моменты для проведения тех или иных финансовых операций. Единственное, что потребуется тейдеру для результативной торговли – изучить основные тонкости работы с данным индикатором.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для начала следует обратить внимание на установку данного алгоритма. Так как он является стандартным для большинства наиболее популярных торговых платформ, спекулянту не придётся тратить время на его скачивание и установку. Достаточно будет просто найти его в меню с инструментами выбранного им для работы клиента. Для начала работы следует просто переместить индикатор в рабочее пространство.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Непосредственно показания, предоставляемые инструментом, представляют собой количество торговых операций, проведённых трейдерами с выбранным торговым активом. При этом, пользователь может самостоятельно выбирать временной промежуток, который будет использоваться инструментом для технического анализа.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Форекс индикатор Volume применение

После переноса инструмента на график перед спекулянтом появится отдельное окно, в котором располагается гистограмма. На её графике будет генерироваться 2 типа столбцов, отвечающих за определённую рыночную ситуацию:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Столбцы, окрашенные в красный цвет, оповещают о том, что значение торгового объёма, присутствующего на рынке в данный момент времени, понижается. То есть, пользователи постепенно покидают рынок, из-за чего текущая тенденция начинает ослабевать;
2. Столбцы, окрашенные в зелёный цвет, оповещают о том, что значение торгового объёма, присутствующего на рынке в данный момент времени, повышается. То есть, пользователи постепенно начинают входить в рынок, из-за чего текущая тенденция усиливается.

Для того, чтобы визуальный анализ показаний инструмента был проще, трейдер может увеличить ширину сигнальных столбцов в настройках индикатора. Благодаря этому можно сделать гистограмму более удобной для восприятия. Также следует отметить, что в параметрах индикатора пользователь может добавлять дополнительные ключевые уровни стоимости, которые можно использовать при работе с выбранной им стратегией.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Интерпретировать показания инструмента следует следующим образом: в случаях, когда на рынке наблюдается более ста тысяч торговых операций, проведённых в течение дня, можно говорить о том, что он пребывает в фазе активной торговли. Если же количество открытых пользователями ордеров за сутки не превышает 50 тысяч, что рынок пребывает в стадии флетового движения, при котором стоимость практически не меняет своих значений.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Стандартным для рассматриваемого торгового инструмента является отображение информации со всех временных отрезков, однако спекулянт может самостоятельно выбрать только те, что используются им для анализа. Также в настройках можно изменить рабочий период инструмента, отвечающий за количество временных свечей, используемых им для поиска всей нужной информации.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор Better Volume

Также следует отметить, что существует модификация рассматриваемого инструмента, обладающая приставкой, переводящейся как «Лучший». Данный торговый инструмент ничем не отличается от стандартной версии с точки зрения технического функционала. Основной особенностью данного инструмента является более широкое обилие торговых сигналов, делающее работу с рынком более точной и наглядной.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Обилие торговых сигналов проявляется в том, что столбцы гистограммы могут окрашиваться в большее количество цветов, отображающих различные ситуации на рынке. Среди цветов можно выделить:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Голубой. Столбцы, окрашенные в данный цвет будут встречаться трейдеру чаще всего. Они отображают отсутствие какой-либо чрезмерной активности на рынке. В таком случае можно говорить о том, что рынок пребывает в спокойном состоянии и в ближайшее время каких-либо изменений в тенденции наблюдаться не будет;
2. Желтый. Подобные столбцы указывают на то, что в данный момент времени на рынке наблюдается очень низкий показатель объёма. Как правило, они имеют крайне маленькую высоту. В большинстве случаев соответствующая им ситуация возникает в периоды затухания доминирующей рыночной тенденции. Также данная окраска может сигнализировать о том, что в скором времени стоимость перейдёт в фазу коррекционного движения;
3. Зелёный. Данные столбцы показывают, что в данный момент времени пользователи открывают большое количество сделок, из-за чего торговый объём значительно повышается. Вместе с этим, большинство таких столбцов имеет небольшую высоту. В данных случаях, как правило, на рынке происходит выход крупных игроков из торговли с последующим открытием новых ордеров. При генерации подобного сигнала также следует ожидать того, что рыночная тенденция развернётся в противоположном направлении. Следует отметить, что смена направления может произойти не сразу: иногда она задерживается из-за инерционной природы рыночного движения;
4. Красный. Отличительной чертой подобных столбцов также является их большая высота. Подобные сигналы оповещают о том, что инициатива в данный период времени находится в руках спекулянтов, открывающих ордеры на покупку валюты. Как правило, они генерируются в момент их массового входа в рынок. После их генерации чаще всего происходит разворот трендовой линии в восходящем направлении. Также в некоторых случаях за ними может последовать восходящая коррекция ценового уровня;
5. Белый. Описание данных столбцов диаметрально противоположно красным: они оповещают о том, что в данный момент на рынке происходит массовая активизация продавцов, открывающих большое количество соответствующих ордеров. Соответственно, при генерации данного сигнала можно ожидать нисходящий разворот тренда или переход стоимости к соответствующему коррекционному движению.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Также интерфейс данного инструмента включает в себя скользящую среднюю линию, выполняющую функцию разделительного уровня для гистограммных столбцов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Better Volume

Разобравшись с основными теоретическими аспектами, можно переходить непосредственно к тонкостям практической работы по показаниям рассматриваемых инструментов. Для этого следует учесть основной принцип проведения технического анализа с их помощью: уровень торгового объёма должен всегда соответствовать ценовому движению. Благодаря ему, пользователь сможет проверять соответствие динамики котировок стоимости и активности спекулянтов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В большинстве случаев показания инструмента в точности следуют за доминирующей на рынке тенденцией:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. При возрастающем движении столбцов можно говорить об усилении трендовой линии, направляющейся вверх;
2. При понижающемся движении столбцов можно говорить об усилении трендовой линии, направляющейся вниз.

В случае доминирования одной из противоборствующий категорий пользователей ценовая линия может вести себя по-разному:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

1. Если при нисходящей тенденции наблюдается понижение ценового уровня, то на рынке возрастает показатель соответствующего торгового объёма. Если же стоимость движется вниз, то количество сделок на продажу начинает увеличиваться;
2. Если при восходящей тенденции наблюдается понижение ценового уровня, то на рынке понижается показатель соответствующего торгового объёма. Если же стоимость движется вниз, то количество сделок на покупку начинает уменьшаться.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Следует отметить, что рассматриваемый торговый индикатор и его модифицированная версия могут не только определять сильные тенденции, но и находить на графике точки их потенциального разворота. Данная функция обуславливается опережающей природой инструмента, которую можно эффективно использовать в торговле. Для этого следует обращать внимание на 2 ситуации:

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

1. В случае, если инструмент отображает понижение торгового объёма при наличии ярко выраженной тенденции, то следует ожидать того, что в скором времени она завершится;
2. Если движение уровня стоимости, направленное против доминирующей тенденции усиливается и сопровождается повышением соответствующего объёма, то следует ожидать разворота трендовой линии в противоположном направлении.

Для максимально эффективного использования данных ситуаций следует построить на графике линию, отображающую движение тенденции. Сделать это поможет индикатор Vortex. При помощи построенной сигнальной линии можно подтверждать то или иное движение гистограммы рассматриваемого индикатора.
Также следует отметить ещё один важный сигнал – дивергенцию. Она представляет собой расхождение показаний индикатора и реальной рыночной ситуации. Всего можно выделить 2 вида подобного явления:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

1. Нисходящее расхождение. В таком случае наблюдается повышение ценового уровня, сопровождающееся понижением торгового объёма;
2. Восходящее расхождение. В таком случае наблюдается понижение ценового уровня, сопровождающееся повышением торгового объёма.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Обращать внимание стоит только на повышение количества торговых операций, совершаемых пользователями. В таком случае можно говорить о том, что в скором времени ситуация на рынке кардинально поменяется. Если же во время дивергенции объём понижается, то рынок постепенно переходит в фазу флетового движения, при которой проводить какие-либо сделки крайне не рекомендуется.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Скачать индикатор baracude Volume

Рассмотренные выше торговые инструменты относятся к типу вертикальных алгоритмов. Помимо них, существуют также индикаторы, отображающие горизонтальный торговый объём. Именно к таким и относится «Baracude Volume», отображающий количество сделок не только за определённый промежуток времени, но и на каждом из уровней, пройденных стоимостью. В целом, данный инструмент имеет множество сходств с вышеописанными и выполняет ту же функцию, однако делает это другим способом. Какой именно индикатор выбирать для торговли зависит только от трейдера.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Индикатор объема Volume

Под конец можно выделить один крайне важный момент: для проведения всех вычислений используется тиковая разновидность торгового объёма, отображающая количество торговых ордеров, а не число финансов, вложенных в них. Для определения реального объёма можно использовать инструменты для определения фьючерсных объёмов. Одним из таких является индикатор объемов cme.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Это объясняется тем, что на рынке реальный объём торговли попросту отсутствует. Форекс является мировым виртуальным рынком, из-за чего наблюдение за всеми финансами, участвующими в обороте, является попросту невозможным. Именно поэтому была выбрана альтернативная величина.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —> p, blockquote 31,0,0,0,1 —>

Тиковый объём нельзя назвать точным показателем, так как предоставляемая пользователю информация о нём является не полной: трейдер может отслеживать лишь количество сделок, проведённых в пределах его торгового брокера. Однако чаще всего тиковый объём весьма достоверно отображает настроение маркет-мейкеров. Чтобы глубже ознакомиться с данным техническим аспектом, спекулянту следует ознакомиться с книгой Хозяева рынка Том Вильямс.

https://www.blotter.ru/1/l6/kak-ispolzovat-volumes-dlya-produktivnoy-torgovli/
https://blogtactics.ru/kak-opredelyat-volume-foreks/